Indikator zamaha: opis i primjena, strategije trgovanja

Momentum Indicator – opis i primjena, strategija trgovanja Momentum, kako ga koristiti, ulazni i izlazni signali. Momentum je jedan od najjednostavnijih i najpopularnijih indikatora među trgovcima. Kao njegovog tvorca, neki izvori navode francuskog matematičara Paul Emile Appel. Ovaj indikator pomaže u određivanju smjera trenda i stope promjene cijene.

Šta je indikator Momentum i koje je njegovo značenje, formula za izračunavanje

Momentum je oscilatorski indikator koji upoređuje cijenu zatvaranja trenutnog vremenskog perioda sa cijenom zatvaranja postavljenog intervala. Momentum pokazuje brzinu i smjer promjene cijene. Popularnost Momentuma je uglavnom zbog njegove jednostavnosti, svestranosti i sposobnosti da s vremena na vrijeme daje rane signale. Indikator ne samo da pokazuje smjer kretanja cijene, već i, procjenjujući stopu promjene kotacije, može pokazati preokretne tačke na grafikonu. Momentum pomaže u određivanju ubrzanja ili usporavanja trenda. Kada indikator dostigne novi maksimum, to znači da su učesnici optimistični u pogledu tržišta, a cijene će vjerovatno nastaviti rasti. Kada indikator padne na najnižu razinu, to ukazuje na porast tržišnog pesimizma i veliku vjerovatnoću daljeg pada cijena.
Formula za izračunavanje indikatora je sljedeća:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Gdje je:

• Zatvori (i) – posljednja cijena zatvaranja
• Zatvori (u) – cijena zatvaranja prije n perioda
• n – period pulsa

Kasnije se formula malo promijenila i razlika u cijeni je zamijenjena njihovim koeficijentom, pa sada formula izgleda ovako:

Moment = Close / Close(in) * 100

Vrste indikatora Momentum, kako izgleda na grafikonu

Među trgovcima, sljedeće vrste indikatora Momentum su najpopularnije:

1. Stopa promjene (ROC), Stopa promjene

Stopa promjene je matematički koncept koji pokazuje kako se jedna vrijednost mijenja u odnosu na drugu. Trgovci koriste ovaj indikator kako bi međusobno uporedili promjene cijena.

Brzina promjene

2. Indeks relativne snage (RSI), indeks relativne snage

Indeks relativne snage razvio je 1970-ih Wells Wilder. Poznati tehnički analitičar izložio je svoje proračune za indikator u svojoj knjizi Novi koncepti u tehničkim sistemima trgovanja.

RSI se smatra indikatorom momenta jer upoređuje trenutnu promjenu cijene sa nedavnim promjenama cijena. Veća vrijednost znači brže promjene cijene.

3. Pomični prosjek konvergencija-divergencija (MACD)

MACD je indikator koji fluktuira oko nule. Izračunavanje indikatora slijedi istu logiku kao i izračunavanje jednostavnog pokretnog prosjeka. Sam indikator je opremljen dodatnom funkcionalnošću koja pruža bolju predstavu o ažurnijem pokretnom prosjeku. Kada MACD krene u pozitivnu zonu, trgovci ga počinju smatrati “signalom za kupovinu”, kada indikator ode u negativnu zonu, smatra se “signalom za prodaju”. Analitičari koji više vole da prate trend obično koriste ovaj indikator kao dodatak drugim alatima tehničke analize.

4. Chande indikator oscilatora momenta (CMO).

Chande Momentum Oscilator (CMO) je tehnička modifikacija indikatora momenta koju je razvio Tushar Chande. Indikator se kreira tako što se izračuna razlika između zbira svih nedavnih zatvaranja i zbira svih nedavnih zatvaranja, a zatim se rezultat podijeli zbirom svih kretanja cijena u datom vremenskom periodu. Rezultat se množi sa 100 da bi se dobio raspon od -100 do +100. Određeni vremenski period je obično 20 perioda.
Indikator momentuma – tehnička analiza: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Izgradnja indikatora

Pažnja! Indikator se izračunava u posebnom prozoru ispod grafikona cijena. Izgrađen je vrlo jednostavno – svi svijećnjaci (minimalni i maksimalni ekstremi) se snimaju i povezuju tačku po tačku u obliku neprekidne linije (ponekad uzlazne, ponekad silazne).

Kako koristiti Momentum, setup, strategije trgovanja

Momentum se sastoji od jedne glavne linije, koja upoređuje trenutnu poziciju cijene sa pozicijom iz prethodnog perioda.

Postavljanje indikatora

Za indikator se moraju konfigurirati sljedeći parametri:

1. Period (Period) je period za izračunavanje glavne linije. Zadana vrijednost je 14.
2. Primijeni na – odabir traženog parametra cijene, obično cijene zatvaranja (Zatvori).
3. Stil (Stil) – podešavanje stila boje i širine linije, tj. vizuelni elementi grafikona.
4. Popravi maksimum i minimum – promijenite prozor indikatora unutar unaprijed određenih granica.

Pažnja! Klasična upotreba indikatora pretpostavlja da je vrednost parametra Period 14. Međutim, trgovci mogu eksperimentisati i proceniti performanse indikatora na drugim vremenskim okvirima. Na kraju odaberite onaj koji vam najviše odgovara.

Nivo 100 je nacrtan u prozoru Momentum (prikazano kao crvena horizontalna linija na slici). Ovo je središnja linija indikatora prema kojoj se kreće. Kada je indikator iznad ove linije, on ukazuje na uzlazni trend, kada je ispod 100, obrnuto.

Strategije trgovanja

Glavna i najefikasnija strategija uključuje korištenje crvene linije koja pokazuje vrijednost 100. Ovo je nivo koji pokazuje trend: ako je indikator iznad 100, trend je naviše; ako je ispod 100, trend pada. Signal za kupovinu se pojavljuje kada indikator pređe središnju liniju odozdo. Nakon što se indikator konsoliduje iznad 100, možemo otvoriti kupovnu poziciju (Buy), stop gubitak se stavlja iza lokalnog minimuma. Take profit će se aktivirati kada se cijena približi najbližem jakom nivou otpora.
Signal za prodaju se pojavljuje kada indikator pređe središnju liniju odozgo. Nakon što se indikator fiksira ispod 100, možemo otvoriti prodajnu poziciju (Sell), stop gubitak se stavlja iza lokalnog maksimuma. Take profit će se aktivirati kada se cijena približi najbližem snažnom nivou podrške.

Druga strategija “Momentum kao indikator preokreta trenda”

Druga strategija se zasniva na korišćenju Momentuma kao indikatora preokreta trenda sličnog RSI. Potrebno je kupiti kada vrijednost indikatora dosegne dno i poraste, a prodati kada indikator dostigne maksimum i okrene se prema dolje. Pošto ne postoje zone prekomerne kupovine/preprodavanja kao što je RSI za identifikaciju mogućih padova ili maksimuma, umesto toga, trgovac treba da testira različite nivoe prekomerne kupovine (OB) i preprodaje (OS).

Treća strategija “Divergencija”

Ova metoda pretpostavlja da su vrhovi tržišta obično definirani brzim porastom cijena (kada svi očekuju rast cijena), a da dno tržišta obično završava brzim padom cijena (kada svi žele izaći). Kada tržište doživi vrhunac, grafikon Momentuma naglo raste, a zatim opada, odstupajući od nastavka kretanja naviše ili u stranu. Slično, na dnu tržišta, grafikon će naglo pasti, a zatim početi rasti znatno ispred cijena. Obje ove situacije dovode do neslaganja između indikatora i cijena.

Koje instrumente treba, a koje ne treba koristiti sa ovim indikatorom

Indikator pokazuje fluktuacije cijena od takozvanih “normalnih vrijednosti” (u ovom slučaju od vrijednosti jednake 100), tj. signali o stanju “pretkupljenih” ili “preprodanih” cijena. Indikatori kao što su Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Indeks relativne snage) i CCI (Indeks Commodity Channel) su manje-više bliski Momentumu, pa ih je bolje ne koristiti zajedno sa indikatorom. Da bi filtrirali gubitke, trgovci mogu koristiti pokretne proseke u kombinaciji sa indikatorom Momentum. Ako prosek na višem vremenskom okviru raste, koristimo samo signale indikatora za kupovinu na nižem vremenskom okviru. Suprotno tome, ako se prosjek na višem vremenskom okviru smanjuje, koristimo samo signale indikatora za prodaju na nižem vremenskom okviru.

Prednosti i nedostaci primjene

Među prednostima su:

1. Ne postoji direktna veza između smjera kretanja cijene (gore ili dolje) i snage ovih kretanja.
2. Indikator Momentum pomaže trgovcima i analitičarima da identifikuju tačke u kojima se tržište može okrenuti. Bodovi se određuju kroz divergenciju između kretanja cijene i indikatora.
3. Mogućnost korištenja indikatora sa drugim trgovačkim signalima i vrstama tehničke analize koje pokazuju trendove i smjerove cijena.

Među nedostacima:

1. Indikator pokazuje samo relativnu snagu kretanja cijena bez uzimanja u obzir smjera kretanja cijena.
2. Momentum ne pruža mnogo informacija osim onoga što se može vidjeti jednostavnim pogledom na sam grafikon cijena.
3. Dugo čekanje na signal prelaska indikatora momentuma, što usporava završetak punopravne transakcije. I signal se pojavljuje ubrzo nakon određene točke.

Primjena u različitim terminalima

Najbolje je koristiti ovaj indikator na međunarodnim trgovačkim platformama MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Momentum je već unapred instaliran na listi indikatora i nalazi se u posebnom odeljku u standardnom obliku. Da biste to učinili, u posebnom meniju “Insert” odaberite stavku “Indikatori”, u sljedećem odjeljku – stavku “Oscilatori”. Prozor Navigatora će se otvoriti na lijevoj strani terminala. Pojavit će se kompletna lista svih indikatora, trgovačkih signala i unaprijed snimljenih skripti. Na ovoj listi, morate skrolovati do sredine i tamo pronaći Momentum. Koristeći lijevu tipku miša, povucite grafikon do dna. Nakon toga će se otvoriti poseban prozor sa postavkama indikatora:
Kao što je ranije napomenuto, potrebno je podesiti sistem i vizuelnu komponentu prilikom prikaza grafikona – stil, period, mogućnost fiksiranja ekstrema (minimalnih i maksimalnih tačaka), kao i odabir odgovarajuće debljine kontaktne linije. U sljedećoj kartici “Nivoi” možete postaviti potrebne mjerne jedinice, au odeljku “Prikaz” nalaze se detaljnije postavke vizualizacije. Dakle, bez obzira što Momentum formalno pripada oscilatornoj grupi indikatora, može se nazvati univerzalnim. Pored klasičnih oscilatornih signala o situaciji prekomjerne kupovine/preprodavanja, momentum ukazuje na smjer trenda. U trgovanju se može koristiti zajedno s drugim indikatorima za povećanje pouzdanosti. Bez obzira na,