Momentumindikator: beskrivelse og anvendelse, handelsstrategier

Momentum Indicator – beskrivelse og applikasjon, Momentum-handelsstrategi, hvordan du bruker den, inngangs- og utgangssignaler. Momentum er en av de enkleste og mest populære indikatorene blant tradere. Som dens skaper navngir noen kilder den franske matematikeren Paul Emile Appel. Denne indikatoren hjelper til med å bestemme retningen til trenden og prisenendringshastigheten.

Hva er Momentum-indikatoren og hva er dens betydning, beregningsformel

Momentum er en oscillatorindikator som sammenligner sluttkursen for gjeldende tidsperiode med sluttkursen for det angitte intervallet. Momentum viser hastigheten og retningen til prisendringer. Populariteten til Momentum skyldes hovedsakelig dens enkelhet, allsidighet og evne til å gi tidlige signaler fra tid til annen. Indikatoren viser ikke bare retningen på prisbevegelsen, men kan også, ved å evaluere endringshastigheten til sitatet, vise reverseringspunkter på diagrammet. Momentum hjelper til med å bestemme akselerasjonen eller retardasjonen av trenden. Når indikatoren når et nytt høydepunkt betyr det at deltakerne er optimistiske med tanke på markedet, og prisene vil sannsynligvis fortsette å stige. Når indikatoren faller til et lavt nivå, indikerer dette en økning i markedspessimisme og stor sannsynlighet for ytterligere prisfall.
Formelen for å beregne indikatoren er som følger:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Hvor:

• Lukk (i) – siste sluttkurs
• Lukk (inn) – sluttkurs for n perioder siden
• n – pulsperiode

Senere endret formelen seg litt og prisforskjellen ble erstattet av koeffisienten deres, så nå ser formelen slik ut:

Momentum = Lukk / Lukk(inn) * 100

Typer av Momentum-indikatoren, hvordan den ser ut på diagrammet

Blant handelsmenn er følgende varianter av Momentum-indikatoren mest populære:

1. Rate of Change (ROC), Rate of Change

Endringshastighet er et matematisk konsept som viser hvordan en verdi endres sammenlignet med en annen. Traders bruker denne indikatoren for å sammenligne prisendringer med hverandre.

Endringshastighet

2. Relativ styrkeindeks (RSI), relativ styrkeindeks

Relative Strength Index ble utviklet på 1970-tallet av Wells Wilder. En kjent teknisk analytiker skisserte sine beregninger for indikatoren i sin bok New Concepts in Technical Trading Systems.

RSI regnes som en Momentum-indikator fordi den sammenligner gjeldende prisendringer med nylige prisendringer. En høyere verdi betyr raskere prisendringer.

3. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

MACD er en indikator som svinger rundt null. Beregningen av indikatoren følger samme logikk som beregningen av et enkelt glidende gjennomsnitt. Selve indikatoren er utstyrt med tilleggsfunksjonalitet som gir en bedre ide om et mer oppdatert glidende gjennomsnitt. Når MACD beveger seg inn i den positive sonen, begynner handelsmenn å betrakte det som et «kjøpssignal», når indikatoren går inn i den negative sonen, regnes det som et «salgssignal». Analytikere som foretrekker å følge trenden bruker vanligvis denne indikatoren i tillegg til andre tekniske analyseverktøy.

4. Chande Momentum Oscillator Indicator (CMO).

Chande Momentum Oscillator (CMO) er en teknisk modifikasjon av Momentum-indikatoren utviklet av Tushar Chande. Indikatoren lages ved å beregne differansen mellom summen av alle nylige stenger og summen av alle nylige stenger, og deretter dele resultatet med summen av alle prisbevegelser over en gitt tidsperiode. Resultatet multipliseres med 100 for å gi et område på -100 til +100. En viss tidsperiode er vanligvis 20 perioder.
Momentum-indikator – teknisk analyse: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Bygge en indikator

Merk følgende! Indikatoren beregnes i et eget vindu under prisdiagrammet. Den er bygget veldig enkelt – alle lysestaker (minimum og maksimum ekstremum) er registrert og koblet sammen punkt for punkt i form av en kontinuerlig linje (noen ganger stigende, noen ganger synkende).

Hvordan bruke Momentum, oppsett, handelsstrategier

Momentum består av én hovedlinje, som sammenligner gjeldende prisposisjon med posisjonen i forrige periode.

Stille inn indikatoren

Følgende parametere må konfigureres for indikatoren:

1. Periode (Periode) er perioden for beregning av hovedlinjen. Standardverdien er 14.
2. Apply to – valg av ønsket prisparameter, vanligvis sluttkurs (Close).
3. Stil (Style) – innstilling av fargestil og linjebredde, dvs. visuelle elementer i diagrammet.
4. Fiks maksimum og minimum – endre indikatorvinduet innenfor forhåndsbestemte grenser.

Merk følgende! Den klassiske bruken av indikatoren forutsetter at verdien av Periode-parameteren er 14. Traders kan imidlertid eksperimentere og evaluere ytelsen til indikatoren på andre tidsrammer. Velg til syvende og sist den som passer deg best.

Nivå 100 er tegnet i Momentum-vinduet (vist som en rød horisontal linje i figuren). Dette er senterlinjen til indikatoren som den beveger seg mot. Når indikatoren er over denne linjen, indikerer den en opptrend, når den er under 100, omvendt.

Handelsstrategier

Den viktigste og mest effektive strategien innebærer å bruke den røde linjen som viser verdien av 100. Dette er nivået som indikerer trenden: hvis indikatoren er over 100, er trenden opp; hvis den er under 100, er trenden ned. Et kjøpssignal vises når indikatoren krysser midtlinjen nedenfra. Etter at indikatoren konsoliderer seg over 100, kan vi åpne en kjøpsposisjon (Kjøp), stop loss er plassert bak det lokale minimum. Take profit vil bli aktivert når prisen nærmer seg nærmeste sterke motstandsnivå.
Et salgssignal vises når indikatoren krysser midtlinjen ovenfra. Etter at indikatoren fikser under 100, kan vi åpne en salgsposisjon (Sell), stop loss plasseres bak det lokale maksimum. Take profit vil aktiveres når prisen nærmer seg nærmeste sterke støttenivå.

Den andre strategien «Momentum som en trendreverseringsindikator»

Den andre strategien er basert på å bruke Momentum som en trendreverseringsindikator som ligner på RSI. Det er nødvendig å kjøpe når indikatorverdien når bunnen og går opp, og det er nødvendig å selge når indikatoren når et maksimum og går ned. Siden det ikke er noen overkjøpte/oversolgte soner som RSI for å identifisere mulige nedturer eller høyder, må en trader i stedet teste forskjellige overkjøpte (OB) og oversolgte (OS) nivåer.

Den tredje strategien «Divergens»

Denne metoden forutsetter at markedstoppene vanligvis defineres av raske prisøkninger (når alle forventer at prisene vil stige) og at markedsbunnene vanligvis ender opp med raske prisfall (når alle vil ut). Når markedet topper, stiger Momentum-diagrammet kraftig og synker deretter, og avviker fra den fortsatte bevegelsen oppover eller sidelengs. På samme måte, nederst i markedet, vil diagrammet falle kraftig og deretter begynne å stige godt før prisene. Begge disse situasjonene fører til uoverensstemmelser mellom indikatoren og prisene.

Hvilke instrumenter bør og bør ikke brukes med denne indikatoren

Indikatoren viser prissvingninger fra de såkalte «normale verdiene» (i dette tilfellet fra en verdi lik 100), dvs. signaler om tilstanden til «overkjøpte» eller «oversolgte» priser. Indikatorer som Williams Range, Stokastisk Oscillator, RSI (Relative Strength Index) og CCI (Commodity Channel Index) er mer eller mindre nær Momentum, så det er bedre å ikke bruke dem sammen med indikatoren. For å filtrere ut tapende handler, kan tradere bruke glidende gjennomsnitt i forbindelse med Momentum-indikatoren. Hvis gjennomsnittet på den høyere tidsrammen stiger, bruker vi kun indikatorens signaler til å kjøpe på den lavere tidsrammen. Omvendt, hvis gjennomsnittet på den høyere tidsrammen synker, bruker vi kun indikatorens signaler til å selge på den lavere tidsrammen.

Fordeler og ulemper med søknaden

Blant fordelene er:

1. Det er ingen direkte sammenheng mellom retningen på prisbevegelsen (opp eller ned) og styrken til disse bevegelsene.
2. Momentum-indikatoren hjelper tradere og analytikere å identifisere punkter der markedet kan snu. Poengene bestemmes gjennom divergensen mellom prisbevegelsen og indikatoren.
3. Muligheten til å bruke indikatoren med andre handelssignaler og typer teknisk analyse som viser pristrender og retninger.

Blant ulempene:

1. Indikatoren viser kun den relative styrken til prisbevegelser uten å ta hensyn til retningen til prisbevegelser.
2. Momentum gir ikke mye informasjon annet enn det som kan sees ved å bare se på selve prisdiagrammet.
3. En lang ventetid på signalet om momentumindikatorkrysset, som bremser fullføringen av en fullverdig transaksjon. Og signalet vises kort tid etter et visst punkt.

Applikasjon i forskjellige terminaler

Det er best å bruke denne indikatoren på de internasjonale handelsplattformene MetaTrader 4 og MetaTrader 5. Momentum er allerede forhåndsinstallert i listen over indikatorer og er i en egen seksjon i standardskjemaet. For å gjøre dette, i spesialmenyen «Sett inn» velg elementet «Indikatorer», i neste avsnitt – elementet «Oscillatorer». Navigator-vinduet åpnes på venstre side av terminalen. En komplett liste over alle indikatorer, handelssignaler og forhåndsinnspilte skript vil vises. I denne listen må du bla til midten og finne Momentum der. Bruk venstre museknapp til å dra på diagrammet til bunnen. Etter det åpnes et spesielt vindu med indikatorinnstillinger:
Som nevnt tidligere, er det nødvendig å sette opp systemet og den visuelle komponenten når du viser diagrammet – stil, periode, evnen til å fikse ekstremum (minimums- og maksimumspunkter), og også velge passende tykkelse på kontaktlinjen. I neste fane «Nivåer» kan du angi de nødvendige måleenhetene, og i delen «Visning» er det mer detaljerte visualiseringsinnstillinger. Dermed, uavhengig av det faktum at Momentum formelt tilhører oscillatorgruppen av indikatorer, kan den kalles universell. I tillegg til de klassiske oscillatorsignalene om en overkjøpt/oversolgt situasjon, indikerer momentum retningen på trenden. I handel kan den brukes sammen med andre indikatorer for å øke påliteligheten. Uansett,