Momentum Indicator – aprašymas ir taikymas, Momentum prekybos strategija, kaip ja naudotis, įėjimo ir išėjimo signalai. Momentum yra vienas iš paprasčiausių ir populiariausių rodiklių tarp prekybininkų. Kai kurie šaltiniai jo kūrėju įvardija prancūzų matematiką Paulą Emile’ą Appelį. Šis rodiklis padeda nustatyti tendencijos kryptį ir kainų kitimo tempą.
- Kas yra Momentum indikatorius ir kokia jo reikšmė, skaičiavimo formulė
- Momentum indikatoriaus tipai, kaip jis atrodo diagramoje
- Indikatoriaus kūrimas
- Kaip naudotis Momentum, sąrankos, prekybos strategijomis
- Indikatoriaus nustatymas
- Prekybos strategijos
- Antroji strategija „Pagreitis kaip tendencijų apsisukimo indikatorius“
- Trečioji strategija „Divergencija“
- Kokie instrumentai turėtų būti ir neturėtų būti naudojami su šiuo rodikliu
- Taikymo privalumai ir trūkumai
- Taikymas skirtinguose terminaluose
Kas yra Momentum indikatorius ir kokia jo reikšmė, skaičiavimo formulė
Momentum yra osciliatoriaus indikatorius, kuris lygina einamojo laikotarpio uždarymo kainą su nustatyto intervalo uždarymo kaina. Momentum parodo kainų pokyčių greitį ir kryptį. „Momentum“ populiarumą daugiausia lemia jo paprastumas, universalumas ir gebėjimas karts nuo karto duoti ankstyvus signalus. Rodiklis ne tik parodo kainos judėjimo kryptį, bet ir įvertinus kotiruotės kitimo tempą, gali parodyti apsisukimo taškus grafike. Momentum padeda nustatyti tendencijos pagreitį arba lėtėjimą. Kai rodiklis pasiekia naujas aukštumas, tai reiškia, kad dalyviai optimistiškai žiūri į rinką, o kainos, tikėtina, ir toliau kils. Kai rodiklis nukrenta iki žemo lygio, tai rodo rinkos pesimizmo padidėjimą ir didelę tolesnio kainų kritimo tikimybę.
Rodiklio apskaičiavimo formulė yra tokia:
Pagreitis = Uždaryti (i) – Uždaryti (į)
Kur:
- Uždaryti (i) – paskutinė uždarymo kaina
- Uždaryti (į) – uždarymo kaina prieš n laikotarpių
- n – pulso periodas
Vėliau formulė šiek tiek pasikeitė ir kainų skirtumą pakeitė jų koeficientas, tad dabar formulė atrodo taip:
Pagreitis = Uždaryti / Uždaryti (in) * 100
Momentum indikatoriaus tipai, kaip jis atrodo diagramoje
Tarp prekybininkų populiariausios šios „Momentum“ indikatoriaus veislės:
- Pokyčio greitis (ROC), pokyčio greitis
Pokyčio greitis yra matematinė sąvoka, parodanti, kaip viena reikšmė keičiasi, palyginti su kita. Prekybininkai šį rodiklį naudoja norėdami palyginti kainų pokyčius tarpusavyje.
- Santykinio stiprumo indeksas (RSI), santykinio stiprumo indeksas
Santykinio stiprumo indeksą 1970-aisiais sukūrė Wellsas Wilderis. Gerai žinomas techninis analitikas aprašė savo rodiklio skaičiavimus savo knygoje Naujos techninių prekybos sistemų koncepcijos.
- Slenkantis vidurkis konvergencija-divergencija (MACD)
MACD yra indikatorius, kuris svyruoja apie nulį. Rodiklio apskaičiavimas vadovaujasi ta pačia logika kaip ir paprasto slankaus vidurkio apskaičiavimas. Pats indikatorius aprūpintas papildomomis funkcijomis, kurios leidžia geriau suprasti naujesnį slankųjį vidurkį. Kai MACD pereina į teigiamą zoną, prekiautojai pradeda tai laikyti „pirkimo signalu“, o kai indikatorius pereina į neigiamą zoną, jis laikomas „pardavimo signalu“. Analitikai, kurie nori sekti tendencijas, šį rodiklį dažniausiai naudoja kartu su kitomis techninės analizės priemonėmis.
- Chande Momentum Osciliator indikatorius (CMO).
Chande Momentum Oscillator (CMO) yra techninė Momentum indikatoriaus modifikacija, kurią sukūrė Tushar Chande. Rodiklis sukuriamas apskaičiuojant skirtumą tarp visų paskutinių uždarymų sumos ir visų pastarųjų uždarymų sumos, o tada rezultatą padalijus iš visų kainų pokyčių per tam tikrą laikotarpį sumos. Rezultatas padauginamas iš 100 ir gaunamas diapazonas nuo -100 iki +100. Tam tikras laikotarpis paprastai yra 20 laikotarpių.
Indikatoriaus kūrimas
Dėmesio! Rodiklis skaičiuojamas atskirame lange po kainų diagrama. Jis pastatytas labai paprastai – visos žvakidės (minimalus ir maksimalus ekstremumas) yra įrašomos ir sujungiamos taškas po taško ištisinės linijos (kartais kylančios, kartais besileidžiančios) pavidalu.
Kaip naudotis Momentum, sąrankos, prekybos strategijomis
Momentum susideda iš vienos pagrindinės linijos, kuri lygina dabartinę kainos poziciją su ankstesnio laikotarpio padėtimi.
Indikatoriaus nustatymas
Indikatoriui turi būti sukonfigūruoti šie parametrai:
- Laikotarpis (Period) yra pagrindinės linijos skaičiavimo laikotarpis. Numatytoji reikšmė yra 14.
- Taikyti – reikiamo kainos parametro pasirinkimas, dažniausiai uždarymo kaina (Close).
- Style (Style) – spalvos stiliaus ir linijos pločio nustatymas, t.y. vaizdiniai diagramos elementai.
- Fix maksimalų ir minimumą – pakeiskite indikatoriaus langą iš anksto nustatytose ribose.
Dėmesio! Klasikinis rodiklio naudojimas daro prielaidą, kad Period parametro reikšmė yra 14. Tačiau prekybininkai gali eksperimentuoti ir įvertinti rodiklio veikimą kitais laiko intervalais. Galiausiai išsirinkite tą, kuris jums labiausiai tinka.
100 lygis nubrėžtas Momentum lange (paveikslėlyje parodyta kaip raudona horizontali linija). Tai yra indikatoriaus vidurio linija, link kurios jis juda. Kai indikatorius yra virš šios linijos, tai rodo kilimo tendenciją, kai yra žemiau 100, ir atvirkščiai.
Prekybos strategijos
Pagrindinė ir efektyviausia strategija apima raudonos linijos, rodančios reikšmę 100, naudojimą. Tai lygis, rodantis tendenciją: jei rodiklis viršija 100, tendencija kyla; jei jis yra mažesnis nei 100, tendencija mažėja. Kai indikatorius kerta centrinę liniją iš apačios, pasirodo pirkimo signalas. Rodikliui konsolidavus virš 100, galime atidaryti pirkimo poziciją (Buy), stop loss yra už vietinio minimumo. Take profit bus aktyvuota, kai kaina priartės prie artimiausio stipraus pasipriešinimo lygio.
Antroji strategija „Pagreitis kaip tendencijų apsisukimo indikatorius“
Antroji strategija pagrįsta „Momentum“ kaip tendencijos pasikeitimo indikatoriumi, panašiu į RSI. Pirkti reikia tada, kai indikatoriaus reikšmė pasiekia apačią ir pasisuka aukštyn, o parduoti – kai rodiklis pasiekia maksimumą ir nusisuka. Kadangi nėra perpirktų / perparduotų zonų, tokių kaip RSI, kad būtų galima nustatyti galimas žemiausias ar didžiausias kainas, prekiautojas turi išbandyti skirtingus perpirkimo (OB) ir perpardavimo (OS) lygius.
Trečioji strategija „Divergencija“
Taikant šį metodą daroma prielaida, kad rinkos viršūnes paprastai apibūdina greitas kainų augimas (kai visi tikisi, kad kainos kils), o rinkos dugnos dažniausiai baigiasi sparčiu kainų kritimu (kai visi nori išeiti). Kai rinka pasiekia aukščiausią tašką, Momentum grafikas smarkiai pakyla, o vėliau krenta, nukrypdamas nuo nuolatinio judėjimo aukštyn arba į šoną. Panašiai ir rinkos apačioje grafikas smarkiai nukris ir pradės kilti gerokai anksčiau nei kainos. Abi šios situacijos lemia rodiklio ir kainų neatitikimus.
Kokie instrumentai turėtų būti ir neturėtų būti naudojami su šiuo rodikliu
Rodiklis parodo kainų svyravimus nuo vadinamųjų „normalių reikšmių“ (šiuo atveju nuo reikšmės, lygios 100), t.y. signalai apie „perpirktų“ ar „perparduotų“ kainų būklę. Tokie rodikliai kaip Williams diapazonas, stochastinis osciliatorius, RSI (santykinio stiprumo indeksas) ir CCI (prekių kanalo indeksas) yra daugiau ar mažiau artimi impulsui, todėl geriau jų nenaudoti kartu su indikatoriumi. Norėdami išfiltruoti nuostolingus sandorius, prekybininkai gali naudoti slankiuosius vidurkius kartu su Momentum indikatoriumi. Jei aukštesnio laikotarpio vidurkis pakyla, mes naudojame tik indikatoriaus signalus, kad pirktume žemesniu laikotarpiu. Ir atvirkščiai, jei aukštesnio laikotarpio vidurkis mažėja, mes naudojame tik indikatoriaus signalus, kad galėtume parduoti per žemesnį laikotarpį.
Taikymo privalumai ir trūkumai
Tarp privalumų yra šie:
- Nėra tiesioginio ryšio tarp kainų judėjimo krypties (aukštyn ar žemyn) ir šių judėjimų stiprumo.
- Momentum indikatorius padeda prekybininkams ir analitikams nustatyti taškus, kur rinka gali apsisukti. Taškai nustatomi per kainų judėjimo ir rodiklio skirtumą.
- Galimybė naudoti indikatorių su kitais prekybos signalais ir techninės analizės rūšimis, kurios parodo kainų tendencijas ir kryptis.
Tarp trūkumų:
- Rodiklis parodo tik santykinį kainų judėjimo stiprumą, neatsižvelgiant į kainų judėjimo kryptį.
- „Momentum“ nepateikia daug informacijos, išskyrus tai, ką galima pamatyti tiesiog pažvelgus į pačią kainų diagramą.
- Ilgas momento indikatoriaus kirtimo signalo laukimas, kuris pristabdo visaverčio sandorio užbaigimą. Ir signalas pasirodo netrukus po tam tikro taško.
Taikymas skirtinguose terminaluose
Šį indikatorių geriausia naudoti tarptautinėse prekybos platformose MetaTrader 4 ir MetaTrader 5. Momentum jau yra iš anksto įdiegtas rodiklių sąraše ir yra atskiroje skiltyje standartinėje formoje. Norėdami tai padaryti, specialiame meniu „Įterpti“ pasirinkite elementą „Indikatoriai“, kitame skyriuje – elementą „Osciliatoriai“. Kairėje terminalo pusėje atsidarys navigatoriaus langas. Atsiras visas visų rodiklių, prekybos signalų ir iš anksto įrašytų scenarijų sąrašas. Šiame sąraše turite slinkti į vidurį ir ten rasti „Momentum“. Naudodami kairįjį pelės mygtuką vilkite diagramą į apačią. Po to atsidarys specialus langas su indikatoriaus nustatymais:
