Індикатор балансового об’єму On Balance Volume – опис та застосування

Індикатор балансового обсягу On Balance Volume (OBV) – опис індикатора, його суть, вид на графіку.

Що за індикатор On Balance Volume і який сенс, формула розрахунку

Щоб провести угоду, необхідно знайти таку ринкову ситуацію, щоб шанси отримання прибутку були максимальними. Для цього використовують прийоми фундаментального та технічного аналізу. Однак бездумне застосування не призведе до успіху. Трейдер повинен розуміти, що стоїть за тими чи іншими даними, одержуваними з допомогою технічних індикаторів, лише у разі він зможе застосовувати їх із максимальною ефективністю.
Коли ринку проявляється тренд, важливо знайти підтвердження його надійності. Наприклад, при зростанні котирувань можна бути впевненим у тому, що купівля активу відбувається активніше порівняно з продажем. Ще однією важливою ознакою є обсяг угод, що проводяться. Якщо зростання ціни відбувається при незначному обсязі торгівлі, це означатиме, що воно нестійке. І навпаки, рух на ринку, який супроводжується високою активністю, говорить про наявність серйозних причин тренда. OBV призначений для того, щоб трейдер зміг оцінити обсяг закупівель в даний момент часу та порівняти його з попередніми показниками.

Вперше про цього індикатора було розказано Джозефом Гранвіллом у його книзі під назвою «Нова стратегія на ринку акцій» у 1963 році. Автор доводив ефективність індикатора тим, що обсяг фактично є рушійною силою зміни котирувань цінних паперів.

Якщо користувач використовує Індикатор Балансового Об’єму, він бачить обсяги ринкових покупок та продажів. Цей показник виражає активність проведення угод купівлі чи продажу активів. Розрахунок відбувається так:

1. Спочатку визначається спрямованість свічки. Якщо ціна закриття більша, ніж ціна відкриття, то йдеться про бичачу. Якщо менше — то про ведмежу.
2. Розглядається обсяг угод, здійснених за час, що відповідає цій свічці. Для бичачої це значення береться зі знаком плюс, для ведмежої – зі знаком мінус.
3. Отримана величина додається до попереднього значення індикатора OBV.

Формула розрахунку:
Для того щоб була можливість використовувати On Balance Volume, необхідно, щоб були доступні відповідні дані. Інформація про обсяг угод, наприклад, доступна при торгівлі акціями та облігаціями, але є лише частковою для угод купівлі-продажу валют. Формування графіка індикатора:

Як користуватися індикатором балансовий обсяг, налаштування, стратегії торгів

У більшості терміналів індикатор, що розглядається, входить до числа стандартних. Він є лінію, значення якої відповідають обсягу всіх угод, у яких входять як купівлі, і продажу цінних паперів. Методику використання можна пояснити на прикладі. Якщо трейдер бачить зростання котирувань акцій і одночасно фіксує зростаючий графік OBV, він має підставу зробити висновок про стійкість зростання котирувань. У такій ситуації перспективнішими будуть покупки, а не продажі акцій. З іншого боку, якщо при зростаючому графіку OBV зменшується, це дозволяє зробити висновок про невпевненість тренду. Якщо були плани купити актив, що розглядається, то потрібно ще раз проаналізувати ситуацію. Можливо, перспективнішим рішенням стане очікування розвороту тренду. Якщо котирування акцій падають, то падіння цього індикатора підтверджують очікування, що цей процес буде продовжуватися далі. Зменшення індикатора балансового обсягу говорить про невелику ймовірність його продовження. Важливим прийомом роботи із цим індикатором є використання дивергенції. Далі методика буде пояснена на прикладі виконання бичачої угоди. У цьому випадку слід звертати увагу на наступне:

1. Під час спадного тренду необхідно провести лінію, що з’єднує піки графіка котирувань, спрямовані вниз. Отримана пряма має йти вниз.
2. У часи, відповідні цим пікам, слід звернути увагу до графік OBV.
3. Потрібно провести лінію, яка поєднає відповідні точки. Якщо вона матиме зростаючий напрямок, можна зробити висновок про наявність дивергенції.

Наведене вище пояснюється на наступному зображенні. Приклад застосування дивергенції:
Потрібно враховувати, що описана тут побудова часто можна зробити декількома способами. Наявність дивергенції говорить у розглянутому випадку про слабкість спадного тренда і можливу швидку його зміну. На зростаючому тренді побудови здійснюються аналогічним чином. Використання OBV не дає однозначної відповіді на те, чи варто зараз входити до угоди. Однак, якщо його використовувати спільно з іншими засобами технічного аналізу, він зможе стати частиною прибуткової торгової системи. Наприклад, наявність відскоку On Balance Volume від накресленої лінії може бути гарною можливістю входу в угоду на самому початку нового тренду. Після входу до угоди необхідно правильно здійснити вихід. Для цього можна використовувати, наприклад, дивергенцію OBV, яка попередить про розворот ринку, що наближається, у зворотному напрямку. При роботі з OBV також можна використовувати канали. Наприклад, якщо у індикатора існує зростаючий, який пробивається в нижньому напрямку, це може стати сигналом для вигідної ведмежої угоди. Сказане пояснюється такому прикладі. Використання пробою каналу:
Застосування On Balance Volume може допомогти в аналізі пробою каналу котирувань інструменту. Якщо ціна вийшла за межі, необхідно подивитися, як змінювався індикатор. Якщо у цій точці він зростатиме, це можна вважати підтвердженням пробою. Якщо падає, то до нього краще поставитися з обережністю. Цей спосіб роботи можна, зокрема, використовувати під час проби флетового каналу. Пробі каналу ціни:
Цей індикатор може бути використаний для підтвердження тренду зміни ціни. Якщо у котирувань та у OBV він є односпрямованим, це підвищує ймовірність того, що він продовжуватиметься. Підтвердження тренду:
Ще одним видом сигналів є перетин графіка On Balance Volume зі своєю ковзною середньою. Коли індикатор у такій ситуації проходить знизу вгору, то може йтися про купівлю активів, а якщо зверху вниз — про продаж. Використання сигналів від перетину OBV та його ковзної середньої:

Коли варто OBV використовувати, на яких інструментах і навпаки, коли не варто

Використання індикатора балансового обсягу вигідно в тих випадках, коли є тренд, що зростає або падає. При бічному він не подає надійних сигналів. Коли трейдер, який використовує один із сигналів цього індикатора, побачить можливість для входу у вигідну угоду, він повинен дочекатися підтвердження. Його можна отримати за допомогою сигналів осциляторів або після появи відповідної комбінації
японських свічок . Найпростішим способом можна вважати перевірку за цінами закриття наступних двох або трьох барів. Якщо вони підтверджують новий напрямок тренду, угода з високою ймовірністю стане прибутковою. Індикатор балансового обсягу On Balance Volume (OBV) – як користуватися індикатором у трейдингу: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Плюси і мінуси

Сильною стороною OBV є відсутність запізнення. Оскільки тут не використовуються середні величини, отримане значення відображатиме стан в даний момент. Цей індикатор створює надійні та чіткі ознаки, які можуть стати корисною частиною торгової системи трейдера. Одним із найбільш значущих вважається застосування дивергенції. OBV поєднує високу ефективність та простоту роботи. Недоліком є ​​те, що він приносить значно меншу користь при роботі в бічних трендах. В індикаторі немає інформації про ціни активів.

Застосування у різних терміналах

Індикатор Балансового Об’єму зазвичай входить до стандартного набору. Для того, щоб ним скористатися, необхідно зробити таке:

1. Потрібно вибрати інструмент, з яким вестиметься робота, а також вказати таймфрейм.
2. Перейти до списку доступних індикаторів терміналу, вибрати OBV і активувати його.
3. Далі треба запровадити необхідні параметри.

Після підтвердження введення індикатор з’явиться в окремому вікні. Для розрахунку необхідно зазначити, яке значення бару використовується. Зазвичай за замовчуванням вибрано Close. На різних терміналах натомість можуть використовуватися:

1. Максимальне чи мінімальне значення.
2. Медіанна ціна ((Max+Min)/2).
3. Типове значення ((Max + Min + Close) / 3).
4. Зважена ціна закриття ((Max+Min+2*Close)/4.
5. Open – вартість відкриття.

Трейдер повинен вибрати таке значення, яке на його думку буде найбільш інформативним і зможе створювати надійні сигнали. Потрібно буде вказати візуальні характеристики графіка – товщину, колір та вид лінії, чи потрібно закріплювати максимум та мінімум.