On Balance Volume-indicator – beschrijving en toepassing

On Balance Volume (OBV) indicator – beschrijving van de indicator, de essentie, weergave op de grafiek.

Wat is de On Balance Volume-indicator en wat is de betekenis, berekeningsformule?

Om een ​​transactie uit te voeren is het nodig om een ​​zodanige marktsituatie te vinden dat de kans op winst maximaal is. Gebruik hiervoor de methoden van fundamentele en technische analyse. Ondoordachte toepassing leidt echter niet tot succes. Een handelaar moet begrijpen wat er achter deze of gene gegevens zit die zijn verkregen met behulp van technische indicatoren, alleen in dit geval zal hij ze met maximale efficiëntie kunnen gebruiken.
Wanneer een trend in de markt verschijnt, is het belangrijk om bevestiging te vinden van de betrouwbaarheid ervan. Als de koersen bijvoorbeeld groeien, kunt u er zeker van zijn dat de aankoop van activa actiever is dan de verkoop. Een ander belangrijk kenmerk is het volume aan lopende transacties. Als de prijsstijging optreedt bij een klein handelsvolume, betekent dit dat deze instabiel is. Omgekeerd wijst een beweging in de markt, die gepaard gaat met hoge activiteit, op de aanwezigheid van serieuze redenen voor de trend. OBV is bedoeld om de handelaar in staat te stellen het aankoopvolume op het huidige moment te beoordelen en te vergelijken met eerdere indicatoren.

Deze indicator werd voor het eerst beschreven door Joseph Granville in zijn boek getiteld A New Stock Market Strategy in 1963. De auteur staafde de effectiviteit van de indicator met het feit dat het volume eigenlijk de drijvende kracht is achter veranderingen in effectenkoersen.

Als de gebruiker de On Balance Volume Indicator gebruikt, ziet hij de koop- en verkoopvolumes op de markt. Deze indicator drukt de activiteit uit van het uitvoeren van transacties voor de aan- of verkoop van activa. De berekening is als volgt:

1. Eerst wordt de richting van de kaars bepaald. Als de slotkoers hoger is dan de openingskoers, dan is deze bullish. Indien minder, dan bearish.
2. Er wordt rekening gehouden met het volume van de transacties die zijn uitgevoerd gedurende de tijd die overeenkomt met deze kaars. Voor bullish wordt deze waarde genomen met een plusteken, voor bearish – met een minteken.
3. De resulterende waarde wordt opgeteld bij de vorige waarde van de OBV-indicator.

Berekeningsformule:
Om On Balance Volume te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat de relevante gegevens beschikbaar zijn. Informatie over het volume van transacties is bijvoorbeeld beschikbaar bij het handelen in aandelen en obligaties, maar is slechts gedeeltelijk voor transacties voor de aan- en verkoop van valuta. Vorming van de indicatorgrafiek:

Hoe de balansvolume-indicator, instellingen, handelsstrategieën te gebruiken?

In de meeste terminals is de betreffende indicator een van de standaardindicatoren. Het is een regel waarvan de waarden overeenkomen met het volume van alle transacties, die zowel aankopen als verkopen van effecten omvatten. De wijze van gebruik kan worden toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld. Als een handelaar een stijging van de aandelenkoersen ziet en tegelijkertijd een groeiende OBV-grafiek vaststelt, heeft hij reden om te concluderen dat de groei van de koersen stabiel is. In een dergelijke situatie is het kopen van aandelen meer kansrijk dan het verkopen van aandelen. Aan de andere kant, als de OBV daalt met de groeiende grafiek, dan kunnen we concluderen dat de trend onzeker is. Als er plannen waren om het betreffende activum te kopen, moet u de situatie opnieuw analyseren. Misschien zou een meer veelbelovende oplossing zijn om te wachten op een trendomkering. Als de aandelenkoersen dalen, dan bevestigt de daling van deze indicator de verwachting dat dit proces zich zal voortzetten. Een afname van de balansvolume-indicator geeft een lage kans op voortzetting aan. Een belangrijke techniek om met deze indicator te werken is het gebruik van divergentie. Vervolgens wordt de techniek uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van een bullish handelsuitvoering. In dit geval moet u op het volgende letten:

1. Tijdens een neerwaartse trend moet u een lijn tekenen die de pieken van de koersgrafiek verbindt, naar beneden wijzend. De resulterende rechte lijn moet naar beneden gaan.
2. Op de tijdstippen die overeenkomen met deze pieken, moet u letten op de OBV-plot.
3. Je moet een lijn tekenen die de corresponderende punten verbindt. Als het een stijgende richting heeft, kunnen we concluderen dat er een divergentie is.

Het bovenstaande wordt uitgelegd in de volgende afbeelding. Een voorbeeld van het toepassen van divergentie:
Houd er rekening mee dat de hier beschreven constructie vaak op verschillende manieren kan worden gedaan. De aanwezigheid van divergentie in de onderhavige zaak wijst op de zwakte van de neerwaartse trend en de mogelijke ophanden zijnde verandering. Bij een opwaartse trend worden constructies op een vergelijkbare manier uitgevoerd. Het gebruik van OBV geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of het de moeite waard is om nu een transactie aan te gaan. Als het echter wordt gebruikt in combinatie met andere technische analysetools, kan het onderdeel worden van een winstgevend handelssysteem. De aanwezigheid van een rebound van On Balance Volume vanaf de getekende lijn kan bijvoorbeeld een goede gelegenheid zijn om aan het begin van een nieuwe trend een transactie aan te gaan. Na het betreden van de handel, is het noodzakelijk om goed af te sluiten. Om dit te doen, kunt u bijvoorbeeld OBV-divergentie gebruiken, die waarschuwt voor een dreigende marktomkering in de tegenovergestelde richting. Als je met OBV werkt, kun je ook kanalen gebruiken. Als de indicator bijvoorbeeld een stijgende heeft die in neerwaartse richting breekt, kan dit een signaal zijn voor een winstgevende bearish trade. Dit wordt geïllustreerd door het volgende voorbeeld. Gebruik van kanaaluitsplitsing:
Het gebruik van On Balance Volume kan helpen bij het analyseren van de uitsplitsing van het koerskanaal van het instrument. Als de prijs zijn limieten overschreed, moet u zien hoe de indicator is veranderd. Als het op dit punt zal groeien, kan dit worden beschouwd als een bevestiging van de storing. Als het valt, is het beter om het voorzichtig te behandelen. Deze werkwijze kan met name worden toegepast bij het doorbreken van een vlak kanaal. Prijskanaaluitbraak:
deze indicator kan worden gebruikt om een ​​prijstrend te bevestigen. Als koersen en OBV’s unidirectioneel zijn, vergroot dit de kans dat ze blijven bestaan. Trendbevestiging:
Een ander type signaal is het snijpunt van de On Balance Volume-grafiek met het voortschrijdend gemiddelde. Wanneer de indicator in een dergelijke situatie van onder naar boven gaat, kunnen we praten over het kopen van activa, en als van boven naar beneden, dan over verkopen. Met behulp van signalen van het snijpunt van OBV en het voortschrijdend gemiddelde:

Wanneer OBV gebruiken, op welke instrumenten en vice versa, wanneer niet gebruiken?

Het gebruik van de on-balance volume-indicator is nuttig wanneer er een opwaartse of neerwaartse trend is. Wanneer het lateraal is, geeft het geen betrouwbare signalen. Wanneer een handelaar die een van de signalen van deze indicator gebruikt, een kans ziet om een ​​winstgevende transactie aan te gaan, moet hij wachten op bevestiging. Het kan worden verkregen met behulp van oscillatorsignalen of na het verschijnen van de juiste combinatie van
Japanse kandelaars . De eenvoudigste manier is om de slotkoersen van de volgende twee of drie bars te controleren. Als ze de nieuwe trendrichting bevestigen, is de kans groot dat de handel winstgevend is. On Balance Volume (OBV) indicator – hoe de indicator te gebruiken in de handel: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Voors en tegens

De kracht van OBV is het ontbreken van lag. Aangezien hier geen gemiddelde waarden worden gebruikt, zal de resulterende waarde de toestand op het huidige moment weergeven. Deze indicator creëert betrouwbare en duidelijke indicaties die een nuttig onderdeel kunnen worden van het handelssysteem van een handelaar. Een van de belangrijkste is het gebruik van divergentie. OBV combineert hoge efficiëntie en bedieningsgemak. Het nadeel is dat het beduidend minder handig is bij het werken in zijwaartse trends. De indicator bevat geen informatie over activaprijzen.

Toepassing in verschillende terminals

De Balance Volume-indicator is meestal inbegrepen in de standaardset. Om het te gebruiken, moet u het volgende doen:

1. U moet het instrument selecteren waarmee u gaat werken, evenals het tijdsbestek specificeren.
2. Ga naar de lijst met beschikbare indicatoren voor de terminal die u gebruikt, selecteer OBV en activeer deze.
3. Vervolgens moet u de vereiste parameters invoeren.

Na bevestiging van de invoer verschijnt de indicator in een apart venster. Voor de berekening moet u specificeren welke waarde van de staaf wordt gebruikt. Normaal gesproken is Sluiten standaard geselecteerd. Op verschillende terminals kan in plaats daarvan het volgende worden gebruikt:

1. De maximale of minimale waarde.
2. Mediane prijs ( (Max + Min) / 2 ).
3. Typische waarde is ( ( Max + Min + Sluiten ) / 3 ).
4. Gewogen slotkoers ( ( Max + Min + 2 * Sluiten ) / 4.
5. Open – de openingsprijs.

De handelaar moet de waarde kiezen die, vanuit zijn oogpunt, het meest informatief is en betrouwbare signalen kan creëren. U moet de visuele kenmerken van de kaart specificeren – de dikte, kleur en type van de lijn, of het nodig is om het maximum en minimum vast te stellen.