Momentum Індикатор – опис та застосування, стратегія торгів за Моментумом, як користуватися, сигнали входу та виходу. Momentum – один із найпростіших і найпопулярніших індикаторів серед трейдерів. Як його творця деякі джерела називають французького математика Поля Еміля Апеля. Цей індикатор допомагає визначити напрямок тренда та швидкість зміни ціни.
- Що за індикатор Momentum та який його сенс, формула розрахунку
- Види індикатора Momentum, як виглядає на графік
- Побудова індикатора
- Як користуватися Моментумом, налаштування, стратегії торгів
- Налаштування індикатора
- Стратегії торгів
- Друга стратегія “Моментум як індикатор розвороту тренду”
- Третя стратегія “Дивергенція”
- З якими інструментами варто і не варто використовувати цей індикатор
- Плюси та мінуси застосування
- Застосування у різних терміналах
Що за індикатор Momentum та який його сенс, формула розрахунку
Momentum – це індикатор-осцилятор, який порівнює ціну закриття поточного проміжку часу з ціною закриття встановленого інтервалу. Momentum показує швидкість та напрямок зміни ціни. Популярність Momentum переважно пояснюється його простотою, універсальним характером і здатністю іноді подавати випереджаючі сигнали. Індикатор не тільки показує напрямок руху ціни, але і, оцінюючи швидкість зміни котирування, може показати точки розвороту на графіку. Momentum допомагає визначити прискорення чи уповільнення тренду. Коли індикатор досягає нового максимуму, це означає, що оптимізм щодо ринку в учасників, і ціни, швидше за все, продовжать зростати. Коли індикатор падає до мінімуму, це вказує на зростання ринкового песимізму та високу ймовірність подальшого падіння цін.
Формула для розрахунку індикатора виглядає так:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Де:
- Close (i) – остання ціна закриття
- Close (in) – ціна закриття n періодів тому
- n – період імпульсу
Пізніше формула трохи змінилася, і різниця цін була замінена їх коефіцієнтом, тому тепер формула виглядає так:
Momentum = Close / Close(in) * 100
Види індикатора Momentum, як виглядає на графік
Серед трейдерів найбільш популярні такі різновиди індикатора Momentum:
- Швидкість зміни (ROC), Rate of Change
Швидкість зміни – це математичне поняття, яке показує, як змінюється одне значення порівняно з іншим. Трейдери використовують цей індикатор для порівняння змін цін один з одним.
- Індекс відносної сили (RSI), Relative Strength Index
Індекс відносної сили був розроблений у 1970-х роках Уеллсом Вайлдером. Відомий технічний аналітик виклав свої розрахунки для індикатора у книзі «Нові концепції в технічних торгових системах».
- Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
MACD – індикатор, який коливається близько нуля. Розрахунок показника слід тією ж логікою, що і розрахунок простої ковзної середньої. Сам індикатор оснащений додатковим функціоналом, що забезпечує краще уявлення про більш актуальну ковзну середню. Коли MACD переходить у позитивну зону, трейдери починають розглядати це як сигнал на покупку, коли індикатор переходить в негативну зону, це розглядається як сигнал на продаж. Аналітики, які вважають за краще стежити за трендом, зазвичай використовують цей індикатор на додаток до інших інструментів технічного аналізу.
- Chande Momentum Oscillator indicator (CMO).
Осцилятор імпульсу Chande (CMO) – це технічна модицифікація індикатора Momentum, розроблена Тушаром Чанде. Індикатор створюється шляхом обчислення різниці між сумою всіх недавніх закриттів і сумою всіх останніх закрить, а потім розподіл результату на суму всього руху ціни за даний період часу. Результат множиться на 100, щоб одержати діапазон від -100 до +100. Певний період зазвичай становить 20 періодів.
Побудова індикатора
Увага! Індикатор розраховується у окремому вікні під графіком ціни. Будується він дуже просто – всі свічки (мінімальні та максимальні екстремуми) записуються та з’єднуються по точках у вигляді безперервної лінії (місцями висхідної, місцями низхідної).
Як користуватися Моментумом, налаштування, стратегії торгів
Momentum складається з однієї основної лінії, яка порівнює цінову позицію з позицією попереднього періоду.
Налаштування індикатора
Для індикатора необхідно налаштувати такі параметри:
- Період (Period) – це період для розрахунку основного рядка. Стандартне значення дорівнює 14.
- Застосувати до (Apply to) – вибір необхідного цінового параметра зазвичай це ціна закриття (Close).
- Стиль (Style) – налаштування стилю кольору та ширини лінії, тобто. візуальних елементів графіки.
- Виправити максимум та мінімум (Fix maximum and minimum) – зміна вікна індикатора у заздалегідь встановлених межах.
Увага! Класичне використання індикатора передбачає, що значення параметра Period дорівнює 14. Однак трейдери можуть поекспериментувати та оцінити роботу індикатора на інших таймфреймах. Зрештою вибрати той, який підходить найкраще.
У вікні Momentum малюється рівень 100 (на малюнку зображено червоною горизонтальною лінією). Це центральна лінія індикатора, щодо якої він рухається. Коли індикатор знаходиться вище за цю лінію, він вказує на висхідний тренд, коли він нижче 100 – навпаки.
Стратегії торгів
Основна і найбільш ефективна стратегія включає використання червоної лінії, що показує значення 100. Це рівень, що вказує на тренд: якщо індикатор вище 100, висхідний тренд; якщо він нижче 100, тренд низхідний. Сигнал купівлі з’являється, коли індикатор перетинає центральну лінію знизу. Після того, як індикатор закріпиться вище 100, ми можемо відкрити позицію на покупку, стоп-лосс ставиться за локальним мінімумом. Тейк-профіт буде активовано, коли ціна наблизиться до найближчого сильного рівня опору.
Друга стратегія “Моментум як індикатор розвороту тренду”
Друга стратегія полягає в використанні Моментум як індикатора розвороту тренду, аналогічного RSI. Купувати необхідно тоді, коли значення індикатора досягає дна і повертається нагору, і продавати потрібно тоді, коли індикатор досягає максимуму і повертається вниз. Оскільки немає зон перекупленості/перепроданості, таких як RSI, для визначення можливих мінімумів або піків, натомість трейдеру потрібно протестувати різні рівні перекупленості (OB) та перепроданості (OS).
Третя стратегія “Дивергенція”
Цей метод передбачає, що вершини ринку зазвичай визначаються швидким зростанням цін (коли всі очікують, що ціни зростуть) і що дно ринку зазвичай закінчується швидким зниженням цін (коли всі хочуть вийти). Коли ринок досягає піку, графік Моментум різко піднімається, а потім падає, відхиляючись від висхідного або бічного руху, що триває. Аналогічним чином, на дні ринку графік різко впаде, а потім почне зростати значно раніше за ціни. Обидві ці ситуації призводять до розбіжностей між індикатором та цінами.
З якими інструментами варто і не варто використовувати цей індикатор
Індикатор показує коливання ціни від про «нормальних значень» (у разі від значення, рівного 100), тобто. сигналізує про стан «перекупленості» чи «перепроданості» ціни. Такі індикатори, як діапазон Вільямса, Стохастичний осцилятор, RSI (Індекс відносної сили) та CCI (Індекс товарного каналу) більш-менш близькі до Momentum, тому їх краще не використовувати спільно з індикатором. Щоб відфільтрувати збиткові угоди, трейдери можуть використовувати середні ковзаючі спільно з індикатором Momentum. Якщо середня на більшому таймфреймі зростає, ми використовуємо сигнали індикатора лише для покупки на меншому таймфреймі. І навпаки, якщо середня на більшому таймфреймі знижується, ми використовуємо сигнали індикатора лише для продажу на меншому таймфреймі.
Плюси та мінуси застосування
Серед переваг можна відзначити:
- Немає прямої залежності між напрямком руху ціни (вгору чи вниз) та силою цих рухів.
- Індикатор Momentum допомагає трейдерам та аналітикам визначати точки, у яких ринок може розвернутися. Крапки визначаються через розбіжність між рухом ціни та індикатора.
- Можливість використовувати індикатор з іншими торговими сигналами та видами технічного аналізу, що показують цінові тенденції та напрямки.
Серед недоліків:
- Індикатор вказує лише відносну силу цінових рухів без урахування спрямованості цінових рухів.
- Momentum не надає багато інформації, крім тієї, яку можна побачити, просто глянувши на ціновий графік.
- Довге очікування сигналу перетину індикатора momentum, що гальмує вчинення повноцінної угоди. І сигнал з’являється невдовзі після певного моменту.
Застосування у різних терміналах
Найкраще варто використовувати цей індикатор на міжнародних трейдерських платформах MetaTrader 4 та MetaTrader 5. У списку індикаторів Momentum є вже встановленим та у стандартному вигляді знаходиться в окремому розділі. Для цього необхідно в спеціальному меню “Вставка” вибрати пункт “Індикатори”, в наступному розділі – пункт “Осциллятори”. У лівій частині терміналу відкриється вікно “Навігатор”. З’явиться повний список усіх індикаторів, торгових сигналів та заздалегідь записаних скриптів. У цьому списку необхідно прокрутити до середини і знайти Моментум. За допомогою лівої кнопки миші перетягніть графік у нижню частину. Після цього відкриється спеціальне вікно з налаштуваннями індикатора:
