Momentumindikator: beskrivelse og anvendelse, handelsstrategier

Momentum Indicator – beskrivelse og anvendelse, Momentum handelsstrategi, hvordan man bruger den, ind- og udgangssignaler. Momentum er en af ​​de enkleste og mest populære indikatorer blandt handlende. Som dens skaber navngiver nogle kilder den franske matematiker Paul Emile Appel. Denne indikator hjælper med at bestemme retningen af ​​trenden og hastigheden af ​​prisændringer.

Hvad er Momentum-indikatoren, og hvad er dens betydning, beregningsformel

Momentum er en oscillatorindikator, der sammenligner lukkekursen for den aktuelle tidsperiode med lukkekursen for det indstillede interval. Momentum viser hastigheden og retningen af ​​prisændringer. Populariteten af ​​Momentum skyldes hovedsageligt dens enkelhed, alsidighed og evne til at give tidlige signaler fra tid til anden. Indikatoren viser ikke kun retningen af ​​prisbevægelser, men kan også, ved at evaluere ændringshastigheden af ​​citatet, vise vendingspunkter på diagrammet. Momentum hjælper med at bestemme accelerationen eller decelerationen af ​​trenden. Når indikatoren når et nyt højdepunkt, betyder det, at deltagerne er optimistiske med hensyn til markedet, og priserne vil sandsynligvis fortsætte med at stige. Når indikatoren falder til et lavpunkt, indikerer dette en stigning i markedspessimismen og en høj sandsynlighed for yderligere prisfald.
Formlen til beregning af indikatoren er som følger:
Momentum = Luk (i) – Luk (in)
Hvor:

• Luk (i) – sidste lukkekurs
• Luk (ind) – lukkekurs for n perioder siden
• n – pulsperiode

Senere ændrede formlen sig lidt, og prisforskellen blev erstattet af deres koefficient, så nu ser formlen sådan ud:

Momentum = Luk / Luk (ind) * 100

Typer af Momentum-indikatoren, hvordan den ser ud på diagrammet

Blandt handlende er følgende varianter af Momentum-indikatoren mest populære:

1. Rate of Change (ROC), Rate of Change

Ændringshastighed er et matematisk begreb, der viser, hvordan en værdi ændres i forhold til en anden. Handlende bruger denne indikator til at sammenligne prisændringer med hinanden.

2. Relative Strength Index (RSI), Relative Strength Index

Relative Strength Index blev udviklet i 1970’erne af Wells Wilder. En velkendt teknisk analytiker skitserede sine beregninger for indikatoren i sin bog New Concepts in Technical Trading Systems.

RSI betragtes som en Momentum-indikator, fordi den sammenligner den aktuelle prisændring med de seneste prisændringer. En højere værdi betyder hurtigere prisændringer.

3. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

MACD er en indikator, der svinger omkring nul. Beregningen af ​​indikatoren følger samme logik som beregningen af ​​et simpelt glidende gennemsnit. Selve indikatoren er udstyret med yderligere funktionalitet, der giver en bedre idé om et mere opdateret glidende gennemsnit. Når MACD bevæger sig ind i den positive zone, begynder handlende at betragte det som et “købssignal”, når indikatoren går ind i den negative zone, betragtes det som et “salgssignal”. Analytikere, der foretrækker at følge trenden, bruger normalt denne indikator ud over andre tekniske analyseværktøjer.

4. Chande Momentum Oscillator-indikator (CMO).

Chande Momentum Oscillator (CMO) er en teknisk modifikation af Momentum-indikatoren udviklet af Tushar Chande. Indikatoren skabes ved at beregne forskellen mellem summen af ​​alle seneste lukninger og summen af ​​alle nylige lukninger, og derefter dividere resultatet med summen af ​​alle prisbevægelser over en given tidsperiode. Resultatet ganges med 100 for at give et interval på -100 til +100. Et bestemt tidsrum er normalt 20 perioder.
Momentum indikator – teknisk analyse: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Opbygning af en indikator

Opmærksomhed! Indikatoren beregnes i et separat vindue under prisdiagrammet. Det er bygget meget enkelt – alle lysestager (minimum og maksimum ekstremum) er optaget og forbundet punkt for punkt i form af en kontinuerlig linje (nogle gange stigende, nogle gange faldende).

Sådan bruger du Momentum, opsætning, handelsstrategier

Momentum består af én hovedlinje, som sammenligner den aktuelle prisposition med positionen i den foregående periode.

Indstilling af indikatoren

Følgende parametre skal konfigureres for indikatoren:

1. Periode (Periode) er perioden for beregning af hovedlinjen. Standardværdien er 14.
2. Anvend på – valg af den nødvendige prisparameter, normalt lukkekursen (Luk).
3. Style (Style) – indstilling af farvestil og linjebredde, dvs. visuelle elementer i diagrammet.
4. Fix maksimum og minimum – skift indikatorvinduet inden for forudbestemte grænser.

Opmærksomhed! Den klassiske brug af indikatoren antager, at værdien af ​​parameteren Periode er 14. Handlende kan dog eksperimentere og evaluere indikatorens ydeevne på andre tidsrammer. Vælg i sidste ende den, der passer dig bedst.

Niveau 100 er tegnet i Momentum vinduet (vist som en rød vandret linje i figuren). Dette er indikatorens midterlinje, som den bevæger sig mod. Når indikatoren er over denne linje, indikerer den en optrend, når den er under 100, omvendt.

Handelsstrategier

Den vigtigste og mest effektive strategi involverer at bruge den røde linje, der viser værdien af ​​100. Dette er niveauet, der angiver tendensen: Hvis indikatoren er over 100, er tendensen op; hvis den er under 100, er tendensen faldende. Et købssignal vises, når indikatoren krydser midterlinjen nedefra. Efter at indikatoren er konsolideret over 100, kan vi åbne en købsposition (Køb), stop-losset placeres bag det lokale minimum. Take profit vil blive aktiveret, når prisen nærmer sig det nærmeste stærke modstandsniveau.
Et salgssignal vises, når indikatoren krydser midterlinjen oppefra. Efter at indikatoren er rettet til under 100, kan vi åbne en salgsposition (Sælg), stoptabet er placeret bag det lokale maksimum. Take profit vil blive aktiveret, når prisen nærmer sig det nærmeste stærke supportniveau.

Den anden strategi “Momentum som en trendvendingsindikator”

Den anden strategi er baseret på at bruge Momentum som en trendvendingsindikator svarende til RSI. Det er nødvendigt at købe, når indikatorværdien når bunden og skruer op, og det er nødvendigt at sælge, når indikatoren når et maksimum og skruer ned. Da der ikke er nogen overkøbte/oversolgte zoner som RSI til at identificere mulige lav- eller højdepunkter, skal en erhvervsdrivende i stedet teste forskellige overkøbte (OB) og oversolgte (OS) niveauer.

Den tredje strategi “Divergens”

Denne metode antager, at markedstoppe normalt defineres af hurtige prisstigninger (når alle forventer, at priserne vil stige), og at markedsbunde normalt ender med hurtige prisfald (når alle vil ud). Når markedet topper, stiger Momentum-diagrammet kraftigt og falder derefter, afvigende fra den fortsatte opadgående eller sidelæns bevægelse. Tilsvarende vil diagrammet i bunden af ​​markedet falde kraftigt og derefter begynde at stige et godt stykke før priserne. Begge disse situationer fører til uoverensstemmelser mellem indikatoren og priserne.

Hvilke instrumenter bør og bør ikke bruges med denne indikator

Indikatoren viser prisudsving fra de såkaldte “normale værdier” (i dette tilfælde fra en værdi lig med 100), dvs. signaler om tilstanden af ​​”overkøbte” eller “oversolgte” priser. Indikatorer som Williams Range, Stokastisk Oscillator, RSI (Relative Strength Index) og CCI (Commodity Channel Index) er mere eller mindre tæt på Momentum, så det er bedre ikke at bruge dem sammen med indikatoren. For at bortfiltrere tabende handler kan handlende bruge glidende gennemsnit i forbindelse med Momentum-indikatoren. Hvis gennemsnittet på den højere tidsramme stiger, bruger vi kun indikatorens signaler til at købe på den lavere tidsramme. Omvendt, hvis gennemsnittet på den højere tidsramme er faldende, bruger vi kun indikatorens signaler til at sælge på den lavere tidsramme.

Fordele og ulemper ved anvendelse

Blandt fordelene er:

1. Der er ingen direkte sammenhæng mellem kursbevægelsens retning (op eller ned) og styrken af ​​disse bevægelser.
2. Momentum-indikatoren hjælper handlende og analytikere med at identificere punkter, hvor markedet kan vende. Pointene bestemmes gennem divergensen mellem prisbevægelsen og indikatoren.
3. Evnen til at bruge indikatoren med andre handelssignaler og typer af teknisk analyse, der viser pristendenser og retninger.

Blandt ulemperne:

1. Indikatoren viser kun den relative styrke af prisbevægelser uden at tage hensyn til retningen af ​​prisbevægelser.
2. Momentum giver ikke meget information udover hvad man kan se ved blot at se på selve prisdiagrammet.
3. En lang ventetid på signalet om momentumindikatorens krydsning, hvilket bremser gennemførelsen af ​​en fuldgyldig transaktion. Og signalet vises kort efter et vist punkt.

Anvendelse i forskellige terminaler

Det er bedst at bruge denne indikator på de internationale handelsplatforme MetaTrader 4 og MetaTrader 5. Momentum er allerede forudinstalleret på listen over indikatorer og er i en separat sektion i standardformularen. For at gøre dette skal du i specialmenuen “Indsæt” vælge punktet “Indikatorer”, i næste afsnit – punktet “Oscillatorer”. Navigator-vinduet åbnes i venstre side af terminalen. En komplet liste over alle indikatorer, handelssignaler og forudindspillede scripts vises. I denne liste skal du scrolle til midten og finde Momentum der. Brug venstre museknap til at trække på kortet til bunden. Derefter åbnes et særligt vindue med indikatorindstillinger:
Som nævnt tidligere er det nødvendigt at konfigurere systemet og den visuelle komponent, når diagrammet vises – stil, periode, evnen til at fikse ekstremum (minimum og maksimum punkter), og også vælge den passende tykkelse af kontaktlinjen. I den næste fane “Niveauer” kan du indstille de nødvendige måleenheder, og i afsnittet “Skærm” er der mere detaljerede visualiseringsindstillinger. Således, uanset det faktum, at Momentum formelt tilhører oscillatorgruppen af ​​indikatorer, kan det kaldes universel. Ud over de klassiske oscillatorsignaler om en overkøbt/oversolgt situation, indikerer momentum retningen af ​​trenden. I handel kan det bruges sammen med andre indikatorer for at øge pålideligheden. Uanset,