Momentum Indicator – leírás és alkalmazás, Momentum kereskedési stratégia, hogyan kell használni, belépési és kilépési jelzések. A lendület az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb mutató a kereskedők körében. Megalkotójaként egyes források Paul Emile Appel francia matematikust nevezik meg. Ez a mutató segít meghatározni a trend irányát és az árváltozás mértékét.
- Mi a Lendület mutató és mi a jelentése, számítási képlete
- A Momentum indikátor típusai, hogyan néz ki a diagramon
- Indikátor felépítése
- A Momentum használata, beállítás, kereskedési stratégiák
- Az indikátor beállítása
- Kereskedési stratégiák
- A második stratégia “A lendület, mint trendforduló mutatója”
- A harmadik stratégia „Eltérés”
- Milyen eszközöket szabad és nem szabad ezzel a mutatóval használni
- Az alkalmazás előnyei és hátrányai
- Alkalmazás különböző terminálokon
Mi a Lendület mutató és mi a jelentése, számítási képlete
A Momentum egy oszcillátor indikátor, amely összehasonlítja az aktuális időszak záró árát a beállított intervallum záró árával. A lendület mutatja az árváltozások sebességét és irányát. A Momentum népszerűsége elsősorban egyszerűségének, sokoldalúságának és időnkénti korai jelzéseinek köszönhető. A mutató nemcsak az árfolyam mozgásának irányát mutatja, hanem a jegyzés változási ütemét kiértékelve megfordulási pontokat is mutathat a grafikonon. A lendület segít meghatározni a trend gyorsulását vagy lassulását. Ha a mutató új csúcsot ér el, az azt jelenti, hogy a résztvevők optimisták a piacot illetően, és az árak valószínűleg tovább emelkednek. Amikor a mutató mélypontra esik, ez a piaci pesszimizmus növekedését és a további áresések nagy valószínűségét jelzi.
A mutató kiszámításának képlete a következő:
Lendület = Close (i) – Close (in)
Ahol:
- Bezárás (i) – utolsó záróár
- Bezárás – n periódussal ezelőtti záróár
- n – impulzus periódus
Később a képlet egy kicsit változott, és az árkülönbséget az együtthatójuk váltotta fel, így most a képlet így néz ki:
Lendület = Close / Close(in) * 100
A Momentum indikátor típusai, hogyan néz ki a diagramon
A kereskedők körében a Momentum indikátor következő fajtái a legnépszerűbbek:
- Változási ráta (ROC), Változási ráta
A változás mértéke egy matematikai fogalom, amely megmutatja, hogyan változik az egyik érték a másikhoz képest. A kereskedők ezt a mutatót használják az árváltozások egymással való összehasonlítására.
- Relatív erőindex (RSI), Relative Strength Index
A Relative Strength Indexet Wells Wilder dolgozta ki az 1970-es években. Egy ismert műszaki elemző vázolta a mutatóra vonatkozó számításait New Concepts in Technical Trading Systems című könyvében.
- Mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD)
Az MACD egy olyan mutató, amely nulla körül ingadozik. A mutató számítása ugyanazt a logikát követi, mint az egyszerű mozgóátlag számítása. Maga az indikátor további funkciókkal van felszerelve, amelyek jobb képet adnak a naprakészebb mozgóátlagról. Amikor az MACD a pozitív zónába kerül, a kereskedők „vásárlási jelzésnek” kezdik tekinteni, amikor az indikátor a negatív zónába kerül, akkor „eladási jelnek” tekintik. A trendet előszeretettel követő elemzők általában ezt a mutatót használják más technikai elemzési eszközök mellett.
- Chande Momentum Oscillator indikátor (CMO).
A Chande Momentum Oscillator (CMO) a Momentum indikátor Tushar Chande által kifejlesztett műszaki módosítása. A mutató úgy jön létre, hogy kiszámítja az összes közelmúltbeli zárás összege és az összes közelmúltbeli zárás összege közötti különbséget, majd az eredményt elosztja az adott időszak összes ármozgásának összegével. Az eredményt megszorozzuk 100-zal, így -100 és +100 közötti tartományt kapunk. Egy bizonyos időtartam általában 20 periódus.
Indikátor felépítése
Figyelem! A mutató kiszámítása az árdiagram alatti külön ablakban történik. Nagyon egyszerűen épül fel – minden gyertyatartót (minimum és maximális szélsőérték) rögzítünk, és pontról pontra összekötjük folyamatos vonal formájában (néha növekvő, néha csökkenő).
A Momentum használata, beállítás, kereskedési stratégiák
A Momentum egy fő vonalból áll, amely az aktuális árpozíciót hasonlítja össze az előző időszak pozíciójával.
Az indikátor beállítása
A következő paramétereket kell konfigurálni az indikátorhoz:
- Az időszak (Period) a fővonal kiszámításának időszaka. Az alapértelmezett érték 14.
- Alkalmazás – a kívánt árparaméter, általában a záróár kiválasztása (Bezárás).
- Stílus (Style) – a színstílus és a vonalszélesség beállítása, azaz. a diagram vizuális elemei.
- Maximum és minimum rögzítése – a jelzőablak módosítása előre meghatározott határokon belül.
Figyelem! A mutató klasszikus használata azt feltételezi, hogy a Period paraméter értéke 14. A kereskedők azonban kísérletezhetnek és értékelhetik az indikátor teljesítményét más időkeretekben is. Végül válassza ki az Önnek legmegfelelőbbet.
A Momentum ablakban a 100-as szint rajzolódik ki (az ábrán piros vízszintes vonalként látható). Ez a mutató középvonala, amely felé halad. Ha a mutató e vonal felett van, az emelkedő trendet jelez, ha 100 alatt van, és fordítva.
Kereskedési stratégiák
A fő és leghatékonyabb stratégia a 100-as értéket mutató piros vonal használata. Ez a trendet jelző szint: ha a mutató 100 felett van, akkor a trend emelkedő; ha 100 alatt van, akkor a trend csökkenő. Vásárlási jelzés jelenik meg, amikor az indikátor alulról keresztezi a középvonalat. Miután az indikátor 100 fölé konszolidál, vételi pozíciót nyithatunk (Buy), a stop loss a lokális minimum mögé kerül. A Take profit akkor aktiválódik, amikor az ár megközelíti a legközelebbi erős ellenállási szintet.
A második stratégia “A lendület, mint trendforduló mutatója”
A második stratégia a Momentum, mint az RSI-hez hasonló trendforduló indikátor használatán alapul. Vásárolni akkor kell, amikor az indikátor értéke eléri az alját és felfelé fordul, eladni pedig akkor kell, amikor a mutató eléri a maximumot és lefelé fordul. Mivel nincsenek túlvett/túlértékelt zónák, mint például az RSI, hogy azonosítsák a lehetséges mélypontokat vagy csúcsokat, ehelyett a kereskedőnek különböző túlvásárolt (OB) és túlértékelt (OS) szinteket kell tesztelnie.
A harmadik stratégia „Eltérés”
Ez a módszer azt feltételezi, hogy a piaci csúcsokat általában a gyors áremelkedések határozzák meg (amikor mindenki az árak emelkedésére számít), és a piaci mélypontok általában gyors áreséssel végződnek (amikor mindenki ki akar lépni). Amikor a piac tetőzik, a Momentum grafikonja meredeken emelkedik, majd csökken, eltérve a folyamatos felfelé vagy oldalra irányuló mozgástól. Hasonlóképpen, a piac alján a grafikon meredeken süllyed, majd jóval az árak előtt emelkedni kezd. Mindkét helyzet eltérésekhez vezet a mutató és az árak között.
Milyen eszközöket szabad és nem szabad ezzel a mutatóval használni
A mutató az úgynevezett “normál értékektől” (jelen esetben 100-nak megfelelő értéktől) mutatja az áringadozást, pl. jelzi a “túlvett” vagy “túladott” árak állapotát. Az olyan mutatók, mint a Williams Range, a Stochastic Oscillator, az RSI (Relative Strength Index) és a CCI (Commodity Channel Index) többé-kevésbé közel állnak a Momentumhoz, ezért jobb, ha nem használja őket az indikátorral együtt. A vesztes kereskedések kiszűrésére a kereskedők mozgóátlagokat használhatnak a Momentum indikátorral együtt. Ha a magasabb időkeret átlaga emelkedik, akkor csak az indikátor jelzéseit használjuk az alacsonyabb időkereten történő vásárláshoz. Ezzel szemben, ha a magasabb időkeret átlaga csökken, akkor csak az indikátor jelzéseit használjuk az alacsonyabb időkereten történő értékesítéshez.
Az alkalmazás előnyei és hátrányai
Az előnyök között szerepel:
- Nincs közvetlen kapcsolat az ármozgás iránya (felfelé vagy lefelé) és ezen mozgások ereje között.
- A Momentum indikátor segít a kereskedőknek és az elemzőknek azonosítani azokat a pontokat, ahol a piac megfordulhat. A pontokat az ármozgás és a mutató közötti eltérés határozza meg.
- Az a képesség, hogy az indikátort más kereskedési jelekkel és olyan technikai elemzésekkel együtt használják, amelyek ártrendeket és irányokat mutatnak.
A hátrányok között:
- A mutató csak az ármozgások relatív erősségét mutatja, az ármozgások irányának figyelembevétele nélkül.
- A Momentum nem sok információval szolgál azon kívül, amit önmagában az ártáblázat megtekintésével láthatunk.
- Hosszú várakozás a lendületi mutató átlépésének jelzésére, ami lassítja a teljes értékű tranzakció lebonyolítását. És a jel egy bizonyos pont után röviddel megjelenik.
Alkalmazás különböző terminálokon
A legjobb, ha ezt az indikátort a MetaTrader 4 és MetaTrader 5 nemzetközi kereskedési platformokon használja. A Momentum már előre telepítve van az indikátorok listájában, és a szabványos űrlap külön szakaszában található. Ehhez a “Beszúrás” speciális menüben válassza ki az “Indicators” elemet, a következő részben pedig az “Oszcillátorok” elemet. Megnyílik a Navigátor ablak a terminál bal oldalán. Megjelenik az összes indikátor, kereskedési jel és előre rögzített szkript teljes listája. Ebben a listában görgessen a közepére, és ott találja meg a Momentumot. A bal egérgombbal húzza le a diagramot. Ezt követően megnyílik egy speciális ablak a jelzőbeállításokkal:
