Momentum-Indikator – Beschreibung und Anwendung, Momentum-Handelsstrategie, Verwendung, Ein- und Ausstiegssignale. Momentum ist einer der einfachsten und beliebtesten Indikatoren unter Händlern. Als Schöpfer nennen einige Quellen den französischen Mathematiker Paul Emile Appel. Dieser Indikator hilft, die Richtung des Trends und die Preisänderungsrate zu bestimmen.
- Was ist der Momentum-Indikator und was ist seine Bedeutung, Berechnungsformel
- Arten des Momentum-Indikators, wie er auf dem Chart aussieht
- Aufbau eines Indikators
- Wie man Momentum, Setup, Handelsstrategien verwendet
- Setzen des Kennzeichens
- Handelsstrategien
- Die zweite Strategie „Momentum als Trendumkehrindikator“
- Die dritte Strategie „Divergenz“
- Welche Instrumente sollten mit diesem Indikator verwendet werden und welche nicht?
- Vor- und Nachteile der Anwendung
- Anwendung in verschiedenen Terminals
Was ist der Momentum-Indikator und was ist seine Bedeutung, Berechnungsformel
Momentum ist ein Oszillatorindikator, der den Schlusskurs des aktuellen Zeitraums mit dem Schlusskurs des festgelegten Intervalls vergleicht. Das Momentum zeigt die Geschwindigkeit und Richtung von Preisänderungen. Die Popularität von Momentum beruht hauptsächlich auf seiner Einfachheit, Vielseitigkeit und Fähigkeit, von Zeit zu Zeit frühe Signale zu geben. Der Indikator zeigt nicht nur die Richtung der Preisbewegung an, sondern kann durch Auswertung der Änderungsrate des Kurses auch Umkehrpunkte auf dem Chart anzeigen. Momentum hilft, die Beschleunigung oder Verlangsamung des Trends zu bestimmen. Wenn der Indikator einen neuen Höchststand erreicht, bedeutet dies, dass die Teilnehmer den Markt optimistisch sehen und die Preise wahrscheinlich weiter steigen werden. Wenn der Indikator auf ein Tief fällt, deutet dies auf eine Zunahme des Marktpessimismus und eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Kursrückgänge hin.
Die Formel zur Berechnung des Indikators lautet wie folgt:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Wobei:
- Schließen (i) – letzter Schlusskurs
- Close (in) – Schlusskurs vor n Perioden
- n – Impulsperiode
Später wurde die Formel ein wenig geändert und die Preisdifferenz durch ihren Koeffizienten ersetzt, sodass die Formel jetzt so aussieht:
Momentum = Schließen / Schließen (in) * 100
Arten des Momentum-Indikators, wie er auf dem Chart aussieht
Unter Händlern sind die folgenden Varianten des Momentum-Indikators am beliebtesten:
- Änderungsrate (ROC), Änderungsrate
Änderungsrate ist ein mathematisches Konzept, das zeigt, wie sich ein Wert im Vergleich zu einem anderen ändert. Händler verwenden diesen Indikator, um Preisänderungen miteinander zu vergleichen.
- Relativer Stärkeindex (RSI), Relativer Stärkeindex
Der Relative Strength Index wurde in den 1970er Jahren von Wells Wilder entwickelt. Ein bekannter technischer Analyst hat seine Berechnungen für den Indikator in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems beschrieben.
- Gleitender Durchschnitt Konvergenz-Divergenz (MACD)
MACD ist ein Indikator, der um Null schwankt. Die Berechnung des Indikators folgt der gleichen Logik wie die Berechnung eines einfachen gleitenden Durchschnitts. Der Indikator selbst ist mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die eine bessere Vorstellung von einem aktuelleren gleitenden Durchschnitt vermitteln. Wenn sich der MACD in den positiven Bereich bewegt, beginnen Händler, dies als „Kaufsignal“ zu betrachten, wenn der Indikator in den negativen Bereich geht, wird dies als „Verkaufssignal“ betrachtet. Analysten, die es vorziehen, dem Trend zu folgen, verwenden diesen Indikator normalerweise zusätzlich zu anderen technischen Analysetools.
