Momentum Indicator – kuvaus ja sovellus, Momentum-kaupankäyntistrategia, kuinka sitä käytetään, tulo- ja poistumissignaalit. Momentum on yksi yksinkertaisimmista ja suosituimmista indikaattoreista kauppiaiden keskuudessa. Sen luojaksi jotkut lähteet nimeävät ranskalaisen matemaatikon Paul Emile Appelin. Tämä indikaattori auttaa määrittämään trendin suunnan ja hinnanmuutosnopeuden.
- Mikä on Momentum-indikaattori ja mikä on sen merkitys, laskentakaava
- Momentum-indikaattorin tyypit, miltä se näyttää kaaviossa
- Indikaattorin rakentaminen
- Kuinka käyttää Momentumia, asennusta, kaupankäyntistrategioita
- Ilmaisimen asettaminen
- Kaupankäyntistrategiat
- Toinen strategia ”Momentum trendin kääntymisen indikaattorina”
- Kolmas strategia ”Divergenssi”
- Mitä välineitä tulisi ja ei pitäisi käyttää tämän indikaattorin kanssa
- Sovelluksen plussat ja miinukset
- Sovellus eri terminaaleissa
Mikä on Momentum-indikaattori ja mikä on sen merkitys, laskentakaava
Momentum on oskillaattoriindikaattori, joka vertaa nykyisen ajanjakson päätöskurssia asetetun intervallin päätöskurssiin. Momentum näyttää hinnanmuutosten nopeuden ja suunnan. Momentumin suosio johtuu pääasiassa sen yksinkertaisuudesta, monipuolisuudesta ja kyvystä antaa aika ajoin varhaisia signaaleja. Indikaattori ei ainoastaan näytä hinnanliikkeen suuntaa, vaan myös kurssin muutosnopeutta arvioimalla voi näyttää kaaviossa kääntöpisteitä. Momentum auttaa määrittämään trendin kiihtyvyyden tai hidastuvuuden. Kun indikaattori saavuttaa uuden huipun, se tarkoittaa, että osallistujat ovat optimistisia markkinoiden suhteen ja hintojen nousu todennäköisesti jatkuu. Indikaattorin putoaminen alhaiselle tasolle viittaa markkinoiden pessimismin lisääntymiseen ja suureen hintojen laskuun.
Indikaattorin laskentakaava on seuraava:
Momentum = Sulje (i) – Sulje (in)
Missä:
- Close (i) – viimeinen päätöskurssi
- Sulje (in) – päätöskurssi n jaksoa sitten
- n – pulssijakso
Myöhemmin kaava muuttui hieman ja hintaero korvattiin niiden kertoimella, joten nyt kaava näyttää tältä:
Momentum = Sulje / Sulje (in) * 100
Momentum-indikaattorin tyypit, miltä se näyttää kaaviossa
Kauppiaiden keskuudessa seuraavat Momentum-indikaattorin lajikkeet ovat suosituimpia:
- Muutosnopeus (ROC), muutosnopeus
Muutosnopeus on matemaattinen käsite, joka osoittaa, kuinka yksi arvo muuttuu verrattuna toiseen. Kauppiaat käyttävät tätä indikaattoria vertaillakseen hintamuutoksia keskenään.
- Suhteellinen voimaindeksi (RSI), suhteellinen voimaindeksi
Suhteellisen voimaindeksin kehitti 1970-luvulla Wells Wilder. Tunnettu tekninen analyytikko esitti laskelmansa indikaattorille kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems.
- Moving Average Convergence-Divergence (MACD)
MACD on indikaattori, joka vaihtelee nollan ympärillä. Indikaattorin laskenta noudattaa samaa logiikkaa kuin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskenta. Itse osoitin on varustettu lisätoiminnoilla, jotka antavat paremman käsityksen ajankohtaisemmasta liukuvasta keskiarvosta. Kun MACD siirtyy positiiviselle alueelle, kauppiaat alkavat pitää sitä ”ostosignaalina”, kun indikaattori menee negatiiviselle alueelle, sitä pidetään ”myyntisignaalina”. Analyytikot, jotka haluavat seurata trendiä, käyttävät yleensä tätä indikaattoria muiden teknisten analyysityökalujen lisäksi.
- Chande Momentum Oscillator -ilmaisin (CMO).
Chande Momentum Oscillator (CMO) on Tushar Chanden kehittämä Momentum-indikaattorin tekninen muunnos. Indikaattori luodaan laskemalla kaikkien viimeaikaisten sulkemisten summan ja viimeaikaisten sulkemisten summan välinen ero ja jakamalla sitten tulos kaikkien hintamuutosten summalla tietyn ajanjakson aikana. Tulos kerrotaan 100:lla, jolloin saadaan alue -100 – +100. Tietty ajanjakso on yleensä 20 jaksoa.
Indikaattorin rakentaminen
Huomio! Indikaattori lasketaan erillisessä ikkunassa hintakaavion alla. Se on rakennettu hyvin yksinkertaisesti – kaikki kynttilänjalat (minimi- ja enimmäisääriarvot) tallennetaan ja yhdistetään piste pisteeltä jatkuvan viivan muodossa (joskus nouseva, joskus laskeva).
Kuinka käyttää Momentumia, asennusta, kaupankäyntistrategioita
Momentum koostuu yhdestä päälinjasta, joka vertaa nykyistä hintapositiota edellisen jakson asemaan.
Ilmaisimen asettaminen
Seuraavat parametrit on määritettävä ilmaisimelle:
- Jakso (Jakso) on päälinjan laskentajakso. Oletusarvo on 14.
- Käytä – vaaditun hintaparametrin valinta, yleensä päätöskurssi (Close).
- Style (Style) – värityylin ja viivan leveyden asettaminen, ts. kaavion visuaaliset elementit.
- Korjaa maksimi ja minimi – muuta indikaattoriikkunaa ennalta määrätyissä rajoissa.
Huomio! Indikaattorin klassinen käyttö olettaa, että Jakso-parametrin arvo on 14. Kauppiaat voivat kuitenkin kokeilla ja arvioida indikaattorin suorituskykyä muilla aikajaksoilla. Valitse lopulta sinulle parhaiten sopiva.
Taso 100 piirretään Momentum-ikkunaan (näkyy kuvassa punaisena vaakaviivana). Tämä on indikaattorin keskiviiva, jota kohti se liikkuu. Kun indikaattori on tämän viivan yläpuolella, se osoittaa nousutrendiä, kun se on alle 100, päinvastoin.
Kaupankäyntistrategiat
Pääasiallinen ja tehokkain strategia on käyttää punaista viivaa, joka näyttää arvon 100. Tämä on trendin taso: jos indikaattori on yli 100, trendi on ylöspäin; jos se on alle 100, trendi on laskeva. Ostosignaali ilmestyy, kun indikaattori ylittää keskiviivan alhaalta. Kun indikaattori konsolidoituu 100:n yläpuolelle, voimme avata ostoposition (Buy), stop loss sijoitetaan paikallisen minimin taakse. Take profit aktivoidaan, kun hinta lähestyy lähintä vahvaa vastustasoa.
Toinen strategia ”Momentum trendin kääntymisen indikaattorina”
Toinen strategia perustuu Momentumin käyttämiseen suuntauksen kääntymisen indikaattorina, joka on samanlainen kuin suhteellinen voimaindeksi. On ostettava, kun indikaattorin arvo saavuttaa pohjan ja kääntyy ylöspäin, ja on välttämätöntä myydä, kun indikaattori saavuttaa maksimin ja kääntyy alas. Koska RSI:n kaltaisia yliostettuja/ylimyydyjä vyöhykkeitä ei ole mahdollisten alhaisten tai huippujen tunnistamiseksi, sen sijaan elinkeinonharjoittajan on testattava erilaisia yliostettuja (OB) ja ylimyytyjä (OS) tasoja.
Kolmas strategia ”Divergenssi”
Tämä menetelmä olettaa, että markkinoiden huiput määritellään yleensä nopealla hintojen nousulla (kun kaikki odottavat hintojen nousevan) ja että markkinoiden pohjat päätyvät yleensä nopeaan hintojen laskuun (kun kaikki haluavat päästä ulos). Kun markkinat saavuttavat huippunsa, Momentum-kaavio nousee jyrkästi ja laskee sitten poiketen jatkuvasta nousu- tai sivuliikkeestä. Vastaavasti markkinoiden alaosassa kaavio laskee jyrkästi ja alkaa sitten nousta huomattavasti hintoja edellä. Molemmat tilanteet johtavat indikaattorin ja hintojen välisiin eroihin.
Mitä välineitä tulisi ja ei pitäisi käyttää tämän indikaattorin kanssa
Indikaattori näyttää hinnanvaihtelut niin sanotuista ”normaaliarvoista” (tässä tapauksessa arvosta, joka on yhtä suuri kuin 100), ts. signaaleja ”yliostettujen” tai ”ylimyytyjen” hintojen tilasta. Indikaattorit, kuten Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) ja CCI (Commodity Channel Index) ovat enemmän tai vähemmän lähellä Momentumia, joten on parempi olla käyttämättä niitä yhdessä indikaattorin kanssa. Suodattaakseen häviäviä kauppoja kauppiaat voivat käyttää liikkuvia keskiarvoja yhdessä Momentum-ilmaisimen kanssa. Jos korkeamman ajanjakson keskiarvo nousee, käytämme vain indikaattorin signaaleja ostoon alemmalla aikavälillä. Käänteisesti, jos korkeamman ajanjakson keskiarvo laskee, käytämme vain indikaattorin signaaleja myydäksemme alemmalla aikavälillä.
Sovelluksen plussat ja miinukset
Edut ovat:
- Hintaliikkeen suunnan (ylös tai alas) ja näiden liikkeiden voimakkuuden välillä ei ole suoraa yhteyttä.
- Momentum-indikaattori auttaa kauppiaita ja analyytikoita tunnistamaan kohdat, joissa markkinat voivat kääntyä. Pisteet määräytyvät hintaliikkeen ja indikaattorin välisen eron kautta.
- Kyky käyttää indikaattoria muiden kaupankäyntisignaalien ja teknisten analyysien kanssa, jotka osoittavat hintatrendejä ja -suuntia.
Haittojen joukossa:
- Indikaattori näyttää vain hintaliikkeiden suhteellista voimakkuutta ottamatta huomioon hintaliikkeiden suuntaa.
- Momentum ei tarjoa paljon muuta tietoa kuin sen, minkä voi nähdä yksinkertaisesti katsomalla itse hintakaaviota.
- Pitkä odotus vauhtiindikaattorin ylityksestä, mikä hidastaa täysimittaisen kaupan toteutumista. Ja signaali ilmestyy pian tietyn pisteen jälkeen.
Sovellus eri terminaaleissa
Tätä indikaattoria on parasta käyttää kansainvälisillä kaupankäyntialustoilla MetaTrader 4 ja MetaTrader 5. Momentum on jo esiasennettu indikaattoriluetteloon ja se on erillisessä osiossa vakiolomakkeessa. Voit tehdä tämän valitsemalla ”Insert”-erikoisvalikosta kohta ”Indiaattorit”, seuraavassa osiossa – ”Oskillaattorit”. Navigaattori-ikkuna avautuu päätteen vasemmalle puolelle. Näkyviin tulee täydellinen luettelo kaikista indikaattoreista, kaupankäyntisignaaleista ja ennalta tallennetuista skripteistä. Tässä luettelossa sinun on vieritettävä keskelle ja löydettävä Momentum sieltä. Vedä kaaviota alas hiiren vasemmalla painikkeella. Sen jälkeen avautuu erityinen ikkuna, jossa on ilmaisinasetukset:
