Momentum ko’rsatkichi: tavsifi va qo’llanilishi, savdo strategiyalari

Momentum indikatori – tavsifi va qo’llanilishi, Momentum savdo strategiyasi, undan qanday foydalanish, kirish va chiqish signallari. Momentum – treyderlar orasida eng oddiy va eng mashhur ko’rsatkichlardan biri. Uning yaratuvchisi sifatida ba’zi manbalarda frantsuz matematigi Pol Emil Appel nomi keltirilgan. Ushbu ko’rsatkich tendentsiya yo’nalishini va narx o’zgarishi tezligini aniqlashga yordam beradi.

Momentum indikatori nima va uning ma’nosi nima, hisoblash formulasi

Momentum – joriy vaqt davrining yopilish narxini belgilangan intervalning yopilish narxi bilan taqqoslaydigan osilator ko’rsatkichi. Momentum narx o’zgarishining tezligi va yo’nalishini ko’rsatadi. Momentumning mashhurligi, asosan, uning soddaligi, ko’p qirraliligi va vaqti-vaqti bilan erta signallarni berish qobiliyati bilan bog’liq. Ko’rsatkich nafaqat narx harakati yo’nalishini ko’rsatadi, balki kotirovkaning o’zgarish tezligini baholab, grafikdagi teskari nuqtalarni ko’rsatishi mumkin. Momentum tendentsiyaning tezlashishi yoki sekinlashishini aniqlashga yordam beradi. Ko’rsatkich yangi yuqori darajaga yetganda, bu ishtirokchilar bozorga optimistik qarashlarini anglatadi va narxlar o’sishda davom etishi mumkin. Ko’rsatkich past darajaga tushganda, bu bozor pessimizmining kuchayishini va narxning keyingi pasayish ehtimoli yuqoriligini ko’rsatadi.
Ko’rsatkichni hisoblash formulasi quyidagicha:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Bu erda:

• Yopish (i) – oxirgi yopilish narxi
• Yopish (in) – n davr oldingi yopilish narxi
• n – puls davri

Keyinchalik formula biroz o’zgardi va narx farqi ularning koeffitsienti bilan almashtirildi, shuning uchun endi formula quyidagicha ko’rinadi:

Momentum = Yopish / Yopish (in) * 100

Momentum indikatorining turlari, uning diagrammada ko’rinishi

Treyderlar orasida Momentum indikatorining quyidagi navlari eng mashhur:

1. O’zgarish darajasi (ROC), o’zgarish darajasi

O’zgarish tezligi – bu bir qiymat boshqasiga nisbatan qanday o’zgarishini ko’rsatadigan matematik tushunchadir. Savdogarlar ushbu ko’rsatkichdan narx o’zgarishlarini bir-biri bilan solishtirish uchun foydalanadilar.

O’zgarish tezligi

2. Nisbiy kuch indeksi (RSI), nisbiy kuch indeksi

Nisbiy kuch indeksi 1970-yillarda Welles Wilder tomonidan ishlab chiqilgan. Taniqli texnik tahlilchi o’zining “Texnik savdo tizimlarida yangi tushunchalar” kitobida ko’rsatkich bo’yicha o’z hisob-kitoblarini bayon qildi.

RSI joriy narx o’zgarishini so’nggi o’zgarishlar bilan solishtirgani uchun Momentum ko’rsatkichi hisoblanadi. Yuqori qiymat narxning tezroq o’zgarishini anglatadi.

3. Harakatlanuvchi oʻrtacha konvergentsiya-divergentsiya (MACD)

MACD nol atrofida o’zgarib turadigan ko’rsatkichdir. Ko’rsatkichni hisoblash oddiy harakatlanuvchi o’rtacha hisoblash bilan bir xil mantiqqa amal qiladi. Ko’rsatkichning o’zi qo’shimcha funksiyalar bilan jihozlangan bo’lib, u eng dolzarb harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkich haqida yaxshiroq tasavvurga ega. MACD ijobiy zonaga o’tganda, treyderlar buni “sotib olish signali” deb hisoblashni boshlaydilar, indikator salbiy zonaga kirganda, u “sotish signali” sifatida qabul qilinadi. Trendni kuzatishni afzal ko’rgan tahlilchilar odatda boshqa texnik tahlil vositalariga qo’shimcha ravishda ushbu ko’rsatkichdan foydalanadilar.

4. Chande Momentum Osilator indikatori (CMO).

Chande Momentum Osilatori (CMO) Tushar Chande tomonidan ishlab chiqilgan Momentum indikatorining texnik modifikatsiyasi. Ko’rsatkich barcha so’nggi yopilishlar yig’indisi va barcha oxirgi yopilishlar yig’indisi o’rtasidagi farqni hisoblash va natijani ma’lum vaqt oralig’idagi barcha narxlar harakati yig’indisiga bo’lish yo’li bilan yaratiladi. Natija 100 ga ko’paytirilib, -100 dan +100 gacha bo’lgan oraliq hosil bo’ladi. Muayyan vaqt davri odatda 20 davrdir.
Momentum ko’rsatkichi – texnik tahlil: https://youtu.be/3OhizSANfcI

Ko’rsatkichni yaratish

Diqqat! Ko’rsatkich narxlar jadvali ostidagi alohida oynada hisoblanadi. U juda sodda tarzda qurilgan – barcha shamdonlar (minimal va maksimal ekstremal) yozib olinadi va nuqtama-nuqta uzluksiz chiziq shaklida (ba’zan ko’tariladi, ba’zan esa pasayadi) bog’lanadi.

Momentumdan qanday foydalanish, sozlash, savdo strategiyalari

Momentum bitta asosiy chiziqdan iborat bo’lib, u joriy narx pozitsiyasini oldingi davr pozitsiyasi bilan taqqoslaydi.

Ko’rsatkichni sozlash

Ko’rsatkich uchun quyidagi parametrlar sozlanishi kerak:

1. Davr (davr) – asosiy chiziqni hisoblash davri. Standart qiymat 14.
2. Qo’llash – talab qilinadigan narx parametrini tanlash, odatda yopilish narxi (Yopish).
3. Uslub (Uslub) – rang uslubi va chiziq kengligini o’rnatish, ya’ni. diagrammaning vizual elementlari.
4. Maksimal va minimalni tuzating – indikator oynasini oldindan belgilangan chegaralar ichida o’zgartiring.

Diqqat! Ko’rsatkichdan klassik foydalanish Davr parametrining qiymati 14 ga teng deb hisoblaydi. Biroq, treyderlar boshqa vaqt oralig’ida indikatorning ishlashini sinab ko’rishlari va baholashlari mumkin. Oxir-oqibat, sizga eng mos keladiganini tanlang.

Momentum oynasida 100-darajali chizilgan (rasmda qizil gorizontal chiziq sifatida ko’rsatilgan). Bu indikatorning markaziy chizig’i bo’lib, u tomon harakatlanadi. Ko’rsatkich bu chiziqdan yuqori bo’lsa, u ko’tarilish tendentsiyasini ko’rsatadi, 100 dan past bo’lsa, aksincha.

Savdo strategiyalari

Asosiy va eng samarali strategiya 100 qiymatini ko’rsatadigan qizil chiziqdan foydalanishni o’z ichiga oladi. Bu tendentsiyani ko’rsatadigan daraja: agar indikator 100 dan yuqori bo’lsa, tendentsiya ko’tariladi; agar u 100 dan past bo’lsa, tendentsiya pasayadi. Indikator pastdan markaziy chiziqni kesib o’tganda sotib olish signali paydo bo’ladi. Ko’rsatkich 100 dan yuqori konsolidatsiyalangandan so’ng, biz sotib olish pozitsiyasini ochishimiz mumkin (sotib olish), stop loss mahalliy minimaldan orqada joylashgan. Take profit narx eng yaqin kuchli qarshilik darajasiga yaqinlashganda faollashadi.
Indikator yuqoridan markaziy chiziqni kesib o’tganda sotish signali paydo bo’ladi. Ko’rsatkich 100 dan pastroq tuzatilgandan so’ng, biz sotish pozitsiyasini ochishimiz mumkin (Sotish), stop loss mahalliy maksimaldan orqada joylashgan. Narx eng yaqin kuchli qo’llab-quvvatlash darajasiga yaqinlashganda, Take profit faollashadi.

Ikkinchi strategiya “Momentum trendni o’zgartirish indikatori sifatida”

Ikkinchi strategiya Momentumni RSI ga o’xshash trendni o’zgartirish indikatori sifatida ishlatishga asoslangan. Ko’rsatkich qiymati pastga etib, yuqoriga aylanganda sotib olish kerak va indikator maksimal darajaga etib, pastga tushganda sotish kerak. Mumkin bo’lgan past yoki yuqori darajalarni aniqlash uchun RSI kabi haddan tashqari sotib / haddan tashqari sotilgan zonalar mavjud emasligi sababli, treyder turli xil haddan tashqari sotib olingan (OB) va haddan tashqari sotilgan (OS) darajalarini sinab ko’rishi kerak.

Uchinchi strategiya “Divergentsiya”

Bu usul bozorning eng yuqori darajalari odatda narxlarning tez o’sishi bilan belgilanadi (har bir kishi narxlar oshishini kutganida) va bozorning pastki qismi odatda narxlarning tez pasayishi bilan yakunlanadi (har bir kishi chiqib ketishni xohlasa). Bozor cho’qqisiga chiqqanda, Momentum grafigi keskin ko’tariladi va keyin davom etayotgan yuqoriga yoki yon tomonga harakatlanishdan chetga chiqib, pasayadi. Xuddi shunday, bozorning pastki qismida grafik keskin pasayadi va keyin narxlardan ancha oldin ko’tarila boshlaydi. Bu ikkala holat ham ko’rsatkich va narxlar o’rtasidagi nomuvofiqlikka olib keladi.

Ushbu indikator bilan qanday asboblarni ishlatish kerak va foydalanmaslik kerak

Ko’rsatkich “normal qiymatlar” deb ataladigan narxning o’zgarishini ko’rsatadi (bu holda, 100 ga teng qiymatdan), ya’ni. “ortiqcha sotib olingan” yoki “ortiqcha sotilgan” narxlar holati haqida signallar. Uilyams diapazoni, stoxastik osilator, RSI (nisbiy kuch indeksi) va CCI (tovar kanallari indeksi) kabi ko’rsatkichlar Momentumga ko’proq yoki kamroq yaqin, shuning uchun ularni indikator bilan birgalikda ishlatmaslik yaxshiroqdir. Yo’qotilgan savdolarni filtrlash uchun treyderlar Momentum indikatori bilan birgalikda harakatlanuvchi o’rtacha qiymatlardan foydalanishlari mumkin. Agar yuqori vaqt oralig’idagi o’rtacha ko’rsatkich oshsa, biz faqat pastroq vaqt oralig’ida sotib olish uchun indikator signallaridan foydalanamiz. Aksincha, agar yuqori vaqt oralig’idagi o’rtacha pasayib borayotgan bo’lsa, biz faqat pastroq vaqt oralig’ida sotish uchun indikator signallaridan foydalanamiz.

Qo’llashning ijobiy va salbiy tomonlari

Afzalliklar orasida:

1. Narx harakatining yo’nalishi (yuqoriga yoki pastga) va bu harakatlarning kuchi o’rtasida to’g’ridan-to’g’ri bog’liqlik yo’q.
2. Momentum indikatori treyderlar va tahlilchilarga bozorning aylanishi mumkin bo’lgan nuqtalarni aniqlashga yordam beradi. Ballar narx harakati va indikator o’rtasidagi farq orqali aniqlanadi.
3. Ko’rsatkichni boshqa savdo signallari va narx tendentsiyalari va yo’nalishlarini ko’rsatadigan texnik tahlil turlari bilan ishlatish qobiliyati.

Kamchiliklari orasida:

1. Ko’rsatkich narx harakatining yo’nalishini hisobga olmagan holda faqat narx harakatining nisbiy kuchini ko’rsatadi.
2. Momentum shunchaki narxlar jadvalining o’ziga qarash orqali ko’rish mumkin bo’lgan narsalardan tashqari ko’p ma’lumot bermaydi.
3. To’liq huquqli tranzaktsiyaning yakunlanishini sekinlashtiradigan momentum indikatorining kesishishi signalini uzoq kutish. Va signal ma’lum bir nuqtadan ko’p o’tmay paydo bo’ladi.

Turli terminallarda qo’llash

Ushbu indikatordan MetaTrader 4 va MetaTrader 5 xalqaro savdo platformalarida foydalanish eng yaxshisidir. Momentum allaqachon ko’rsatkichlar ro’yxatida oldindan o’rnatilgan va standart shaklda alohida bo’limda joylashgan. Buning uchun “Qo’shish” maxsus menyusida “Ko’rsatkichlar” bandini, keyingi bo’limda – “Osilatorlar” bandini tanlang. Navigator oynasi terminalning chap tomonida ochiladi. Barcha ko’rsatkichlar, savdo signallari va oldindan yozilgan skriptlarning to’liq ro’yxati paydo bo’ladi. Ushbu ro’yxatda siz o’rtasiga o’tishingiz va u erda Momentumni topishingiz kerak. Sichqonchaning chap tugmasi yordamida diagrammani pastga torting. Shundan so’ng, indikator sozlamalari bilan maxsus oyna ochiladi:
Yuqorida ta’kidlab o’tilganidek, diagrammani ko’rsatishda tizimni va vizual komponentni sozlash kerak – uslub, davr, ekstremallarni tuzatish qobiliyati (minimal va maksimal nuqtalar), shuningdek, aloqa chizig’ining tegishli qalinligini tanlash. Keyingi “Darajalar” yorlig’ida siz kerakli o’lchov birliklarini o’rnatishingiz mumkin va “Displey” bo’limida batafsilroq vizualizatsiya sozlamalari mavjud. Shunday qilib, Momentum rasmiy ravishda osilator ko’rsatkichlar guruhiga tegishli bo’lishidan qat’i nazar, uni universal deb atash mumkin. Klassik osilator haddan tashqari sotib olingan / haddan tashqari sotilgan vaziyat haqida signallarga qo’shimcha ravishda, momentum tendentsiya yo’nalishini ko’rsatadi. Savdoda ishonchlilikni oshirish uchun boshqa ko’rsatkichlar bilan birgalikda foydalanish mumkin. Ga qaramasdan,