Indikátor hybnosti: popis a aplikácia, obchodné stratégie

Momentum Indicator – popis a použitie, obchodná stratégia Momentum, ako ju používať, vstupné a výstupné signály. Momentum je jedným z najjednoduchších a najobľúbenejších ukazovateľov medzi obchodníkmi. Ako jeho tvorcu niektoré zdroje uvádzajú francúzskeho matematika Paula Emile Appela. Tento indikátor pomáha určiť smer trendu a rýchlosť zmeny ceny.

Čo je indikátor Momentum a aký je jeho význam, vzorec výpočtu

Momentum je indikátor oscilátora, ktorý porovnáva uzatváraciu cenu aktuálneho časového obdobia s uzatváracou cenou nastaveného intervalu. Momentum ukazuje rýchlosť a smer zmien cien. Obľúbenosť Momentum je spôsobená najmä jeho jednoduchosťou, všestrannosťou a schopnosťou dať čas od času včasné signály. Indikátor ukazuje nielen smer pohybu ceny, ale vyhodnotením miery zmeny kotácie môže na grafe zobraziť body zvratu. Momentum pomáha určiť zrýchlenie alebo spomalenie trendu. Keď indikátor dosiahne nové maximum, znamená to, že účastníci sú optimistickí, pokiaľ ide o trh, a ceny budú pravdepodobne naďalej rásť. Keď indikátor klesne na minimum, znamená to nárast pesimizmu na trhu a vysokú pravdepodobnosť ďalšieho poklesu cien.
Vzorec na výpočet ukazovateľa je nasledovný:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Kde:

• Close (i) – posledná záverečná cena
• Close (in) – uzatváracia cena pred n obdobiami
• n – pulzné obdobie

Neskôr sa vzorec trochu zmenil a cenový rozdiel bol nahradený ich koeficientom, takže teraz vzorec vyzerá takto:

Moment = Zavrieť / Zavrieť (v) * 100

Typy indikátora hybnosti, ako vyzerá na grafe

Medzi obchodníkmi sú najobľúbenejšie tieto odrody indikátora Momentum:

1. Rate of Change (ROC), Rate of Change

Miera zmeny je matematický koncept, ktorý ukazuje, ako sa mení jedna hodnota v porovnaní s druhou. Obchodníci používajú tento ukazovateľ na vzájomné porovnávanie zmien cien.

2. Relative Strength Index (RSI), Relative Strength Index

Index relatívnej sily vyvinul v 70. rokoch 20. storočia Welles Wilder. Známy technický analytik načrtol svoje výpočty pre indikátor vo svojej knihe New Concepts in Technical Trading Systems.

RSI sa považuje za indikátor Momentum, pretože porovnáva aktuálnu zmenu ceny s nedávnymi zmenami cien. Vyššia hodnota znamená rýchlejšie zmeny ceny.

3. Pohyblivý priemer konvergencie-divergencie (MACD)

MACD je indikátor, ktorý sa pohybuje okolo nuly. Výpočet ukazovateľa sa riadi rovnakou logikou ako výpočet jednoduchého kĺzavého priemeru. Samotný indikátor je vybavený dodatočnou funkcionalitou, ktorá poskytuje lepšiu predstavu o aktuálnom kĺzavom priemere. Keď sa MACD presunie do pozitívnej zóny, obchodníci to začnú považovať za „nákupný signál“, keď sa indikátor dostane do negatívnej zóny, považuje sa to za „signál na predaj“. Analytici, ktorí dávajú prednosť sledovaniu trendu, zvyčajne používajú tento ukazovateľ ako doplnok k iným nástrojom technickej analýzy.

4. Indikátor oscilátora hybnosti Chande (CMO).

Chande Momentum Oscillator (CMO) je technická modifikácia indikátora Momentum, ktorý vyvinul Tushar Chande. Indikátor sa vytvorí výpočtom rozdielu medzi súčtom všetkých nedávnych uzávierok a súčtom všetkých nedávnych uzávierok a potom sa výsledok vydelí súčtom všetkých pohybov cien za dané časové obdobie. Výsledok sa vynásobí 100, čím sa získa rozsah -100 až +100. Určité časové obdobie je zvyčajne 20 období.
Indikátor hybnosti – technická analýza: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Budovanie indikátora

Pozor! Ukazovateľ sa počíta v samostatnom okne pod cenovým grafom. Je postavená veľmi jednoducho – všetky svietniky (minimálne a maximálne extrémy) sú zaznamenané a po bodoch pospájané v podobe súvislej čiary (niekedy stúpajúcej, inokedy klesajúcej).

Ako používať Momentum, nastavenie, obchodné stratégie

Momentum pozostáva z jednej hlavnej línie, ktorá porovnáva aktuálnu cenovú pozíciu s pozíciou predchádzajúceho obdobia.

Nastavenie indikátora

Pre indikátor musia byť nakonfigurované nasledujúce parametre:

1. Obdobie (Period) je obdobie pre výpočet hlavného riadku. Predvolená hodnota je 14.
2. Apply to – výber požadovaného parametra ceny, zvyčajne uzatváracej ceny (Close).
3. Štýl (Style) – nastavenie štýlu farby a šírky čiary, t.j. vizuálne prvky grafu.
4. Opravte maximum a minimum – zmeňte okno indikátora v rámci vopred stanovených hraníc.

Pozor! Klasické použitie indikátora predpokladá, že hodnota parametra Period je 14. Obchodníci však môžu experimentovať a hodnotiť výkonnosť indikátora v iných časových rámcoch. Nakoniec si vyberte ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Úroveň 100 je nakreslená v okne Momentum (zobrazená ako červená vodorovná čiara na obrázku). Toto je stredová čiara indikátora, ku ktorej sa pohybuje. Keď je indikátor nad touto čiarou, indikuje vzostupný trend, keď je pod 100, naopak.

Obchodné stratégie

Hlavná a najefektívnejšia stratégia zahŕňa použitie červenej čiary zobrazujúcej hodnotu 100. Toto je úroveň označujúca trend: ak je indikátor nad 100, trend stúpa; ak je pod 100, trend je klesajúci. Nákupný signál sa objaví, keď indikátor zdola prekročí stredovú čiaru. Po konsolidácii indikátora nad 100 môžeme otvoriť nákupnú pozíciu (Buy), stop loss je umiestnený za lokálnym minimom. Take profit sa aktivuje, keď sa cena priblíži k najbližšej silnej úrovni odporu.
Keď indikátor zhora prekročí stredovú čiaru, objaví sa predajný signál. Po fixácii indikátora pod 100 môžeme otvoriť predajnú pozíciu (Sell), stop loss je umiestnený za lokálnym maximom. Take profit sa aktivuje, keď sa cena priblíži k najbližšej silnej úrovni podpory.

Druhá stratégia „Momentum ako indikátor zvrátenia trendu“

Druhá stratégia je založená na použití Momentum ako indikátora zvrátenia trendu podobne ako RSI. Je potrebné nakupovať, keď hodnota indikátora dosiahne dno a stúpne, a je potrebné predávať, keď indikátor dosiahne maximum a klesne nadol. Keďže neexistujú žiadne prekúpené/prepredané zóny ako RSI, ktoré by identifikovali možné minimá alebo maximá, namiesto toho musí obchodník otestovať rôzne úrovne prekúpenia (OB) a prepredania (OS).

Tretia stratégia “Divergencia”

Táto metóda predpokladá, že vrcholy trhu sú zvyčajne definované rýchlym rastom cien (keď každý očakáva rast cien) a že spodné časti trhu zvyčajne končia rýchlym poklesom cien (keď sa každý chce dostať von). Keď trh dosiahne vrchol, graf Momentum prudko stúpa a potom klesá, čím sa odchyľuje od pokračujúceho pohybu nahor alebo do strán. Podobne v spodnej časti trhu graf prudko klesne a potom začne rásť výrazne pred cenami. Obe tieto situácie vedú k nezrovnalostiam medzi ukazovateľom a cenami.

Aké nástroje by sa mali a nemali používať s týmto ukazovateľom

Ukazovateľ zobrazuje cenové výkyvy od takzvaných „normálnych hodnôt“ (v tomto prípade od hodnoty rovnej 100), t.j. signály o stave „prekúpených“ alebo „prepredaných“ cien. Indikátory ako Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) a CCI (Commodity Channel Index) sú viac-menej blízko k Momentum, preto je lepšie ich nepoužívať v spojení s indikátorom. Na odfiltrovanie stratových obchodov môžu obchodníci použiť kĺzavé priemery v spojení s indikátorom Momentum. Ak sa priemer vo vyššom časovom rámci zvýši, použijeme iba signály indikátora na nákup v nižšom časovom rámci. Naopak, ak priemer vo vyššom časovom rámci klesá, používame len signály indikátora na predaj v nižšom časovom rámci.

Výhody a nevýhody aplikácie

Medzi výhody patrí:

1. Neexistuje žiadny priamy vzťah medzi smerom pohybu ceny (nahor alebo nadol) a silou týchto pohybov.
2. Indikátor Momentum pomáha obchodníkom a analytikom identifikovať body, v ktorých sa trh môže otočiť. Body sa určujú prostredníctvom divergencie medzi pohybom ceny a indikátorom.
3. Schopnosť používať indikátor s inými obchodnými signálmi a typmi technickej analýzy, ktoré ukazujú cenové trendy a smery.

Medzi nevýhody:

1. Ukazovateľ zobrazuje iba relatívnu silu pohybu cien bez zohľadnenia smeru pohybu cien.
2. Momentum neposkytuje veľa informácií okrem toho, čo možno vidieť jednoduchým pohľadom na samotný cenový graf.
3. Dlhé čakanie na signál prekročenia indikátora hybnosti, ktorý spomaľuje dokončenie plnohodnotnej transakcie. A signál sa objaví krátko po určitom bode.

Aplikácia v rôznych termináloch

Tento indikátor je najlepšie použiť na medzinárodných obchodných platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Momentum je už predinštalované v zozname indikátorov a v štandardnom formulári je v samostatnej sekcii. Ak to chcete urobiť, v špeciálnej ponuke “Vložiť” vyberte položku “Indikátory”, v ďalšej časti – položku “Oscilátory”. Na ľavej strane terminálu sa otvorí okno Navigátor. Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých indikátorov, obchodných signálov a vopred nahraných skriptov. V tomto zozname sa musíte posunúť do stredu a nájsť tam Momentum. Pomocou ľavého tlačidla myši potiahnite graf nadol. Potom sa otvorí špeciálne okno s nastaveniami indikátora:
Ako už bolo spomenuté vyššie, pri zobrazovaní grafu je potrebné nastaviť systém a vizuálnu zložku – štýl, obdobie, možnosť fixácie extrémov (minimálne a maximálne body) a tiež zvoliť vhodnú hrúbku kontaktnej čiary. V ďalšej záložke „Úrovne“ môžete nastaviť potrebné merné jednotky a v časti „Zobrazenie“ sú podrobnejšie nastavenia vizualizácie. Bez ohľadu na to, že Momentum formálne patrí do skupiny indikátorov oscilátorov, možno ho nazvať univerzálnym. Okrem klasických signálov oscilátora o situácii prekúpenia / prepredania, momentum indikuje smer trendu. Pri obchodovaní sa dá použiť spolu s ďalšími indikátormi na zvýšenie spoľahlivosti. Bez ohladu na,