Indikátor hybnosti: popis a použití, obchodní strategie

Momentum Indicator – popis a použití, obchodní strategie Momentum, jak ji používat, vstupní a výstupní signály. Momentum je jedním z nejjednodušších a nejoblíbenějších ukazatelů mezi obchodníky. Jako jeho tvůrce některé zdroje uvádějí francouzského matematika Paula Emile Appela. Tento indikátor pomáhá určit směr trendu a rychlost změny ceny.

Co je ukazatel Momentum a jaký je jeho význam, vzorec výpočtu

Momentum je indikátor oscilátoru, který porovnává uzavírací cenu aktuálního časového období s uzavírací cenou nastaveného intervalu. Momentum ukazuje rychlost a směr cenových změn. Popularita Momentum je způsobena především jeho jednoduchostí, všestranností a schopností čas od času dát včasné signály. Indikátor nejen ukazuje směr pohybu ceny, ale také vyhodnocením rychlosti změny kotace může na grafu zobrazit body zvratu. Momentum pomáhá určit zrychlení nebo zpomalení trendu. Když indikátor dosáhne nového maxima, znamená to, že účastníci jsou ohledně trhu optimističtí a ceny budou pravděpodobně nadále růst. Když indikátor klesne na minimum, znamená to nárůst pesimismu na trhu a vysokou pravděpodobnost dalšího poklesu ceny.
Vzorec pro výpočet ukazatele je následující:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Kde:

• Close (i) – poslední uzavírací cena
• Close (in) – uzavírací cena před n obdobími
• n – perioda pulzu

Později se vzorec trochu změnil a cenový rozdíl byl nahrazen jejich koeficientem, takže nyní vzorec vypadá takto:

Momentum = Close / Close (in) * 100

Typy indikátoru hybnosti, jak vypadá na grafu

Mezi obchodníky jsou nejoblíbenější následující odrůdy indikátoru Momentum:

1. Rychlost změny (ROC), rychlost změny

Rychlost změny je matematický koncept, který ukazuje, jak se jedna hodnota mění ve srovnání s jinou. Obchodníci používají tento indikátor k vzájemnému porovnání cenových změn.

Rychlost změny

2. Relative Strength Index (RSI), Relative Strength Index

Index relativní síly byl vyvinut v 70. letech 20. století Wellesem Wilderem. Známý technický analytik nastínil své výpočty pro indikátor ve své knize New Concepts in Technical Trading Systems.

RSI je považován za indikátor Momentum, protože porovnává aktuální změnu ceny s nedávnými změnami cen. Vyšší hodnota znamená rychlejší změny ceny.

3. Pohyblivý průměr konvergence-divergence (MACD)

MACD je indikátor, který se pohybuje kolem nuly. Výpočet ukazatele se řídí stejnou logikou jako výpočet jednoduchého klouzavého průměru. Samotný indikátor je vybaven další funkcí, která poskytuje lepší představu o aktuálnějším klouzavém průměru. Když se MACD přesune do pozitivní zóny, obchodníci to začnou považovat za „nákupní signál“, když se indikátor dostane do negativní zóny, je to považováno za „signál prodeje“. Analytici, kteří dávají přednost sledování trendu, obvykle používají tento indikátor jako doplněk k dalším nástrojům technické analýzy.

4. Indikátor oscilátoru hybnosti Chande (CMO).

Chande Momentum Oscillator (CMO) je technická modifikace indikátoru Momentum vyvinutá Tusharem Chandem. Ukazatel se vytvoří výpočtem rozdílu mezi součtem všech nedávných uzavření a součtem všech nedávných uzavření a poté vydělením výsledku součtem všech cenových pohybů za dané časové období. Výsledek se vynásobí 100 a získá se rozsah -100 až +100. Určité časové období je obvykle 20 období.
Indikátor hybnosti – technická analýza: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Budování indikátoru

Pozornost! Ukazatel se počítá v samostatném okně pod cenovým grafem. Staví se velmi jednoduše – všechny svícny (minimální a maximální extrémy) jsou zaznamenány a propojeny bod po bodu v podobě souvislé čáry (někdy vzestupně, někdy sestupně).

Jak používat Momentum, nastavení, obchodní strategie

Momentum se skládá z jedné hlavní linie, která porovnává aktuální cenovou pozici s pozicí předchozího období.

Nastavení indikátoru

Pro indikátor musí být nakonfigurovány následující parametry:

1. Perioda (Period) je perioda pro výpočet hlavního řádku. Výchozí hodnota je 14.
2. Apply to – výběr požadovaného parametru ceny, obvykle uzavírací ceny (Close).
3. Styl (Style) – nastavení stylu barvy a šířky čáry, tzn. vizuální prvky grafu.
4. Opravit maximum a minimum – změňte okno indikátoru v rámci předem stanovených hranic.

Pozornost! Klasické použití indikátoru předpokládá, že hodnota parametru Period je 14. Obchodníci však mohou experimentovat a hodnotit výkonnost indikátoru v jiných časových rámcích. Nakonec si vyberte ten, který vám nejlépe vyhovuje.

Úroveň 100 je nakreslena v okně Momentum (na obrázku znázorněna jako červená vodorovná čára). Toto je středová čára indikátoru, ke které se pohybuje. Když je indikátor nad touto čarou, indikuje vzestupný trend, když je pod 100, naopak.

Obchodní strategie

Hlavní a nejúčinnější strategie spočívá v použití červené čáry ukazující hodnotu 100. Toto je úroveň udávající trend: pokud je indikátor nad 100, trend je vzestupný; pokud je pod 100, trend je klesající. Nákupní signál se objeví, když indikátor zespodu překročí středovou čáru. Po konsolidaci indikátoru nad 100 můžeme otevřít nákupní pozici (Buy), stop loss je umístěn za lokálním minimem. Take profit bude aktivován, když se cena přiblíží nejbližší silné úrovni odporu.
Prodejní signál se objeví, když indikátor překročí středovou čáru shora. Poté, co se indikátor zafixuje pod 100, můžeme otevřít prodejní pozici (Sell), stop loss je umístěn za lokálním maximem. Take profit bude aktivován, když se cena přiblíží nejbližší silné úrovni podpory.

Druhá strategie „Momentum jako indikátor zvrácení trendu“

Druhá strategie je založena na použití Momentum jako indikátoru obrácení trendu podobně jako RSI. Je nutné nakupovat, když hodnota indikátoru dosáhne dna a stoupá nahoru, a je nutné prodávat, když indikátor dosáhne maxima a otočí se dolů. Protože neexistují žádné překoupené/přeprodané zóny, jako je RSI, které by identifikovaly možná minima nebo maxima, musí obchodník místo toho otestovat různé úrovně překoupenosti (OB) a přeprodané (OS).

Třetí strategie “Divergence”

Tato metoda předpokládá, že vrcholy trhu jsou obvykle definovány rychlým růstem cen (kdy každý očekává růst cen) a že dna trhu obvykle končí rychlým poklesem cen (když každý chce vystoupit). Když trh dosáhne vrcholu, graf Momentum prudce stoupá a poté klesá, čímž se odchyluje od pokračujícího pohybu nahoru nebo do stran. Podobně ve spodní části trhu graf prudce klesne a poté začne růst s velkým náskokem před cenami. Obě tyto situace vedou k nesrovnalostem mezi ukazatelem a cenami.

Jaké nástroje by se měly a neměly používat s tímto indikátorem

Ukazatel zobrazuje cenové výkyvy od tzv. “normálních hodnot” (v tomto případě od hodnoty rovné 100), tzn. signály o stavu „překoupených“ nebo „přeprodaných“ cen. Indikátory jako Williams Range, Stochastic Oscillator, RSI (Relative Strength Index) a CCI (Commodity Channel Index) jsou víceméně blízké Momentu, proto je lepší je nepoužívat ve spojení s indikátorem. K odfiltrování ztrátových obchodů mohou obchodníci použít klouzavé průměry ve spojení s indikátorem Momentum. Pokud se průměr ve vyšším časovém rámci zvýší, použijeme pouze signály indikátoru k nákupu v nižším časovém rámci. Naopak, pokud průměr ve vyšším časovém rámci klesá, využíváme pouze signály indikátoru k prodeji v nižším časovém rámci.

Klady a zápory aplikace

Mezi výhody patří:

1. Neexistuje žádný přímý vztah mezi směrem pohybu cen (nahoru nebo dolů) a silou těchto pohybů.
2. Indikátor Momentum pomáhá obchodníkům a analytikům identifikovat body, kde se trh může otočit. Body jsou určeny pomocí divergence mezi pohybem ceny a indikátorem.
3. Schopnost používat indikátor s dalšími obchodními signály a typy technické analýzy, které ukazují cenové trendy a směry.

Mezi nevýhody:

1. Indikátor ukazuje pouze relativní sílu cenových pohybů bez zohlednění směru pohybu cen.
2. Momentum neposkytuje mnoho jiných informací, než jaké lze vidět pouhým pohledem na samotný cenový graf.
3. Dlouhé čekání na signál překročení indikátoru hybnosti, který zpomaluje dokončení plnohodnotné transakce. A signál se objeví krátce po určitém bodě.

Aplikace v různých terminálech

Tento indikátor je nejlepší používat na mezinárodních obchodních platformách MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Momentum je již předinstalované v seznamu indikátorů a ve standardním formuláři je v samostatné sekci. Chcete-li to provést, ve speciální nabídce “Vložit” vyberte položku “Indikátory”, v další části – položku “Oscilátory”. Na levé straně terminálu se otevře okno Navigátor. Zobrazí se kompletní seznam všech indikátorů, obchodních signálů a předem nahraných skriptů. V tomto seznamu se musíte posunout doprostřed a najít tam Momentum. Pomocí levého tlačítka myši přetáhněte graf dolů. Poté se otevře speciální okno s nastavením indikátoru:
Jak již bylo zmíněno dříve, je nutné nastavit systém a vizuální složku při zobrazování grafu – styl, období, možnost fixace extrémů (minimální a maximální body) a také zvolit vhodnou tloušťku kontaktní čáry. V další záložce „Úrovně“ lze nastavit potřebné měrné jednotky a v části „Zobrazení“ je podrobnější nastavení vizualizace. Bez ohledu na to, že Momentum formálně patří do skupiny indikátorů oscilátor, lze jej nazvat univerzální. Kromě klasických signálů oscilátoru o překoupené / přeprodané situaci, momentum udává směr trendu. Při obchodování jej lze použít spolu s dalšími indikátory ke zvýšení spolehlivosti. Bez ohledu na,