On Balance Volume indikátor – popis a použití

Indikátor On Balance Volume (OBV) – popis indikátoru, jeho podstata, pohled na graf.

Co je indikátor On Balance Volume a jaký je význam, vzorec výpočtu

Pro uskutečnění transakce je nutné najít takovou situaci na trhu, aby šance na zisk byly maximální. K tomu použijte metody fundamentální a technické analýzy. Bezmyšlenkovitá aplikace však nepovede k úspěchu. Obchodník musí pochopit, co se skrývá za těmi či ony údaji získanými pomocí technických ukazatelů, pouze v tomto případě je bude moci využít s maximální efektivitou.
Když se na trhu objeví trend, je důležité najít potvrzení jeho spolehlivosti. Například, když kotace rostou, můžete si být jisti, že nákupy aktiv jsou aktivnější než prodeje. Další důležitou vlastností je objem probíhajících transakcí. Pokud ke zvýšení ceny dojde při malém objemu obchodu, bude to znamenat, že je nestabilní. Naopak pohyb na trhu, který je doprovázen vysokou aktivitou, ukazuje na přítomnost vážných důvodů trendu. OBV je určeno k tomu, aby obchodník mohl posoudit objem nákupů v aktuálním čase a porovnat jej s předchozími ukazateli.

Tento ukazatel poprvé popsal Joseph Granville ve své knize s názvem Nová strategie akciového trhu v roce 1963. Efektivitu indikátoru autor doložil tím, že objem je vlastně hnací silou změn kotací cenných papírů.

Pokud uživatel používá indikátor objemu na zůstatku, vidí objemy nákupu a prodeje na trhu. Tento ukazatel vyjadřuje aktivitu při provádění transakcí na nákup nebo prodej aktiv. Výpočet je následující:

1. Nejprve se určí směr svíčky. Pokud je zavírací cena vyšší než otevírací, pak je býčí. Pokud méně, pak medvědí.
2. Zohledňuje se objem transakcí provedených během doby odpovídající této svíčce. Pro vzestupnou hodnotu se tato hodnota bere se znaménkem plus, pro medvědí – se znaménkem mínus.
3. Výsledná hodnota se přičte k předchozí hodnotě ukazatele OBV.

Kalkulační vzorec:
Aby bylo možné použít On Balance Volume, je nutné, aby byla k dispozici příslušná data. Informace o objemu transakcí jsou například dostupné při obchodování s akciemi a dluhopisy, ale u transakcí na nákup a prodej měn jsou pouze dílčí. Sestavení grafu indikátorů:

Jak používat indikátor objemu zůstatku, nastavení, obchodní strategie

Ve většině terminálů je dotyčný indikátor jedním ze standardních. Je to linie, jejíž hodnoty odpovídají objemu všech transakcí, které zahrnují jak nákupy, tak prodeje cenných papírů. Způsob použití lze vysvětlit na následujícím příkladu. Pokud obchodník vidí nárůst kotací akcií a zároveň fixuje rostoucí OBV graf, pak má důvod usoudit, že růst kotací je stabilní. V takové situaci bude perspektivnější nákup akcií spíše než prodej. Na druhou stranu, pokud OBV s rostoucím grafem klesá, pak nám to umožňuje dojít k závěru, že trend je nejistý. Pokud existovaly plány na nákup dotyčného aktiva, musíte situaci znovu analyzovat. Slibnějším řešením by možná bylo počkat na obrat trendu. Pokud ceny akcií klesnou, pak pokles tohoto ukazatele potvrzuje očekávání, že tento proces bude pokračovat. Pokles ukazatele objemu bilance ukazuje na nízkou pravděpodobnost jeho pokračování. Důležitou technikou pro práci s tímto indikátorem je použití divergence. Dále bude tato technika vysvětlena na příkladu provedení býčího obchodu. V tomto případě je třeba věnovat pozornost následujícímu:

1. Během klesajícího trendu musíte nakreslit čáru spojující vrcholy grafu kotací směrem dolů. Výsledná přímka by měla jít dolů.
2. V časových bodech odpovídajících těmto vrcholům je třeba věnovat pozornost grafu OBV.
3. Musíte nakreslit čáru, která spojuje odpovídající body. Pokud má rostoucí směr, pak můžeme dojít k závěru, že existuje divergence.

