Indicador Momentum – descrição e aplicação, estratégia de negociação Momentum, como usá-lo, sinais de entrada e saída. Momentum é um dos indicadores mais simples e populares entre os traders. Como seu criador, algumas fontes nomeiam o matemático francês Paul Emile Appel. Este indicador ajuda a determinar a direção da tendência e a taxa de mudança de preço.
- Qual é o indicador Momentum e qual é o seu significado, fórmula de cálculo
- Tipos do indicador Momentum, como fica no gráfico
- Construindo um indicador
- Como usar Momentum, configuração, estratégias de negociação
- Configurando o indicador
- Estratégias de negociação
- A segunda estratégia “Momentum como indicador de reversão de tendência”
- A terceira estratégia “Divergência”
- Quais instrumentos devem e não devem ser usados com este indicador
- Prós e contras da aplicação
- Aplicação em diversos terminais
Qual é o indicador Momentum e qual é o seu significado, fórmula de cálculo
Momentum é um indicador oscilador que compara o preço de fechamento do período de tempo atual com o preço de fechamento do intervalo definido. Momentum mostra a velocidade e a direção das mudanças de preço. A popularidade do Momentum se deve principalmente à sua simplicidade, versatilidade e capacidade de fornecer sinais precoces de tempos em tempos. O indicador não apenas mostra a direção do movimento do preço, mas também, avaliando a taxa de variação da cotação, pode mostrar pontos de reversão no gráfico. Momentum ajuda a determinar a aceleração ou desaceleração da tendência. Quando o indicador atinge um novo máximo, significa que os participantes estão otimistas com o mercado e os preços provavelmente continuarão subindo. Quando o indicador cai para um mínimo, isso indica um aumento no pessimismo do mercado e uma alta probabilidade de novas quedas de preços.
A fórmula para calcular o indicador é a seguinte:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Onde:
- Fechar (i) – último preço de fechamento
- Fechar (in) – preço de fechamento n períodos atrás
- n – período de pulso
Mais tarde, a fórmula mudou um pouco e a diferença de preço foi substituída pelo seu coeficiente, então agora a fórmula fica assim:
Momentum = Fechar / Fechar (dentro) * 100
Tipos do indicador Momentum, como fica no gráfico
Entre os comerciantes, as seguintes variedades do indicador Momentum são mais populares:
- Taxa de Mudança (ROC), Taxa de Mudança
Taxa de variação é um conceito matemático que mostra como um valor muda em relação a outro. Os comerciantes usam este indicador para comparar as mudanças de preço entre si.
- Índice de Força Relativa (RSI), Índice de Força Relativa
O Índice de Força Relativa foi desenvolvido na década de 1970 por Wells Wilder. Um conhecido analista técnico descreveu seus cálculos para o indicador em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems.
- Média Móvel Convergência-Divergência (MACD)
MACD é um indicador que flutua em torno de zero. O cálculo do indicador segue a mesma lógica do cálculo de uma média móvel simples. O próprio indicador está equipado com funcionalidades adicionais que fornecem uma ideia melhor de uma média móvel mais atualizada. Quando o MACD se move para a zona positiva, os traders começam a considerá-lo como um “sinal de compra”, quando o indicador entra na zona negativa, é considerado um “sinal de venda”. Os analistas que preferem seguir a tendência costumam usar esse indicador além de outras ferramentas de análise técnica.
- Indicador Chande Momentum Oscillator (CMO).
O Chande Momentum Oscillator (CMO) é uma modificação técnica do indicador Momentum desenvolvido por Tushar Chande. O indicador é criado calculando a diferença entre a soma de todos os fechamentos recentes e a soma de todos os fechamentos recentes e, em seguida, dividindo o resultado pela soma de todos os movimentos de preços em um determinado período de tempo. O resultado é multiplicado por 100 para dar um intervalo de -100 a +100. Um certo período de tempo é geralmente 20 períodos.
Construindo um indicador
Atenção! O indicador é calculado em uma janela separada abaixo do gráfico de preços. Ele é construído de forma muito simples – todos os candles (extremos mínimos e máximos) são registrados e conectados ponto a ponto na forma de uma linha contínua (às vezes ascendente, às vezes descendente).
Como usar Momentum, configuração, estratégias de negociação
Momentum consiste em uma linha principal, que compara a posição de preço atual com a posição do período anterior.
Configurando o indicador
Os seguintes parâmetros devem ser configurados para o indicador:
- Período (Período) é o período para calcular a linha principal. O valor padrão é 14.
- Aplicar a – seleção do parâmetro de preço necessário, geralmente o preço de fechamento (Fechar).
- Estilo (Estilo) – definindo o estilo da cor e a largura da linha, ou seja, elementos visuais do gráfico.
- Fixar máximo e mínimo – altere a janela do indicador dentro de limites predeterminados.
Atenção! O uso clássico do indicador pressupõe que o valor do parâmetro Período seja 14. No entanto, os traders podem experimentar e avaliar o desempenho do indicador em outros prazos. Em última análise, escolha o que melhor lhe convier.
O nível 100 é desenhado na janela Momentum (mostrado como uma linha horizontal vermelha na figura). Esta é a linha central do indicador, em direção à qual ele se move. Quando o indicador está acima desta linha, indica tendência de alta, quando está abaixo de 100, vice-versa.
Estratégias de negociação
A principal e mais eficaz estratégia consiste em utilizar a linha vermelha que mostra o valor de 100. Este é o nível que indica a tendência: se o indicador estiver acima de 100, a tendência é de alta; se estiver abaixo de 100, a tendência é de baixa. Um sinal de compra aparece quando o indicador cruza a linha central por baixo. Após o indicador consolidar acima de 100, podemos abrir uma posição de compra (Buy), o stop loss é colocado atrás do mínimo local. Take profit será ativado quando o preço se aproximar do nível de resistência forte mais próximo.
A segunda estratégia “Momentum como indicador de reversão de tendência”
A segunda estratégia é baseada no uso do Momentum como um indicador de reversão de tendência semelhante ao RSI. É necessário comprar quando o valor do indicador atinge o fundo e sobe, e é necessário vender quando o indicador atinge o máximo e desce. Como não há zonas de sobrecompra/sobrevenda como o RSI para identificar possíveis mínimos ou máximos, em vez disso, um trader precisa testar diferentes níveis de sobrecompra (OB) e sobrevenda (OS).
A terceira estratégia “Divergência”
Esse método pressupõe que os topos do mercado são geralmente definidos por aumentos rápidos de preços (quando todos esperam que os preços subam) e que os fundos do mercado geralmente terminam com quedas rápidas de preços (quando todos querem sair). Quando o mercado atinge o pico, o gráfico Momentum sobe acentuadamente e depois desce, desviando-se do movimento contínuo para cima ou para os lados. Da mesma forma, na parte inferior do mercado, o gráfico cairá acentuadamente e começará a subir bem à frente dos preços. Ambas as situações levam a discrepâncias entre o indicador e os preços.
Quais instrumentos devem e não devem ser usados com este indicador
O indicador mostra as flutuações de preços dos chamados “valores normais” (neste caso, de um valor igual a 100), ou seja, sinais sobre o estado dos preços “sobrecomprados” ou “sobrevendidos”. Indicadores como Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) e CCI (Commodity Channel Index) estão mais ou menos próximos do Momentum, então é melhor não usá-los em conjunto com o indicador. Para filtrar negociações perdidas, os traders podem usar médias móveis em conjunto com o indicador Momentum. Se a média no timeframe mais alto aumentar, usamos apenas os sinais do indicador para comprar no timeframe mais baixo. Por outro lado, se a média no prazo mais alto estiver diminuindo, usamos apenas os sinais do indicador para vender no prazo mais baixo.
Prós e contras da aplicação
Entre as vantagens estão:
- Não há relação direta entre a direção do movimento dos preços (para cima ou para baixo) e a força desses movimentos.
- O indicador Momentum ajuda traders e analistas a identificar pontos em que o mercado pode reverter. Os pontos são determinados através da divergência entre o movimento do preço e o indicador.
- A capacidade de usar o indicador com outros sinais de negociação e tipos de análise técnica que mostram tendências e direções de preços.
Entre as desvantagens:
- O indicador mostra apenas a força relativa dos movimentos de preços sem levar em consideração a direção dos movimentos de preços.
- Momentum não fornece muitas informações além do que pode ser visto simplesmente olhando para o próprio gráfico de preços.
- Uma longa espera pelo sinal do cruzamento do indicador de momento, o que retarda a conclusão de uma transação completa. E o sinal aparece logo após um certo ponto.
Aplicação em diversos terminais
É melhor usar este indicador nas plataformas de negociação internacionais MetaTrader 4 e MetaTrader 5. O Momentum já está pré-instalado na lista de indicadores e está em uma seção separada no formulário padrão. Para fazer isso, no menu especial “Inserir”, selecione o item “Indicadores”, na próxima seção – o item “Osciladores”. A janela Navigator será aberta no lado esquerdo do terminal. Uma lista completa de todos os indicadores, sinais de negociação e scripts pré-gravados aparecerá. Nesta lista, você precisa rolar até o meio e encontrar Momentum lá. Usando o botão esquerdo do mouse, arraste o gráfico para a parte inferior. Depois disso, uma janela especial com configurações do indicador será aberta:
