Momentum indicator: paglalarawan at aplikasyon, mga diskarte sa pangangalakal

Momentum Indicator – paglalarawan at aplikasyon, Momentum trading strategy, kung paano ito gamitin, entry at exit signal. Ang momentum ay isa sa pinakasimple at pinakasikat na indicator sa mga mangangalakal. Bilang tagalikha nito, pinangalanan ng ilang source ang French mathematician na si Paul Emile Appel. Ang indicator na ito ay tumutulong upang matukoy ang direksyon ng trend at ang rate ng pagbabago ng presyo.

Ano ang tagapagpahiwatig ng Momentum at kung ano ang kahulugan nito, formula ng pagkalkula

Ang Momentum ay isang tagapagpahiwatig ng oscillator na naghahambing sa presyo ng pagsasara ng kasalukuyang yugto ng panahon sa presyo ng pagsasara ng itinakdang pagitan. Ipinapakita ng momentum ang bilis at direksyon ng mga pagbabago sa presyo. Ang katanyagan ng Momentum ay higit sa lahat dahil sa pagiging simple, versatility at kakayahang magbigay ng mga maagang signal paminsan-minsan. Ang indicator ay hindi lamang nagpapakita ng direksyon ng paggalaw ng presyo, ngunit gayundin, sa pamamagitan ng pagsusuri sa rate ng pagbabago ng quote, ay maaaring magpakita ng mga reversal point sa chart. Nakakatulong ang momentum na matukoy ang acceleration o deceleration ng trend. Kapag ang tagapagpahiwatig ay umabot sa isang bagong mataas, nangangahulugan ito na ang mga kalahok ay optimistiko tungkol sa merkado, at ang mga presyo ay malamang na patuloy na tumaas. Kapag bumaba ang indicator sa mababang, ito ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng pessimism sa merkado at isang mataas na posibilidad ng karagdagang pagbaba ng presyo.
Ang formula para sa pagkalkula ng indicator ay ang mga sumusunod:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Kung saan:

• Isara (i) – huling presyo ng pagsasara
• Close (in) – pagsasara ng presyo n mga panahon ang nakalipas
• n – panahon ng pulso

Nang maglaon, ang formula ay nagbago ng kaunti at ang pagkakaiba sa presyo ay pinalitan ng kanilang coefficient, kaya ngayon ang formula ay ganito ang hitsura:

Momentum = Close / Close(in) * 100

Mga uri ng tagapagpahiwatig ng Momentum, kung ano ang hitsura nito sa tsart

Sa mga mangangalakal, ang mga sumusunod na uri ng tagapagpahiwatig ng Momentum ay pinakasikat:

1. Rate ng Pagbabago (ROC), Rate ng Pagbabago

Ang rate ng pagbabago ay isang matematikal na konsepto na nagpapakita kung paano nagbabago ang isang halaga kumpara sa isa pa. Ginagamit ng mga mangangalakal ang tagapagpahiwatig na ito upang ihambing ang mga pagbabago sa presyo sa bawat isa.

2. Relative Strength Index (RSI), Relative Strength Index

Ang Relative Strength Index ay binuo noong 1970s ni Wells Wilder. Isang kilalang technical analyst ang nagbalangkas ng kanyang mga kalkulasyon para sa indicator sa kanyang aklat na New Concepts in Technical Trading Systems.

Ang RSI ay itinuturing na isang Momentum indicator dahil inihahambing nito ang kasalukuyang pagbabago ng presyo sa mga kamakailang pagbabago sa presyo. Ang mas mataas na halaga ay nangangahulugan ng mas mabilis na pagbabago sa presyo.

3. Moving Average Convergence-Divergence (MACD)

Ang MACD ay isang tagapagpahiwatig na nagbabago sa paligid ng zero. Ang pagkalkula ng indicator ay sumusunod sa parehong lohika gaya ng pagkalkula ng isang simpleng moving average. Ang tagapagpahiwatig mismo ay nilagyan ng karagdagang pag-andar na nagbibigay ng isang mas mahusay na ideya ng isang mas up-to-date na moving average. Kapag ang MACD ay lumipat sa positibong zone, ang mga mangangalakal ay nagsisimulang isaalang-alang ito bilang isang “buy signal”, kapag ang indicator ay napunta sa negatibong zone, ito ay itinuturing na isang “sell signal”. Karaniwang ginagamit ng mga analyst na mas gustong sundin ang trend na ito bilang karagdagan sa iba pang mga tool sa teknikal na pagsusuri.

4. Chande Momentum Oscillator indicator (CMO).

Ang Chande Momentum Oscillator (CMO) ay isang teknikal na pagbabago ng Momentum indicator na binuo ni Tushar Chande. Ang tagapagpahiwatig ay nilikha sa pamamagitan ng pagkalkula ng pagkakaiba sa pagitan ng kabuuan ng lahat ng kamakailang pagsasara at ng kabuuan ng lahat ng kamakailang pagsasara, at pagkatapos ay hinahati ang resulta sa kabuuan ng lahat ng paggalaw ng presyo sa isang takdang panahon. Ang resulta ay pinarami ng 100 upang magbigay ng saklaw na -100 hanggang +100. Ang isang tiyak na tagal ng panahon ay karaniwang 20 mga panahon.
Momentum indicator – teknikal na pagsusuri: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Pagbuo ng tagapagpahiwatig

Pansin! Ang tagapagpahiwatig ay kinakalkula sa isang hiwalay na window sa ibaba ng tsart ng presyo. Ito ay binuo nang napakasimple – lahat ng mga candlestick (minimum at maximum extrema) ay naitala at konektado sa bawat punto sa anyo ng isang tuluy-tuloy na linya (minsan ay pataas, minsan ay pababa).

Paano gamitin ang Momentum, setup, mga diskarte sa pangangalakal

Ang momentum ay binubuo ng isang pangunahing linya, na naghahambing sa kasalukuyang posisyon ng presyo sa posisyon ng nakaraang panahon.

Pagtatakda ng tagapagpahiwatig

Ang mga sumusunod na parameter ay dapat na i-configure para sa indicator:

1. Ang Panahon (Period) ay ang panahon para sa pagkalkula ng pangunahing linya. Ang default na halaga ay 14.
2. Ilapat sa – pagpili ng kinakailangang parameter ng presyo, kadalasan ang pagsasara ng presyo (Isara).
3. Estilo (Estilo) – pagtatakda ng estilo ng kulay at lapad ng linya, i.e. visual na elemento ng tsart.
4. Ayusin ang maximum at minimum – baguhin ang window ng indicator sa loob ng paunang natukoy na mga hangganan.

Pansin! Ipinapalagay ng klasikong paggamit ng indicator na ang halaga ng parameter na Panahon ay 14. Gayunpaman, maaaring mag-eksperimento at suriin ng mga mangangalakal ang pagganap ng indicator sa ibang mga timeframe. Sa huli, piliin ang isa na pinakaangkop sa iyo.

Ang Level 100 ay iginuhit sa Momentum window (ipinapakita bilang isang pulang pahalang na linya sa figure). Ito ang gitnang linya ng tagapagpahiwatig, kung saan ito gumagalaw. Kapag ang indicator ay nasa itaas ng linyang ito, ito ay nagpapahiwatig ng isang uptrend, kapag ito ay mas mababa sa 100, vice versa.

Mga diskarte sa pangangalakal

Ang pangunahing at pinakaepektibong diskarte ay kinabibilangan ng paggamit ng pulang linya na nagpapakita ng halaga ng 100. Ito ang antas na nagpapahiwatig ng trend: kung ang indicator ay nasa itaas ng 100, ang trend ay tumaas; kung ito ay mas mababa sa 100, ang trend ay pababa. Lumilitaw ang isang senyales ng pagbili kapag ang indicator ay tumawid sa gitnang linya mula sa ibaba. Pagkatapos magsama-sama ang indicator sa itaas ng 100, maaari tayong magbukas ng posisyon sa pagbili (Buy), ang stop loss ay inilalagay sa likod ng lokal na minimum. Ang take profit ay isaaktibo kapag ang presyo ay lumalapit sa pinakamalapit na malakas na antas ng pagtutol.
Lumilitaw ang sell signal kapag tumawid ang indicator sa gitnang linya mula sa itaas. Pagkatapos mag-ayos ang indicator sa ibaba 100, maaari tayong magbukas ng posisyon sa pagbebenta (Sell), ang stop loss ay inilalagay sa likod ng lokal na maximum. Ang take profit ay maa-activate kapag ang presyo ay lumalapit sa pinakamalapit na malakas na antas ng suporta.

Ang pangalawang diskarte na “Momentum bilang tagapagpahiwatig ng pagbabalik ng trend”

Ang pangalawang diskarte ay batay sa paggamit ng Momentum bilang isang tagapagpahiwatig ng pagbabalik ng trend na katulad ng RSI. Ito ay kinakailangan upang bumili kapag ang halaga ng tagapagpahiwatig ay umabot sa ibaba at lumiliko, at ito ay kinakailangan upang ibenta kapag ang tagapagpahiwatig ay umabot sa isang maximum at bumababa. Dahil walang mga overbought/oversold zone tulad ng RSI upang matukoy ang mga posibleng lows o highs, sa halip, kailangang subukan ng isang trader ang iba’t ibang antas ng overbought (OB) at oversold (OS).

Ang ikatlong diskarte na “Divergence”

Ipinapalagay ng pamamaraang ito na ang mga nangunguna sa merkado ay karaniwang tinutukoy ng mabilis na pagtaas ng presyo (kapag inaasahan ng lahat na tumaas ang mga presyo) at ang mga ibaba ng merkado ay kadalasang nauuwi sa mabilis na pagbaba ng presyo (kapag gusto ng lahat na lumabas). Kapag ang market ay tumaas, ang Momentum chart ay tumataas nang husto at pagkatapos ay bumababa, na lumilihis mula sa patuloy na pataas o patagilid na paggalaw. Katulad nito, sa ibaba ng merkado, ang tsart ay bababa nang husto at pagkatapos ay magsisimulang tumaas nang mas maaga kaysa sa mga presyo. Ang parehong mga sitwasyong ito ay humahantong sa mga pagkakaiba sa pagitan ng tagapagpahiwatig at mga presyo.

Anong mga instrumento ang dapat at hindi dapat gamitin sa indicator na ito

Ang indicator ay nagpapakita ng mga pagbabago sa presyo mula sa tinatawag na “normal na mga halaga” (sa kasong ito, mula sa isang halaga na katumbas ng 100), i.e. mga senyales tungkol sa estado ng “overbought” o “oversold” na mga presyo. Ang mga indicator tulad ng Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) at CCI (Commodity Channel Index) ay mas malapit sa Momentum, kaya mas mabuting huwag gamitin ang mga ito kasabay ng indicator. Upang i-filter ang mga nawawalang trade, maaaring gumamit ang mga mangangalakal ng mga moving average kasabay ng indicator ng Momentum. Kung tumaas ang average sa mas mataas na timeframe, ginagamit lang namin ang mga indicator signal para bumili sa mas mababang timeframe. Sa kabaligtaran, kung ang average sa mas mataas na timeframe ay bumababa, ginagamit lang namin ang mga signal ng indicator para magbenta sa mas mababang timeframe.

Mga kalamangan at kahinaan ng aplikasyon

Kabilang sa mga pakinabang ay:

1. Walang direktang kaugnayan sa pagitan ng direksyon ng paggalaw ng presyo (pataas o pababa) at ang lakas ng mga paggalaw na ito.
2. Tinutulungan ng indicator ng Momentum ang mga mangangalakal at analyst na matukoy ang mga punto kung saan maaaring umikot ang merkado. Ang mga puntos ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba sa pagitan ng paggalaw ng presyo at ng tagapagpahiwatig.
3. Ang kakayahang gamitin ang indicator sa iba pang mga signal ng kalakalan at mga uri ng teknikal na pagsusuri na nagpapakita ng mga trend at direksyon ng presyo.

Kabilang sa mga disadvantages:

1. Ang tagapagpahiwatig ay nagpapakita lamang ng kamag-anak na lakas ng paggalaw ng presyo nang hindi isinasaalang-alang ang direksyon ng paggalaw ng presyo.
2. Ang momentum ay hindi nagbibigay ng maraming impormasyon maliban sa kung ano ang makikita sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mismong chart ng presyo.
3. Isang mahabang paghihintay para sa signal ng pagtawid ng indicator ng momentum, na nagpapabagal sa pagkumpleto ng isang ganap na transaksyon. At ang signal ay lilitaw sa ilang sandali pagkatapos ng isang tiyak na punto.

Application sa iba’t ibang mga terminal

Pinakamainam na gamitin ang indicator na ito sa mga internasyonal na platform ng kalakalan MetaTrader 4 at MetaTrader 5. Ang Momentum ay naka-pre-install na sa listahan ng mga indicator at nasa isang hiwalay na seksyon sa karaniwang anyo. Upang gawin ito, sa espesyal na menu na “Insert” piliin ang item na “Mga Tagapagpahiwatig”, sa susunod na seksyon – ang item na “Mga Oscillator”. Magbubukas ang window ng Navigator sa kaliwang bahagi ng terminal. Isang kumpletong listahan ng lahat ng indicator, trading signal at pre-recorded na script ang lalabas. Sa listahang ito, kailangan mong mag-scroll sa gitna at hanapin ang Momentum doon. Gamit ang kaliwang pindutan ng mouse, i-drag ang chart sa ibaba. Pagkatapos nito, magbubukas ang isang espesyal na window na may mga setting ng tagapagpahiwatig:
Tulad ng nabanggit kanina, kinakailangan upang i-set up ang system at ang visual na bahagi kapag ipinapakita ang tsart – estilo, panahon, ang kakayahang ayusin ang mga extremums (minimum at maximum na mga puntos), at piliin din ang naaangkop na kapal ng linya ng contact. Sa susunod na tab na “Mga Antas” maaari mong itakda ang mga kinakailangang yunit ng pagsukat, at sa seksyong “Display” mayroong mas detalyadong mga setting ng visualization. Kaya, anuman ang katotohanan na ang Momentum ay pormal na kabilang sa pangkat ng oscillator ng mga tagapagpahiwatig, maaari itong tawaging unibersal. Bilang karagdagan sa mga klasikong signal ng oscillator tungkol sa sitwasyong overbought / oversold, ang momentum ay nagpapahiwatig ng direksyon ng trend. Sa pangangalakal, maaari itong magamit kasama ng iba pang mga tagapagpahiwatig upang madagdagan ang pagiging maaasahan. hindi alintana,