សូចនាករសន្ទុះ៖ ការពិពណ៌នា និងកម្មវិធី យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

សូចនាករសន្ទុះ – ការពិពណ៌នា និងកម្មវិធី យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរសន្ទុះ របៀបប្រើវា សញ្ញាចូល និងចេញ។ Momentum គឺជាសូចនាករដ៏សាមញ្ញបំផុត និងពេញនិយមបំផុតក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករ។ ក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតរបស់វា ប្រភពខ្លះដាក់ឈ្មោះគណិតវិទូជនជាតិបារាំង Paul Emile Appel។ សូចនាករនេះជួយកំណត់ទិសដៅនៃនិន្នាការនិងអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។

តើអ្វីជាសូចនាករ Momentum និងអត្ថន័យរបស់វា រូបមន្តគណនា

សន្ទុះគឺជាសូចនាករលំយោលដែលប្រៀបធៀបតម្លៃបិទនៃអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងតម្លៃបិទនៃចន្លោះពេលកំណត់។ សន្ទុះបង្ហាញពីល្បឿន និងទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ ភាពពេញនិយមរបស់ Momentum គឺដោយសារតែភាពសាមញ្ញ ភាពបត់បែន និងសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សញ្ញាដំបូងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ សូចនករមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីទិសដៅនៃចលនាតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដោយការវាយតម្លៃអត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរសម្រង់អាចបង្ហាញចំណុចបញ្ច្រាសនៅលើតារាង។ សន្ទុះជួយកំណត់ការបង្កើនល្បឿន ឬការថយចុះនៃនិន្នាការ។ នៅពេលដែលសូចនាករឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មី វាមានន័យថាអ្នកចូលរួមមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះទីផ្សារ ហើយតម្លៃទំនងជានឹងបន្តកើនឡើង។ នៅពេលដែលសូចនាករធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាប នេះបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃភាពទុទិដ្ឋិនិយមទីផ្សារ និងប្រូបាប៊ីលីតេខ្ពស់នៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃបន្ថែមទៀត។
រូបមន្តសម្រាប់គណនាសូចនាករមានដូចខាងក្រោម៖
Momentum = Close (i) – Close (in)
Where:

• បិទ (i) – តម្លៃបិទចុងក្រោយ
• Close (in) – តម្លៃបិទ n អំឡុងពេលកន្លងទៅ
• n – រយៈពេលជីពចរ

ក្រោយមក រូបមន្តបានផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួច ហើយភាពខុសគ្នានៃតម្លៃត្រូវបានជំនួសដោយមេគុណរបស់ពួកគេ ដូច្នេះឥឡូវនេះរូបមន្តមើលទៅដូចនេះ៖

សន្ទុះ = Close / Close (in) * 100

ប្រភេទនៃសូចនាករ Momentum របៀបដែលវាមើលទៅនៅលើតារាង

ក្នុងចំណោមពាណិជ្ជករ ពូជខាងក្រោមនៃសូចនាករ Momentum គឺពេញនិយមបំផុត៖

1. អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ (ROC), អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ

អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរគឺជាគំនិតគណិតវិទ្យាដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលតម្លៃមួយផ្លាស់ប្តូរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃផ្សេងទៀត។ ពាណិជ្ជករប្រើសូចនាករនេះដើម្បីប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក។

2. Relative Strength Index (RSI), Relative Strength Index

Relative Strength Index ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1970 ដោយ Wells Wilder ។ អ្នកវិភាគបច្ចេកទេសដ៏ល្បីម្នាក់បានគូសបញ្ជាក់អំពីការគណនារបស់គាត់សម្រាប់សូចនាករនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ New Concepts in Technical Trading Systems។

RSI ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​សូចនាករ​សន្ទុះ ព្រោះ​វា​ប្រៀបធៀប​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​ជាមួយ​នឹង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​តម្លៃ​ថ្មីៗ។ តម្លៃខ្ពស់មានន័យថាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកាន់តែលឿន។

3. ការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម Convergence-Divergence (MACD)

MACD គឺជាសូចនាករដែលប្រែប្រួលជុំវិញសូន្យ។ ការគណនានៃសូចនាករនេះធ្វើតាមតក្កវិជ្ជាដូចគ្នានឹងការគណនានៃមធ្យមផ្លាស់ទីសាមញ្ញ។ សូចនាករខ្លួនវាត្រូវបានបំពាក់ដោយមុខងារបន្ថែមដែលផ្តល់នូវគំនិតល្អប្រសើរជាងមុននៃការផ្លាស់ប្តូរមធ្យមភាគទាន់សម័យ។ នៅពេលដែល MACD ផ្លាស់ទីចូលទៅក្នុងតំបន់វិជ្ជមាន ពាណិជ្ជករចាប់ផ្តើមចាត់ទុកវាជា “សញ្ញាទិញ” នៅពេលដែលសូចនាករចូលទៅក្នុងតំបន់អវិជ្ជមាន វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា “សញ្ញាលក់” ។ អ្នកវិភាគដែលចូលចិត្តធ្វើតាមនិន្នាការជាធម្មតាប្រើសូចនាករនេះបន្ថែមលើឧបករណ៍វិភាគបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត។

4. Chande Momentum Oscillator indicator (CMO) ។

Chande Momentum Oscillator (CMO) គឺជាការកែប្រែបច្ចេកទេសនៃសូចនាករសន្ទុះដែលបង្កើតឡើងដោយ Tushar Chande ។ សូចនាករនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការគណនាភាពខុសគ្នារវាងផលបូកនៃការបិទថ្មីៗទាំងអស់ និងផលបូកនៃការបិទថ្មីៗទាំងអស់ ហើយបន្ទាប់មកបែងចែកលទ្ធផលដោយផលបូកនៃចលនាតម្លៃទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ លទ្ធផលត្រូវបានគុណនឹង 100 ដើម្បីផ្តល់ជួរពី -100 ដល់ +100 ។ រយៈពេលជាក់លាក់មួយគឺជាធម្មតា 20 អំឡុងពេល។
សូចនាករសន្ទុះ – ការវិភាគបច្ចេកទេស៖ https://youtu.be/3OhizSANfcI

ការកសាងសូចនាករ

យកចិត្តទុកដាក់! សូចនាករត្រូវបានគណនាក្នុងបង្អួចដាច់ដោយឡែកមួយនៅខាងក្រោមតារាងតម្លៃ។ វាត្រូវបានសាងសង់យ៉ាងសាមញ្ញ – ជើងចង្កៀងទាំងអស់ (អប្បរមា និងអតិបរិមា) ត្រូវបានកត់ត្រា និងភ្ជាប់ចំណុចដោយចំណុចក្នុងទម្រង់ជាបន្ទាត់បន្ត (ជួនកាលឡើង ជួនកាលចុះក្រោម)។

របៀបប្រើ Momentum ការរៀបចំ យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

Momentum មានបន្ទាត់សំខាន់មួយ ដែលប្រៀបធៀបទីតាំងតម្លៃបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងទីតាំងនៃអំឡុងពេលមុន។

ការកំណត់សូចនាករ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងក្រោមត្រូវតែកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់សូចនាករ៖

1. កំឡុងពេល (Period) គឺជាកំឡុងពេលសម្រាប់គណនាខ្សែមេ។ តម្លៃលំនាំដើមគឺ 14 ។
2. អនុវត្តទៅ – ការជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រតម្លៃដែលត្រូវការ ជាធម្មតាតម្លៃបិទ (បិទ)។
3. រចនាប័ទ្ម (រចនាប័ទ្ម) – ការកំណត់រចនាប័ទ្មពណ៌និងទទឹងបន្ទាត់, i.e. ធាតុដែលមើលឃើញនៃគំនូសតាង។
4. ជួសជុលអតិបរមា និងអប្បបរមា – ផ្លាស់ប្តូរបង្អួចសូចនាករនៅក្នុងព្រំដែនដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។

យកចិត្តទុកដាក់! ការប្រើប្រាស់សូចនាករបុរាណសន្មត់ថាតម្លៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Period គឺ 14 ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពាណិជ្ជករអាចពិសោធន៍ និងវាយតម្លៃការអនុវត្តសូចនាករនៅលើស៊ុមពេលវេលាផ្សេងទៀត។ ទីបំផុតជ្រើសរើសមួយណាដែលសាកសមនឹងអ្នកបំផុត។

កម្រិត 100 ត្រូវបានគូរនៅក្នុងបង្អួច Momentum (បង្ហាញជាបន្ទាត់ផ្តេកពណ៌ក្រហមនៅក្នុងរូបភាព)។ នេះគឺជាបន្ទាត់កណ្តាលនៃសូចនាករឆ្ពោះទៅរកការដែលវាផ្លាស់ទី។ នៅពេលដែលសូចនាករស្ថិតនៅពីលើបន្ទាត់នេះ វាបង្ហាញពីទិសដៅកើនឡើង នៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្រោម 100 ផ្ទុយមកវិញ។

យុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរ

យុទ្ធសាស្ត្រចម្បង និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បន្ទាត់ក្រហមដែលបង្ហាញពីតម្លៃ 100. នេះគឺជាកម្រិតដែលបង្ហាញពីនិន្នាការ៖ ប្រសិនបើសូចនាករលើសពី 100 នោះនិន្នាការកើនឡើង។ ប្រសិនបើវាទាបជាង 100 និន្នាការធ្លាក់ចុះ។ សញ្ញាទិញលេចឡើងនៅពេលដែលសូចនាករឆ្លងកាត់បន្ទាត់កណ្តាលពីខាងក្រោម។ បន្ទាប់ពីសូចនាករនេះរួមបញ្ចូលគ្នាលើសពី 100 យើងអាចបើកទីតាំងទិញ (Buy) ការខាតបង់បញ្ឈប់ត្រូវបានដាក់នៅពីក្រោយអប្បបរមាក្នុងស្រុក។ យកប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មនៅពេលដែលតម្លៃខិតទៅជិតកម្រិតធន់ទ្រាំខ្លាំងដែលនៅជិតបំផុត។
សញ្ញាលក់លេចឡើងនៅពេលដែលសូចនាករឆ្លងកាត់បន្ទាត់កណ្តាលពីខាងលើ។ បន្ទាប់ពីសូចនាករជួសជុលក្រោម 100 យើងអាចបើកទីតាំងលក់ (លក់) ការបាត់បង់បញ្ឈប់ត្រូវបានដាក់នៅពីក្រោយអតិបរមាក្នុងស្រុក។ យកប្រាក់ចំណេញនឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មនៅពេលដែលតម្លៃខិតទៅជិតកម្រិតនៃការគាំទ្រខ្លាំងដែលនៅជិតបំផុត។

យុទ្ធសាស្ត្រទីពីរ “សន្ទុះជាសូចនាករបញ្ច្រាសនិន្នាការ”

យុទ្ធសាស្ត្រទីពីរគឺផ្អែកលើការប្រើ Momentum ជាសូចនាករបញ្ច្រាសនិន្នាការស្រដៀងនឹង RSI ។ វាចាំបាច់ក្នុងការទិញនៅពេលដែលតម្លៃសូចនាករឡើងដល់បាតនិងឡើងហើយវាចាំបាច់ក្នុងការលក់នៅពេលដែលសូចនាករឈានដល់អតិបរមាហើយធ្លាក់ចុះ។ ដោយសារមិនមានតំបន់ទិញលើស/លក់លើសដូចជា RSI ដើម្បីកំណត់កម្រិតទាប ឬកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចកើតមាន ផ្ទុយទៅវិញ ពាណិជ្ជករត្រូវសាកល្បងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាដែលទិញលើស (OB) និងលក់លើស (OS) ។

យុទ្ធសាស្ត្រទីបី “ភាពខុសគ្នា”

វិធីសាស្រ្តនេះសន្មត់ថាកំពូលទីផ្សារជាធម្មតាត្រូវបានកំណត់ដោយការកើនឡើងតម្លៃយ៉ាងលឿន (នៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នារំពឹងថាតម្លៃនឹងកើនឡើង) ហើយទីផ្សារខាងក្រោមជាធម្មតាបញ្ចប់ដោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងលឿន (នៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ចេញ)។ នៅពេលដែលទីផ្សារឡើងដល់កំពូល គំនូសតាង Momentum កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់ចុះ ដោយងាកចេញពីចលនាបន្តឡើងលើ ឬចំហៀង។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទីផ្សារ គំនូសតាងនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមកើនឡើងយ៉ាងល្អមុនតម្លៃ។ ស្ថានភាពទាំងពីរនេះនាំឱ្យមានភាពមិនស្របគ្នារវាងសូចនាករ និងតម្លៃ។

ឧបករណ៍អ្វីដែលគួរ និងមិនគួរប្រើជាមួយសូចនាករនេះ។

សូចនាករបង្ហាញពីការប្រែប្រួលតម្លៃពីអ្វីដែលគេហៅថា “តម្លៃធម្មតា” (ក្នុងករណីនេះពីតម្លៃស្មើនឹង 100) i.e. សញ្ញាអំពីស្ថានភាពនៃតម្លៃ “ទិញលើស” ឬ “លក់លើស” ។ សូចនាករដូចជា Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) និង CCI (Commodity Channel Index) មានភាពជិតស្និទ្ធនឹង Momentum ដូច្នេះវាជាការប្រសើរជាងកុំប្រើវាដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ។ ដើម្បីត្រងការខាតបង់ ពាណិជ្ជករអាចប្រើការផ្លាស់ប្តូរមធ្យម ដោយភ្ជាប់ជាមួយសូចនាករ Momentum ។ ប្រសិនបើជាមធ្យមនៅលើស៊ុមពេលវេលាខ្ពស់ជាងនេះ យើងប្រើតែសញ្ញាសូចនាករដើម្បីទិញនៅលើស៊ុមពេលវេលាទាបប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើជាមធ្យមនៅលើស៊ុមពេលវេលាកាន់តែខ្ពស់កំពុងថយចុះ យើងគ្រាន់តែប្រើសញ្ញារបស់សូចនាករដើម្បីលក់នៅលើស៊ុមពេលវេលាទាបប៉ុណ្ណោះ។

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃកម្មវិធី

ក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិគឺ៖

1. មិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងទិសដៅនៃចលនាតម្លៃ (ឡើង ឬចុះ) និងកម្លាំងនៃចលនាទាំងនេះទេ។
2. សូចនាករសន្ទុះជួយពាណិជ្ជករ និងអ្នកវិភាគកំណត់ចំណុចដែលទីផ្សារអាចនឹងវិលជុំវិញ។ ពិន្ទុត្រូវបានកំណត់តាមរយៈភាពខុសគ្នារវាងចលនាតម្លៃ និងសូចនាករ។
3. លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់សូចនាករជាមួយនឹងសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀត និងប្រភេទនៃការវិភាគបច្ចេកទេសដែលបង្ហាញពីនិន្នាការតម្លៃ និងទិសដៅ។

ក្នុងចំណោមគុណវិបត្តិ៖

1. សូចនាករបង្ហាញតែភាពខ្លាំងដែលទាក់ទងនៃចលនាតម្លៃដោយមិនគិតពីទិសដៅនៃចលនាតម្លៃ។
2. Momentum មិនផ្តល់ព័ត៌មានច្រើនក្រៅពីអ្វីដែលអាចមើលឃើញដោយគ្រាន់តែមើលតារាងតម្លៃខ្លួនឯង។
3. ការរង់ចាំដ៏យូរសម្រាប់សញ្ញានៃការឆ្លងកាត់សូចនាករសន្ទុះ ដែលបន្ថយល្បឿននៃការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការពេញលេញ។ ហើយសញ្ញាលេចឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចំណុចជាក់លាក់មួយ។

កម្មវិធីនៅក្នុងស្ថានីយផ្សេងគ្នា

វាជាការល្អបំផុតក្នុងការប្រើសូចនាករនេះនៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ MetaTrader 4 និង MetaTrader 5។ សន្ទុះត្រូវបានដំឡើងជាមុនរួចហើយនៅក្នុងបញ្ជីសូចនាករ ហើយស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកដាច់ដោយឡែកមួយក្នុងទម្រង់ស្តង់ដារ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះនៅក្នុងម៉ឺនុយពិសេស “បញ្ចូល” ជ្រើសរើសធាតុ “សូចនាករ” នៅផ្នែកបន្ទាប់ – ធាតុ “លំយោល” ។ បង្អួចកម្មវិធីរុករកនឹងបើកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃស្ថានីយ។ បញ្ជីពេញលេញនៃសូចនាករទាំងអស់ សញ្ញាជួញដូរ និងស្គ្រីបដែលបានកត់ត្រាទុកជាមុននឹងបង្ហាញឡើង។ នៅក្នុងបញ្ជីនេះ អ្នកត្រូវរមូរទៅកណ្តាល ហើយស្វែងរក Momentum នៅទីនោះ។ ដោយប្រើប៊ូតុងកណ្ដុរខាងឆ្វេង អូសលើគំនូសតាងទៅបាត។ បន្ទាប់ពីនោះ បង្អួចពិសេសមួយដែលមានការកំណត់សូចនាករនឹងបើក៖
ដូចដែលបានកត់សម្គាល់មុននេះ វាចាំបាច់ក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធ និងសមាសភាគដែលមើលឃើញនៅពេលបង្ហាញតារាង – រចនាប័ទ្ម រយៈពេល សមត្ថភាពក្នុងការជួសជុលអប្បរមា (ចំណុចអប្បបរមា និងអតិបរមា) ហើយក៏ជ្រើសរើសកម្រាស់សមរម្យនៃខ្សែទំនាក់ទំនងផងដែរ។ នៅក្នុងផ្ទាំងបន្ទាប់ “កម្រិត” អ្នកអាចកំណត់ឯកតារង្វាស់ចាំបាច់ ហើយនៅក្នុងផ្នែក “បង្ហាញ” មានការកំណត់ការមើលឃើញលម្អិតបន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះដោយមិនគិតពីការពិតដែលថា Momentum ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមសូចនាករនៃលំយោលនោះ វាអាចត្រូវបានគេហៅថាជាសកល។ បន្ថែមពីលើសញ្ញាយោលបុរាណអំពីស្ថានភាពទិញលើស/លក់លើស សន្ទុះបង្ហាញពីទិសដៅនៃនិន្នាការ។ ក្នុងការជួញដូរ វាអាចត្រូវបានប្រើរួមជាមួយនឹងសូចនាករផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់។ ដោយ​មិន​គិត​ពី,