Indicatore Momentum – descrizione e applicazione, strategia di trading Momentum, come usarlo, segnali di ingresso e uscita. Il momentum è uno degli indicatori più semplici e popolari tra i trader. Come suo creatore, alcune fonti nominano il matematico francese Paul Emile Appel. Questo indicatore aiuta a determinare la direzione della tendenza e il tasso di variazione dei prezzi.
- Qual è l’indicatore Momentum e qual è il suo significato, formula di calcolo
- Tipi dell’indicatore Momentum, come appare sul grafico
- Costruire un indicatore
- Come usare Momentum, setup, strategie di trading
- Impostazione dell’indicatore
- Strategie di trading
- La seconda strategia “Momentum come indicatore di inversione di tendenza”
- La terza strategia “Divergenza”
- Quali strumenti dovrebbero e non dovrebbero essere utilizzati con questo indicatore
- Pro e contro dell’applicazione
- Applicazione in diversi terminali
Qual è l’indicatore Momentum e qual è il suo significato, formula di calcolo
Momentum è un indicatore oscillatore che confronta il prezzo di chiusura del periodo di tempo corrente con il prezzo di chiusura dell’intervallo impostato. Momentum mostra la velocità e la direzione delle variazioni di prezzo. La popolarità di Momentum è principalmente dovuta alla sua semplicità, versatilità e capacità di dare i primi segnali di volta in volta. L’indicatore non solo mostra la direzione del movimento del prezzo, ma, valutando il tasso di variazione della quotazione, può anche mostrare punti di inversione sul grafico. Momentum aiuta a determinare l’accelerazione o la decelerazione del trend. Quando l’indicatore raggiunge un nuovo massimo, significa che i partecipanti sono ottimisti riguardo al mercato ed è probabile che i prezzi continuino a salire. Quando l’indicatore scende a un livello minimo, ciò indica un aumento del pessimismo del mercato e un’elevata probabilità di ulteriori ribassi dei prezzi.
La formula per il calcolo dell’indicatore è la seguente:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Dove:
- Close (i) – ultimo prezzo di chiusura
- Close (in) – prezzo di chiusura n periodi fa
- n – periodo di impulso
Successivamente, la formula è leggermente cambiata e la differenza di prezzo è stata sostituita dal loro coefficiente, quindi ora la formula si presenta così:
Momentum = Chiudi / Chiudi(in) * 100
Tipi dell’indicatore Momentum, come appare sul grafico
Tra i trader, le seguenti varietà dell’indicatore Momentum sono le più popolari:
- Tasso di variazione (ROC), tasso di variazione
Il tasso di variazione è un concetto matematico che mostra come un valore cambia rispetto a un altro. I trader utilizzano questo indicatore per confrontare le variazioni di prezzo tra loro.
- Indice di forza relativa (RSI), Indice di forza relativa
Il Relative Strength Index è stato sviluppato negli anni ’70 da Wells Wilder. Un noto analista tecnico ha delineato i suoi calcoli per l’indicatore nel suo libro New Concepts in Technical Trading Systems.
- Media mobile convergenza-divergenza (MACD)
MACD è un indicatore che oscilla intorno allo zero. Il calcolo dell’indicatore segue la stessa logica del calcolo di una media mobile semplice. L’indicatore stesso è dotato di funzionalità aggiuntive che forniscono un’idea migliore di una media mobile più aggiornata. Quando il MACD si sposta nella zona positiva, i trader iniziano a considerarlo come un “segnale di acquisto”, quando l’indicatore entra nella zona negativa, viene considerato come un “segnale di vendita”. Gli analisti che preferiscono seguire la tendenza utilizzano solitamente questo indicatore in aggiunta ad altri strumenti di analisi tecnica.
- Indicatore oscillatore Chande Momentum (CMO).
Il Chande Momentum Oscillator (CMO) è una modifica tecnica dell’indicatore Momentum sviluppato da Tushar Chande. L’indicatore viene creato calcolando la differenza tra la somma di tutte le chiusure recenti e la somma di tutte le chiusure recenti, quindi dividendo il risultato per la somma di tutti i movimenti di prezzo in un determinato periodo di tempo. Il risultato viene moltiplicato per 100 per ottenere un intervallo compreso tra -100 e +100. Un certo periodo di tempo è solitamente di 20 periodi.
Costruire un indicatore
Attenzione! L’indicatore è calcolato in una finestra separata sotto il grafico dei prezzi. È costruito in modo molto semplice: tutti i candelabri (minimo e massimo estremo) sono registrati e collegati punto per punto sotto forma di una linea continua (a volte ascendente, a volte discendente).
Come usare Momentum, setup, strategie di trading
Momentum è costituito da una linea principale, che confronta la posizione del prezzo corrente con la posizione del periodo precedente.
Impostazione dell’indicatore
Per l’indicatore devono essere configurati i seguenti parametri:
- Periodo (Periodo) è il periodo per il calcolo della riga principale. Il valore predefinito è 14.
- Applica a – selezione del parametro del prezzo richiesto, solitamente il prezzo di chiusura (Chiudi).
- Stile (Stile) – impostazione dello stile del colore e della larghezza della linea, ad es. elementi visivi del grafico.
- Correggi il massimo e il minimo : modifica la finestra dell’indicatore entro limiti predeterminati.
Attenzione! L’uso classico dell’indicatore presuppone che il valore del parametro Periodo sia 14. Tuttavia, i trader possono sperimentare e valutare l’andamento dell’indicatore su altri tempi. Alla fine scegli quello che fa per te.
Il livello 100 viene disegnato nella finestra Momentum (mostrata come una linea orizzontale rossa nella figura). Questa è la linea centrale dell’indicatore, verso la quale si muove. Quando l’indicatore è al di sopra di questa linea, indica un trend rialzista, quando è al di sotto di 100, viceversa.
Strategie di trading
La strategia principale e più efficace prevede l’utilizzo della linea rossa che indica il valore di 100. Questo è il livello che indica il trend: se l’indicatore è superiore a 100, il trend è al rialzo; se è inferiore a 100, il trend è in ribasso. Viene visualizzato un segnale di acquisto quando l’indicatore attraversa la linea centrale dal basso. Dopo che l’indicatore si consolida sopra 100, possiamo aprire una posizione di acquisto (Buy), lo stop loss viene posizionato dietro il minimo locale. Take profit verrà attivato quando il prezzo si avvicina al livello di forte resistenza più vicino.
La seconda strategia “Momentum come indicatore di inversione di tendenza”
La seconda strategia si basa sull’utilizzo di Momentum come indicatore di inversione di tendenza simile all’RSI. È necessario acquistare quando il valore dell’indicatore raggiunge il minimo e si alza, ed è necessario vendere quando l’indicatore raggiunge un massimo e si abbassa. Dal momento che non ci sono zone di ipercomprato/ipervenduto come RSI per identificare possibili minimi o massimi, invece, un trader deve testare diversi livelli di ipercomprato (OB) e ipervenduto (OS).
La terza strategia “Divergenza”
Questo metodo presuppone che i massimi di mercato siano generalmente definiti da rapidi aumenti dei prezzi (quando tutti si aspettano che i prezzi aumentino) e che i minimi di mercato di solito finiscano con rapidi ribassi dei prezzi (quando tutti vogliono uscire). Quando il mercato raggiunge il picco, il grafico Momentum sale bruscamente e poi diminuisce, deviando dal continuo movimento al rialzo o laterale. Allo stesso modo, nella parte inferiore del mercato, il grafico scenderà bruscamente e quindi inizierà a salire ben prima dei prezzi. Entrambe queste situazioni portano a discrepanze tra l’indicatore e i prezzi.
Quali strumenti dovrebbero e non dovrebbero essere utilizzati con questo indicatore
L’indicatore mostra le oscillazioni di prezzo dai cosiddetti “valori normali” (in questo caso da un valore pari a 100), ovvero segnali sullo stato dei prezzi di “ipercomprato” o “ipervenduto”. Indicatori come Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) e CCI (Commodity Channel Index) sono più o meno vicini al Momentum, quindi è meglio non usarli insieme all’indicatore. Per filtrare le operazioni in perdita, i trader possono utilizzare le medie mobili insieme all’indicatore Momentum. Se la media nell’intervallo di tempo più alto aumenta, utilizziamo solo i segnali dell’indicatore per acquistare nell’intervallo di tempo più basso. Al contrario, se la media sull’intervallo di tempo più alto sta diminuendo, utilizziamo solo i segnali dell’indicatore per vendere nell’intervallo di tempo più basso.
Pro e contro dell’applicazione
Tra i vantaggi ci sono:
- Non esiste una relazione diretta tra la direzione del movimento dei prezzi (al rialzo o al ribasso) e la forza di questi movimenti.
- L’indicatore Momentum aiuta i trader e gli analisti a identificare i punti in cui il mercato potrebbe invertire. I punti sono determinati dalla divergenza tra il movimento dei prezzi e l’indicatore.
- La possibilità di utilizzare l’indicatore con altri segnali di trading e tipi di analisi tecnica che mostrano tendenze e direzioni dei prezzi.
Tra gli svantaggi:
- L’indicatore mostra solo la forza relativa dei movimenti dei prezzi senza tener conto della direzione dei movimenti dei prezzi.
- Momentum non fornisce molte informazioni oltre a quelle che possono essere viste semplicemente osservando il grafico dei prezzi stesso.
- Una lunga attesa per il segnale dell’incrocio dell’indicatore di momentum, che rallenta il completamento di una transazione a tutti gli effetti. E il segnale compare poco dopo un certo punto.
Applicazione in diversi terminali
È meglio utilizzare questo indicatore sulle piattaforme di trading internazionali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Momentum è già preinstallato nell’elenco degli indicatori ed è in una sezione separata nel modulo standard. Per fare ciò, nel menu speciale “Inserisci” seleziona la voce “Indicatori”, nella sezione successiva – la voce “Oscillatori”. La finestra del Navigatore si aprirà sul lato sinistro del terminale. Apparirà un elenco completo di tutti gli indicatori, segnali di trading e script preregistrati. In questo elenco, devi scorrere fino al centro e trovare Momentum lì. Usando il tasto sinistro del mouse, trascina il grafico verso il basso. Successivamente, si aprirà una finestra speciale con le impostazioni dell’indicatore:
