Momentum Indicator – mô tả và ứng dụng, chiến lược giao dịch Momentum, cách sử dụng nó, các tín hiệu vào và ra. Momentum là một trong những chỉ báo đơn giản và phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Là người tạo ra nó, một số nguồn nêu tên nhà toán học người Pháp Paul Emile Appel. Chỉ báo này giúp xác định hướng của xu hướng và tốc độ thay đổi giá.
- Chỉ báo Momentum là gì và ý nghĩa của nó, công thức tính toán
- Các loại chỉ báo Momentum, nó trông như thế nào trên biểu đồ
- Xây dựng một chỉ số
- Cách sử dụng Momentum, thiết lập, chiến lược giao dịch
- Đặt chỉ báo
- Chiến lược giao dịch
- Chiến lược thứ hai “Động lượng như một chỉ báo đảo ngược xu hướng”
- Chiến lược thứ ba “Phân kỳ”
- Những dụng cụ nào nên và không nên sử dụng với chỉ số này
- Ưu và nhược điểm của ứng dụng
- Ứng dụng trong các thiết bị đầu cuối khác nhau
Chỉ báo Momentum là gì và ý nghĩa của nó, công thức tính toán
Momentum là một chỉ báo dao động so sánh giá đóng cửa của khoảng thời gian hiện tại với giá đóng cửa của khoảng thời gian đã đặt. Momentum cho thấy tốc độ và hướng thay đổi của giá cả. Sự phổ biến của Momentum chủ yếu là do tính đơn giản, tính linh hoạt và khả năng đưa ra các tín hiệu sớm theo thời gian. Chỉ báo này không chỉ hiển thị hướng di chuyển của giá mà còn bằng cách đánh giá tốc độ thay đổi của báo giá, có thể hiển thị các điểm đảo chiều trên biểu đồ. Momentum giúp xác định sự tăng hoặc giảm tốc của xu hướng. Khi chỉ báo này đạt đến mức cao mới, điều đó có nghĩa là những người tham gia đang lạc quan về thị trường và giá có khả năng tiếp tục tăng. Khi chỉ báo này giảm xuống mức thấp, điều này cho thấy sự bi quan của thị trường gia tăng và khả năng giá tiếp tục giảm là rất cao.
Công thức tính chỉ số như sau:
Momentum = Close (i) – Close (in)
Trong đó:
- Đóng (i) – giá đóng cửa cuối cùng
- Đóng (trong) – giá đóng cửa n kỳ trước
- n – chu kỳ xung
Sau đó, công thức đã thay đổi một chút và sự chênh lệch giá được thay thế bằng hệ số của chúng, vì vậy bây giờ công thức trông giống như sau:
Momentum = Close / Close (in) * 100
Các loại chỉ báo Momentum, nó trông như thế nào trên biểu đồ
Trong số các nhà giao dịch, các loại chỉ báo Momentum sau đây là phổ biến nhất:
- Tỷ lệ thay đổi (ROC), Tỷ lệ thay đổi
Tỷ lệ thay đổi là một khái niệm toán học cho biết một giá trị thay đổi như thế nào so với giá trị khác. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này để so sánh sự thay đổi của giá với nhau.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số Sức mạnh Tương đối được phát triển vào những năm 1970 bởi Wells Wilder. Một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng đã phác thảo các tính toán của mình cho chỉ báo này trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật.
- Đường trung bình động Hội tụ-Phân kỳ (MACD)
MACD là một chỉ báo dao động quanh mức 0. Việc tính toán chỉ báo này tuân theo logic tương tự như việc tính toán đường trung bình động đơn giản. Bản thân chỉ báo được trang bị chức năng bổ sung cung cấp ý tưởng tốt hơn về đường trung bình động cập nhật hơn. Khi MACD di chuyển vào vùng tích cực, các nhà giao dịch bắt đầu coi nó như một “tín hiệu mua”, khi chỉ báo này đi vào vùng tiêu cực, nó được coi là “tín hiệu bán”. Các nhà phân tích thích đi theo xu hướng thường sử dụng chỉ báo này bên cạnh các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
- Chỉ báo Chande Momentum Oscillator (CMO).
Chande Momentum Oscillator (CMO) là một sửa đổi kỹ thuật của chỉ báo Momentum được phát triển bởi Tushar Chande. Chỉ báo này được tạo ra bằng cách tính toán sự khác biệt giữa tổng của tất cả các lần đóng cửa gần đây và tổng của tất cả các lần đóng cửa gần đây, sau đó chia kết quả cho tổng của tất cả các chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả được nhân với 100 để cho ra phạm vi từ -100 đến +100. Một khoảng thời gian nhất định thường là 20 tiết.
Xây dựng một chỉ số
Chú ý! Chỉ báo được tính toán trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới biểu đồ giá. Nó được xây dựng rất đơn giản – tất cả các chân nến (cực tiểu và cực đại) được ghi lại và kết nối từng điểm dưới dạng một đường liên tục (đôi khi tăng dần, đôi khi giảm dần).
Cách sử dụng Momentum, thiết lập, chiến lược giao dịch
Momentum bao gồm một dòng chính, so sánh vị trí giá hiện tại với vị trí của khoảng thời gian trước đó.
Đặt chỉ báo
Các thông số sau phải được định cấu hình cho chỉ báo:
- Kỳ (Kỳ) là kỳ tính dòng chính. Giá trị mặc định là 14.
- Áp dụng cho – lựa chọn tham số giá bắt buộc, thường là giá đóng cửa (Close).
- Kiểu (Style) – thiết lập kiểu màu và độ rộng dòng, tức là các yếu tố trực quan của biểu đồ.
- Cố định mức tối đa và tối thiểu – thay đổi cửa sổ chỉ báo trong các ranh giới xác định trước.
Chú ý! Cách sử dụng cổ điển của chỉ báo này giả định rằng giá trị của tham số Giai đoạn là 14. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của chỉ báo trên các khung thời gian khác. Cuối cùng, hãy chọn một trong những phù hợp với bạn nhất.
Mức 100 được vẽ trong cửa sổ Momentum (được hiển thị như một đường ngang màu đỏ trong hình). Đây là đường trung tâm của chỉ báo, hướng mà nó di chuyển. Khi chỉ báo nằm trên đường này, nó cho thấy xu hướng tăng, khi nó nằm dưới 100, ngược lại.
Chiến lược giao dịch
Chiến lược chính và hiệu quả nhất liên quan đến việc sử dụng đường màu đỏ hiển thị giá trị 100. Đây là mức cho thấy xu hướng: nếu chỉ báo trên 100, xu hướng đang tăng; nếu nó dưới 100, xu hướng giảm. Tín hiệu mua xuất hiện khi chỉ báo cắt đường trung tâm từ bên dưới. Sau khi chỉ báo củng cố trên 100, chúng ta có thể mở vị thế mua (Mua), mức dừng lỗ được đặt sau mức tối thiểu cục bộ. Chốt lời sẽ được kích hoạt khi giá tiếp cận mức kháng cự mạnh gần nhất.
Chiến lược thứ hai “Động lượng như một chỉ báo đảo ngược xu hướng”
Chiến lược thứ hai dựa trên việc sử dụng Momentum như một chỉ báo đảo ngược xu hướng tương tự như RSI. Cần mua khi giá trị chỉ báo chạm đáy và tăng, cần bán khi chỉ báo đạt cực đại và quay đầu giảm. Vì không có vùng quá mua / quá bán như RSI để xác định các mức thấp hoặc cao có thể xảy ra, thay vào đó, nhà giao dịch cần kiểm tra các mức mua quá mức (OB) và bán quá mức (OS) khác nhau.
Chiến lược thứ ba “Phân kỳ”
Phương pháp này giả định rằng đỉnh thị trường thường được xác định bằng việc tăng giá nhanh (khi mọi người đều mong đợi giá tăng) và đáy thị trường thường kết thúc bằng việc giảm giá nhanh (khi mọi người đều muốn thoát ra). Khi thị trường đạt đỉnh, biểu đồ Momentum tăng mạnh và sau đó giảm xuống, đi chệch khỏi xu hướng tiếp tục đi lên hoặc đi ngang. Tương tự, ở đáy thị trường, biểu đồ sẽ giảm mạnh và sau đó bắt đầu tăng tốt trước giá. Cả hai tình huống này đều dẫn đến sự khác biệt giữa chỉ báo và giá cả.
Những dụng cụ nào nên và không nên sử dụng với chỉ số này
Chỉ báo hiển thị biến động giá từ cái gọi là “giá trị bình thường” (trong trường hợp này là từ giá trị bằng 100), tức là tín hiệu về trạng thái giá “quá mua” hoặc “quá bán”. Các chỉ báo như Phạm vi Williams, Dao động Stochastic, RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) và CCI (Chỉ số Kênh Hàng hóa) ít nhiều gần với Momentum, vì vậy tốt hơn là không sử dụng chúng cùng với chỉ báo. Để lọc ra các giao dịch thua lỗ, các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động kết hợp với chỉ báo Momentum. Nếu mức trung bình trên khung thời gian cao hơn tăng lên, chúng tôi chỉ sử dụng các tín hiệu của chỉ báo để mua trên khung thời gian thấp hơn. Ngược lại, nếu mức trung bình trên khung thời gian cao hơn đang giảm, chúng tôi chỉ sử dụng các tín hiệu của chỉ báo để bán trên khung thời gian thấp hơn.
Ưu và nhược điểm của ứng dụng
Trong số những lợi thế là:
- Không có mối quan hệ trực tiếp nào giữa hướng chuyển động của giá (lên hoặc xuống) và sức mạnh của những chuyển động này.
- Chỉ báo Momentum giúp các nhà giao dịch và nhà phân tích xác định các điểm mà tại đó thị trường có thể đảo chiều. Các điểm được xác định thông qua sự phân kỳ giữa chuyển động giá và chỉ báo.
- Khả năng sử dụng chỉ báo với các tín hiệu giao dịch khác và các loại phân tích kỹ thuật hiển thị xu hướng và hướng giá.
Trong số những nhược điểm:
- Chỉ báo này chỉ hiển thị sức mạnh tương đối của các chuyển động giá mà không tính đến hướng của các chuyển động giá.
- Momentum không cung cấp nhiều thông tin ngoài những gì có thể nhìn thấy bằng cách đơn giản nhìn vào biểu đồ giá.
- Chờ đợi lâu cho tín hiệu giao nhau của chỉ báo xung lượng, điều này làm chậm quá trình hoàn thành một giao dịch chính thức. Và tín hiệu xuất hiện ngay sau một thời điểm nhất định.
Ứng dụng trong các thiết bị đầu cuối khác nhau
Tốt nhất là sử dụng chỉ báo này trên các nền tảng giao dịch quốc tế MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Momentum đã được cài đặt sẵn trong danh sách các chỉ báo và nằm trong một phần riêng ở dạng tiêu chuẩn. Để làm điều này, trong menu đặc biệt “Chèn” chọn mục “Chỉ báo”, trong phần tiếp theo – mục “Dao động”. Cửa sổ Điều hướng sẽ mở ra ở phía bên trái của thiết bị đầu cuối. Một danh sách đầy đủ tất cả các chỉ báo, tín hiệu giao dịch và các tập lệnh được ghi trước sẽ xuất hiện. Trong danh sách này, bạn cần cuộn đến giữa và tìm Momentum ở đó. Sử dụng nút chuột trái, kéo trên biểu đồ xuống dưới cùng. Sau đó, một cửa sổ đặc biệt với cài đặt chỉ báo sẽ mở ra:
