โมเมนตัมอินดิเคเตอร์ – คำอธิบายและการใช้งาน, กลยุทธ์การซื้อขายโมเมนตัม, วิธีใช้งาน, สัญญาณเข้าและออก โมเมนตัมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่นักเทรด ในฐานะผู้สร้าง แหล่งข้อมูลบางแห่งตั้งชื่อนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Paul Emile Appel ตัวบ่งชี้นี้ช่วยในการกำหนดทิศทางของแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคืออะไรและความหมายของมันคืออะไรสูตรการคำนวณ
- ประเภทของตัวบ่งชี้โมเมนตัม ลักษณะที่ปรากฏบนแผนภูมิ
- การสร้างอินดิเคเตอร์
- วิธีใช้โมเมนตัม การตั้งค่า กลยุทธ์การซื้อขาย
- การตั้งค่าตัวบ่งชี้
- กลยุทธ์การซื้อขาย
- กลยุทธ์ที่สอง “โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม”
- กลยุทธ์ที่สาม “ความแตกต่าง”
- เครื่องมือใดที่ควรและไม่ควรใช้กับตัวบ่งชี้นี้
- ข้อดีและข้อเสียของการสมัคร
- การใช้งานในเทอร์มินัลต่างๆ
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคืออะไรและความหมายของมันคืออะไรสูตรการคำนวณ
โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ที่เปรียบเทียบราคาปิดของช่วงเวลาปัจจุบันกับราคาปิดของช่วงเวลาที่กำหนด โมเมนตัมแสดงความเร็วและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงราคา ความนิยมของโมเมนตัมส่วนใหญ่เกิดจากความเรียบง่าย ความเก่งกาจ และความสามารถในการให้สัญญาณล่วงหน้าเป็นครั้งคราว ตัวบ่งชี้ไม่เพียงแต่แสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น แต่ยังสามารถแสดงจุดกลับตัวบนแผนภูมิได้ด้วยการประเมินอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเสนอ โมเมนตัมช่วยในการกำหนดความเร่งหรือชะลอตัวของแนวโน้ม เมื่อตัวบ่งชี้ถึงจุดสูงสุดใหม่ หมายความว่าผู้เข้าร่วมมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาด และราคามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไป เมื่อตัวบ่งชี้ตกลงไปที่ระดับต่ำ แสดงว่ามีการมองโลกในแง่ร้ายเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลดลงอีก
สูตรการคำนวณตัวบ่งชี้มีดังนี้:
โมเมนตัม = ปิด (i) – ปิด (ใน)
ที่ไหน:
- ปิด (i) – ราคาปิดล่าสุด
- ปิด (ใน) – ราคาปิด n งวดที่แล้ว
- n – ระยะเวลาชีพจร
ต่อมา สูตรเปลี่ยนไปเล็กน้อยและส่วนต่างของราคาถูกแทนที่ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ ดังนั้นตอนนี้สูตรจึงมีลักษณะดังนี้:
โมเมนตัม = ปิด / ปิด (นิ้ว) * 100
ประเภทของตัวบ่งชี้โมเมนตัม ลักษณะที่ปรากฏบนแผนภูมิ
ในบรรดาผู้ค้า ตัวบ่งชี้โมเมนตัมหลากหลายประเภทต่อไปนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC), อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าค่าหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับค่าอื่น ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงราคากันเอง
- ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ได้รับการพัฒนาในปี 1970 โดย Welles Wilder นักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงได้สรุปการคำนวณของเขาสำหรับตัวบ่งชี้ในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ของเขา
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์-ไดเวอร์เจนซ์ (MACD)
MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ผันผวนประมาณศูนย์ การคำนวณตัวบ่งชี้เป็นไปตามตรรกะเดียวกับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ตัวบ่งชี้นั้นมาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ให้แนวคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทันสมัยกว่า เมื่อ MACD เคลื่อนเข้าสู่โซนบวก ผู้ค้าจะเริ่มพิจารณาว่าเป็น “สัญญาณซื้อ” เมื่อตัวบ่งชี้เข้าสู่โซนลบ จะถือเป็น “สัญญาณขาย” นักวิเคราะห์ที่ต้องการติดตามแนวโน้มมักจะใช้ตัวบ่งชี้นี้นอกเหนือจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวบ่งชี้ Chande Momentum Oscillator (CMO)
