در شاخص حجم تعادل – توضیحات و برنامه

شاخص حجم تعادل (OBV) – شرح شاخص، ماهیت آن، مشاهده در نمودار.

شاخص On Balance Volume چیست و چه معنی دارد، فرمول محاسبه

برای انجام یک معامله، باید چنین وضعیتی در بازار پیدا کرد که شانس کسب سود حداکثر باشد. برای این کار از روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال استفاده کنید. با این حال، استفاده بدون فکر منجر به موفقیت نخواهد شد. یک معامله گر باید بفهمد که در پشت این یا آن داده های به دست آمده با کمک شاخص های فنی چه چیزی وجود دارد، فقط در این صورت می تواند با حداکثر کارایی از آنها استفاده کند.
هنگامی که روندی در بازار ظاهر می شود، یافتن تأییدی برای قابلیت اطمینان آن مهم است. به عنوان مثال، زمانی که مظنه ها رشد می کنند، می توانید مطمئن باشید که خرید دارایی فعال تر از فروش است. یکی دیگر از ویژگی های مهم حجم معاملات در حال انجام است. اگر افزایش قیمت با حجم کمی از مبادلات اتفاق بیفتد، به معنای ناپایدار بودن آن است. برعکس، حرکتی در بازار که با فعالیت زیاد همراه است، نشان دهنده وجود دلایل جدی برای این روند است. OBV برای معامله گر در نظر گرفته شده است تا بتواند حجم خریدها را در زمان فعلی ارزیابی کرده و آن را با اندیکاتورهای قبلی مقایسه کند.

این شاخص برای اولین بار توسط جوزف گرانویل در کتاب خود با عنوان استراتژی جدید بازار سهام در سال 1963 توصیف شد. نویسنده اثربخشی شاخص را با این واقعیت اثبات می کند که حجم در واقع نیروی محرکه تغییرات در قیمت اوراق بهادار است.

اگر کاربر از On Balance Volume Indicator استفاده کند، حجم خرید و فروش بازار را مشاهده می کند. این شاخص فعالیت انجام معاملات خرید یا فروش دارایی ها را بیان می کند. محاسبه به شرح زیر است:

1. ابتدا جهت شمع مشخص می شود. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، صعودی است. اگر کمتر است، پس نزولی.
2. حجم معاملات انجام شده در طول زمان مربوط به این کندل در نظر گرفته شده است. برای صعودی این مقدار با علامت مثبت و برای نزولی – با علامت منفی گرفته می شود.
3. مقدار حاصل به مقدار قبلی نشانگر OBV اضافه می شود.

فرمول محاسبه:
برای اینکه بتوان از On Balance Volume استفاده کرد، لازم است داده های مربوطه در دسترس باشد. اطلاعات مربوط به حجم معاملات، برای مثال، هنگام معامله سهام و اوراق قرضه در دسترس است، اما فقط برای معاملات خرید و فروش ارزها جزئی است. شکل گیری نمودار اندیکاتور:

نحوه استفاده از نشانگر حجم تعادل، تنظیمات، استراتژی های معاملاتی

در اکثر پایانه ها، نشانگر مورد نظر یکی از موارد استاندارد است. این خطی است که ارزش آن با حجم تمام معاملات مطابقت دارد که شامل خرید و فروش اوراق بهادار می شود. روش استفاده را می توان با مثال زیر توضیح داد. اگر معامله گر افزایش قیمت سهام را ببیند و در عین حال نمودار OBV رو به رشد را اصلاح کند، دلیلی برای این نتیجه دارد که رشد مظنه ها ثابت است. در چنین شرایطی خرید به جای فروش سهام امیدوار کننده تر خواهد بود. از سوی دیگر، اگر OBV با نمودار رو به رشد کاهش یابد، این به ما امکان می دهد نتیجه بگیریم که روند نامشخص است. اگر برنامه هایی برای خرید دارایی مورد نظر وجود داشت، باید دوباره وضعیت را تجزیه و تحلیل کنید. شاید راه‌حل امیدوارکننده‌تر این باشد که منتظر تغییر روند باشیم. اگر قیمت سهام کاهش یابد، پس از آن سقوط این شاخص موید انتظار برای ادامه این روند است. کاهش در شاخص حجم تعادل نشان دهنده احتمال کم تداوم آن است. یک تکنیک مهم برای کار با این شاخص استفاده از واگرایی است. در ادامه، این تکنیک با استفاده از مثال اجرای معاملات صعودی توضیح داده خواهد شد. در این مورد، باید به موارد زیر توجه کنید:

1. در طول یک روند نزولی، باید خطی بکشید که قله های نمودار مظنه ها را به هم وصل می کند و به سمت پایین اشاره می کند. خط مستقیم حاصل باید پایین بیاید.
2. در نقاط زمانی مربوط به این پیک ها، باید به نمودار OBV توجه کنید.
3. باید خطی بکشید که نقاط مربوطه را به هم متصل کند. اگر جهت افزایشی داشته باشد، می توانیم نتیجه بگیریم که واگرایی وجود دارد.

موارد فوق در تصویر زیر توضیح داده شده است. مثالی از اعمال واگرایی:
باید در نظر داشت که ساخت و ساز شرح داده شده در اینجا اغلب می تواند به روش های مختلفی انجام شود. وجود واگرایی در مورد مورد بررسی نشان دهنده ضعف روند نزولی و تغییر احتمالی قریب الوقوع آن است. در یک روند صعودی، ساخت و سازها به روشی مشابه انجام می شود. استفاده از OBV پاسخ روشنی به این نمی دهد که آیا اکنون ارزش ورود به معامله را دارد یا خیر. با این حال، اگر همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود، می تواند بخشی از یک سیستم معاملاتی سودآور باشد. به عنوان مثال، وجود یک بازگشت مجدد به حجم موجودی از خط ترسیم شده ممکن است فرصت خوبی برای ورود به معامله در همان ابتدای یک روند جدید باشد. پس از ورود به معامله، باید به درستی از آن خارج شوید. برای انجام این کار، می توانید به عنوان مثال از واگرایی OBV استفاده کنید، که در مورد برگشت قریب الوقوع بازار در جهت مخالف هشدار می دهد. هنگام کار با OBV، می توانید از کانال ها نیز استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور افزایشی داشته باشد که در جهت نزولی شکسته شود، این می تواند سیگنالی برای یک معامله نزولی سودآور باشد. این با مثال زیر نشان داده شده است. استفاده از کانال:
استفاده از On Balance Volume می تواند به تجزیه و تحلیل شکست کانال نقل قول ابزار کمک کند. اگر قیمت از حد خود فراتر رفت، باید ببینید شاخص چگونه تغییر کرده است. اگر در این مرحله رشد کند، می توان آن را تاییدی بر خرابی در نظر گرفت. اگر افتاد، پس بهتر است با احتیاط با آن رفتار کنید. این روش عملکرد، به ویژه، می تواند در شکستن یک کانال مسطح استفاده شود. شکست کانال قیمت:
از این نشانگر می توان برای تایید روند قیمت استفاده کرد. اگر مظنه ها و OBV ها یک طرفه باشند، احتمال ادامه آنها افزایش می یابد. تایید روند:
نوع دیگر سیگنال، تقاطع نمودار On Balance Volume با میانگین متحرک آن است. وقتی شاخص در چنین شرایطی از پایین به بالا می رود، آنگاه می توان در مورد خرید دارایی صحبت کرد و اگر از بالا به پایین، پس از آن در مورد فروش صحبت کرد. استفاده از سیگنال های تقاطع OBV و میانگین متحرک آن:

چه زمانی از OBV استفاده شود، در کدام ابزار و بالعکس، چه زمانی استفاده نشود

استفاده از نشانگر حجم در تعادل زمانی مفید است که روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. وقتی جانبی باشد، سیگنال های قابل اعتمادی نمی دهد. زمانی که یک معامله گر با استفاده از یکی از سیگنال های این اندیکاتور فرصتی برای ورود به یک معامله سودآور می بیند، باید منتظر تایید باشد. می توان آن را با استفاده از سیگنال های اسیلاتور یا پس از ظاهر شدن ترکیب مناسب
شمعدان ژاپنی به دست آورد. ساده ترین راه این است که قیمت های بسته شدن دو یا سه میله بعدی را بررسی کنید. اگر آنها جهت روند جدید را تأیید کنند، تجارت به احتمال زیاد سودآور خواهد بود. شاخص حجم تعادل (OBV) – نحوه استفاده از اندیکاتور در معاملات: https://youtu.be/_EP-klQaI90

مزایا و معایب

نقطه قوت OBV عدم تاخیر است. از آنجایی که در اینجا از مقادیر متوسط ​​استفاده نمی شود، مقدار حاصل وضعیت را در لحظه فعلی منعکس می کند. این اندیکاتور نشانه های قابل اعتماد و متمایز ایجاد می کند که می تواند به بخشی مفید از سیستم معاملاتی یک معامله گر تبدیل شود. یکی از مهمترین آنها استفاده از واگرایی است. OBV ترکیبی از راندمان بالا و سهولت کار است. نقطه ضعف آن این است که هنگام کار در روندهای جانبی به طور قابل توجهی کمتر مفید است. این شاخص حاوی اطلاعاتی در مورد قیمت دارایی نیست.

کاربرد در ترمینال های مختلف

نشانگر حجم تعادل معمولاً در مجموعه استاندارد گنجانده می شود. برای استفاده از آن باید موارد زیر را انجام دهید:

1. شما باید ابزاری را که با آن کار خواهید کرد و همچنین بازه زمانی آن را مشخص کنید.
2. به لیست نشانگرهای موجود برای ترمینالی که استفاده می کنید بروید، OBV را انتخاب کرده و آن را فعال کنید.
3. در مرحله بعد، باید پارامترهای مورد نیاز را وارد کنید.

پس از تایید ورودی، نشانگر در یک پنجره جداگانه ظاهر می شود. برای محاسبه، باید مشخص کنید که چه مقدار از نوار استفاده می شود. به طور معمول Close به طور پیش فرض انتخاب شده است. در پایانه های مختلف، موارد زیر ممکن است به جای آن استفاده شود:

1. حداکثر یا حداقل مقدار.
2. قیمت متوسط ​​((حداکثر + حداقل) / 2).
3. مقدار معمولی ( ( حداکثر + حداقل + بستن ) / 3) است.
4. قیمت بسته شدن وزنی ( ( حداکثر + حداقل + 2 * بستن ) / 4.
5. باز – قیمت افتتاحیه.

معامله گر باید ارزشی را انتخاب کند که از دیدگاه او آموزنده ترین باشد و بتواند سیگنال های قابل اعتماد ایجاد کند. شما باید ویژگی های بصری نمودار را مشخص کنید – ضخامت، رنگ و نوع خط، آیا لازم است حداکثر و حداقل را برطرف کنید.