Indicador On Balance Volume – descrição e aplicação

Indicador On Balance Volume (OBV) – descrição do indicador, sua essência, vista no gráfico.

Qual é o indicador On Balance Volume e qual é o significado, fórmula de cálculo

Para realizar uma transação, é necessário encontrar uma situação de mercado que as chances de obter lucro sejam máximas. Para fazer isso, use os métodos de análise fundamental e técnica. No entanto, a aplicação impensada não levará ao sucesso. Um trader deve entender o que está por trás deste ou daquele dado obtido com a ajuda de indicadores técnicos, somente neste caso ele poderá usá-los com a máxima eficiência.
Quando uma tendência aparece no mercado, é importante encontrar a confirmação de sua confiabilidade. Por exemplo, quando as cotações aumentam, você pode ter certeza de que as compras de ativos são mais ativas do que as vendas. Outra característica importante é o volume de transações em andamento. Se o aumento de preço ocorrer com um pequeno volume de comércio, isso significará que ele é instável. Por outro lado, um movimento no mercado, acompanhado de alta atividade, indica a presença de motivos sérios para a tendência. O OBV destina-se ao trader para poder avaliar o volume de compras no momento atual e compará-lo com indicadores anteriores.

Este indicador foi descrito pela primeira vez por Joseph Granville em seu livro intitulado A New Stock Market Strategy em 1963. O autor substancia a eficácia do indicador pelo fato de que o volume é, na verdade, a força motriz por trás das mudanças nas cotações dos títulos.

Se o usuário usa o On Balance Volume Indicator, ele vê os volumes de compra e venda no mercado. Este indicador expressa a atividade de realização de transações de compra ou venda de ativos. O cálculo é o seguinte:

1. Primeiro, a direção da vela é determinada. Se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, então é de alta. Se menos, então bearish.
2. O volume de transações realizadas durante o tempo correspondente a esta vela é considerado. Para alta, esse valor é obtido com um sinal de mais, para baixa – com um sinal de menos.
3. O valor resultante é adicionado ao valor anterior do indicador OBV.

Fórmula de cálculo:
Para poder usar On Balance Volume, é necessário que os dados relevantes estejam disponíveis. As informações sobre o volume de transações, por exemplo, estão disponíveis na negociação de ações e títulos, mas são apenas parciais para transações de compra e venda de moedas. Formação do gráfico de indicadores:

Como usar o indicador de volume de saldo, configurações, estratégias de negociação

Na maioria dos terminais, o indicador em questão é um dos padrões. É uma linha cujos valores correspondem ao volume de todas as transações, que incluem tanto as compras quanto as vendas de títulos. O método de uso pode ser explicado pelo exemplo a seguir. Se um trader vê um aumento nas cotações das ações e, ao mesmo tempo, corrige um gráfico OBV crescente, ele tem motivos para concluir que o crescimento das cotações é estável. Em tal situação, comprar em vez de vender ações será mais promissor. Por outro lado, se o OBV diminui com o gráfico crescente, isso nos permite concluir que a tendência é incerta. Se havia planos para comprar o ativo em questão, você precisa analisar a situação novamente. Talvez uma solução mais promissora seja esperar por uma reversão de tendência. Se os preços das ações caírem, então a queda desse indicador confirma a expectativa de que esse processo continue. Uma diminuição no indicador de volume do saldo indica uma baixa probabilidade de sua continuação. Uma técnica importante para trabalhar com esse indicador é o uso da divergência. A seguir, a técnica será explicada usando o exemplo de uma execução de negociação de alta. Neste caso, você precisa prestar atenção ao seguinte:

1. Durante uma tendência de baixa, você precisa desenhar uma linha conectando os picos do gráfico de cotações, apontando para baixo. A linha reta resultante deve descer.
2. Nos pontos de tempo correspondentes a esses picos, você precisa prestar atenção ao gráfico OBV.
3. Você precisa desenhar uma linha que conecte os pontos correspondentes. Se tiver uma direção crescente, podemos concluir que há uma divergência.

O acima é explicado na imagem a seguir. Um exemplo de aplicação de divergência:
Deve-se ter em mente que a construção descrita aqui muitas vezes pode ser feita de várias maneiras. A presença de divergência no caso em análise indica a fraqueza da tendência de queda e sua possível mudança iminente. Em uma tendência de alta, as construções são realizadas de maneira semelhante. O uso do OBV não fornece uma resposta clara se vale a pena entrar em uma negociação agora. No entanto, se usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, pode se tornar parte de um sistema de negociação lucrativo. Por exemplo, a presença de um rebote de On Balance Volume da linha desenhada pode representar uma boa oportunidade para entrar em uma negociação no início de uma nova tendência. Depois de entrar no comércio, é necessário sair corretamente. Para fazer isso, você pode usar, por exemplo, a divergência de OBV, que alertará sobre uma reversão iminente do mercado na direção oposta. Ao trabalhar com OBV, você também pode usar canais. Por exemplo, se o indicador tiver um aumento que quebra na direção negativa, isso pode se tornar um sinal para uma negociação lucrativa de baixa. Isto é ilustrado pelo exemplo seguinte. Uso de quebra de canal:
O uso do On Balance Volume pode ajudar na análise do detalhamento do canal de cotações do instrumento. Se o preço ultrapassou seus limites, você precisa ver como o indicador mudou. Se neste ponto ele crescer, isso pode ser considerado uma confirmação da quebra. Se cair, é melhor tratá-lo com cautela. Este método de operação pode, em particular, ser usado na ruptura de um canal plano. Price Channel Breakout:
Este indicador pode ser usado para confirmar uma tendência de preço. Se as cotações e OBVs forem unidirecionais, aumenta a probabilidade de que eles continuem. Confirmação de tendência:
Outro tipo de sinal é a interseção do gráfico On Balance Volume com sua média móvel. Quando o indicador em tal situação vai de baixo para cima, podemos falar sobre a compra de ativos e, se de cima para baixo, então sobre a venda. Usando sinais da interseção de OBV e sua média móvel:

Quando usar OBV, em quais instrumentos e vice-versa, quando não usar

O uso do indicador de volume no balanço é benéfico quando há uma tendência de alta ou de baixa. Quando lateral, não dá sinais confiáveis. Quando um trader usando um dos sinais desse indicador vê uma oportunidade de entrar em uma negociação lucrativa, ele deve aguardar a confirmação. Pode ser obtido usando sinais de oscilador ou após o aparecimento da combinação apropriada de
velas japonesas . A maneira mais simples é verificar os preços de fechamento das próximas duas ou três barras. Se eles confirmarem a nova direção da tendência, o comércio provavelmente será lucrativo. Indicador On Balance Volume (OBV) – como usar o indicador na negociação: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Prós e contras

A força do OBV é a falta de lag. Como nenhum valor médio é usado aqui, o valor resultante refletirá o estado no momento atual. Este indicador cria indicações confiáveis ​​e distintas que podem se tornar uma parte útil do sistema de negociação de um trader. Um dos mais significativos é o uso de divergência. OBV combina alta eficiência e facilidade de operação. A desvantagem é que é significativamente menos útil ao trabalhar em tendências laterais. O indicador não contém informações sobre os preços dos ativos.

Aplicação em diversos terminais

O indicador Volume do saldo geralmente está incluído no conjunto padrão. Para usá-lo, você precisa fazer o seguinte:

1. Você precisa selecionar o instrumento com o qual irá trabalhar, bem como especificar o prazo.
2. Vá para a lista de indicadores disponíveis para o terminal que você está usando, selecione OBV e ative-o.
3. Em seguida, você precisa inserir os parâmetros necessários.

Depois de confirmar a entrada, o indicador aparecerá em uma janela separada. Para o cálculo, você precisa especificar qual valor da barra é usado. Normalmente Fechar é selecionado por padrão. Em vários terminais, o seguinte pode ser usado em vez disso:

1. O valor máximo ou mínimo.
2. Preço mediano ( (Max + Min) / 2 ).
3. O valor típico é ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. Preço de fechamento ponderado ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Aberto – o preço de abertura.

O trader deve escolher o valor que, do seu ponto de vista, será o mais informativo e capaz de gerar sinais confiáveis. Você precisará especificar as características visuais do gráfico – a espessura, cor e tipo da linha, se é necessário fixar o máximo e o mínimo.