Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Методы и инструменты анализа

Momentum Индикатор – описание и применение, стратегия торгов по Моментуму, как пользоваться, сигналы входа и выхода.

Momentum – один из самых простых и популярных индикаторов среди трейдеров. В качестве его создателя некоторые источники называют французского математика Поля Эмиля Аппеля. Этот индикатор помогает определить направление тренда и скорость изменения цены.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Что за индикатор Momentum и какой его смысл, формула расчета

Momentum – это индикатор-осциллятор, который сравнивает цену закрытия текущего временного промежутка с ценой закрытия установленного интервала. Momentum показывает скорость и направление изменения цены.

Популярность Momentum в основном объясняется его простотой, универсальным характером и способностью время от времени подавать опережающие сигналы. Индикатор не только показывает направление движения цены, но и, оценивая скорость изменения котировки, может показать точки разворота на графике.

Momentum помогает определить ускорение или замедление тренда. Когда индикатор достигает нового максимума, это означает, что оптимизм по поводу рынка у участников, и цены, скорее всего, продолжат расти. Когда индикатор падает до минимума, это указывает на рост рыночного пессимизма и высокую вероятность дальнейшего падения цен.

Формула для расчета индикатора выглядит следующим образом:

Momentum = Close (i) – Close (i-n)

Где:

  • Close (i) – последняя цена закрытия
  • Close (i-n) – цена закрытия n периодов назад
  • n – период импульса

Позже формула немного поменялась, и разница цен была заменена их коэффициентом, так что теперь формула выглядит следующим образом:

Momentum = Close / Close(i-n) * 100

Виды индикатора Momentum, как выглядит на график

Среди трейдеров наиболее популярны следующие разновидности индикатора Momentum:

  1. Скорость изменения (ROC), Rate of Change

Скорость изменения – это математическое понятие, которое показывает, как изменяется одно значение по сравнению с другим. Трейдеры используют этот индикатор для сравнения изменений цен друг с другом.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов
Rate of Change
  1. Индекс относительной силы (RSI), Relative Strength Index

Индекс относительной силы был разработан в 1970-х годах Уэллсом Уайлдером. Известный технический аналитик изложил свои расчеты для индикатора в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов
Relative Strength Index

RSI считается индикатором Momentum, поскольку он сравнивает текущее изменение цены с недавними изменениями цен. Более высокое значение означает более быстрое изменение цен.

  1. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

MACD – индикатор, который колеблется около нуля. Расчет показателя следует той же логике, что и расчет простой скользящей средней. Сам индикатор оснащен дополнительным функционалом, обеспечивающим лучшее представление о более актуальной скользящей средней.

Когда MACD переходит в положительную зону, трейдеры начинают рассматривать это как «сигнал на покупку», когда индикатор переходит в отрицательную зону, это рассматривается как «сигнал на продажу».

Аналитики, которые предпочитают следить за трендом, обычно используют этот индикатор в дополнение к другим инструментам технического анализа.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов
DEMA MACD
  1. Chande Momentum Oscillator indicator (CMO).

Осциллятор импульса Chande (CMO) – это техническая модицификация индикатора Momentum, разработанная Тушаром Чанде.

Индикатор создается путем вычисления разницы между суммой всех недавних закрытий и суммой всех последних закрытий, а затем деления результата на сумму всего движения цены за данный период времени.

Результат умножается на 100, чтобы получить диапазон от -100 до +100. Определенный период времени обычно составляет 20 периодов.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Индикатор Моментум (Momentum) – технический анализ:

Построение индикатора

Внимание! Индикатор рассчитывается в отдельном окне под графиком цены. Строится он очень просто – все свечки (минимальные и максимальные экстремумы) записываются и соединяются по точкам в виде непрерывной линии (местами восходящей, местами нисходящей).

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Как пользоваться Моментумом, настройка, стратегии торгов

Momentum состоит из одной основной линии, которая сравнивает текущую ценовую позицию с позицией предыдущего периода.

Настройка индикатора

Для индикатора необходимо настроить следующие параметры:

  1. Период (Period) – это период для расчета основной строки. Стандартное значение равно 14.
  2. Применить к (Apply to) – выбор необходимого ценового параметра, обычно это цена закрытия (Close).
  3. Стиль (Style) – настройка стиля цвета и ширины линии, т.е. визуальных элементов графика.
  4. Исправить максимум и минимум (Fix maximum and minimum) – изменение окна индикатора в заранее установленных границах.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Внимание! Классическое использование индикатора предполагает, что значение параметра Period равно 14. Однако трейдеры могут поэкспериментировать и оценить работу индикатора на других таймфреймах. В конечном итоге выбрать тот, который подходит лучше всего.

В окне Momentum рисуется уровень 100 (на рисунке изображен красной горизонтальной линией). Это центральная линия индикатора, по отношению к которой он движется. Когда индикатор находится выше этой линии, он указывает на восходящий тренд, когда он ниже 100 – наоборот.

Стратегии торгов

Основная и наиболее эффективная стратегия включает использование красной линии, показывающей значение 100. Это уровень, указывающий на тренд: если индикатор выше 100, тренд восходящий; если он ниже 100, тренд нисходящий.

Сигнал на покупку появляется, когда индикатор пересекает центральную линию снизу. После того, как индикатор закрепится выше 100, мы можем открыть позицию на покупку (Buy), стоп-лосс ставится за локальным минимумом.

Тейк-профит будет активирован, когда цена приблизится к ближайшему сильному уровню сопротивления.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Сигнал на продажу появляется, когда индикатор пересекает центральную линию сверху. После того, как индикатор закрепится ниже 100, мы можем открыть позицию на продажу (Sell), стоп-лосс ставится за локальным максимумом.

Тейк-профит будет активирован, когда цена приблизится к ближайшему сильному уровню поддержки.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Вторая стратегия «Моментум как индикатор разворота тренда»

Вторая стратегия основана на использовании Моментум в качестве индикатора разворота тренда, аналогичного RSI.

Покупать необходимо тогда, когда значение индикатора достигает дна и поворачивается вверх, и продавать нужно тогда, когда индикатор достигает максимума и поворачивается вниз.

Поскольку нет зон перекупленности/перепроданности, таких как RSI, для определения возможных минимумов или пиков, вместо этого, трейдеру нужно протестировать различные уровни перекупленности (OB) и перепроданности (OS).

Третья стратегия «Дивергенция»

Этот метод предполагает, что вершины рынка обычно определяются быстрым ростом цен (когда все ожидают, что цены вырастут), и что дно рынка обычно заканчивается быстрым снижением цен (когда все хотят выйти).

Когда рынок достигает пика, график Моментум резко поднимается, а затем падает, отклоняясь от продолжающегося восходящего или бокового движения. Аналогичным образом, на дне рынка график резко упадет, а затем начнет расти значительно раньше цен. Обе эти ситуации приводят к расхождениям между индикатором и ценами.

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

С какими инструментами стоит и не стоит использовать данный индикатор

Индикатор показывает колебания цены от так называемых «нормальных значений» (в данном случае от значения, равного 100), т.е. сигнализирует о состоянии «перекупленности» или «перепроданности» цены.

Такие индикаторы, как диапазон Уильямса, Стохастический осциллятор, RSI (Индекс относительной силы) и CCI (Индекс товарного канала), более или менее близки к Momentum, поэтому их лучше не использовать совместно с индикатором.

Чтобы отфильтровать убыточные сделки, трейдеры могут использовать скользящие средние совместно с индикатором Momentum.

Если средняя на большем таймфрейме растет, мы используем сигналы индикатора только для покупки на меньшем таймфрейме. И наоборот, если средняя на большем таймфрейме снижается, мы используем сигналы индикатора только для продажи на меньшем таймфрейме.

Плюсы и минусы применения

Среди преимуществ можно отметить:

  1. Нет прямой зависимости между направлением движения цены (вверх или вниз) и силой этих движений.
  2. Индикатор Momentum помогает трейдерам и аналитикам определять точки, в которых рынок может развернуться. Точки определяются через расхождение между движением цены и индикатора.
  3. Возможность использовать индикатор с другими торговыми сигналами и видами технического анализа, которые показывают ценовые тенденции и направления.

Среди недостатков:

  1. Индикатор показывает лишь относительную силу ценовых движений без учета направленности ценовых движений.
  2. Momentum не предоставляет много информации, кроме той, которую можно увидеть, просто взглянув на сам ценовой график.
  3. Долгое ожидание сигнала пересечения индикатора momentum, которое тормозит совершение полноценной сделки. И сигнал появляется вскоре после определенного момента.

Применение в разных терминалах

Лучше всего стоит использовать данный индикатор на международных трейдерских платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5. В списке индикаторов Momentum является уже предустановленным и в стандартном виде находится в отдельном разделе.

Для этого необходимо в специальном меню «Вставка» выбрать пункт «Индикаторы», в следующем разделе – пункт «Осцилляторы».

В левой части терминала откроется окно «Навигатор». Появится полный список всех индикаторов, торговых сигналов и заранее записанных скриптов. В этом списке необходимо прокрутить до середины и найти там Моментум. При помощи левой кнопки мыши перетащите на график в нижнюю часть.

После этого откроется специальное окно с настройками индикатора:

Индикатор Momentum: описание и применение, стратегии торгов

Как уже было отмечено ранее, необходимо настроить систему и визуальную составляющую при выводе графика, – стиль, период, возможность закрепления экстремумов (точки минимума и точки максимума), а также выбрать соответствующую толщину линии соприкосновения.

В следующей вкладке «Уровни» можно выставить необходимые единицы измерения, а в разделе «Отображение» представлены более подробные настройки визуализации.

Таким образом, независимо от того, что Momentum формально относится к группе индикаторов oscillator, его можно назвать универсальным. Помимо классических сигналов осциллятора о ситуации перекупленности/перепроданности, импульс указывает направление тренда.

В торговле его можно использовать вместе с другими индикаторами для повышения надежности. Независимо от того, связываете ли вы Momentum с другими индикаторами или классическим техническим анализом, наиболее важной частью является создание четкой торговой стратегии и получение положительной статистики ее работы, после чего можно продолжать торговать.

Rate article
Add a comment