Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

Методы и инструменты анализа

Momentum Indicator – beschrijving en toepassing, Momentum-handelsstrategie, hoe deze te gebruiken, ingangs- en uitgangssignalen. Momentum is een van de eenvoudigste en meest populaire indicatoren onder handelaren. Als maker noemen sommige bronnen de Franse wiskundige Paul Emile Appel. Deze indicator helpt om de richting van de trend en de snelheid van prijsverandering te bepalen.
Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

Wat is de Momentum-indicator en wat is de betekenis ervan, berekeningsformule?

Momentum is een oscillatorindicator die de slotkoers van de huidige periode vergelijkt met de slotkoers van het ingestelde interval. Momentum toont de snelheid en richting van prijsveranderingen. De populariteit van Momentum is vooral te danken aan de eenvoud, veelzijdigheid en het vermogen om van tijd tot tijd vroege signalen te geven. De indicator toont niet alleen de richting van de prijsbeweging, maar kan ook, door de veranderingssnelheid van de quote te evalueren, omkeerpunten op de grafiek laten zien. Momentum helpt om de versnelling of vertraging van de trend te bepalen. Wanneer de indicator een nieuw hoogtepunt bereikt, betekent dit dat deelnemers optimistisch zijn over de markt en dat de prijzen waarschijnlijk zullen blijven stijgen. Wanneer de indicator tot een dieptepunt daalt, duidt dit op een toename van het marktpessimisme en een grote kans op verdere prijsdalingen.
De formule voor het berekenen van de indicator is als volgt:
Momentum = Sluiten (i) – Sluiten (in)
Waar:

  • Sluiten (i) – laatste slotkoers
  • Sluiten (in) – slotkoers n perioden geleden
  • n – pulsperiode

Later veranderde de formule een beetje en werd het prijsverschil vervangen door hun coëfficiënt, dus nu ziet de formule er als volgt uit:

Momentum = Sluiten / Sluiten (in) * 100

Typen van de Momentum-indicator, hoe deze eruitziet op de grafiek

Onder handelaren zijn de volgende variëteiten van de Momentum-indicator het populairst:

  1. Veranderingssnelheid (ROC), Veranderingssnelheid

Veranderingssnelheid is een wiskundig concept dat laat zien hoe de ene waarde verandert in vergelijking met de andere. Handelaren gebruiken deze indicator om prijsveranderingen met elkaar te vergelijken.

Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën
Veranderingssnelheid
  1. Relatieve sterkte-index (RSI), relatieve sterkte-index

De Relative Strength Index is in de jaren 70 ontwikkeld door Wells Wilder. Een bekende technisch analist schetste zijn berekeningen voor de indicator in zijn boek New Concepts in Technical Trading Systems.

Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën
Relatieve sterkte-index
De RSI wordt beschouwd als een momentumindicator omdat deze de huidige prijswijziging vergelijkt met recente prijswijzigingen. Een hogere waarde betekent snellere prijsveranderingen.
  1. Voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD)

MACD is een indicator die rond nul schommelt. De berekening van de indicator volgt dezelfde logica als de berekening van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. De indicator zelf is voorzien van extra functionaliteit die een beter beeld geeft van een actueler voortschrijdend gemiddelde. Wanneer de MACD naar de positieve zone gaat, beginnen handelaren het als een “koopsignaal” te beschouwen, wanneer de indicator in de negatieve zone gaat, wordt dit beschouwd als een “verkoopsignaal”. Analisten die de trend liever volgen, gebruiken deze indicator meestal naast andere technische analysetools.

Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën
DEMA MACD
  1. Chande Momentum Oscillator-indicator (CMO).

De Chande Momentum Oscillator (CMO) is een technische wijziging van de Momentum-indicator ontwikkeld door Tushar Chande. De indicator wordt gemaakt door het verschil te berekenen tussen de som van alle recente sluitingen en de som van alle recente sluitingen, en vervolgens het resultaat te delen door de som van alle prijsbewegingen over een bepaalde periode. Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 100 om een ​​bereik van -100 tot +100 te krijgen. Een bepaalde periode is meestal 20 perioden.
Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieënMomentumindicator – technische analyse: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Een indicator bouwen

Aandacht! De indicator wordt berekend in een apart venster onder de prijsgrafiek. Het is heel eenvoudig gebouwd – alle kandelaars (minimale en maximale extremums) worden punt voor punt geregistreerd en verbonden in de vorm van een ononderbroken lijn (soms stijgend, soms dalend).

Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

Hoe gebruik je Momentum, setup, handelsstrategieën

Momentum bestaat uit één hoofdlijn, die de huidige prijspositie vergelijkt met de positie van de voorgaande periode.

De indicator instellen

De volgende parameters moeten worden geconfigureerd voor de indicator:

  1. Periode (Periode) is de periode voor het berekenen van de hoofdregel. De standaardwaarde is 14.
  2. Toepassen op – selectie van de vereiste prijsparameter, meestal de slotkoers (Sluiten).
  3. Stijl (stijl) – de kleurstijl en lijndikte instellen, d.w.z. visuele elementen van de grafiek.
  4. Fix maximum en minimum – verander het indicatorvenster binnen vooraf bepaalde grenzen.

Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

Aandacht! Het klassieke gebruik van de indicator gaat ervan uit dat de waarde van de parameter Periode 14 is. Handelaren kunnen echter experimenteren en de prestaties van de indicator op andere tijdframes evalueren. Kies uiteindelijk degene die het beste bij je past.

Niveau 100 wordt getekend in het Momentum-venster (weergegeven als een rode horizontale lijn in de afbeelding). Dit is de hartlijn van de indicator, waarheen deze beweegt. Wanneer de indicator boven deze lijn staat, geeft dit een opwaartse trend aan, wanneer deze onder de 100 is, vice versa.

Handelsstrategieën

De belangrijkste en meest effectieve strategie is het gebruik van de rode lijn die de waarde van 100 aangeeft. Dit is het niveau dat de trend aangeeft: als de indicator boven 100 staat, is de trend omhoog; als het lager is dan 100, is de trend naar beneden. Een koopsignaal verschijnt wanneer de indicator van onderaf de middellijn kruist. Nadat de indicator boven de 100 is geconsolideerd, kunnen we een kooppositie openen (kopen), de stop loss wordt achter het lokale minimum geplaatst. Take profit wordt geactiveerd wanneer de prijs het dichtstbijzijnde sterke weerstandsniveau nadert.
Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieënEen verkoopsignaal verschijnt wanneer de indicator van bovenaf de middellijn kruist. Nadat de indicator onder de 100 is gefixeerd, kunnen we een verkooppositie openen (verkopen), het stopverlies wordt achter het lokale maximum geplaatst. Take profit wordt geactiveerd wanneer de prijs het dichtstbijzijnde sterke ondersteuningsniveau nadert.
Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

De tweede strategie “Momentum als indicator voor trendomkering”

De tweede strategie is gebaseerd op het gebruik van Momentum als indicator voor trendomkering, vergelijkbaar met RSI. Het is noodzakelijk om te kopen wanneer de indicatorwaarde de bodem bereikt en opduikt, en het is noodzakelijk om te verkopen wanneer de indicator een maximum bereikt en daalt. Aangezien er geen overbought/oversold-zones zoals RSI zijn om mogelijke dieptepunten of hoogtepunten te identificeren, moet een handelaar in plaats daarvan verschillende overbought (OB) en oversold (OS) niveaus testen.

De derde strategie “Divergentie”

Deze methode gaat ervan uit dat markttoppen meestal worden bepaald door snelle prijsstijgingen (wanneer iedereen verwacht dat de prijzen stijgen) en dat marktbodems meestal eindigen met snelle prijsdalingen (wanneer iedereen eruit wil). Wanneer de markt piekt, stijgt de Momentum-grafiek scherp en daalt vervolgens, afwijkend van de aanhoudende opwaartse of zijwaartse beweging. Evenzo zal de grafiek aan de onderkant van de markt sterk dalen en dan ruim voor de prijzen beginnen te stijgen. Beide situaties leiden tot discrepanties tussen de indicator en de prijzen.
Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieën

Welke instrumenten wel en niet moeten worden gebruikt met deze indicator?

De indicator toont prijsschommelingen vanaf de zogenaamde “normale waarden” (in dit geval vanaf een waarde gelijk aan 100), d.w.z. signalen over de staat van “overbought” of “oversold” prijzen. Indicatoren zoals de Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) en CCI (Commodity Channel Index) liggen min of meer in de buurt van Momentum, dus het is beter om ze niet in combinatie met de indicator te gebruiken. Om verliezende transacties uit te filteren, kunnen handelaren voortschrijdende gemiddelden gebruiken in combinatie met de Momentum-indicator. Als het gemiddelde op het hogere tijdsbestek stijgt, gebruiken we alleen de signalen van de indicator om op het lagere tijdsbestek te kopen. Omgekeerd, als het gemiddelde op het hogere tijdsbestek daalt, gebruiken we alleen de signalen van de indicator om op het lagere tijdsbestek te verkopen.

Voor- en nadelen van toepassing

Een van de voordelen zijn:

  1. Er is geen directe relatie tussen de richting van prijsbewegingen (omhoog of omlaag) en de sterkte van deze bewegingen.
  2. De Momentum-indicator helpt handelaren en analisten om punten te identificeren waarop de markt kan omkeren. De punten worden bepaald door het verschil tussen de prijsbeweging en de indicator.
  3. De mogelijkheid om de indicator te gebruiken met andere handelssignalen en soorten technische analyse die prijstrends en richtingen laten zien.

Onder de nadelen:

  1. De indicator toont alleen de relatieve sterkte van prijsbewegingen zonder rekening te houden met de richting van prijsbewegingen.
  2. Momentum geeft niet veel andere informatie dan wat je kunt zien door simpelweg naar de prijsgrafiek zelf te kijken.
  3. Lang wachten op het signaal van de oversteek van de momentumindicator, die de voltooiing van een volwaardige transactie vertraagt. En het signaal verschijnt kort na een bepaald punt.

Toepassing in verschillende terminals

Deze indicator kunt u het beste gebruiken op de internationale handelsplatformen MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Momentum is al voorgeïnstalleerd in de lijst met indicatoren en staat in een apart gedeelte in het standaardformulier. Om dit te doen, selecteert u in het speciale menu “Invoegen” het item “Indicatoren”, in de volgende sectie – het item “Oscillators”. Het Navigator-venster wordt geopend aan de linkerkant van de terminal. Er verschijnt een volledige lijst met alle indicatoren, handelssignalen en vooraf opgenomen scripts. In deze lijst moet je naar het midden scrollen en daar Momentum vinden. Sleep met de linkermuisknop op de kaart naar beneden. Daarna wordt een speciaal venster met indicatorinstellingen geopend:
Momentumindicator: beschrijving en toepassing, handelsstrategieënZoals eerder opgemerkt, is het noodzakelijk om het systeem en de visuele component in te stellen bij het weergeven van de grafiek – stijl, periode, de mogelijkheid om extremums vast te stellen (minimale en maximale punten), en ook de juiste dikte van de contactlijn te selecteren. In het volgende tabblad “Niveaus” kunt u de benodigde meeteenheden instellen en in het gedeelte “Weergave” zijn er meer gedetailleerde visualisatie-instellingen. Dus ongeacht het feit dat Momentum formeel tot de oscillatorgroep van indicatoren behoort, kan het universeel worden genoemd. Naast de klassieke oscillatorsignalen over een overbought/oversold situatie, geeft momentum de richting van de trend aan. In de handel kan het samen met andere indicatoren worden gebruikt om de betrouwbaarheid te vergroten. Los van,

info
Rate author
Add a comment