Wskaźnik Momentum: opis i zastosowanie, strategie handlowe

Wskaźnik Momentum – opis i zastosowanie, strategia handlowania Momentum, jak z niego korzystać, sygnały wejścia i wyjścia. Momentum to jeden z najprostszych i najpopularniejszych wskaźników wśród traderów. Jako jego twórcę niektóre źródła wymieniają francuskiego matematyka Paula Emile Appela. Wskaźnik ten pomaga określić kierunek trendu i tempo zmian cen.

Co to jest wskaźnik Momentum i jakie jest jego znaczenie, wzór obliczeniowy

Momentum to wskaźnik oscylacyjny, który porównuje cenę zamknięcia bieżącego okresu z ceną zamknięcia ustawionego interwału. Momentum pokazuje szybkość i kierunek zmian cen. Popularność Momentum wynika głównie z jego prostoty, wszechstronności i zdolności do dawania od czasu do czasu wczesnych sygnałów. Wskaźnik nie tylko pokazuje kierunek ruchu ceny, ale także, oceniając tempo zmian kwotowania, może pokazywać punkty odwrócenia na wykresie. Momentum pomaga określić przyspieszenie lub spowolnienie trendu. Kiedy wskaźnik osiągnie nowy szczyt, oznacza to, że uczestnicy są optymistycznie nastawieni do rynku, a ceny prawdopodobnie będą nadal rosły. Gdy wskaźnik spadnie do niskiego poziomu, oznacza to wzrost pesymizmu rynkowego i duże prawdopodobieństwo dalszych spadków cen.
Wzór na obliczenie wskaźnika jest następujący:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Gdzie:

• Zamknij (i) – ostatnia cena zamknięcia
• Zamknij (w) – cena zamknięcia n okresów temu
• n – okres impulsu

Później formuła trochę się zmieniła i różnica w cenie została zastąpiona ich współczynnikiem, więc teraz formuła wygląda tak:

Pęd = Zamknij / Zamknij (w) * 100

Rodzaje wskaźnika Momentum, jak wygląda na wykresie

Wśród traderów najpopularniejsze są następujące odmiany wskaźnika Momentum:

1. Tempo zmian (ROC), Tempo zmian

Tempo zmian to pojęcie matematyczne, które pokazuje, jak zmienia się jedna wartość w porównaniu z inną. Handlowcy używają tego wskaźnika do porównywania zmian cen ze sobą.

Tempo zmian

2. Wskaźnik siły względnej (RSI), wskaźnik siły względnej

Wskaźnik siły względnej został opracowany w latach 70. przez Wellsa Wildera. Znany analityk techniczny przedstawił swoje obliczenia dla wskaźnika w swojej książce Nowe koncepcje w technicznych systemach transakcyjnych.

Wskaźnik RSI jest uważany za wskaźnik Momentum, ponieważ porównuje bieżącą zmianę ceny z ostatnimi zmianami cen. Wyższa wartość oznacza szybsze zmiany cen.

3. Średnia ruchoma zbieżność-rozbieżność (MACD)

MACD to wskaźnik, który oscyluje wokół zera. Obliczanie wskaźnika przebiega zgodnie z tą samą logiką, co obliczanie prostej średniej ruchomej. Sam wskaźnik jest wyposażony w dodatkową funkcjonalność, która daje lepsze wyobrażenie o bardziej aktualnej średniej kroczącej. Kiedy MACD przechodzi w strefę dodatnią, handlowcy zaczynają uważać to za „sygnał kupna”, kiedy wskaźnik przechodzi w strefę ujemną, jest to uważane za „sygnał sprzedaży”. Analitycy, którzy wolą podążać za trendem, zwykle używają tego wskaźnika wraz z innymi narzędziami analizy technicznej.

4. Wskaźnik Chande Momentum Oscillator (CMO).

Chande Momentum Oscillator (CMO) to techniczna modyfikacja wskaźnika Momentum opracowanego przez Tushara Chande. Wskaźnik jest tworzony przez obliczenie różnicy między sumą wszystkich ostatnich zamknięć a sumą wszystkich ostatnich zamknięć, a następnie podzielenie wyniku przez sumę wszystkich ruchów cen w danym okresie. Wynik jest mnożony przez 100, co daje zakres od -100 do +100. Pewien okres to zwykle 20 okresów.
Wskaźnik rozpędu – analiza techniczna: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Budowanie wskaźnika

Uwaga! Wskaźnik jest obliczany w osobnym oknie pod wykresem cenowym. Jest zbudowany bardzo prosto – wszystkie świece (minimalne i maksymalne ekstrema) są rejestrowane i łączone punkt po punkcie w formie ciągłej linii (czasem rosnącej, czasami opadającej).

Jak korzystać z Momentum, setupu, strategii handlowych

Momentum składa się z jednej głównej linii, która porównuje aktualną pozycję cenową z pozycją z poprzedniego okresu.

Ustawianie wskaźnika

Dla wskaźnika należy skonfigurować następujące parametry:

1. Okres (Okres) to okres obliczania linii głównej. Wartość domyślna to 14.
2. Apply to – wybór wymaganego parametru ceny, zazwyczaj ceny zamknięcia (Close).
3. Styl (Styl) – ustawienie stylu koloru i szerokości linii, tj. elementy wizualne wykresu.
4. Napraw maksimum i minimum – zmień okno wskaźnika w ustalonych granicach.

Uwaga! Klasyczne użycie wskaźnika zakłada, że ​​wartość parametru Period wynosi 14. Jednak traderzy mogą eksperymentować i oceniać wydajność wskaźnika w innych ramach czasowych. Ostatecznie wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Poziom 100 jest narysowany w oknie Momentum (pokazanym jako czerwona pozioma linia na rysunku). Jest to linia środkowa wskaźnika, w kierunku którego się porusza. Gdy wskaźnik znajduje się powyżej tej linii, wskazuje trend wzrostowy, gdy jest poniżej 100 i odwrotnie.

Strategie handlowe

Główna i najskuteczniejsza strategia polega na wykorzystaniu czerwonej linii pokazującej wartość 100. Jest to poziom wskazujący na trend: jeśli wskaźnik jest powyżej 100, trend rośnie; jeśli jest poniżej 100, trend jest spadkowy. Sygnał kupna pojawia się, gdy wskaźnik przecina linię środkową od dołu. Gdy wskaźnik skonsoliduje się powyżej 100, możemy otworzyć pozycję kupna (Kup), stop loss znajduje się za lokalnym minimum. Take profit zostanie aktywowany, gdy cena zbliży się do najbliższego silnego poziomu oporu.
Sygnał sprzedaży pojawia się, gdy wskaźnik przecina linię środkową od góry. Po tym, jak wskaźnik ustali się poniżej 100, możemy otworzyć pozycję sprzedaży (Sell), stop loss znajduje się za lokalnym maksimum. Take profit zostanie aktywowany, gdy cena zbliży się do najbliższego silnego poziomu wsparcia.

Druga strategia „Pęd jako wskaźnik odwrócenia trendu”

Druga strategia opiera się na wykorzystaniu Momentum jako wskaźnika odwrócenia trendu podobnego do RSI. Należy kupować, gdy wartość wskaźnika osiągnie najniższy poziom i wzrośnie, a sprzedawać, gdy wskaźnik osiągnie maksimum i spadnie. Ponieważ nie ma stref wykupienia/wyprzedania, takich jak RSI, w celu zidentyfikowania możliwych dołków lub wzlotów, trader musi przetestować różne poziomy wykupienia (OB) i wyprzedania (OS).

Trzecia strategia „Rozbieżność”

Metoda ta zakłada, że ​​szczyty rynku są zwykle definiowane przez szybkie wzrosty cen (kiedy wszyscy spodziewają się wzrostu cen), a dna rynku zwykle kończą się szybkimi spadkami cen (kiedy wszyscy chcą się wycofać). Kiedy rynek osiąga szczyt, wykres Momentum gwałtownie rośnie, a następnie spada, odchodząc od ciągłego ruchu w górę lub w bok. Podobnie na dole rynku wykres gwałtownie spadnie, a następnie zacznie rosnąć znacznie przed cenami. Obie te sytuacje prowadzą do rozbieżności między wskaźnikiem a cenami.

Jakie instrumenty powinny i nie powinny być używane z tym wskaźnikiem?

Wskaźnik pokazuje wahania cen od tzw. „wartości normalnych” (w tym przypadku od wartości równej 100), czyli sygnały o stanie „wykupionych” lub „wyprzedanych” cen. Wskaźniki takie jak Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) i CCI (Commodity Channel Index) są mniej więcej zbliżone do Momentum, więc lepiej nie używać ich w połączeniu ze wskaźnikiem. Aby odfiltrować przegrane transakcje, inwestorzy mogą używać średnich kroczących w połączeniu ze wskaźnikiem Momentum. Jeśli średnia w wyższym przedziale czasowym wzrośnie, używamy sygnałów ze wskaźnika do kupowania tylko w niższym przedziale czasowym. I odwrotnie, jeśli średnia w wyższym przedziale czasowym maleje, używamy sygnałów wskaźnika do sprzedaży tylko w niższym przedziale czasowym.

Plusy i minusy aplikacji

Wśród zalet są:

1. Nie ma bezpośredniego związku między kierunkiem ruchu ceny (w górę lub w dół) a siłą tych ruchów.
2. Wskaźnik Momentum pomaga traderom i analitykom zidentyfikować punkty, w których rynek może się odwrócić. Punkty są określane przez rozbieżność między ruchem ceny a wskaźnikiem.
3. Możliwość używania wskaźnika z innymi sygnałami transakcyjnymi i rodzajami analiz technicznych, które pokazują trendy i kierunki cenowe.

Wśród wad:

1. Wskaźnik pokazuje tylko względną siłę ruchów cen bez uwzględnienia kierunku ruchów cen.
2. Momentum nie dostarcza wielu informacji poza tym, co można zobaczyć po prostu patrząc na sam wykres cenowy.
3. Długie oczekiwanie na sygnał przekroczenia wskaźnika momentum, co spowalnia zakończenie pełnoprawnej transakcji. A sygnał pojawia się niedługo po pewnym momencie.

Aplikacja w różnych terminalach

Najlepiej używać tego wskaźnika na międzynarodowych platformach handlowych MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Momentum jest już preinstalowane na liście wskaźników i znajduje się w osobnej sekcji w standardowym formularzu. Aby to zrobić, w specjalnym menu „Wstaw” wybierz pozycję „Wskaźniki”, w następnej sekcji – pozycję „Oscylatory”. Po lewej stronie terminala otworzy się okno Nawigatora. Pojawi się pełna lista wszystkich wskaźników, sygnałów transakcyjnych i nagranych wcześniej skryptów. Na tej liście musisz przewinąć do środka i znaleźć tam Momentum. Za pomocą lewego przycisku myszy przeciągnij wykres w dół. Następnie otworzy się specjalne okno z ustawieniami wskaźników:
Jak wspomniano wcześniej, konieczne jest ustawienie systemu i komponentu wizualnego podczas wyświetlania wykresu – styl, okres, możliwość ustalenia ekstremów (punktów minimalnych i maksymalnych), a także dobranie odpowiedniej grubości linii styku. W kolejnej zakładce „Poziomy” można ustawić niezbędne jednostki miary, a w sekcji „Wyświetlanie” znajdują się bardziej szczegółowe ustawienia wizualizacji. Zatem niezależnie od tego, że Momentum formalnie należy do grupy wskaźników oscylatorów, można je nazwać uniwersalnymi. Oprócz klasycznych sygnałów oscylatora o sytuacji wykupienia/wyprzedania, pęd wskazuje kierunek trendu. W handlu może być używany wraz z innymi wskaźnikami w celu zwiększenia niezawodności. Niezależnie od tego,