Momentum Indicator – kirjeldus ja rakendus, Momentumi kauplemisstrateegia, kuidas seda kasutada, sisenemis- ja väljumissignaalid. Momentum on kauplejate seas üks lihtsamaid ja populaarsemaid näitajaid. Selle loojana nimetavad mõned allikad prantsuse matemaatikut Paul Emile Appelit. See indikaator aitab määrata trendi suunda ja hinnamuutuse kiirust.
- Mis on Momentumi indikaator ja mis on selle tähendus, arvutusvalem
- Momentumi indikaatori tüübid, kuidas see graafikul välja näeb
- Indikaatori ehitamine
- Kuidas kasutada Momentumit, seadistamist, kauplemisstrateegiaid
- Indikaatori seadistamine
- Kauplemisstrateegiad
- Teine strateegia “Momentum kui trendi pöördumise indikaator”
- Kolmas strateegia “lahknevus”
- Milliseid instrumente tuleks ja ei tohiks selle indikaatoriga kasutada
- Rakenduse plussid ja miinused
- Rakendus erinevates terminalides
Mis on Momentumi indikaator ja mis on selle tähendus, arvutusvalem
Momentum on ostsillaatori indikaator, mis võrdleb jooksva perioodi sulgemishinda seatud intervalli sulgemishinnaga. Momentum näitab hinnamuutuste kiirust ja suunda. Momentumi populaarsuse taga on eelkõige selle lihtsus, mitmekülgsus ja oskus aeg-ajalt varakult märku anda. Indikaator mitte ainult ei näita hinna liikumise suunda, vaid võib noteeringu muutumise kiirust hinnates näidata ka graafikul pöördepunkte. Momentum aitab määrata trendi kiirenemist või aeglustumist. Kui indikaator saavutab uue kõrgeima taseme, tähendab see, et osalejad on turu suhtes optimistlikud ja tõenäoliselt jätkavad hinnatõusud. Kui indikaator langeb madalale, viitab see turu pessimismi kasvule ja edasise hinnalanguse suurele tõenäosusele.Indikaatori arvutamise valem on järgmine: Momentum = Sulge (i) – Sulge (in) Kus:
- Sulge (i) – viimane sulgemishind
- Close (in) – sulgemishind n perioodi tagasi
- n – impulsi periood
Hiljem valem veidi muutus ja hinnavahe asendus nende koefitsiendiga, nii et nüüd näeb valem välja selline:
Momentum = Sulge / Sulge (sisse) * 100
Momentumi indikaatori tüübid, kuidas see graafikul välja näeb
Kauplejate seas on kõige populaarsemad järgmised Momentumi indikaatori sordid:
- Muutuse määr (ROC), muutuse määr
Muutuse määr on matemaatiline mõiste, mis näitab, kuidas üks väärtus muutub võrreldes teisega. Kauplejad kasutavad seda indikaatorit hinnamuutuste omavaheliseks võrdlemiseks.
- Suhtelise tugevuse indeks (RSI), suhtelise tugevuse indeks
Suhtelise tugevuse indeksi töötas välja 1970. aastatel Wells Wilder. Tuntud tehniline analüütik kirjeldas oma arvutusi näitaja kohta oma raamatus New Concepts in Technical Trading Systems.
- Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
MACD on indikaator, mis kõigub nulli ümber. Näitaja arvutamisel järgitakse sama loogikat, mis lihtsa libiseva keskmise arvutamisel. Indikaator ise on varustatud lisafunktsionaalsusega, mis annab parema ettekujutuse ajakohasemast liikuvast keskmisest. Kui MACD liigub positiivsesse tsooni, hakkavad kauplejad seda pidama “ostusignaaliks”, kui indikaator läheb negatiivsesse tsooni, peetakse seda “müügisignaaliks”. Analüütikud, kes eelistavad trendi järgida, kasutavad seda näitajat tavaliselt lisaks muudele tehnilise analüüsi vahenditele.
- Chande Momentum Oscillator indikaator (CMO).
Chande Momentum Oscillator (CMO) on Momentum indikaatori tehniline modifikatsioon, mille on välja töötanud Tushar Chande. Indikaator luuakse kõigi hiljutiste sulgemiste summa ja kõigi hiljutiste sulgemiste summa vahe arvutamisel ning seejärel jagades saadud tulemuse kogu hinnaliikumise summaga teatud ajaperioodil. Tulemus korrutatakse 100-ga, et saada vahemik -100 kuni +100. Teatud ajavahemik on tavaliselt 20 perioodi.
Indikaatori ehitamine
Tähelepanu! Indikaator arvutatakse hinnagraafiku all olevas eraldi aknas. See on ehitatud väga lihtsalt – kõik küünlajalad (minimaalne ja maksimaalne äärmus) salvestatakse ja ühendatakse punkt-punktilt pideva joonena (mõnikord tõusva, mõnikord kahaneva).
Kuidas kasutada Momentumit, seadistamist, kauplemisstrateegiaid
Momentum koosneb ühest põhijoonest, mis võrdleb hetke hinnapositsiooni eelmise perioodi positsiooniga.
Indikaatori seadistamine
Indikaatori jaoks tuleb konfigureerida järgmised parameetrid:
- Periood (Period) on põhiliini arvutamise periood. Vaikeväärtus on 14.
- Rakenda – vajaliku hinnaparameetri valik, tavaliselt sulgemishind (Close).
- Style (Style) – värvistiili ja joone laiuse määramine, st. diagrammi visuaalsed elemendid.
- Fikseeri maksimum ja miinimum – muutke indikaatori akent etteantud piirides.
Tähelepanu! Indikaatori klassikaline kasutamine eeldab, et parameetri Period väärtus on 14. Kauplejad saavad aga katsetada ja hinnata indikaatori toimivust teistel ajavahemikel. Lõpuks valige see, mis teile kõige paremini sobib.
Tase 100 joonistatakse Momentumi aknasse (joonisel punase horisontaaljoonena). See on indikaatori keskjoon, mille poole see liigub. Kui indikaator on sellest joonest kõrgemal, näitab see tõusutrendi, kui see on alla 100, siis vastupidi.
Kauplemisstrateegiad
Peamine ja tõhusaim strateegia hõlmab punase joone kasutamist, mis näitab väärtust 100. See on tase, mis näitab trendi: kui indikaator on üle 100, on trend tõusev; kui see on alla 100, on trend languses. Ostusignaal ilmub, kui indikaator ületab altpoolt keskjoone. Pärast indikaatori konsolideerumist üle 100 saame avada ostupositsiooni (Buy), stop loss paigutatakse kohaliku miinimumi taha. Take profit aktiveerub, kui hind läheneb lähimale tugevale takistustasemele.
Teine strateegia “Momentum kui trendi pöördumise indikaator”
Teine strateegia põhineb Momentumi kasutamisel RSI-ga sarnase trendi pöördumise indikaatorina. Ostma tuleb siis, kui indikaatori väärtus jõuab põhja ja keerab üles ning müüa tuleb siis, kui indikaator jõuab maksimumini ja keerab alla. Kuna puuduvad üleostetud/ülemüüdud tsoonid, nagu RSI, et tuvastada võimalikke madalaimaid või kõrgeid väärtusi, peab kaupleja selle asemel katsetama erinevaid üleostetud (OB) ja ülemüüdud (OS) tasemeid.
Kolmas strateegia “lahknevus”
See meetod eeldab, et turu tipud on tavaliselt määratletud kiire hinnatõusuga (kui kõik ootavad hindade tõusu) ja turu põhjad lõppevad tavaliselt kiire hinnalangusega (kui kõik tahavad välja tulla). Kui turg saavutab haripunkti, tõuseb Momentumi graafik järsult ja seejärel langeb, kaldudes kõrvale jätkuvast üles- või külgsuunalisest liikumisest. Samamoodi langeb graafik järsult turu põhjas ja hakkab seejärel hindadest tunduvalt kiiremini tõusma. Mõlemad olukorrad põhjustavad lahknevusi indikaatori ja hindade vahel.
Milliseid instrumente tuleks ja ei tohiks selle indikaatoriga kasutada
Indikaator näitab hinnakõikumisi nn “normaalväärtustest” (antud juhul väärtusest, mis on võrdne 100-ga), s.o. signaalid “üleostetud” või “üle müüdud” hindade seisu kohta. Näitajad nagu Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (relative Strength Index) ja CCI (Commodity Channel Index) on enam-vähem lähedased Momentumile, seega on parem neid indikaatoriga mitte kasutada. Kaotavate tehingute filtreerimiseks saavad kauplejad kasutada liikuvaid keskmisi koos Momentumi indikaatoriga. Kui kõrgema ajavahemiku keskmine tõuseb, kasutame indikaatorsignaale ainult madalama aja jooksul ostmiseks. Ja vastupidi, kui kõrgema ajavahemiku keskmine väheneb, kasutame indikaatori signaale ainult madalamal ajavahemikul müümiseks.
Rakenduse plussid ja miinused
Eeliste hulgas on järgmised:
- Otsest seost hinnaliikumise suuna (üles või alla) ja nende liikumiste tugevuse vahel ei ole.
- Momentumi indikaator aitab kauplejatel ja analüütikutel tuvastada punkte, kus turg võib ümber pöörata. Punktid määratakse hinnaliikumise ja indikaatori lahknemise kaudu.
- Võimalus kasutada indikaatorit koos teiste kauplemissignaalide ja tehnilise analüüsi tüüpidega, mis näitavad hinnatrende ja -suundi.
Puuduste hulgas:
- Indikaator näitab ainult hinnaliikumise suhtelist tugevust, võtmata arvesse hinnaliikumise suunda.
- Momentum ei anna palju muud infot peale selle, mis on näha pelgalt hinnagraafikut ennast vaadates.
- Pikalt oodatakse impulsi indikaatori ristumise signaali, mis pidurdab täisväärtusliku tehingu sooritamist. Ja signaal ilmub varsti pärast teatud hetke.
Rakendus erinevates terminalides
Parim on seda indikaatorit kasutada rahvusvahelistel kauplemisplatvormidel MetaTrader 4 ja MetaTrader 5. Momentum on indikaatorite loendis juba eelinstallitud ja standardvormis eraldi jaotises. Selleks valige erimenüüs “Sisesta” üksus “Indikaatorid”, järgmises jaotises – üksus “Ostsillaatorid”. Navigaatori aken avaneb terminali vasakul küljel. Ilmub kõigi indikaatorite, kauplemissignaalide ja eelsalvestatud skriptide täielik loetelu. Selles loendis peate kerima keskele ja leidma sealt Momentumi. Kasutades hiire vasakut nuppu, lohistage diagramm alla. Pärast seda avaneb indikaatori sätetega spetsiaalne aken:
