Momentum Indicator – beskrivning och tillämpning, Momentum handelsstrategi, hur man använder den, in- och utgångssignaler. Momentum är en av de enklaste och mest populära indikatorerna bland handlare. Som dess skapare namnger vissa källor den franske matematikern Paul Emile Appel. Denna indikator hjälper till att bestämma trendens riktning och prisförändringstakten.
- Vad är Momentum-indikatorn och vad är dess betydelse, beräkningsformel
- Typer av Momentum-indikatorn, hur det ser ut på diagrammet
- Bygga en indikator
- Hur man använder Momentum, setup, handelsstrategier
- Ställa in indikatorn
- Handelsstrategier
- Den andra strategin ”Momentum som en trendomvändningsindikator”
- Den tredje strategin ”Divergens”
- Vilka instrument bör och bör inte användas med denna indikator
- För- och nackdelar med ansökan
- Applikation i olika terminaler
Vad är Momentum-indikatorn och vad är dess betydelse, beräkningsformel
Momentum är en oscillatorindikator som jämför slutkursen för den aktuella tidsperioden med slutkursen för det inställda intervallet. Momentum visar hastigheten och riktningen för prisförändringar. Momentums popularitet beror främst på dess enkelhet, mångsidighet och förmåga att ge tidiga signaler då och då. Indikatorn visar inte bara riktningen för prisrörelsen, utan kan också, genom att utvärdera prisets förändringshastighet, visa vändpunkter i diagrammet. Momentum hjälper till att bestämma accelerationen eller retardationen av trenden. När indikatorn når en ny topp betyder det att deltagarna är optimistiska om marknaden och priserna kommer sannolikt att fortsätta stiga. När indikatorn faller till ett lågt tyder detta på en ökad marknadspessimism och en hög sannolikhet för ytterligare prisfall.
Formeln för att beräkna indikatorn är som följer:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Där:
- Stäng (i) – sista stängningskurs
- Stäng (in) – stängningskurs för n perioder sedan
- n – pulsperiod
Senare ändrades formeln lite och prisskillnaden ersattes av deras koefficient, så nu ser formeln ut så här:
Momentum = Stäng / Stäng (in) * 100
Typer av Momentum-indikatorn, hur det ser ut på diagrammet
Bland handlare är följande varianter av Momentum-indikatorn mest populära:
- Rate of Change (ROC), Rate of Change
Förändringshastighet är ett matematiskt begrepp som visar hur ett värde förändras jämfört med ett annat. Handlare använder denna indikator för att jämföra prisförändringar med varandra.
- Relative Strength Index (RSI), Relative Strength Index
Relative Strength Index utvecklades på 1970-talet av Wells Wilder. En välkänd teknisk analytiker beskrev sina beräkningar för indikatorn i sin bok New Concepts in Technical Trading Systems.
- Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
MACD är en indikator som fluktuerar runt noll. Beräkningen av indikatorn följer samma logik som beräkningen av ett enkelt glidande medelvärde. Själva indikatorn är utrustad med ytterligare funktionalitet som ger en bättre uppfattning om ett mer aktuellt glidande medelvärde. När MACD går in i den positiva zonen börjar handlare betrakta det som en ”köpsignal”, när indikatorn går in i den negativa zonen betraktas den som en ”säljsignal”. Analytiker som föredrar att följa trenden använder vanligtvis denna indikator utöver andra tekniska analysverktyg.
- Chande Momentum Oscillator Indicator (CMO).
Chande Momentum Oscillator (CMO) är en teknisk modifiering av Momentum-indikatorn utvecklad av Tushar Chande. Indikatorn skapas genom att beräkna skillnaden mellan summan av alla senaste stängningar och summan av alla senaste stängningar, och sedan dividera resultatet med summan av alla prisrörelser under en given tidsperiod. Resultatet multipliceras med 100 för att ge ett intervall på -100 till +100. En viss tidsperiod är vanligtvis 20 perioder.
Bygga en indikator
Uppmärksamhet! Indikatorn beräknas i ett separat fönster under prisdiagrammet. Det är byggt väldigt enkelt – alla ljusstakar (minsta och maximala extremum) är registrerade och sammankopplade punkt för punkt i form av en kontinuerlig linje (ibland stigande, ibland fallande).
Hur man använder Momentum, setup, handelsstrategier
Momentum består av en huvudlinje, som jämför den aktuella prispositionen med positionen för föregående period.
Ställa in indikatorn
Följande parametrar måste konfigureras för indikatorn:
- Period (Period) är perioden för beräkning av huvudlinjen. Standardvärdet är 14.
- Tillämpa på – val av önskad prisparameter, vanligtvis slutkursen (Stäng).
- Stil (Style) – ställ in färgstil och linjebredd, d.v.s. visuella element i diagrammet.
- Fixa maximum och minimum – ändra indikatorfönstret inom förutbestämda gränser.
Uppmärksamhet! Den klassiska användningen av indikatorn förutsätter att värdet på parametern Period är 14. Däremot kan handlare experimentera och utvärdera prestanda för indikatorn på andra tidsramar. Välj i slutändan den som passar dig bäst.
Nivå 100 ritas i Momentum-fönstret (visas som en röd horisontell linje i figuren). Detta är indikatorns mittlinje, mot vilken den rör sig. När indikatorn är över denna linje indikerar den en uppåtgående trend, när den är under 100, vice versa.
Handelsstrategier
Den huvudsakliga och mest effektiva strategin innebär att använda den röda linjen som visar värdet 100. Detta är nivån som indikerar trenden: om indikatorn är över 100 är trenden uppåt; om det är under 100 är trenden nedåt. En köpsignal visas när indikatorn korsar mittlinjen underifrån. Efter att indikatorn konsoliderats över 100, kan vi öppna en köpposition (Köp), stop loss placeras bakom det lokala minimumet. Take profit kommer att aktiveras när priset närmar sig närmaste starka motståndsnivå.
Den andra strategin ”Momentum som en trendomvändningsindikator”
Den andra strategin bygger på att använda Momentum som en trendomvändningsindikator liknande RSI. Det är nödvändigt att köpa när indikatorvärdet når botten och vänder upp, och det är nödvändigt att sälja när indikatorn når ett maximum och vänder ner. Eftersom det inte finns några överköpta/översålda zoner som RSI för att identifiera möjliga låg- eller toppnivåer, måste en handlare istället testa olika överköpta (OB) och översålda (OS) nivåer.
Den tredje strategin ”Divergens”
Denna metod förutsätter att marknadstoppar vanligtvis definieras av snabba prisökningar (när alla förväntar sig att priserna ska stiga) och att marknadsbotten vanligtvis slutar med snabba prisnedgångar (när alla vill komma ut). När marknaden toppar stiger Momentum-diagrammet kraftigt och sjunker sedan, vilket avviker från den fortsatta rörelsen uppåt eller åt sidan. På samma sätt, längst ner på marknaden, kommer diagrammet att falla kraftigt och sedan börja stiga långt före priserna. Båda dessa situationer leder till diskrepanser mellan indikatorn och priserna.
Vilka instrument bör och bör inte användas med denna indikator
Indikatorn visar prisfluktuationer från de så kallade ”normalvärdena” (i detta fall från ett värde lika med 100), d.v.s. signaler om tillståndet för ”överköpta” eller ”översålda” priser. Indikatorer som Williams Range, Stokastiska Oscillator, RSI (Relative Strength Index) och CCI (Commodity Channel Index) ligger mer eller mindre nära Momentum, så det är bättre att inte använda dem i kombination med indikatorn. För att filtrera bort förlorade affärer kan handlare använda glidande medelvärden i kombination med Momentum-indikatorn. Om genomsnittet på den högre tidsramen stiger använder vi bara indikatorns signaler för att köpa på den lägre tidsramen. Omvänt, om genomsnittet på den högre tidsramen minskar, använder vi bara indikatorns signaler för att sälja på den lägre tidsramen.
För- och nackdelar med ansökan
Bland fördelarna är:
- Det finns inget direkt samband mellan prisrörelsens riktning (upp eller ner) och styrkan i dessa rörelser.
- Momentum-indikatorn hjälper handlare och analytiker att identifiera punkter där marknaden kan vända. Poängen bestäms genom divergensen mellan prisrörelsen och indikatorn.
- Möjligheten att använda indikatorn med andra handelssignaler och typer av teknisk analys som visar pristrender och riktningar.
Bland nackdelarna:
- Indikatorn visar endast den relativa styrkan av prisrörelser utan att ta hänsyn till prisrörelsernas riktning.
- Momentum ger inte mycket information mer än vad som kan ses genom att bara titta på själva prisdiagrammet.
- En lång väntan på signalen från momentumindikatorn, vilket saktar ner fullbordandet av en fullvärdig transaktion. Och signalen visas strax efter en viss punkt.
Applikation i olika terminaler
Det är bäst att använda denna indikator på de internationella handelsplattformarna MetaTrader 4 och MetaTrader 5. Momentum är redan förinstallerat i listan över indikatorer och finns i ett separat avsnitt i standardformuläret. För att göra detta, i specialmenyn ”Infoga” välj objektet ”Indikatorer”, i nästa avsnitt – objektet ”Oscillatorer”. Navigatorfönstret öppnas på vänster sida av terminalen. En komplett lista över alla indikatorer, handelssignaler och förinspelade skript kommer att visas. I den här listan måste du scrolla till mitten och hitta Momentum där. Använd vänster musknapp och dra på diagrammet till botten. Därefter öppnas ett speciellt fönster med indikatorinställningar:
