모멘텀 지표 – 설명 및 적용, 모멘텀 거래 전략, 사용 방법, 진입 및 퇴장 신호. 모멘텀은 트레이더들 사이에서 가장 간단하고 인기 있는 지표 중 하나입니다. 그 창시자로서 일부 출처는 프랑스 수학자 Paul Emile Appel을 지목합니다. 이 지표는 추세의 방향과 가격 변화율을 결정하는 데 도움이 됩니다.
모멘텀 지표는 무엇이며 그 의미, 계산식
모멘텀은 현재 기간의 종가와 설정된 구간의 종가를 비교하는 오실레이터 지표입니다. 모멘텀은 가격 변화의 속도와 방향을 보여줍니다. Momentum의 인기는 주로 단순성, 다용성 및 때때로 조기 신호를 제공할 수 있는 능력 때문입니다. 지표는 가격 움직임의 방향을 보여줄 뿐만 아니라 시세의 변화율을 평가하여 차트에 반전 포인트를 표시할 수 있습니다. 모멘텀은 추세의 가속 또는 감속을 결정하는 데 도움이 됩니다. 지표가 새로운 고점에 도달하면 참가자가 시장에 대해 낙관적이며 가격이 계속 상승할 가능성이 있음을 의미합니다. 지표가 저점으로 떨어지면 시장 비관주의가 커지고 추가 가격 하락 가능성이 높다는 의미입니다.
지표 계산 공식은 다음과 같습니다.
모멘텀 = 종가(i) – 종가(in)
여기서:
- 종가(i) – 마지막 종가
- 종가 – n 기간 전 종가
- n – 펄스 주기
나중에 공식이 약간 변경되고 가격 차이가 계수로 대체되었으므로 이제 공식은 다음과 같습니다.
모멘텀 = 종가 / 종가(인) * 100
모멘텀 지표의 유형, 차트에서 어떻게 보이는지
트레이더들 사이에서 모멘텀 지표의 다음과 같은 종류가 가장 인기가 있습니다.
- 변화율(ROC), 변화율
변화율은 한 값이 다른 값과 비교하여 어떻게 변하는지 보여주는 수학적 개념입니다. 거래자는 이 지표를 사용하여 가격 변동을 서로 비교합니다.
- 상대 강도 지수(RSI), 상대 강도 지수
상대 강도 지수는 Wells Wilder가 1970년대에 개발했습니다. 잘 알려진 기술 분석가는 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems에서 지표에 대한 계산을 간략하게 설명했습니다.
- 이동 평균 수렴-발산(MACD)
MACD는 0 부근에서 변동하는 지표입니다. 지표 계산은 단순 이동 평균 계산과 동일한 논리를 따릅니다. 지표 자체에는 최신 이동 평균에 대한 더 나은 아이디어를 제공하는 추가 기능이 장착되어 있습니다. MACD가 양수 영역으로 이동하면 거래자는 이를 “매수 신호”로 간주하기 시작하고 표시기가 음수 영역으로 이동하면 “매도 신호”로 간주합니다. 추세를 따르기를 선호하는 분석가는 일반적으로 다른 기술 분석 도구와 함께 이 지표를 사용합니다. [캡션 id=”attachment_462″ align=”aligncenter” 너비=”642″]
- Chande 모멘텀 오실레이터 표시기(CMO).
Chande Momentum Oscillator(CMO)는 Tushar Chande가 개발한 Momentum 지표를 기술적으로 수정한 것입니다. 지표는 모든 최근 종가 합계와 모든 최근 종가 합계 간의 차이를 계산한 다음 그 결과를 주어진 기간 동안의 모든 가격 움직임의 합으로 나누어 생성됩니다. 결과에 100을 곱하여 -100에서 +100까지의 범위를 제공합니다. 특정 기간은 일반적으로 20 기간입니다.
지표 구축
주목! 지표는 가격 차트 아래의 별도 창에서 계산됩니다. 매우 간단하게 제작되었습니다. 모든 촛대(최소 및 최대 극값)가 기록되고 연속선(때로는 오름차순, 때로는 내림차순) 형태로 점별로 연결됩니다.
모멘텀, 설정, 거래 전략 사용 방법
모멘텀은 현재 가격 포지션을 이전 기간의 포지션과 비교하는 하나의 메인 라인으로 구성됩니다.
표시기 설정
표시기에 대해 다음 매개변수를 구성해야 합니다.
- 기간(기간) 은 본선을 계산하는 기간입니다. 기본값은 14입니다.
- 적용 대상 – 필수 가격 매개변수 선택, 일반적으로 종가(종가).
- 스타일(스타일) – 색상 스타일 및 선 너비 설정, 즉 차트의 시각적 요소.
- 최대 및 최소 고정 – 미리 결정된 경계 내에서 표시기 창을 변경합니다.
주목! 지표의 고전적인 사용은 기간 매개변수의 값이 14라고 가정합니다. 그러나 거래자는 다른 기간에 지표의 성과를 실험하고 평가할 수 있습니다. 궁극적으로 가장 적합한 것을 선택하십시오.
모멘텀 창에 레벨 100이 그려집니다(그림에서 빨간색 수평선으로 표시됨). 이것은 지표가 움직이는 중심선입니다. 지표가 이 선 위에 있으면 상승 추세를 나타내고 100 미만이면 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
거래 전략
가장 효과적인 주요 전략은 100의 값을 표시하는 빨간색 선을 사용하는 것입니다. 이것은 추세를 나타내는 수준입니다. 지표가 100을 초과하면 추세가 상승한 것입니다. 100 미만이면 추세가 하락한 것입니다. 지표가 아래에서 중앙선을 교차하면 매수 신호가 나타납니다. 지표가 100 이상으로 통합되면 매수 포지션(매수)을 열 수 있으며 손절매는 현지 최소값 뒤에 놓입니다. 가격이 가장 가까운 강한 저항 수준에 도달하면 이익실현이 활성화됩니다.
두 번째 전략 “추세 반전 지표로서의 모멘텀”
두 번째 전략은 RSI와 유사한 추세 반전 지표로 모멘텀을 사용하는 것입니다. 지표 값이 바닥에 도달하여 상승할 때 매수해야 하고 지표가 최대에 도달하여 하락할 때 매도해야 합니다. 가능한 저점 또는 고점을 식별하기 위해 RSI와 같은 과매수/과매도 영역이 없기 때문에 거래자는 다른 과매수(OB) 및 과매도(OS) 수준을 테스트해야 합니다.
세 번째 전략 “다이버전스”
이 방법은 시장의 최고점은 일반적으로 빠른 가격 상승(모두가 가격이 오를 것으로 예상할 때)으로 정의되고 시장 바닥은 일반적으로 빠른 가격 하락으로 끝난다고 가정합니다(모두가 나가기를 원할 때). 시장이 고점에 도달하면 모멘텀 차트는 급격한 상승 후 하락하며 지속적인 상승 또는 횡보에서 벗어납니다. 마찬가지로, 시장 바닥에서 차트는 급격히 하락한 다음 가격보다 훨씬 앞서 상승하기 시작할 것입니다. 이 두 가지 상황 모두 지표와 가격 사이의 불일치로 이어집니다.
이 지표와 함께 사용해서는 안 되는 도구와 사용해서는 안 되는 도구
표시기는 소위 “정상 값”(이 경우 100과 같은 값), 즉 “과매수” 또는 “과매도” 가격 상태에 대한 신호. Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI(Relative Strength Index) 및 CCI(Commodity Channel Index)와 같은 지표는 다소 모멘텀에 가깝기 때문에 지표와 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다. 손실 거래를 필터링하기 위해 거래자는 모멘텀 지표와 함께 이동 평균을 사용할 수 있습니다. 더 높은 기간의 평균이 상승하면 지표의 신호만 사용하여 더 낮은 기간에 매수합니다. 반대로, 더 높은 기간의 평균이 감소하는 경우 낮은 기간에 판매하기 위해 지표의 신호만 사용합니다.
응용 프로그램의 장단점
장점은 다음과 같습니다.
- 가격 움직임의 방향(위 또는 아래)과 이러한 움직임의 강도 사이에는 직접적인 관계가 없습니다.
- 모멘텀 지표는 거래자와 분석가가 시장이 역전될 수 있는 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 포인트는 가격 움직임과 지표 간의 다이버전스를 통해 결정됩니다.
- 다른 거래 신호 및 가격 추세 및 방향을 보여주는 기술적 분석 유형과 함께 표시기를 사용할 수 있는 기능.
단점 중:
- 지표는 가격 움직임의 방향을 고려하지 않고 가격 움직임의 상대적인 강도만 보여줍니다.
- 모멘텀은 단순히 가격 차트 자체를 보면 알 수 있는 것 외에는 많은 정보를 제공하지 않습니다.
- 본격적인 거래의 완료를 늦추는 모멘텀 지표 교차 신호를 오랫동안 기다립니다. 그리고 신호는 특정 지점 직후에 나타납니다.
다른 터미널에 적용
국제 거래 플랫폼 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5에서 이 지표를 사용하는 것이 가장 좋습니다. Momentum은 이미 지표 목록에 사전 설치되어 있으며 표준 형식의 별도 섹션에 있습니다. 이렇게하려면 “삽입”특수 메뉴에서 “표시기”항목을 선택하고 다음 섹션에서 “오실레이터”항목을 선택하십시오. 터미널 왼쪽에 네비게이터 창이 열립니다. 모든 지표, 거래 신호 및 사전 녹음된 스크립트의 전체 목록이 나타납니다. 이 목록에서 중간으로 스크롤하여 Momentum을 찾아야 합니다. 마우스 왼쪽 버튼을 사용하여 차트를 맨 아래로 끕니다. 그런 다음 표시기 설정이 있는 특수 창이 열립니다.
