Індыкатар балансавага аб’ёму On Balance Volume – апісанне і прымяненне

Індыкатар балансавага аб’ёму On Balance Volume (OBV) – апісанне індыкатара, яго сутнасць, від на графіцы.

Што за індыкатар On Balance Volume і які сэнс, формула разліку

Для таго, каб правесці здзелку, неабходна знайсці такую ​​рыначную сітуацыю, каб шанцы на атрыманне прыбытку былі максімальнымі. Для гэтага выкарыстоўваюць прыёмы фундаментальнага і тэхнічнага аналізу. Аднак бяздумнае ўжыванне не будзе прыводзіць да поспеху. Трэйдар павінен разумець, што стаіць за тымі ці іншымі дадзенымі, якія атрымліваюцца з дапамогай тэхнічных індыкатараў, толькі ў гэтым выпадку ён зможа прымяняць іх з максімальнай эфектыўнасцю.
Калі на рынку выяўляецца трэнд, важна знайсці пацверджанні яго надзейнасці. Напрыклад, пры росце каціровак можна быць упэўненым у тым, што пакупкі актыву адбываюцца больш актыўна ў параўнанні з продажамі. Яшчэ адной важнай прыкметай з’яўляецца аб’ём праводзяцца здзелак. Калі рост цаны адбываецца пры нязначным аб’ёме гандлю, гэта будзе азначаць, што ён няўстойлівы. І наадварот, рух на рынку, якое суправаджаецца высокай актыўнасцю, гаворыць аб наяўнасці сур’ёзных прычын для трэнду. OBV прызначаны для таго, каб трэйдар змог ацаніць аб’ём закупак у бягучы момант часу і параўнаць яго з папярэднімі паказчыкамі.

Упершыню пра гэтага індыкатара было расказана Джозэфам Гранвілам у яго кнізе пад назвай «Новая стратэгія на рынку акцый» у 1963 годзе. Аўтар абгрунтоўваў эфектыўнасць індыкатара тым, што аб’ём фактычна з’яўляецца рухаючай сілай змены каціровак каштоўных папер.

Калі карыстач выкарыстоўвае Індыкатар Балансавага Аб’ёму, ён бачыць аб’ёмы рынкавых пакупак і продажаў. Гэты паказчык выказвае актыўнасць правядзення здзелак куплі або продажу актываў. Разлік адбываецца наступным чынам:

1. Спачатку вызначаецца накіраванасць свечкі. Калі кошт закрыцця больш, чым кошт адкрыцця, то гаворка ідзе аб бычынай. Калі менш – то пра мядзведжую.
2. Разглядаецца аб’ём здзелак, ажыццёўленых за час, які адпавядае гэтай свечцы. Для бычынай гэта значэнне бярэцца са знакам плюс, для мядзведжай – са знакам мінус.
3. Атрыманая велічыня дадаецца да папярэдняга значэння індыкатара OBV.

Формула разліку:
Для таго каб была магчымасць выкарыстоўваць On Balance Volume, неабходна, каб былі даступныя адпаведныя дадзеныя. Інфармацыя аб аб’ёме здзелак, напрыклад, даступная пры гандлю акцыямі і аблігацыямі, але з’яўляецца толькі частковай для здзелак па куплі-продажы валют. Фарміраванне графіка індыкатара:

Як карыстацца індыкатарам балансавы аб’ём, настройка, стратэгіі таргоў

У большасці тэрміналаў разгляданы індыкатар уваходзіць у лік стандартных. Ён уяўляе сабой лінію, значэнні якой адпавядаюць аб’ёму ўсіх здзелак, у лік якіх уваходзяць як пакупкі, так і продажу каштоўных папер. Методыку выкарыстання можна растлумачыць на наступным прыкладзе. Калі трэйдар бачыць рост каціровак акцый і адначасова фіксуе расце графік OBV, то ён мае падставу зрабіць выснову аб устойлівасці росту каціровак. У такой сітуацыі больш перспектыўнымі будуць пакупкі, а не продажу акцый. З іншага боку, калі пры які расце графіцы OBV памяншаецца, тое гэта дазваляе зрабіць выснову аб няўпэўненасці трэнду. Калі былі планы купіць разгляданы актыў, то трэба яшчэ раз прааналізаваць сітуацыю. Магчыма, больш перспектыўным вырашэннем стане чаканне развароту трэнду. Калі каціроўкі акцый падаюць, тое падзенне гэтага індыкатара пацвярджаюць чаканне таго, што гэты працэс будзе працягвацца далей. Памяншэнне індыкатара балансавага аб’ёму кажа аб невялікай верагоднасці яго працягу. Важным прыёмам працы з гэтым індыкатарам з’яўляецца выкарыстанне дывергенцыі. Далей методыка будзе растлумачана на прыкладзе выканання бычынай здзелкі. У гэтым выпадку трэба зважаць на наступнае:

1. Падчас змяншальнай трэнду трэба правесці лінію, якая злучае пікі графіка каціровак, накіраваныя ўніз. Атрыманая прамая павінна ісці ўніз.
2. У моманты часу, якія адпавядаюць гэтым пікам, трэба звярнуць увагу на графік OBV.
3. Трэба правесці лінію, якая злучыць адпаведныя кропкі. Калі ў яе будзе нарастальны кірунак, то можна зрабіць выснову аб наяўнасці дывергенцыі.

Сказанае вышэй тлумачыцца на наступным малюнку. Прыклад прымянення дывергенцыі:
Трэба ўлічваць, што апісанае тут пабудову часта можна зрабіць некалькімі спосабамі. Наяўнасць дывергенцыі кажа ў разгляданым выпадку аб слабасці спадальнай трэнду і магчымай хуткай яго змене. На нарастальным трэндзе пабудовы ажыццяўляюцца аналагічнай выявай. Выкарыстанне OBV не дае адназначнага адказу на тое, ці варта зараз уваходзіць у здзелку. Аднак калі яго выкарыстоўваць сумесна з іншымі сродкамі тэхнічнага аналізу, то ён зможа стаць часткай прыбытковай гандлёвай сістэмы. Напрыклад, наяўнасць адскоку On Balance Volume ад накрэсленай лініі можа ўяўляць сабой добрую магчымасць уваходу ў здзелку ў самым пачатку новага трэнду. Пасля ўваходу ў здзелку неабходна правільна ажыццявіць выхад. Для гэтага можна выкарыстоўваць, напрыклад, дывергенцыю OBV, якая папярэдзіць аб надыходзячым развароце рынку ў зваротным кірунку. Пры працы з OBV можна таксама выкарыстоўваць каналы. Напрыклад, калі ў індыкатара існуе нарастальны, які прабіваецца ў ніжнім кірунку, тое гэта можа стаць сігналам для выгоднай мядзведжай угоды. Сказанае тлумачыцца на наступным прыкладзе. Выкарыстанне прабоя канала:
Ужыванне On Balance Volume можа дапамагчы пры аналізе прабоя канала каціровак прылады. Калі кошт выйшаў за яго межы, неабходна паглядзець, як змяняўся індыкатар. Калі ў гэтым пункце ён будзе расці, то гэта можна лічыць пацвярджэннем прабоя. Калі падае, то да яго лепш паставіцца з асцярожнасцю. Гэты спосаб працы можна, у прыватнасці, выкарыстоўваць пры прабоі флетавага канала. Прабой канала кошту:
Гэты індыкатар можа быць выкарыстаны для пацверджання трэнду змены кошту. Калі ў каціровак і ў OBV ён з’яўляецца аднанакіраваным, гэта павышае верагоднасць таго, што ён будзе працягвацца. Пацвярджэнне трэнду:
Яшчэ адным відам сігналаў з’яўляецца скрыжаванне графіка On Balance Volume са сваёй слізгальнай сярэдняй. Калі індыкатар у такой сітуацыі праходзіць знізу ўверх, то гаворка можа ісці аб куплі актываў, а калі зверху ўніз – то аб продажы. Выкарыстанне сігналаў ад скрыжавання OBV і яго слізгальнай сярэдняй:

Калі варта OBV выкарыстоўваць, на якіх інструментах і, наадварот, калі не варта

Выкарыстанне індыкатара балансавага аб’ёму выгадна ў тых выпадках, калі маецца які расце ці які падае трэнд. Пры бакавым ён не падае надзейных сігналаў. Калі трэйдар, які выкарыстоўвае адзін з сігналаў гэтага індыкатара, убачыць магчымасць для ўваходу ў выгадную здзелку, ён павінен дачакацца пацверджання. Яго можна атрымаць з дапамогай сігналаў асцылятараў або пасля з’яўлення адпаведнай камбінацыі
японскіх свечак . Самым простым спосабам можна лічыць праверку па коштах зачынення наступных двух ці трох бараў. Калі яны пацвярджаюць новы напрамак трэнду, здзелка з высокай верагоднасцю стане прыбытковай. Індыкатар балансавага аб’ёму On Balance Volume (OBV) – як карыстацца індыкатарам у трэйдзінг: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Плюсы і мінусы

Моцным бокам OBV з’яўляецца адсутнасць запазнення. Паколькі тут не выкарыстоўваюцца сярэднія велічыні, атрыманае значэнне будзе адлюстроўваць стан у бягучы момант. Гэты індыкатар стварае надзейныя і выразныя прыкметы, якія могуць стаць карыснай часткай гандлёвай сістэмы трэйдара. Адным з найбольш значных лічыцца прымяненне дывергенцыі. OBV спалучае высокую эфектыўнасць і прастату працы. Недахопам з’яўляецца тое, што ён прыносіць значна менш карысці пры працы ў бакавых трэндах. У індыкатары адсутнічае інфармацыя аб коштах актываў.

Ужыванне ў розных тэрміналах

Індыкатар Балансавага Аб’ёму звычайна ўваходзіць у стандартны набор. Для таго, каб ім скарыстацца, неабходна зрабіць наступнае:

1. Трэба абраць прыладу, з якім будзе весціся праца, а таксама паказаць таймфрэйм.
2. Перайсці да спісу даступных індыкатараў тэрмінала, які выкарыстоўваецца, выбраць OBV і актываваць яго.
3. Далей трэба ўвесці неабходныя параметры.

Пасля пацверджання ўводу індыкатар з’явіцца ў асобным акне. Для разліку трэба пазначыць, якое значэнне бара выкарыстоўваецца. Звычайна па змаўчанні абрана Close. На розных тэрміналах замест гэтага могуць выкарыстоўвацца:

1. Максімальнае ці мінімальнае значэнне.
2. Медыяны кошт ( (Max + Min) / 2 ).
3. Тыповае значэнне ( (Max + Min + Close) / 3).
4. Узважаны кошт закрыцця ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Open – кошт адкрыцця.

Трэйдар павінен абраць такое значэнне, якое з яго пункта гледжання будзе найболей інфарматыўным і зможа ствараць надзейныя сігналы. Трэба будзе паказаць візуальныя характарыстыкі графіка – таўшчыню, колер і выгляд лініі, ці трэба замацоўваць максімум і мінімум.