Balans hajmi ko’rsatkichi – tavsifi va qo’llanilishi

Balans hajmi bo’yicha (OBV) indikatori – indikatorning tavsifi, uning mohiyati, diagrammadagi ko’rinishi.

Balans hajmi indikatori nima va ma’nosi nima, hisoblash formulasi

Bitimni amalga oshirish uchun shunday bozor kon’yunkturasini topish kerakki, foyda olish imkoniyati maksimal bo’ladi. Buning uchun fundamental va texnik tahlil usullaridan foydalaning. Biroq, o’ylamasdan qo’llash muvaffaqiyatga olib kelmaydi. Treyder texnik ko’rsatkichlar yordamida olingan u yoki bu ma’lumotlarning orqasida nima borligini tushunishi kerak, faqat bu holda u ulardan maksimal samaradorlik bilan foydalana oladi.
Bozorda tendentsiya paydo bo’lganda, uning ishonchliligini tasdiqlashni topish muhimdir. Misol uchun, kotirovkalar o’sib borayotganida, aktivlarni sotib olish sotishdan ko’ra faolroq ekanligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Yana bir muhim xususiyat – davom etayotgan tranzaktsiyalar hajmi. Agar narx oshishi savdoning kichik hajmi bilan sodir bo’lsa, bu uning beqarorligini anglatadi. Aksincha, yuqori faollik bilan kechadigan bozordagi harakat tendentsiya uchun jiddiy sabablar mavjudligini ko’rsatadi. OBV treyderga hozirgi vaqtda xaridlar hajmini baholash va uni oldingi ko’rsatkichlar bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo’lishi uchun mo’ljallangan.

Bu ko’rsatkich birinchi marta 1963 yilda Jozef Granvil tomonidan o’zining “Yangi fond bozori strategiyasi” nomli kitobida tasvirlangan. Muallif indikatorning samaradorligini haqiqatda qimmatli qog’ozlar kotirovkalari o’zgarishini harakatlantiruvchi kuch ekanligi bilan asosladi.

Agar foydalanuvchi balansdagi hajm ko’rsatkichidan foydalansa, u bozorda sotib olish va sotish hajmlarini ko’radi. Bu ko’rsatkich aktivlarni sotib olish yoki sotish bo’yicha operatsiyalarni amalga oshirish faoliyatini ifodalaydi. Hisoblash quyidagicha:

1. Birinchidan, shamning yo’nalishi aniqlanadi. Agar yopilish narxi ochilish narxidan yuqori bo’lsa, u ko’tariladi. Agar kamroq bo’lsa, unda ayiq.
2. Ushbu shamga mos keladigan vaqt davomida amalga oshirilgan operatsiyalar hajmi ko’rib chiqiladi. Ko’tarilish uchun bu qiymat ortiqcha belgisi bilan, ayiq uchun – minus belgisi bilan olinadi.
3. Olingan qiymat OBV indikatorining oldingi qiymatiga qo’shiladi.

Hisoblash formulasi:
Balans hajmidan foydalanish uchun tegishli ma’lumotlar mavjud bo’lishi kerak. Tranzaktsiyalar hajmi haqidagi ma’lumotlar, masalan, aktsiya va obligatsiyalar savdosi paytida mavjud, ammo valyutalarni sotib olish va sotish bo’yicha operatsiyalar uchun faqat qisman. Ko’rsatkichlar jadvalini shakllantirish:

Balans hajmi indikatoridan qanday foydalanish, sozlamalar, savdo strategiyalari

Ko’pgina terminallarda ko’rib chiqilayotgan indikator standartlardan biridir. Bu qiymatlari qimmatli qog’ozlarni sotib olish va sotishni o’z ichiga olgan barcha operatsiyalar hajmiga mos keladigan chiziq. Foydalanish usulini quyidagi misol bilan tushuntirish mumkin. Agar treyder birja kotirovkalarining o’sishini ko’rsa va shu bilan birga o’sib borayotgan OBV jadvalini tuzatsa, unda kotirovkalarning o’sishi barqaror degan xulosaga kelish uchun asos bor. Bunday vaziyatda aktsiyalarni sotish o’rniga sotib olish yanada istiqbolli bo’ladi. Boshqa tomondan, agar OBV o’sib borayotgan grafik bilan pasaysa, bu tendentsiya noaniq degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Agar ushbu aktivni sotib olish rejalari bo’lsa, vaziyatni yana tahlil qilish kerak. Ehtimol, yanada istiqbolli yechim trendning o’zgarishini kutishdir. Agar aksiyalar narxi tushib qolsa, keyin bu ko’rsatkichning tushishi bu jarayon davom etishini kutishni tasdiqlaydi. Balans hajmi indikatorining pasayishi uning davom etishining past ehtimolini ko’rsatadi. Ushbu ko’rsatkich bilan ishlashning muhim usuli – bu divergentsiyadan foydalanish. Keyinchalik, texnika buqa savdosi misolida tushuntiriladi. Bunday holda siz quyidagilarga e’tibor berishingiz kerak:

1. Pastga tushish tendentsiyasi paytida siz pastga qaragan holda tirnoq jadvalining cho’qqilarini bog’laydigan chiziq chizishingiz kerak. Olingan to’g’ri chiziq pastga tushishi kerak.
2. Ushbu cho’qqilarga mos keladigan vaqt nuqtalarida siz OBV uchastkasiga e’tibor berishingiz kerak.
3. Tegishli nuqtalarni bog’laydigan chiziq chizishingiz kerak. Agar u ortib borayotgan yo’nalishga ega bo’lsa, unda biz farq bor degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Yuqoridagilar quyidagi rasmda tushuntirilgan. Divergentsiyani qo’llashga misol:
Shuni esda tutish kerakki, bu erda tasvirlangan qurilish ko’pincha bir necha usul bilan amalga oshirilishi mumkin. Ko’rib chiqilayotgan ishda divergentsiyaning mavjudligi pasayish tendentsiyasining zaifligini va uning yaqin orada o’zgarishi mumkinligini ko’rsatadi. Ko’tarilish tendentsiyasida qurilishlar xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. OBV dan foydalanish hozir savdoga kirishga arziydimi degan savolga aniq javob bermaydi. Biroq, agar boshqa texnik tahlil vositalari bilan birgalikda foydalanilsa, u foydali savdo tizimining bir qismiga aylanishi mumkin. Misol uchun, chizilgan chiziqdan Balans hajmining qayta tiklanishining mavjudligi yangi tendentsiyaning boshida savdoga kirish uchun yaxshi imkoniyat bo’lishi mumkin. Savdoga kirgandan so’ng, to’g’ri chiqish kerak. Buni amalga oshirish uchun, masalan, OBV divergensiyasidan foydalanishingiz mumkin, bu bozorning teskari yo’nalishda yaqinlashishi haqida ogohlantiradi. OBV bilan ishlashda siz kanallardan ham foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, agar indikator pasayish yo’nalishi bo’yicha o’sib borayotgan ko’rsatkichga ega bo’lsa, bu foydali ayiq savdosi uchun signal bo’lishi mumkin. Bu quyidagi misolda ko’rsatilgan. Kanal uzilishidan foydalanish:
Balansda ovoz balandligidan foydalanish asbobning tirnoq kanalining parchalanishini tahlil qilishda yordam beradi. Agar narx o’z chegaralaridan oshib ketgan bo’lsa, indikator qanday o’zgarganini ko’rishingiz kerak. Agar bu nuqtada u o’sadigan bo’lsa, unda bu buzilishning tasdig’i deb hisoblanishi mumkin. Agar u tushib qolsa, unda ehtiyotkorlik bilan davolash yaxshidir. Ushbu operatsiya usuli, xususan, tekis kanalni buzishda qo’llanilishi mumkin. Narx kanalining uzilishi:
bu ko’rsatkich narx tendentsiyasini tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin. Agar tirnoq va OBVlar bir tomonlama bo’lsa, bu ularning davom etishi ehtimolini oshiradi. Trendni tasdiqlash:
Signalning yana bir turi Balansdagi hajm diagrammasining harakatlanuvchi o’rtacha bilan kesishishidir. Bunday vaziyatda ko’rsatkich pastdan yuqoriga o’tsa, biz aktivlarni sotib olish haqida gapirishimiz mumkin, agar yuqoridan pastgacha bo’lsa, sotish haqida. OBV va uning harakatlanuvchi o’rtacha kesishmasidagi signallardan foydalanish:

OBVni qachon ishlatish kerak, qaysi asboblarda va aksincha, qachon foydalanmaslik kerak

Balansdagi ovoz balandligi indikatoridan foydalanish ko’tarilish yoki pasayish tendentsiyasi mavjud bo’lganda foydalidir. Yanal bo’lsa, u ishonchli signallarni bermaydi. Ushbu indikatorning signallaridan birini ishlatadigan treyder foydali savdoga kirish imkoniyatini ko’rsa, u tasdiqlashni kutishi kerak. Osilatör signallari yordamida yoki yapon shamdonlarining tegishli kombinatsiyasi paydo bo’lgandan keyin olinishi mumkin
. Eng oddiy usul – keyingi ikki yoki uchta barning yopilish narxlarini tekshirish. Agar ular yangi tendentsiya yo’nalishini tasdiqlasa, savdoning foydali bo’lishi ehtimoli yuqori. Balans hajmi (OBV) indikatori – savdoda indikatordan qanday foydalanish: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Ijobiy va salbiy tomonlari

OBV ning kuchi – kechikishning yo’qligi. Bu erda o’rtacha qiymatlar ishlatilmaganligi sababli, olingan qiymat hozirgi holatni aks ettiradi. Ushbu ko’rsatkich treyderning savdo tizimining foydali qismiga aylanishi mumkin bo’lgan ishonchli va aniq ko’rsatkichlarni yaratadi. Eng muhimlaridan biri divergentsiyadan foydalanishdir. OBV yuqori samaradorlik va ishlash qulayligini birlashtiradi. Kamchilik shundaki, u yonma-yon tendentsiyalarda ishlashda sezilarli darajada kamroq foydalidir. Ko’rsatkich aktivlar narxi haqida ma’lumotni o’z ichiga olmaydi.

Turli terminallarda qo’llash

Balans hajmi ko’rsatkichi odatda standart to’plamga kiritilgan. Uni ishlatish uchun siz quyidagilarni bajarishingiz kerak:

1. Siz ishlaydigan asbobni tanlashingiz, shuningdek, vaqt oralig’ini belgilashingiz kerak.
2. Siz foydalanayotgan terminal uchun mavjud ko’rsatkichlar ro’yxatiga o’ting, OBV ni tanlang va uni faollashtiring.
3. Keyinchalik, kerakli parametrlarni kiritishingiz kerak.

Kirishni tasdiqlaganingizdan so’ng, indikator alohida oynada paydo bo’ladi. Hisoblash uchun barning qaysi qiymati ishlatilishini belgilashingiz kerak. Odatda Close sukut bo’yicha tanlangan. Turli terminallarda uning o’rniga quyidagilar ishlatilishi mumkin:

1. Maksimal yoki minimal qiymat.
2. O’rtacha narx ((Maks + Min) / 2 ).
3. Odatda qiymat ( ( Maks + Min + Yopish ) / 3 ).
4. Og’irlangan yopilish narxi ( ( Maks + Min + 2 * Yopish ) / 4.
5. Ochiq – ochilish narxi.

Treyder o’z nuqtai nazaridan eng informatsion bo’ladigan va ishonchli signallarni yaratishga qodir bo’lgan qiymatni tanlashi kerak. Grafikning vizual xususiyatlarini – chiziqning qalinligi, rangi va turini, maksimal va minimalni tuzatish zarurligini ko’rsatishingiz kerak bo’ladi.