Chande Momentum Oscillator (CMO) เป็นการดัดแปลงทางเทคนิคของตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่พัฒนาโดย Tushar Chande ตัวบ่งชี้ถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณส่วนต่างระหว่างผลรวมของการปิดล่าสุดทั้งหมดกับผลรวมของการปิดล่าสุดทั้งหมด จากนั้นหารผลลัพธ์ด้วยผลรวมของการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด ผลลัพธ์จะถูกคูณด้วย 100 เพื่อให้ช่วงของ -100 ถึง +100 ช่วงเวลาหนึ่งมักจะเป็น 20 ช่วงเวลา
การสร้างอินดิเคเตอร์
ความสนใจ! ตัวบ่งชี้ถูกคำนวณในหน้าต่างแยกต่างหากด้านล่างกราฟราคา มันถูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย – แท่งเทียนทั้งหมด (ค่าต่ำสุดและสูงสุด) จะถูกบันทึกและเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดในรูปแบบของเส้นต่อเนื่อง (บางครั้งจากน้อยไปมาก
วิธีใช้โมเมนตัม การตั้งค่า กลยุทธ์การซื้อขาย
โมเมนตัมประกอบด้วยเส้นหลักหนึ่งเส้น ซึ่งเปรียบเทียบตำแหน่งราคาปัจจุบันกับตำแหน่งของช่วงเวลาก่อนหน้า
การตั้งค่าตัวบ่งชี้
ต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้สำหรับตัวบ่งชี้:
- ระยะเวลา (Period)คือช่วงเวลาสำหรับการคำนวณเส้นหลัก ค่าเริ่มต้นคือ 14
- ใช้กับ – การเลือกพารามิเตอร์ราคาที่ต้องการ โดยปกติคือราคาปิด (ปิด)
- สไตล์ (สไตล์) – การตั้งค่าสไตล์สีและความกว้างของเส้น เช่น องค์ประกอบภาพของแผนภูมิ
- แก้ไขสูงสุดและต่ำสุด – เปลี่ยนหน้าต่างตัวบ่งชี้ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
ความสนใจ! การใช้ตัวบ่งชี้แบบคลาสสิกถือว่าค่าของพารามิเตอร์ช่วงเวลาคือ 14 อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าสามารถทดลองและประเมินประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ในกรอบเวลาอื่นๆ สุดท้ายเลือกอันที่เหมาะกับคุณที่สุด
ระดับ 100 ถูกวาดในหน้าต่างโมเมนตัม (แสดงเป็นเส้นแนวนอนสีแดงในภาพ) นี่คือเส้นกึ่งกลางของตัวบ่งชี้ที่เคลื่อนที่ไป เมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือเส้นนี้ แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นเมื่ออยู่ต่ำกว่า 100 ในทางกลับกัน
กลยุทธ์การซื้อขาย
กลยุทธ์หลักและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการใช้เส้นสีแดงที่แสดงค่า 100 นี่คือระดับที่บ่งชี้แนวโน้ม: หากตัวบ่งชี้สูงกว่า 100 แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น หากต่ำกว่า 100 แนวโน้มจะลดลง สัญญาณซื้อจะปรากฏขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามเส้นกึ่งกลางจากด้านล่าง หลังจากตัวบ่งชี้รวมเหนือ 100 เราสามารถเปิดตำแหน่งซื้อ (ซื้อ) การหยุดการขาดทุนจะอยู่ด้านหลังขั้นต่ำในพื้นที่ การทำกำไรจะเปิดใช้งานเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านที่แข็งแกร่งที่สุด
กลยุทธ์ที่สอง “โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม”
กลยุทธ์ที่สองใช้โมเมนตัมเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มที่คล้ายกับ RSI จำเป็นต้องซื้อเมื่อค่าตัวบ่งชี้ถึงด้านล่างและเพิ่มขึ้น และจำเป็นต้องขายเมื่อตัวบ่งชี้ถึงค่าสูงสุดและลดลง เนื่องจากไม่มีโซน overbought/oversold เช่น RSI เพื่อระบุจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดที่เป็นไปได้ แทน ผู้ค้าจำเป็นต้องทดสอบระดับการซื้อเกิน (OB) และการขายมากเกินไป (OS) ที่แตกต่างกัน
กลยุทธ์ที่สาม “ความแตกต่าง”
วิธีนี้อนุมานว่าจุดสูงสุดของตลาดมักจะถูกกำหนดโดยการเพิ่มราคาอย่างรวดเร็ว (เมื่อทุกคนคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น) และจุดต่ำสุดของตลาดนั้นมักจะจบลงด้วยการลดราคาอย่างรวดเร็ว (เมื่อทุกคนต้องการออกไป) เมื่อตลาดถึงจุดสูงสุด แผนภูมิโมเมนตัมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วลดลง โดยเบี่ยงเบนจากการเคลื่อนไหวขึ้นหรือด้านข้างอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน ที่จุดต่ำสุดของตลาด กราฟจะลดลงอย่างรวดเร็วและจากนั้นเริ่มที่จะสูงขึ้นก่อนราคา สถานการณ์ทั้งสองนี้นำไปสู่ความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวบ่งชี้และราคา
เครื่องมือใดที่ควรและไม่ควรใช้กับตัวบ่งชี้นี้
ตัวบ่งชี้แสดงความผันผวนของราคาจากสิ่งที่เรียกว่า “ค่าปกติ” (ในกรณีนี้ จากค่าที่เท่ากับ 100) เช่น สัญญาณเกี่ยวกับสถานะของราคา “overbought” หรือ “oversold” ตัวชี้วัด เช่น Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) และ CCI (Commodity Channel Index) นั้นใกล้เคียงกับโมเมนตัมมากหรือน้อย ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่ใช้พวกมันร่วมกับตัวบ่งชี้ ในการกรองการซื้อขายที่ขาดทุนออกไป ผู้ค้าสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมกับตัวบ่งชี้โมเมนตัม หากค่าเฉลี่ยในกรอบเวลาที่สูงกว่าสูงขึ้น เราจะใช้สัญญาณบ่งชี้เพื่อซื้อในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเท่านั้น ในทางกลับกัน หากค่าเฉลี่ยในกรอบเวลาที่สูงกว่าลดลง เราจะใช้สัญญาณของตัวบ่งชี้เพื่อขายในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าเท่านั้น
ข้อดีและข้อเสียของการสมัคร
ท่ามกลางข้อดีคือ:
- ไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา (ขึ้นหรือลง) และความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวเหล่านี้
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัมช่วยให้ผู้ค้าและนักวิเคราะห์ระบุจุดที่ตลาดอาจพลิกกลับ จุดจะถูกกำหนดผ่านความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและตัวบ่งชี้
- ความสามารถในการใช้ตัวบ่งชี้กับสัญญาณการซื้อขายอื่น ๆ และประเภทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงแนวโน้มและทิศทางของราคา
ท่ามกลางข้อเสีย:
- ตัวบ่งชี้จะแสดงเฉพาะความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่คำนึงถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา
- โมเมนตัมไม่ได้ให้ข้อมูลมากไปกว่าสิ่งที่สามารถเห็นได้จากการดูกราฟราคาเอง
- การรอสัญญาณของตัวบ่งชี้โมเมนตัมข้ามเป็นเวลานาน ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมเต็มรูปแบบช้าลง และสัญญาณจะปรากฏขึ้นหลังจากจุดหนึ่งไม่นาน
การใช้งานในเทอร์มินัลต่างๆ
เป็นการดีที่สุดที่จะใช้ตัวบ่งชี้นี้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายระหว่างประเทศ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 โมเมนตัมได้รับการติดตั้งไว้แล้วในรายการตัวบ่งชี้และอยู่ในส่วนแยกต่างหากในรูปแบบมาตรฐาน ในการทำเช่นนี้ในเมนูพิเศษ “แทรก” เลือกรายการ “ตัวบ่งชี้” ในส่วนถัดไป – รายการ “ออสซิลเลเตอร์” หน้าต่าง Navigator จะเปิดขึ้นทางด้านซ้ายของเทอร์มินัล รายการที่สมบูรณ์ของตัวบ่งชี้ สัญญาณการซื้อขาย และสคริปต์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะปรากฏขึ้น ในรายการนี้ คุณต้องเลื่อนไปที่ตรงกลางแล้วพบโมเมนตัมที่นั่น ใช้ปุ่มซ้ายของเมาส์ ลากบนแผนภูมิไปที่ด้านล่าง หลังจากนั้น หน้าต่างพิเศษพร้อมการตั้งค่าตัวบ่งชี้จะเปิดขึ้น:
