On Balance Volume индикатор – описание и приложение

Индикатор On Balance Volume (OBV) – описание на индикатора, неговата същност, изглед на графиката.

Какво представлява индикаторът On Balance Volume и какво е значението, формула за изчисление

За да се осъществи сделка, е необходимо да се намери такава пазарна ситуация, че шансовете за печалба да са максимални. За да направите това, използвайте техниките на фундаменталния и техническия анализ. Въпреки това, необмисленото прилагане няма да доведе до успех. Търговецът трябва да разбере какво се крие зад тези или онези данни, получени с помощта на технически индикатори, само в този случай той ще може да ги използва с максимална ефективност.
Когато на пазара се появи тенденция, е важно да се намери потвърждение за нейната надеждност. Например, когато котировките растат, можете да сте сигурни, че покупките на активи са по-активни от продажбите. Друга важна характеристика е обемът на текущите транзакции. Ако увеличението на цената се случи с малък обем на търговия, това ще означава, че тя е нестабилна. Обратно, движение на пазара, което е съпроводено с висока активност, показва наличието на сериозни причини за тенденцията. OBV е предназначен за търговеца, за да може да оцени обема на покупките в момента и да го сравни с предишни показатели.

Този индикатор е описан за първи път от Джоузеф Гранвил в книгата му, озаглавена „Нова стратегия на фондовия пазар“ през 1963 г. Авторът обосновава ефективността на индикатора с факта, че обемът всъщност е движещата сила зад промените в котировките на ценните книжа.

Ако потребителят използва On Balance Volume Indicator, той вижда обемите на пазарните покупки и продажби. Този показател изразява дейността по извършване на сделки за покупка или продажба на активи. Изчислението е както следва:

1. Първо се определя посоката на свещта. Ако цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, тогава тя е възходяща. Ако е по-малко, тогава мечи.
2. Обемът на транзакциите, извършени през времето, съответстващо на тази свещ, се взема предвид. За бичи тази стойност се приема със знак плюс, за мечи – със знак минус.
3. Получената стойност се добавя към предишната стойност на индикатора OBV.

Формула за изчисление:
За да можете да използвате On Balance Volume, е необходимо съответните данни да са налични. Информацията за обема на транзакциите например е налична при търговия с акции и облигации, но е само частична за транзакциите за покупка и продажба на валута. Формиране на индикаторната диаграма:

Как да използвате индикатора за обем на баланса, настройки, стратегии за търговия

В повечето терминали въпросният индикатор е един от стандартните. Това е линия, чиито стойности съответстват на обема на всички транзакции, които включват както покупки, така и продажби на ценни книжа. Методът на използване може да бъде обяснен със следния пример. Ако търговецът види увеличение на борсовите котировки и в същото време фиксира нарастваща OBV графика, тогава той има основание да заключи, че растежът на котировките е стабилен. В такава ситуация покупката, а не продажбата на акции ще бъде по-обещаваща. От друга страна, ако OBV намалява с нарастващата графика, това ни позволява да заключим, че тенденцията е несигурна. Ако е имало планове за закупуване на въпросния актив, тогава трябва да анализирате ситуацията отново. Може би по-обещаващо решение би било да се изчака обръщане на тенденцията. Ако цените на акциите паднат, тогава спадът на този показател потвърждава очакванията, че този процес ще продължи. Намаляването на индикатора за балансовия обем показва малка вероятност за неговото продължаване. Важна техника за работа с този индикатор е използването на дивергенция. След това техниката ще бъде обяснена с помощта на примера за бичи изпълнение на търговия. В този случай трябва да обърнете внимание на следното:

1. По време на низходящ тренд трябва да начертаете линия, свързваща върховете на графиката на котировките, сочеща надолу. Получената права линия трябва да върви надолу.
2. Във времевите точки, съответстващи на тези пикове, трябва да обърнете внимание на OBV графиката.
3. Трябва да начертаете линия, която свързва съответните точки. Ако има нарастваща посока, тогава можем да заключим, че има разминаване.

Горното е обяснено в следното изображение. Пример за прилагане на дивергенция:
Трябва да се има предвид, че описаната тук конструкция често може да се извърши по няколко начина. Наличието на дивергенция в разглеждания случай показва слабостта на низходящия тренд и възможната му предстояща промяна. При възходящ тренд конструкциите се извършват по подобен начин. Използването на OBV не дава ясен отговор дали си струва да влезете в сделка сега. Въпреки това, ако се използва заедно с други инструменти за технически анализ, той може да стане част от печеливша система за търговия. Например, наличието на отскок на балансовия обем от начертаната линия може да представлява добра възможност за влизане в сделка в самото начало на нова тенденция. След като влезете в търговията, е необходимо да излезете правилно. За да направите това, можете да използвате например OBV дивергенция, която ще предупреди за предстоящо обръщане на пазара в обратна посока. Когато работите с OBV, можете да използвате и канали. Например, ако индикаторът има нарастващ, който се пробива в посока надолу, тогава това може да е сигнал за печеливша меча търговия. Това се илюстрира със следния пример. Използване на пробив на канала:
Използването на On Balance Volume може да помогне при анализирането на разбивката на канала за котировки на инструмента. Ако цената надхвърли своите граници, трябва да видите как се е променил индикаторът. Ако в този момент той ще расте, тогава това може да се счита за потвърждение на разбивката. Ако падне, тогава е по-добре да се отнасяте към него с повишено внимание. Този метод на работа може да се използва по-специално при разрушаване на плосък канал. Пробив на ценови канал:
Този индикатор може да се използва за потвърждаване на ценова тенденция. Ако котировките и OBV са еднопосочни, това увеличава вероятността те да продължат. Потвърждение на тенденцията:
Друг тип сигнал е пресечната точка на графиката на On Balance Volume с нейната подвижна средна. Когато индикаторът в такава ситуация върви отдолу нагоре, тогава можем да говорим за покупка на активи, а ако отгоре надолу, тогава за продажба. Използване на сигнали от пресечната точка на OBV и нейната подвижна средна:

Кога да се използва OBV, на кои инструменти и обратно, кога да не се използва

Използването на индикатора за балансов обем е полезно, когато има възходящ или низходящ тренд. Когато е странично, не дава надеждни сигнали. Когато търговец, използващ един от сигналите на този индикатор, види възможност да влезе в печеливша сделка, той трябва да изчака потвърждение. Може да се получи чрез осцилаторни сигнали или след появата на подходяща комбинация от
японски свещници . Най-лесният начин е да проверите цените на затваряне на следващите два или три бара. Ако потвърдят новата посока на тенденцията, търговията е много вероятно да бъде печеливша. Индикатор On Balance Volume (OBV) – как да използвате индикатора при търговия: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Предимства и недостатъци

Силата на OBV е липсата на забавяне. Тъй като тук не се използват средни стойности, получената стойност ще отразява състоянието в текущия момент. Този индикатор създава надеждни и отчетливи индикации, които могат да станат полезна част от търговската система на търговеца. Едно от най-значимите е използването на дивергенция. OBV съчетава висока ефективност и лекота на работа. Недостатъкът е, че е значително по-малко полезен при работа в странични трендове. Индикаторът не съдържа информация за цените на активите.

Приложение в различни терминали

Индикаторът Balance Volume обикновено е включен в стандартния комплект. За да го използвате, трябва да направите следното:

1. Необходимо е да изберете инструмента, с който ще работите, както и да посочите времевата рамка.
2. Отидете до списъка с налични индикатори за терминала, който използвате, изберете OBV и го активирайте.
3. След това трябва да въведете необходимите параметри.

След потвърждаване на въвеждането, индикаторът ще се появи в отделен прозорец. За изчислението трябва да посочите каква стойност на лентата се използва. Нормално затваряне е избрано по подразбиране. На различни терминали вместо това може да се използва следното:

1. Максималната или минималната стойност.
2. Средна цена ((Макс. + Мин.) / 2).
3. Типичната стойност е ((Макс + Мин + Затваряне) / 3).
4. Претеглена цена на затваряне (( Макс. + Мин. + 2 * Затваряне ) / 4.
5. Open – цената на отваряне.

Търговецът трябва да избере стойността, която от негова гледна точка ще бъде най-информативна и ще може да създаде надеждни сигнали. Ще трябва да посочите визуалните характеристики на графиката – дебелината, цвета и вида на линията, дали е необходимо да фиксирате максимума и минимума.