Indicator de volum On Balance – descriere și aplicație

Indicator On Balance Volume (OBV) – descrierea indicatorului, esența acestuia, vizualizare pe grafic.

Care este indicatorul de volum în echilibru și care este semnificația, formula de calcul

Pentru a efectua o tranzacție, este necesar să se găsească o astfel de situație de piață încât șansele de a obține un profit să fie maxime. Pentru a face acest lucru, utilizați metodele de analiză fundamentală și tehnică. Cu toate acestea, aplicarea necugetată nu va duce la succes. Un comerciant trebuie să înțeleagă ce se află în spatele cutare sau cutare date obținute cu ajutorul indicatorilor tehnici, doar în acest caz le va putea folosi cu eficiență maximă.
Când apare o tendință pe piață, este important să găsim o confirmare a fiabilității sale. De exemplu, atunci când cotațiile cresc, puteți fi sigur că achizițiile de active sunt mai active decât vânzările. O altă caracteristică importantă este volumul tranzacțiilor în curs. Dacă creșterea prețului are loc cu un volum mic de tranzacții, aceasta va însemna că acesta este instabil. În schimb, o mișcare a pieței, care este însoțită de o activitate ridicată, indică prezența unor motive serioase pentru tendință. OBV este destinat ca comerciantul să poată evalua volumul achizițiilor la momentul actual și să-l compare cu indicatorii anteriori.

Acest indicator a fost descris pentru prima dată de Joseph Granville în cartea sa intitulată A New Stock Market Strategy în 1963. Autorul a fundamentat eficacitatea indicatorului prin faptul că volumul este de fapt forța motrice din spatele modificărilor cotațiilor titlurilor de valoare.

Dacă utilizatorul folosește indicatorul de volum în echilibru, el vede volumele de cumpărare și vânzare pe piață. Acest indicator exprimă activitatea de efectuare a tranzacțiilor de cumpărare sau vânzare de active. Calculul este următorul:

1. În primul rând, se determină direcția lumânării. Dacă prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere, atunci este optimist. Dacă mai puțin, atunci urs.
2. Se ia în considerare volumul tranzacțiilor efectuate în timpul corespunzător acestei lumânări. Pentru urcarea aceasta valoare este luata cu semnul plus, pentru urcarea – cu semnul minus.
3. Valoarea rezultată se adaugă la valoarea anterioară a indicatorului OBV.

Formula de calcul:
Pentru a putea utiliza On Balance Volume, este necesar ca datele relevante să fie disponibile. Informațiile despre volumul tranzacțiilor, de exemplu, sunt disponibile atunci când tranzacționăm acțiuni și obligațiuni, dar sunt doar parțiale pentru tranzacțiile de cumpărare și vânzare de valute. Formarea graficului indicator:

Cum să utilizați indicatorul de volum al soldului, setări, strategii de tranzacționare

În majoritatea terminalelor, indicatorul în cauză este unul dintre cele standard. Este o linie ale cărei valori corespund volumului tuturor tranzacțiilor, care includ atât achiziții, cât și vânzări de valori mobiliare. Metoda de utilizare poate fi explicată prin următorul exemplu. Dacă un comerciant vede o creștere a cotațiilor bursiere și, în același timp, fixează o diagramă OBV în creștere, atunci are motive să concluzioneze că creșterea cotațiilor este stabilă. Într-o astfel de situație, cumpărarea de acțiuni, mai degrabă decât vânzarea de acțiuni va fi mai promițătoare. Pe de altă parte, dacă OBV scade odată cu graficul în creștere, atunci acest lucru ne permite să concluzionăm că tendința este incertă. Dacă existau planuri de cumpărare a activului în cauză, atunci trebuie să analizați din nou situația. Poate că o soluție mai promițătoare ar fi să așteptăm o inversare a tendinței. Dacă prețurile acțiunilor scad, atunci scăderea acestui indicator confirmă așteptarea că acest proces va continua. O scădere a indicatorului volumului soldului indică o probabilitate scăzută de continuare a acestuia. O tehnică importantă de lucru cu acest indicator este utilizarea divergenței. În continuare, tehnica va fi explicată folosind exemplul unei execuții de tranzacționare optimistă. În acest caz, trebuie să fiți atenți la următoarele:

1. În timpul unui trend descendent, trebuie să trasați o linie care să conecteze vârfurile diagramei ghilimele, îndreptată în jos. Linia dreaptă rezultată ar trebui să coboare.
2. În momentele corespunzătoare acestor vârfuri, trebuie să acordați atenție diagramei OBV.
3. Trebuie să desenați o linie care să leagă punctele corespunzătoare. Dacă are o direcție crescătoare, atunci putem concluziona că există o divergență.

Cele de mai sus sunt explicate în imaginea următoare. Un exemplu de aplicare a divergenței:
Trebuie avut în vedere că construcția descrisă aici poate fi adesea realizată în mai multe moduri. Prezența divergenței în cazul în cauză indică slăbiciunea tendinței descendențe și posibila modificare iminentă a acesteia. Pe o tendință ascendentă, construcțiile sunt realizate într-un mod similar. Utilizarea OBV nu oferă un răspuns clar dacă merită să intrați într-o tranzacție acum. Cu toate acestea, dacă este utilizat împreună cu alte instrumente de analiză tehnică, poate deveni parte a unui sistem de tranzacționare profitabil. De exemplu, prezența unei reveniri a volumului On Balance de la linia trasă poate reprezenta o bună oportunitate de a intra într-o tranzacție chiar la începutul unei noi tendințe. După intrarea în comerț, este necesar să ieșiți corect. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza, de exemplu, divergența OBV, care va avertiza despre o inversare iminentă a pieței în direcția opusă. Când lucrați cu OBV, puteți utiliza și canale. De exemplu, dacă indicatorul are unul crescător care se rupe în direcția descendentă, atunci acesta poate deveni un semnal pentru o tranzacție profitabilă la urs. Acest lucru este ilustrat de următorul exemplu. Utilizarea canalului de evaziune:
Utilizarea On Balance Volume poate ajuta la analizarea defalcării canalului de cotații al instrumentului. Dacă prețul a depășit limitele sale, trebuie să vedeți cum s-a schimbat indicatorul. Dacă în acest moment va crește, atunci aceasta poate fi considerată o confirmare a defecțiunii. Dacă cade, atunci este mai bine să-l tratați cu prudență. Această metodă de operare poate fi utilizată, în special, în defalcarea unui canal plat. Defalcarea canalului de preț:
acest indicator poate fi utilizat pentru a confirma o tendință de preț. Dacă ghilimele și OBV-urile sunt unidirecționale, crește probabilitatea ca acestea să continue. Confirmare tendință:
Un alt tip de semnal este intersecția diagramei On Balance Volume cu media sa mobilă. Când indicatorul într-o astfel de situație merge de jos în sus, atunci putem vorbi despre cumpărarea de active, iar dacă de sus în jos, atunci despre vânzare. Utilizarea semnalelor de la intersecția OBV și a mediei sale mobile:

Când să folosiți OBV, pe ce instrumente și invers, când să nu folosiți

Utilizarea indicatorului de volum în echilibru este benefică atunci când există un trend ascendent sau descendent. Când este lateral, nu dă semnale sigure. Când un comerciant care utilizează unul dintre semnalele acestui indicator vede o oportunitate de a intra într-o tranzacție profitabilă, trebuie să aștepte confirmarea. Poate fi obținut folosind semnale oscilatoare sau după apariția combinației adecvate de
sfeșnice japoneze . Cea mai simplă modalitate este să verifici prețurile de închidere ale următoarelor două sau trei batoane. Dacă confirmă noua direcție de tendință, este foarte probabil ca tranzacția să fie profitabilă. Indicator On Balance Volume (OBV) – cum să utilizați indicatorul în tranzacționare: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Argumente pro şi contra

Puterea OBV este lipsa de lag. Deoarece nu sunt utilizate valori medii aici, valoarea rezultată va reflecta starea în momentul actual. Acest indicator creează indicații fiabile și distincte care pot deveni o parte utilă a sistemului de tranzacționare al unui comerciant. Una dintre cele mai semnificative este utilizarea divergenței. OBV combină eficiența ridicată și ușurința în operare. Dezavantajul este că este semnificativ mai puțin util atunci când se lucrează în tendințe laterale. Indicatorul nu conține informații despre prețurile activelor.

Aplicare în diferite terminale

Indicatorul Balance Volume este de obicei inclus în setul standard. Pentru a-l utiliza, trebuie să faceți următoarele:

1. Trebuie să selectați instrumentul cu care veți lucra, precum și să specificați intervalul de timp.
2. Accesați lista indicatorilor disponibili pentru terminalul pe care îl utilizați, selectați OBV și activați-l.
3. Apoi, trebuie să introduceți parametrii necesari.

După confirmarea introducerii, indicatorul va apărea într-o fereastră separată. Pentru calcul, trebuie să specificați ce valoare a barei este utilizată. În mod normal, Închidere este selectată implicit. Pe diferite terminale, pot fi utilizate în schimb următoarele:

1. Valoarea maximă sau minimă.
2. Prețul mediu ( (Max + Min) / 2 ).
3. Valoarea tipică este ( ( Max + Min + Închidere ) / 3 ).
4. Preț de închidere ponderat ( ( Max + Min + 2 * Închidere ) / 4.
5. Deschidere – prețul de deschidere.

Traderul ar trebui să aleagă valoarea care, din punctul său de vedere, va fi cea mai informativă și va putea crea semnale de încredere. Va trebui să specificați caracteristicile vizuale ale diagramei – grosimea, culoarea și tipul liniei, dacă este necesar să fixați maximul și minimul.