Indicateur Momentum – description et application, stratégie de trading Momentum, comment l’utiliser, signaux d’entrée et de sortie. Le momentum est l’un des indicateurs les plus simples et les plus populaires parmi les traders. Comme son créateur, certaines sources nomment le mathématicien français Paul Emile Appel. Cet indicateur aide à déterminer la direction de la tendance et le taux de variation des prix.
- Qu’est-ce que l’indicateur Momentum et quelle est sa signification, formule de calcul
- Types d’indicateur Momentum, à quoi il ressemble sur le graphique
- Construire un indicateur
- Comment utiliser Momentum, configuration, stratégies de trading
- Réglage de l’indicateur
- Stratégies commerciales
- La deuxième stratégie « Momentum comme indicateur d’inversion de tendance »
- La troisième stratégie « Divergence »
- Quels instruments doivent et ne doivent pas être utilisés avec cet indicateur
- Avantages et inconvénients de l’application
- Application dans différents terminaux
Qu’est-ce que l’indicateur Momentum et quelle est sa signification, formule de calcul
Momentum est un indicateur d’oscillateur qui compare le prix de clôture de la période actuelle avec le prix de clôture de l’intervalle défini. Le momentum montre la vitesse et la direction des changements de prix. La popularité de Momentum est principalement due à sa simplicité, sa polyvalence et sa capacité à donner des signaux précoces de temps à autre. L’indicateur montre non seulement la direction du mouvement des prix, mais aussi, en évaluant le taux de variation de la cotation, peut montrer des points d’inversion sur le graphique. Le momentum aide à déterminer l’accélération ou la décélération de la tendance. Lorsque l’indicateur atteint un nouveau sommet, cela signifie que les participants sont optimistes quant au marché et que les prix devraient continuer à augmenter. Lorsque l’indicateur tombe à un niveau bas, cela indique une augmentation du pessimisme du marché et une forte probabilité de nouvelles baisses de prix.
La formule de calcul de l’indicateur est la suivante :
Momentum = Close (i) – Close (in)
Où :
- Clôture (i) – dernier cours de clôture
- Clôture (en) – cours de clôture il y a n périodes
- n – période d’impulsion
Plus tard, la formule a un peu changé et la différence de prix a été remplacée par leur coefficient, alors maintenant la formule ressemble à ceci :
Momentum = Fermer / Fermer (in) * 100
Types d’indicateur Momentum, à quoi il ressemble sur le graphique
Parmi les commerçants, les variétés suivantes de l’indicateur Momentum sont les plus populaires :
- Taux de changement (ROC), taux de changement
Le taux de changement est un concept mathématique qui montre comment une valeur change par rapport à une autre. Les commerçants utilisent cet indicateur pour comparer les variations de prix entre elles.
- Indice de force relative (RSI), indice de force relative
L’indice de force relative a été développé dans les années 1970 par Wells Wilder. Un analyste technique bien connu a décrit ses calculs pour l’indicateur dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems.
- Moyenne mobile convergence-divergence (MACD)
MACD est un indicateur qui fluctue autour de zéro. Le calcul de l’indicateur suit la même logique que le calcul d’une moyenne mobile simple. L’indicateur lui-même est équipé d’une fonctionnalité supplémentaire qui donne une meilleure idée d’une moyenne mobile plus à jour. Lorsque le MACD passe dans la zone positive, les traders commencent à le considérer comme un « signal d’achat », lorsque l’indicateur passe dans la zone négative, il est considéré comme un « signal de vente ». Les analystes qui préfèrent suivre la tendance utilisent généralement cet indicateur en plus d’autres outils d’analyse technique.
- Indicateur d’oscillateur Chande Momentum (CMO).
L’oscillateur Chande Momentum (CMO) est une modification technique de l’indicateur Momentum développé par Tushar Chande. L’indicateur est créé en calculant la différence entre la somme de toutes les clôtures récentes et la somme de toutes les clôtures récentes, puis en divisant le résultat par la somme de tous les mouvements de prix sur une période donnée. Le résultat est multiplié par 100 pour donner une plage de -100 à +100. Une certaine période de temps est généralement de 20 périodes.
Construire un indicateur
Attention! L’indicateur est calculé dans une fenêtre séparée sous le graphique des prix. Il est construit très simplement – tous les chandeliers (extremums minimum et maximum) sont enregistrés et reliés point par point sous la forme d’une ligne continue (parfois ascendante, parfois descendante).
Comment utiliser Momentum, configuration, stratégies de trading
Momentum se compose d’une ligne principale, qui compare la position actuelle des prix avec la position de la période précédente.
Réglage de l’indicateur
Les paramètres suivants doivent être configurés pour l’indicateur :
- Période (Period) est la période de calcul de la ligne principale. La valeur par défaut est 14.
- Appliquer à – sélection du paramètre de prix requis, généralement le cours de clôture (Clôture).
- Style (Style) – définition du style de couleur et de la largeur de ligne, c’est-à-dire éléments visuels du graphique.
- Fix maximum et minimum – modifiez la fenêtre de l’indicateur dans des limites prédéterminées.
Attention! L’utilisation classique de l’indicateur suppose que la valeur du paramètre Période est de 14. Cependant, les traders peuvent expérimenter et évaluer les performances de l’indicateur sur d’autres délais. Choisissez finalement celui qui vous convient le mieux.
Le niveau 100 est dessiné dans la fenêtre Momentum (représenté par une ligne horizontale rouge sur la figure). C’est la ligne centrale de l’indicateur, vers laquelle il se déplace. Lorsque l’indicateur est au-dessus de cette ligne, il indique une tendance haussière, lorsqu’il est en dessous de 100, vice versa.
Stratégies commerciales
La stratégie principale et la plus efficace consiste à utiliser la ligne rouge montrant la valeur de 100. C’est le niveau indiquant la tendance : si l’indicateur est supérieur à 100, la tendance est à la hausse ; s’il est inférieur à 100, la tendance est à la baisse. Un signal d’achat apparaît lorsque l’indicateur franchit la ligne centrale par le bas. Après que l’indicateur se consolide au-dessus de 100, nous pouvons ouvrir une position d’achat (Buy), le stop loss est placé derrière le minimum local. La prise de profit sera activée lorsque le prix approchera du niveau de résistance forte le plus proche.
La deuxième stratégie « Momentum comme indicateur d’inversion de tendance »
La deuxième stratégie est basée sur l’utilisation de Momentum comme indicateur d’inversion de tendance similaire au RSI. Il est nécessaire d’acheter lorsque la valeur de l’indicateur atteint le bas et augmente, et il est nécessaire de vendre lorsque l’indicateur atteint un maximum et diminue. Puisqu’il n’y a pas de zones de surachat/survente comme le RSI pour identifier les plus bas ou les plus hauts possibles, un trader doit plutôt tester différents niveaux de surachat (OB) et de survente (OS).
La troisième stratégie « Divergence »
Cette méthode suppose que les sommets du marché sont généralement définis par des augmentations rapides des prix (lorsque tout le monde s’attend à ce que les prix augmentent) et que les creux du marché se terminent généralement par des baisses rapides des prix (lorsque tout le monde veut sortir). Lorsque le marché culmine, le graphique Momentum augmente fortement puis diminue, s’écartant du mouvement continu à la hausse ou latéral. De même, au bas du marché, le graphique chutera fortement puis commencera à remonter bien avant les prix. Ces deux situations conduisent à des écarts entre l’indicateur et les prix.
Quels instruments doivent et ne doivent pas être utilisés avec cet indicateur
L’indicateur montre les fluctuations de prix à partir des soi-disant « valeurs normales » (dans ce cas, à partir d’une valeur égale à 100), c’est-à-dire signaux sur l’état des prix « surachetés » ou « survendus ». Des indicateurs tels que Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) et CCI (Commodity Channel Index) sont plus ou moins proches de Momentum, il est donc préférable de ne pas les utiliser conjointement avec l’indicateur. Pour filtrer les transactions perdantes, les traders peuvent utiliser des moyennes mobiles en conjonction avec l’indicateur Momentum. Si la moyenne sur la période la plus élevée augmente, nous n’utilisons que les signaux de l’indicateur pour acheter sur la période la plus courte. A l’inverse, si la moyenne sur l’intervalle de temps supérieur est décroissante, nous n’utilisons que les signaux de l’indicateur pour vendre sur l’intervalle de temps inférieur.
Avantages et inconvénients de l’application
Parmi les avantages, citons :
- Il n’y a pas de relation directe entre la direction du mouvement des prix (vers le haut ou vers le bas) et la force de ces mouvements.
- L’indicateur Momentum aide les traders et les analystes à identifier les points auxquels le marché peut s’inverser. Les points sont déterminés par la divergence entre le mouvement des prix et l’indicateur.
- La possibilité d’utiliser l’indicateur avec d’autres signaux de trading et types d’analyses techniques qui montrent les tendances et les directions des prix.
Parmi les inconvénients :
- L’indicateur ne montre que la force relative des mouvements de prix sans tenir compte de la direction des mouvements de prix.
- Momentum ne fournit pas beaucoup d’informations autres que ce que l’on peut voir en regardant simplement le tableau des prix lui-même.
- Une longue attente pour le signal du franchissement de l’indicateur de momentum, qui ralentit la réalisation d’une transaction à part entière. Et le signal apparaît peu après un certain point.
Application dans différents terminaux
Il est préférable d’utiliser cet indicateur sur les plateformes de trading internationales MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Momentum est déjà préinstallé dans la liste des indicateurs et se trouve dans une section distincte du formulaire standard. Pour ce faire, dans le menu spécial « Insérer », sélectionnez l’élément « Indicateurs », dans la section suivante – l’élément « Oscillateurs ». La fenêtre du navigateur s’ouvrira sur le côté gauche du terminal. Une liste complète de tous les indicateurs, signaux de trading et scripts préenregistrés apparaîtra. Dans cette liste, vous devez faire défiler vers le milieu et y trouver Momentum. À l’aide du bouton gauche de la souris, faites glisser le graphique vers le bas. Après cela, une fenêtre spéciale avec les paramètres des indicateurs s’ouvrira :