- Chande-Momentum-Oszillator-Indikator (CMO).
Der Chande Momentum Oscillator (CMO) ist eine technische Modifikation des von Tushar Chande entwickelten Momentum-Indikators. Der Indikator wird erstellt, indem die Differenz zwischen der Summe aller letzten Schließungen und der Summe aller letzten Schließungen berechnet und das Ergebnis dann durch die Summe aller Preisbewegungen über einen bestimmten Zeitraum dividiert wird. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert, um einen Bereich von -100 bis +100 zu erhalten. Ein bestimmter Zeitraum beträgt in der Regel 20 Perioden.
Aufbau eines Indikators
Aufmerksamkeit! Der Indikator wird in einem separaten Fenster unterhalb des Preischarts berechnet. Es ist sehr einfach aufgebaut – alle Candlesticks (minimale und maximale Extrema) werden aufgezeichnet und Punkt für Punkt in Form einer durchgehenden Linie (manchmal aufsteigend, manchmal absteigend) verbunden.
Wie man Momentum, Setup, Handelsstrategien verwendet
Das Momentum besteht aus einer Hauptlinie, die die aktuelle Preisposition mit der Position der vorherigen Periode vergleicht.
Setzen des Kennzeichens
Die folgenden Parameter müssen für den Indikator konfiguriert werden:
- Zeitraum (Periode) ist der Zeitraum für die Berechnung der Hauptlinie. Der Standardwert ist 14.
- Anwenden auf – Auswahl des erforderlichen Preisparameters, normalerweise des Schlusskurses (Close).
- Style (Style) – Einstellen des Farbstils und der Linienstärke, d.h. visuelle Elemente des Diagramms.
- Fixieren Sie Maximum und Minimum – ändern Sie das Indikatorfenster innerhalb vorgegebener Grenzen.
Aufmerksamkeit! Die klassische Verwendung des Indikators geht davon aus, dass der Wert des Periodenparameters 14 ist. Händler können jedoch experimentieren und die Leistung des Indikators in anderen Zeiträumen bewerten. Entscheiden Sie sich am Ende für die, die am besten zu Ihnen passt.
Level 100 wird im Momentum-Fenster gezeichnet (in der Abbildung als rote horizontale Linie dargestellt). Dies ist die Mittellinie des Indikators, auf die er sich zubewegt. Wenn der Indikator über dieser Linie liegt, zeigt er einen Aufwärtstrend an, wenn er unter 100 liegt, umgekehrt.
Handelsstrategien
Die wichtigste und effektivste Strategie besteht darin, die rote Linie zu verwenden, die den Wert 100 anzeigt. Dies ist das Niveau, das den Trend anzeigt: Wenn der Indikator über 100 liegt, zeigt der Trend nach oben; liegt er unter 100, ist der Trend rückläufig. Ein Kaufsignal erscheint, wenn der Indikator die Mittellinie von unten kreuzt. Nachdem sich der Indikator über 100 konsolidiert, können wir eine Kaufposition eröffnen (Buy), der Stop-Loss wird hinter dem lokalen Minimum platziert. Take-Profit wird aktiviert, wenn sich der Preis dem nächsten starken Widerstandsniveau nähert.
Die zweite Strategie „Momentum als Trendumkehrindikator“
Die zweite Strategie basiert auf der Verwendung von Momentum als Trendumkehrindikator ähnlich dem RSI. Es ist notwendig zu kaufen, wenn der Indikatorwert den Boden erreicht und nach oben zeigt, und es ist notwendig zu verkaufen, wenn der Indikator ein Maximum erreicht und nach unten dreht. Da es keine überkauften/überverkauften Zonen wie den RSI gibt, um mögliche Tiefs oder Hochs zu identifizieren, muss ein Händler stattdessen verschiedene überkaufte (OB) und überverkaufte (OS) Niveaus testen.
Die dritte Strategie „Divergenz“
Diese Methode geht davon aus, dass Markthochs normalerweise durch schnelle Preisanstiege definiert werden (wenn alle mit steigenden Preisen rechnen) und dass Markttiefs normalerweise mit schnellen Preisrückgängen enden (wenn alle aussteigen wollen). Wenn der Markt seinen Höhepunkt erreicht, steigt das Momentum-Diagramm stark an und fällt dann ab, wobei es von der fortgesetzten Aufwärts- oder Seitwärtsbewegung abweicht. In ähnlicher Weise wird der Chart am Boden des Marktes stark fallen und dann deutlich vor den Preisen steigen. Beide Situationen führen zu Diskrepanzen zwischen dem Indikator und den Preisen.
Welche Instrumente sollten mit diesem Indikator verwendet werden und welche nicht?
Der Indikator zeigt Kursschwankungen von den sogenannten „Normalwerten“ (in diesem Fall ab einem Wert gleich 100), d.h. Signale über den Zustand von „überkauften“ oder „überverkauften“ Preisen. Indikatoren wie Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) und CCI (Commodity Channel Index) liegen mehr oder weniger nahe am Momentum, daher ist es besser, sie nicht in Verbindung mit dem Indikator zu verwenden. Um verlorene Trades herauszufiltern, können Händler gleitende Durchschnitte in Verbindung mit dem Momentum-Indikator verwenden. Wenn der Durchschnitt im höheren Zeitrahmen steigt, verwenden wir nur die Signale des Indikators, um im niedrigeren Zeitrahmen zu kaufen. Umgekehrt, wenn der Durchschnitt im höheren Zeitrahmen abnimmt, verwenden wir nur die Signale des Indikators, um im niedrigeren Zeitrahmen zu verkaufen.
Vor- und Nachteile der Anwendung
Zu den Vorteilen gehören:
- Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Richtung der Preisbewegung (nach oben oder unten) und der Stärke dieser Bewegungen.
- Der Momentum-Indikator hilft Händlern und Analysten, Punkte zu identifizieren, an denen sich der Markt umkehren könnte. Die Punkte werden durch die Abweichung zwischen der Preisbewegung und dem Indikator bestimmt.
- Die Möglichkeit, den Indikator mit anderen Handelssignalen und Arten der technischen Analyse zu verwenden, die Preistrends und -richtungen zeigen.
Zu den Nachteilen:
- Der Indikator zeigt nur die relative Stärke der Preisbewegungen, ohne die Richtung der Preisbewegungen zu berücksichtigen.
- Momentum bietet nicht viele Informationen, außer denen, die durch einen einfachen Blick auf das Preisdiagramm selbst ersichtlich sind.
- Ein langes Warten auf das Signal der Kreuzung des Momentum-Indikators, was den Abschluss einer vollwertigen Transaktion verlangsamt. Und das Signal erscheint kurz nach einem bestimmten Punkt.
Anwendung in verschiedenen Terminals
Verwenden Sie diesen Indikator am besten auf den internationalen Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Momentum ist bereits in der Liste der Indikatoren vorinstalliert und befindet sich in einer separaten Rubrik in der Standardform. Wählen Sie dazu im Spezialmenü „Einfügen“ den Punkt „Indikatoren“, im nächsten Abschnitt den Punkt „Oszillatoren“. Das Navigator-Fenster wird auf der linken Seite des Terminals geöffnet. Eine vollständige Liste aller Indikatoren, Handelssignale und vorab aufgezeichneten Skripte wird angezeigt. In dieser Liste müssen Sie in die Mitte scrollen und dort Momentum finden. Ziehen Sie das Diagramm mit der linken Maustaste nach unten. Danach öffnet sich ein spezielles Fenster mit Indikatoreinstellungen:
