Impulsa indikators: apraksts un pielietojums, tirdzniecības stratēģijas

Momentum Indicator – apraksts un pielietojums, Momentum tirdzniecības stratēģija, kā to lietot, ieejas un izejas signāli. Momentum ir viens no vienkāršākajiem un populārākajiem rādītājiem tirgotāju vidū. Kā tās radītājs daži avoti nosauc franču matemātiķi Polu Emīlu Apelu. Šis rādītājs palīdz noteikt tendences virzienu un cenu izmaiņu ātrumu.

Kas ir Momentum indikators un kāda ir tā nozīme, aprēķina formula

Momentum ir oscilatora indikators, kas salīdzina pašreizējā laika perioda slēgšanas cenu ar noteiktā intervāla slēgšanas cenu. Momentum parāda cenu izmaiņu ātrumu un virzienu. Momentum popularitāte galvenokārt ir saistīta ar tā vienkāršību, daudzpusību un spēju laiku pa laikam dot agrīnus signālus. Rādītājs ne tikai parāda cenas kustības virzienu, bet arī, novērtējot kotācijas izmaiņu tempu, var parādīt grafikā apvērsuma punktus. Momentum palīdz noteikt tendences paātrinājumu vai palēninājumu. Kad rādītājs sasniedz jaunu maksimumu, tas nozīmē, ka dalībnieki ir optimistiski noskaņoti uz tirgu un cenas, visticamāk, turpinās pieaugt. Kad rādītājs nokrītas līdz zemākajam līmenim, tas liecina par tirgus pesimisma pieaugumu un lielu turpmāku cenu krituma iespējamību.
Formula rādītāja aprēķināšanai ir šāda:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Kur:

• Close (i) – pēdējā slēgšanas cena
• Aizvērt (in) — slēgšanas cena pirms n periodiem
• n – impulsa periods

Vēlāk formula nedaudz mainījās un cenu starpība tika aizstāta ar to koeficientu, tāpēc tagad formula izskatās šādi:

Momentum = Aizvērt / Aizvērt (in) * 100

Momentum indikatora veidi, kā tas izskatās diagrammā

Tirgotāju vidū populārākās ir šādas Momentum indikatora šķirnes:

1. Rate of Change (ROC), Rate of Change

Izmaiņu ātrums ir matemātisks jēdziens, kas parāda, kā viena vērtība mainās salīdzinājumā ar citu. Tirgotāji izmanto šo rādītāju, lai salīdzinātu cenu izmaiņas savā starpā.

Izmaiņu ātrums

2. Relatīvais spēka indekss (RSI), Relative Strength Index

Relatīvā spēka indeksu 1970. gados izstrādāja Velss Vailders. Pazīstams tehniskais analītiķis savā grāmatā Jauni jēdzieni tehniskajās tirdzniecības sistēmās izklāstīja savus indikatora aprēķinus.

RSI tiek uzskatīts par impulsa rādītāju, jo tas salīdzina pašreizējās cenas izmaiņas ar nesenajām cenu izmaiņām. Augstāka vērtība nozīmē straujākas cenu izmaiņas.

3. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

MACD ir indikators, kas svārstās ap nulli. Rādītāja aprēķins notiek pēc tādas pašas loģikas kā vienkārša mainīgā vidējā aprēķins. Pats indikators ir aprīkots ar papildu funkcionalitāti, kas sniedz labāku priekšstatu par aktuālāku mainīgo vidējo rādītāju. Kad MACD virzās uz pozitīvo zonu, tirgotāji sāk to uzskatīt par “pirkšanas signālu”, kad indikators nonāk negatīvajā zonā, tas tiek uzskatīts par “pārdošanas signālu”. Analītiķi, kuri dod priekšroku tendencei sekot, parasti izmanto šo rādītāju papildus citiem tehniskās analīzes rīkiem.

4. Chande Momentum Oscilator indikators (CMO).

Chande Momentum Oscillator (CMO) ir Momentum indikatora tehniska modifikācija, ko izstrādājis Tushar Chande. Rādītājs tiek izveidots, aprēķinot starpību starp visu neseno slēgšanas gadījumu summu un visu neseno slēgšanas gadījumu summu, un pēc tam rezultātu dalot ar visu cenu izmaiņu summu noteiktā laika periodā. Rezultāts tiek reizināts ar 100, lai iegūtu diapazonu no -100 līdz +100. Noteikts laika periods parasti ir 20 periodi.
Impulsa indikators – tehniskā analīze: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Indikatora veidošana

Uzmanību! Rādītājs tiek aprēķināts atsevišķā logā zem cenu diagrammas. Tas ir uzbūvēts ļoti vienkārši – visi svečturi (minimālās un maksimālās ekstremitātes) tiek ierakstīti un savienoti punkts punktā nepārtrauktas līnijas veidā (reizēm augošā, dažreiz lejupejošā).

Kā izmantot Momentum, iestatīšana, tirdzniecības stratēģijas

Momentum sastāv no vienas galvenās līnijas, kas salīdzina pašreizējo cenu pozīciju ar iepriekšējā perioda pozīciju.

Indikatora iestatīšana

Indikatoram ir jākonfigurē šādi parametri:

1. Periods (Periods) ir periods galvenās līnijas aprēķināšanai. Noklusējuma vērtība ir 14.
2. Apply to – vajadzīgā cenas parametra izvēle, parasti slēgšanas cena (Close).
3. Stils (Style) – krāsu stila un līnijas platuma iestatīšana, t.i. diagrammas vizuālie elementi.
4. Fix maksimumu un minimumu – mainiet indikatora logu iepriekš noteiktās robežās.

Uzmanību! Klasiskā indikatora lietošanā tiek pieņemts, ka Periods parametra vērtība ir 14. Taču tirgotāji var eksperimentēt un novērtēt indikatora darbību citos laika periodos. Galu galā izvēlieties sev piemērotāko.

100. līmenis tiek uzzīmēts Momentum logā (attēlā parādīts kā sarkana horizontāla līnija). Šī ir indikatora centra līnija, uz kuru tas virzās. Kad indikators atrodas virs šīs līnijas, tas norāda uz augšupejošu tendenci, ja tas ir zem 100, otrādi.

Tirdzniecības stratēģijas

Galvenā un visefektīvākā stratēģija ietver sarkanās līnijas izmantošanu, kas parāda vērtību 100. Tas ir līmenis, kas norāda tendenci: ja rādītājs ir virs 100, tendence ir augšup; ja tas ir zem 100, tad tendence ir lejupejoša. Kad indikators šķērso centra līniju no apakšas, parādās pirkšanas signāls. Pēc tam, kad rādītājs konsolidējas virs 100, varam atvērt pirkšanas pozīciju (Buy), stop loss tiek novietots aiz vietējā minimuma. Take profit tiks aktivizēts, kad cena tuvosies tuvākajam spēcīgajam pretestības līmenim.
Pārdošanas signāls parādās, kad indikators šķērso centra līniju no augšas. Pēc tam, kad indikators nofiksējas zem 100, mēs varam atvērt pārdošanas pozīciju (Sell), stop loss tiek novietots aiz vietējā maksimuma. Take profit tiks aktivizēts, kad cena tuvosies tuvākajam spēcīgajam atbalsta līmenim.

Otrā stratēģija “Momentums kā tendences maiņas indikators”

Otrā stratēģija ir balstīta uz Momentum izmantošanu kā tendences maiņas indikatoru, kas ir līdzīgs RSI. Ir jāpērk, kad indikatora vērtība sasniedz apakšu un pagriežas uz augšu, un ir nepieciešams pārdot, kad indikators sasniedz maksimumu un pagriežas uz leju. Tā kā nav pārpirktu/pārpārdotu zonu, piemēram, RSI, lai noteiktu iespējamos zemākos vai augstākos punktus, tirgotājam ir jāpārbauda dažādi pārpirkuma (OB) un pārpārdojuma (OS) līmeņi.

Trešā stratēģija “Diverģence”

Šī metode paredz, ka tirgus augšdaļas parasti nosaka straujš cenu pieaugums (kad visi sagaida, ka cenas pieaugs) un ka tirgus zemākās pozīcijas parasti beidzas ar strauju cenu kritumu (kad visi vēlas izkļūt). Kad tirgus sasniedz maksimumu, Momentum diagramma strauji pieaug un pēc tam samazinās, novirzoties no nepārtrauktas augšupejas vai sānu kustības. Tāpat tirgus apakšā diagramma strauji kritīsies un pēc tam sāks pieaugt krietni apsteidzot cenas. Abas šīs situācijas rada neatbilstības starp rādītāju un cenām.

Kādus instrumentus vajadzētu un nedrīkst izmantot ar šo indikatoru

Rādītājs parāda cenu svārstības no tā sauktajām “normālajām vērtībām” (šajā gadījumā no vērtības, kas vienāda ar 100), t.i. signāli par “pārpirkto” vai “pārpārdoto” cenu stāvokli. Tādi rādītāji kā Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) un CCI (Commodity Channel Index) ir vairāk vai mazāk tuvi Momentum, tāpēc labāk tos neizmantot kopā ar indikatoru. Lai filtrētu zaudējošos darījumus, tirgotāji var izmantot mainīgos vidējos kopā ar Momentum indikatoru. Ja vidējais rādītājs augstākajā laika posmā palielinās, mēs izmantojam tikai indikatora signālus, lai iepirktos zemākajā laika posmā. Un otrādi, ja vidējais rādītājs augstākajā laika posmā samazinās, mēs izmantojam tikai indikatora signālus, lai pārdotu zemākajā laika posmā.

Lietojumprogrammas plusi un mīnusi

Starp priekšrocībām ir:

1. Nav tiešas attiecības starp cenu kustības virzienu (augšup vai lejup) un šo kustību stiprumu.
2. Momentum indikators palīdz tirgotājiem un analītiķiem noteikt punktus, kuros tirgus var pagriezties. Punkti tiek noteikti, izmantojot atšķirības starp cenu kustību un rādītāju.
3. Iespēja izmantot indikatoru ar citiem tirdzniecības signāliem un tehniskās analīzes veidiem, kas parāda cenu tendences un virzienus.

Starp trūkumiem:

1. Rādītājs parāda tikai relatīvo cenu kustību stiprumu, neņemot vērā cenu kustību virzienu.
2. Momentum nesniedz daudz informācijas, izņemot to, ko var redzēt, vienkārši aplūkojot pašu cenu diagrammu.
3. Ilgi jāgaida impulsa indikatora krustošanās signāls, kas bremzē pilnvērtīga darījuma pabeigšanu. Un signāls parādās neilgi pēc noteikta punkta.

Pielietojums dažādos terminālos

Šo indikatoru vislabāk izmantot starptautiskajās tirdzniecības platformās MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Momentum jau ir iepriekš instalēts indikatoru sarakstā un ir atsevišķā sadaļā standarta formā. Lai to izdarītu, īpašajā izvēlnē “Ievietot” atlasiet vienumu “Rādītāji”, nākamajā sadaļā – vienumu “Oscilatori”. Navigator logs tiks atvērts termināļa kreisajā pusē. Parādīsies pilns visu indikatoru, tirdzniecības signālu un iepriekš ierakstītu skriptu saraksts. Šajā sarakstā jums jāritina līdz vidum un jāatrod tur Momentum. Izmantojot peles kreiso pogu, velciet diagrammu uz leju. Pēc tam tiks atvērts īpašs logs ar indikatoru iestatījumiem:
Kā minēts iepriekš, diagrammas parādīšanas laikā ir jāiestata sistēma un vizuālais komponents – stils, punkts, iespēja fiksēt ekstrēmus (minimālais un maksimālais punkts), kā arī jāizvēlas atbilstošs kontaktlīnijas biezums. Nākamajā cilnē “Līmeņi” varat iestatīt nepieciešamās mērvienības, un sadaļā “Displejs” ir detalizētāki vizualizācijas iestatījumi. Tādējādi neatkarīgi no tā, ka Momentum formāli pieder pie indikatoru oscilatoru grupas, to var saukt par universālu. Papildus klasiskajiem oscilatora signāliem par pārpirktu / pārpārdotu situāciju, impulss norāda tendences virzienu. Tirdzniecībā to var izmantot kopā ar citiem rādītājiem, lai palielinātu uzticamību. Neskatoties uz,