Výše uvedené je vysvětleno na následujícím obrázku. Příklad použití divergence:
Je třeba mít na paměti, že zde popsanou konstrukci lze často provést několika způsoby. Přítomnost divergence v posuzovaném případě naznačuje slabinu sestupného trendu a jeho možnou bezprostřední změnu. Při vzestupném trendu se stavby provádějí podobným způsobem. Použití OBV nedává jasnou odpověď na to, zda se nyní vyplatí vstupovat do obchodu. Pokud se však použije ve spojení s jinými nástroji technické analýzy, může se stát součástí ziskového obchodního systému. Například přítomnost odrazu On Balance Volume od nakreslené čáry může představovat dobrou příležitost vstoupit do obchodu na samém začátku nového trendu. Po vstupu do živnosti je nutné řádně vystoupit. K tomu můžete využít například divergenci OBV, která upozorní na hrozící obrat trhu opačným směrem. Při práci s OBV můžete také používat kanály. Pokud má například indikátor rostoucí hodnotu, která se prolomí směrem dolů, pak to může být signálem pro ziskový medvědí obchod. To ilustruje následující příklad. Využití rozdělení kanálů:
Použití On Balance Volume může pomoci při analýze rozdělení kanálu kotací nástroje. Pokud cena překročila své limity, musíte vidět, jak se indikátor změnil. Pokud v tomto okamžiku poroste, lze to považovat za potvrzení poruchy. Pokud spadne, je lepší s ním zacházet opatrně. Tento způsob provozu může být použit zejména při bourání plochého kanálu. Cenový kanál Breakout:
Tento indikátor lze použít k potvrzení cenového trendu. Pokud jsou kotace a OBV jednosměrné, zvyšuje se pravděpodobnost, že budou pokračovat. Potvrzení trendu:
Dalším typem signálu je průsečík grafu On Balance Volume s jeho klouzavým průměrem. Když ukazatel v takové situaci jde zdola nahoru, pak můžeme mluvit o nákupu aktiv, a pokud shora dolů, pak o prodeji. Použití signálů z průsečíku OBV a jeho klouzavého průměru:

Kdy použít OBV, na jaké nástroje a naopak, kdy nepoužít

Použití indikátoru on-balance volume je výhodné, když existuje vzestupný nebo sestupný trend. Když je laterální, nedává spolehlivé signály. Když obchodník využívající některý ze signálů tohoto indikátoru vidí příležitost vstoupit do ziskového obchodu, musí počkat na potvrzení. Lze jej získat pomocí signálů oscilátoru nebo po objevení se vhodné kombinace
japonských svícnů . Nejjednodušší způsob je zkontrolovat závěrečné ceny dalších dvou nebo tří pruhů. Pokud potvrdí nový trendový směr, obchod bude vysoce pravděpodobně ziskový. Indikátor On Balance Volume (OBV) – jak používat indikátor při obchodování: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Výhody a nevýhody

Silnou stránkou OBV je nedostatek zpoždění. Protože zde nejsou použity žádné průměrné hodnoty, bude výsledná hodnota odrážet stav v aktuálním okamžiku. Tento indikátor vytváří spolehlivé a zřetelné indikace, které se mohou stát užitečnou součástí obchodního systému obchodníka. Jedním z nejvýznamnějších je použití divergence. OBV kombinuje vysokou účinnost a snadnou obsluhu. Nevýhodou je, že je výrazně méně užitečný při práci v bočních trendech. Ukazatel neobsahuje informace o cenách aktiv.

Aplikace v různých terminálech

Indikátor Balance Volume je obvykle součástí standardní sady. Chcete-li jej používat, musíte provést následující:

1. Musíte vybrat nástroj, se kterým budete pracovat, a také určit časový rámec.
2. Přejděte na seznam dostupných indikátorů pro terminál, který používáte, vyberte OBV a aktivujte jej.
3. Dále je třeba zadat požadované parametry.

Po potvrzení zadání se indikátor objeví v samostatném okně. Pro výpočet je třeba určit, jaká hodnota sloupce se použije. Standardně je vybrána možnost Normálně zavřít. Na různých terminálech lze místo toho použít následující:

1. Maximální nebo minimální hodnota.
2. Střední cena ( (Max + Min) / 2 ).
3. Typická hodnota je ( ( Max + Min + Close ) / 3).
4. Vážená závěrečná cena ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Open – otevírací cena.

Obchodník by si měl zvolit hodnotu, která z jeho pohledu bude nejvíce vypovídat a bude schopna vytvářet spolehlivé signály. Budete muset specifikovat vizuální charakteristiky grafu – tloušťku, barvu a typ čáry, zda je nutné opravit maximum a minimum.