Indikátor On Balance Volume – popis a použitie

Indikátor On Balance Volume (OBV) – popis indikátora, jeho podstata, pohľad na graf.

Čo je indikátor On Balance Volume a aký je význam, vzorec výpočtu

Na uskutočnenie transakcie je potrebné nájsť takú situáciu na trhu, aby bola šanca na zisk maximálne. Na tento účel použite techniky fundamentálnej a technickej analýzy. Bezmyšlienková aplikácia však nepovedie k úspechu. Obchodník musí pochopiť, čo je za tým alebo tými údajmi získanými pomocou technických ukazovateľov, iba v tomto prípade ich bude môcť používať s maximálnou účinnosťou.
Keď sa na trhu objaví trend, je dôležité nájsť potvrdenie jeho spoľahlivosti. Napríklad, keď kotácie rastú, môžete si byť istí, že nákupy aktív sú aktívnejšie ako predaje. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je objem prebiehajúcich transakcií. Ak k zvýšeniu ceny dôjde pri malom objeme obchodu, bude to znamenať, že je nestabilný. Naopak, pohyb na trhu, ktorý je sprevádzaný vysokou aktivitou, naznačuje prítomnosť vážnych dôvodov trendu. OBV je určený na to, aby obchodník vedel posúdiť objem nákupov v aktuálnom čase a porovnať ho s predchádzajúcimi ukazovateľmi.

Tento ukazovateľ prvýkrát opísal Joseph Granville vo svojej knihe s názvom Nová stratégia akciového trhu v roku 1963. Efektívnosť ukazovateľa autor zdôvodnil tým, že objem je vlastne hnacou silou zmien kotácií cenných papierov.

Ak používateľ používa indikátor objemu na zostatku, vidí objemy nákupov a predajov na trhu. Tento ukazovateľ vyjadruje aktivitu pri uskutočňovaní transakcií na nákup alebo predaj aktív. Výpočet je nasledovný:

1. Najprv sa určí smer sviečky. Ak je záverečná cena vyššia ako otváracia cena, potom je býčia. Ak menej, potom medvedí.
2. Zohľadňuje sa objem transakcií uskutočnených počas času zodpovedajúceho tejto sviečke. Pre býčie hodnoty sa táto hodnota berie so znamienkom plus, pre medvedí so znamienkom mínus.
3. Výsledná hodnota sa pripočíta k predchádzajúcej hodnote ukazovateľa OBV.

Vzorec výpočtu:
Aby bolo možné použiť On Balance Volume, je potrebné, aby boli k dispozícii príslušné údaje. Informácie o objeme transakcií sú dostupné napríklad pri obchodovaní s akciami a dlhopismi, ale pri transakciách na nákup a predaj mien sú len čiastočné. Vytvorenie grafu indikátorov:

Ako používať indikátor objemu zostatku, nastavenia, obchodné stratégie

Vo väčšine terminálov je príslušný indikátor jedným zo štandardných. Ide o líniu, ktorej hodnoty zodpovedajú objemu všetkých transakcií, ktoré zahŕňajú nákupy aj predaje cenných papierov. Spôsob použitia možno vysvetliť na nasledujúcom príklade. Ak obchodník vidí nárast kotácií akcií a zároveň fixuje rastúci OBV graf, potom má dôvod usúdiť, že rast kotácií je stabilný. V takejto situácii bude sľubnejší nákup akcií ako ich predaj. Na druhej strane, ak OBV klesá s rastúcim grafom, potom nám to umožňuje dospieť k záveru, že trend je neistý. Ak existovali plány na kúpu predmetného aktíva, musíte znova analyzovať situáciu. Sľubnejším riešením by bolo možno počkať na obrat trendu. Ak ceny akcií klesnú, potom pokles tohto ukazovateľa potvrdzuje očakávanie, že tento proces bude pokračovať. Pokles indikátora objemu bilancie naznačuje nízku pravdepodobnosť jeho pokračovania. Dôležitou technikou práce s týmto indikátorom je použitie divergencie. Ďalej bude technika vysvetlená na príklade býčieho obchodu. V tomto prípade musíte venovať pozornosť nasledujúcemu:

1. Počas klesajúceho trendu musíte nakresliť čiaru spájajúcu vrcholy grafu cenových ponúk smerujúcu nadol. Výsledná priamka by mala ísť dole.
2. V časových bodoch zodpovedajúcich týmto vrcholom musíte venovať pozornosť grafu OBV.
3. Musíte nakresliť čiaru, ktorá spája príslušné body. Ak má rastúci smer, potom môžeme konštatovať, že existuje divergencia.

Vyššie uvedené je vysvetlené na nasledujúcom obrázku. Príklad použitia divergencie:
Treba mať na pamäti, že tu opísaná konštrukcia môže byť často vykonaná niekoľkými spôsobmi. Prítomnosť divergencie v posudzovanom prípade naznačuje slabosť klesajúceho trendu a jeho možnú bezprostrednú zmenu. Pri vzostupnom trende sa stavby realizujú podobným spôsobom. Používanie OBV nedáva jednoznačnú odpoveď na to, či sa teraz oplatí vstúpiť do obchodu. Ak sa však použije v spojení s inými nástrojmi technickej analýzy, môže sa stať súčasťou ziskového obchodného systému. Napríklad prítomnosť odrazu On Balance Volume od nakreslenej čiary môže predstavovať dobrú príležitosť vstúpiť do obchodu na samom začiatku nového trendu. Po vstupe do živnosti je potrebné riadne vystúpiť. Využiť na to môžete napríklad divergenciu OBV, ktorá upozorní na hroziaci obrat trhu opačným smerom. Pri práci s OBV môžete použiť aj kanály. Napríklad, ak má indikátor rastúci, ktorý sa zlomí smerom nadol, môže to byť signál pre ziskový medvedí obchod. Ilustruje to nasledujúci príklad. Využitie rozdelenia kanálov:
Použitie On Balance Volume môže pomôcť pri analýze rozdelenia kanála kotácií nástroja. Ak cena prekročila svoje limity, musíte vidieť, ako sa indikátor zmenil. Ak v tomto bode porastie, možno to považovať za potvrdenie poruchy. Ak spadne, potom je lepšie s ním zaobchádzať opatrne. Tento spôsob prevádzky je možné použiť najmä pri búraní plochého kanála. Cenový kanál Breakout:
Tento indikátor možno použiť na potvrdenie cenového trendu. Ak sú kotácie a OBV jednosmerné, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že budú pokračovať. Potvrdenie trendu:
Ďalším typom signálu je priesečník grafu On Balance Volume s jeho kĺzavým priemerom. Keď ukazovateľ v takejto situácii ide zdola nahor, potom môžeme hovoriť o nákupe aktív, a ak zhora nadol, potom o predaji. Pomocou signálov z priesečníka OBV a jeho kĺzavého priemeru:

Kedy použiť OBV, na ktorých prístrojoch a naopak, kedy nepoužívať

Používanie indikátora objemu na bilancii je výhodné, keď existuje stúpajúci alebo klesajúci trend. Keď je bočný, nedáva spoľahlivé signály. Keď obchodník využívajúci jeden zo signálov tohto indikátora vidí príležitosť vstúpiť do ziskového obchodu, musí počkať na potvrdenie. Dá sa získať pomocou signálov oscilátora alebo po objavení sa vhodnej kombinácie
japonských svietnikov . Najjednoduchším spôsobom je skontrolovať záverečné ceny nasledujúcich dvoch alebo troch pruhov. Ak potvrdia nový trendový smer, obchod bude s vysokou pravdepodobnosťou ziskový. Indikátor On Balance Volume (OBV) – ako používať indikátor pri obchodovaní: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Klady a zápory

Silnou stránkou OBV je nedostatok oneskorenia. Keďže sa tu nepoužívajú žiadne priemerné hodnoty, výsledná hodnota bude odrážať stav v aktuálnom okamihu. Tento indikátor vytvára spoľahlivé a zreteľné indikácie, ktoré sa môžu stať užitočnou súčasťou obchodného systému obchodníka. Jedným z najvýznamnejších je použitie divergencie. OBV kombinuje vysokú účinnosť a jednoduchosť obsluhy. Nevýhodou je, že je podstatne menej použiteľný pri práci v bočných trendoch. Ukazovateľ neobsahuje informácie o cenách aktív.

Aplikácia v rôznych termináloch

Indikátor Balance Volume je zvyčajne súčasťou štandardnej sady. Ak ho chcete použiť, musíte urobiť nasledovné:

1. Musíte si vybrať nástroj, s ktorým budete pracovať, ako aj určiť časový rámec.
2. Prejdite na zoznam dostupných indikátorov pre terminál, ktorý používate, vyberte OBV a aktivujte ho.
3. Ďalej musíte zadať požadované parametre.

Po potvrdení zadania sa indikátor zobrazí v samostatnom okne. Pre výpočet je potrebné určiť, aká hodnota tyče sa použije. Štandardne je vybratá možnosť Normálne Zatvoriť. Na rôznych termináloch možno namiesto toho použiť:

1. Maximálna alebo minimálna hodnota.
2. Stredná cena ( (Max + Min) / 2 ).
3. Typická hodnota je ( ( Max + Min + Close ) / 3).
4. Vážená záverečná cena ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Open – otváracia cena.

Obchodník by si mal zvoliť hodnotu, ktorá bude z jeho pohľadu najviac informatívna a bude schopná vytvárať spoľahlivé signály. Budete musieť špecifikovať vizuálne charakteristiky grafu – hrúbku, farbu a typ čiary, či je potrebné opraviť maximum a minimum.