Indicator Momentum – descriere și aplicare, strategia de tranzacționare Momentum, cum să-l folosească, semnale de intrare și ieșire. Momentum este unul dintre cei mai simpli și mai populari indicatori în rândul comercianților. În calitate de creator, unele surse îl numesc pe matematicianul francez Paul Emile Appel. Acest indicator ajută la determinarea direcției tendinței și a ratei de modificare a prețului.
- Care este indicatorul Momentum și care este semnificația acestuia, formulă de calcul
- Tipuri de indicator Momentum, cum arată pe grafic
- Construirea unui indicator
- Cum să utilizați Momentum, configurare, strategii de tranzacționare
- Setarea indicatorului
- Strategii de tranzacționare
- A doua strategie „Momentum ca indicator de inversare a tendinței”
- A treia strategie “Divergenta”
- Ce instrumente ar trebui și nu ar trebui utilizate cu acest indicator
- Avantaje și dezavantaje ale aplicării
- Aplicare în diferite terminale
Care este indicatorul Momentum și care este semnificația acestuia, formulă de calcul
Momentum este un indicator oscilator care compară prețul de închidere al perioadei de timp curente cu prețul de închidere al intervalului stabilit. Momentul arată viteza și direcția modificărilor prețurilor. Popularitatea Momentum se datorează în principal simplității, versatilității și capacității sale de a da semnale timpurii din când în când. Indicatorul nu arată doar direcția mișcării prețului, dar, de asemenea, evaluând rata de modificare a cotației, poate afișa puncte de inversare pe grafic. Momentul ajută la determinarea accelerației sau decelerarii tendinței. Când indicatorul atinge un nou maxim, înseamnă că participanții sunt optimiști în ceea ce privește piața și este probabil că prețurile vor continua să crească. Când indicatorul scade la un nivel scăzut, aceasta indică o creștere a pesimismului pieței și o probabilitate mare de scăderi suplimentare ale prețurilor.
Formula de calcul a indicatorului este următoarea:
Momentum = Închidere (i) – Închidere (in)
Unde:
- Închidere (i) – ultimul preț de închidere
- Închidere (în) – preț de închidere în urmă cu n perioade
- n – perioada pulsului
Mai târziu, formula s-a schimbat puțin și diferența de preț a fost înlocuită cu coeficientul lor, așa că acum formula arată astfel:
Momentum = Închidere / Închidere (în) * 100
Tipuri de indicator Momentum, cum arată pe grafic
Printre comercianți, următoarele soiuri ale indicatorului Momentum sunt cele mai populare:
- Rata de modificare (ROC), Rata de modificare
Rata de schimbare este un concept matematic care arată cum se schimbă o valoare în comparație cu alta. Comercianții folosesc acest indicator pentru a compara schimbările de preț între ei.
- Indicele de rezistență relativă (RSI), indicele de rezistență relativă
Indicele de forță relativă a fost dezvoltat în anii 1970 de Wells Wilder. Un cunoscut analist tehnic și-a subliniat calculele pentru indicator în cartea sa New Concepts in Technical Trading Systems.
- Convergență-Divergență în medie mobilă (MACD)
MACD este un indicator care fluctuează în jurul zero. Calculul indicatorului urmează aceeași logică ca și calculul unei medii mobile simple. Indicatorul în sine este echipat cu funcționalități suplimentare care oferă o idee mai bună despre o medie mobilă mai actualizată. Când MACD se mută în zona pozitivă, comercianții încep să-l considere un „semnal de cumpărare”, când indicatorul intră în zona negativă, este considerat un „semnal de vânzare”. Analiștii care preferă să urmeze tendința folosesc de obicei acest indicator pe lângă alte instrumente de analiză tehnică.
- Indicator Chande Momentum Oscillator (CMO).
Oscilatorul Chande Momentum (CMO) este o modificare tehnică a indicatorului Momentum dezvoltat de Tushar Chande. Indicatorul este creat prin calcularea diferenței dintre suma tuturor închiderilor recente și suma tuturor închiderilor recente, apoi împărțind rezultatul la suma tuturor mișcării prețurilor într-o anumită perioadă de timp. Rezultatul este înmulțit cu 100 pentru a da un interval de la -100 la +100. O anumită perioadă de timp este de obicei de 20 de perioade.
Construirea unui indicator
Atenţie! Indicatorul este calculat într-o fereastră separată sub graficul de preț. Este construit foarte simplu – toate sfeșnicele (extreme minime și maxime) sunt înregistrate și conectate punct cu punct sub forma unei linii continue (uneori ascendentă, alteori descendentă).
Cum să utilizați Momentum, configurare, strategii de tranzacționare
Momentum constă dintr-o linie principală, care compară poziția actuală a prețului cu poziția din perioada anterioară.
Setarea indicatorului
Următorii parametri trebuie configurați pentru indicator:
- Perioada (Perioada) este perioada pentru calcularea liniei principale. Valoarea implicită este 14.
- Aplicați la – selectarea parametrului de preț necesar, de obicei prețul de închidere (Închidere).
- Stil (Stil) – setarea stilului de culoare și a lățimii liniei, de ex. elementele vizuale ale diagramei.
- Fixați maxim și minim – schimbați fereastra indicatorului în limite predeterminate.
Atenţie! Utilizarea clasică a indicatorului presupune că valoarea parametrului Perioada este 14. Cu toate acestea, comercianții pot experimenta și evalua performanța indicatorului pe alte intervale de timp. În cele din urmă, alege-l pe cel care ți se potrivește cel mai bine.
Nivelul 100 este desenat în fereastra Momentum (afișat ca o linie orizontală roșie în figură). Aceasta este linia centrală a indicatorului, spre care se deplasează. Când indicatorul este deasupra acestei linii, indică o tendință ascendentă, când este sub 100, invers.
Strategii de tranzacționare
Strategia principală și cea mai eficientă implică utilizarea liniei roșii care arată valoarea 100. Acesta este nivelul care indică tendința: dacă indicatorul este peste 100, tendința este ascendentă; dacă este sub 100, tendința este descendentă. Un semnal de cumpărare apare atunci când indicatorul traversează linia centrală de jos. După ce indicatorul se consolidează peste 100, putem deschide o poziție de cumpărare (Buy), stop loss-ul este plasat în spatele minimului local. Take profit va fi activat atunci când prețul se apropie de cel mai apropiat nivel puternic de rezistență.
A doua strategie „Momentum ca indicator de inversare a tendinței”
A doua strategie se bazează pe utilizarea Momentum ca indicator de inversare a tendinței similar cu RSI. Este necesar să cumpărați atunci când valoarea indicatorului ajunge la partea de jos și se ridică și este necesar să vindeți când indicatorul atinge un maxim și se întoarce în jos. Deoarece nu există zone de supracumpărare/supravânzare precum RSI pentru a identifica posibilele minime sau maxime, un comerciant trebuie să testeze diferite niveluri de supracumpărare (OB) și supravânzare (OS).
A treia strategie “Divergenta”
Această metodă presupune că vârfurile pieței sunt de obicei definite de creșteri rapide ale prețurilor (când toată lumea se așteaptă să crească prețurile) și că minimele pieței se termină de obicei cu scăderi rapide ale prețurilor (când toată lumea vrea să iasă). Când piața atinge vârfuri, graficul Momentum crește brusc și apoi scade, deviând de la mișcarea continuă ascendentă sau laterală. În mod similar, în partea de jos a pieței, graficul va scădea brusc și apoi va începe să crească cu mult înaintea prețurilor. Ambele situații duc la discrepanțe între indicator și prețuri.
Ce instrumente ar trebui și nu ar trebui utilizate cu acest indicator
Indicatorul arată fluctuații de preț față de așa-numitele „valori normale” (în acest caz, de la o valoare egală cu 100), adică. semnale despre starea prețurilor de „supracumpărare” sau „supravânzare”. Indicatori precum Gama Williams, Oscilatorul Stochastic, RSI (Indice de putere relativă) și CCI (Indexul canalului de mărfuri) sunt mai mult sau mai puțin apropiați de Momentum, așa că este mai bine să nu le folosiți împreună cu indicatorul. Pentru a filtra tranzacțiile pierdute, comercianții pot folosi medii mobile împreună cu indicatorul Momentum. Dacă media pe intervalul de timp mai mare crește, folosim doar semnalele indicatorului pentru a cumpăra pe intervalul de timp inferior. În schimb, dacă media pe intervalul de timp mai mare este în scădere, folosim doar semnalele indicatorului pentru a vinde pe intervalul de timp inferior.
Avantaje și dezavantaje ale aplicării
Printre avantaje se numără:
- Nu există o relație directă între direcția mișcării prețurilor (în sus sau în jos) și puterea acestor mișcări.
- Indicatorul Momentum ajută comercianții și analiștii să identifice punctele în care piața se poate inversa. Punctele sunt determinate prin divergența dintre mișcarea prețului și indicator.
- Abilitatea de a utiliza indicatorul cu alte semnale de tranzacționare și tipuri de analize tehnice care arată tendințele și direcțiile prețurilor.
Printre dezavantaje:
- Indicatorul arată doar puterea relativă a mișcărilor prețurilor fără a ține cont de direcția mișcărilor prețurilor.
- Momentum nu oferă prea multe informații în afară de ceea ce poate fi văzut prin simpla privire la graficul prețurilor în sine.
- O lungă așteptare pentru semnalul trecerii indicatorului de impuls, care încetinește finalizarea unei tranzacții cu drepturi depline. Iar semnalul apare la scurt timp după un anumit punct.
Aplicare în diferite terminale
Cel mai bine este să utilizați acest indicator pe platformele internaționale de tranzacționare MetaTrader 4 și MetaTrader 5. Momentum este deja preinstalat în lista de indicatori și se află într-o secțiune separată în formularul standard. Pentru a face acest lucru, în meniul special „Inserare” selectați elementul „Indicatori”, în secțiunea următoare – elementul „Oscilatori”. Fereastra Navigator se va deschide în partea stângă a terminalului. Va apărea o listă completă cu toți indicatorii, semnalele de tranzacționare și scripturile preînregistrate. În această listă, trebuie să derulați la mijloc și să găsiți Momentum acolo. Folosind butonul stâng al mouse-ului, trageți pe diagramă în jos. După aceea, se va deschide o fereastră specială cu setări de indicator:
