Wskaźnik On Balance Volume – opis i zastosowanie

Wskaźnik On Balance Volume (OBV) – opis wskaźnika, jego istota, widok na wykresie.

Co to jest wskaźnik On Balance Volume i jakie jest znaczenie, wzór obliczeniowy

Aby przeprowadzić transakcję, konieczne jest znalezienie takiej sytuacji rynkowej, aby szanse na osiągnięcie zysku były maksymalne. W tym celu skorzystaj z metod analizy fundamentalnej i technicznej. Jednak bezmyślna aplikacja nie doprowadzi do sukcesu. Trader musi zrozumieć, co kryje się za tymi lub innymi danymi uzyskanymi za pomocą wskaźników technicznych, tylko w tym przypadku będzie mógł z nich korzystać z maksymalną wydajnością.
Kiedy na rynku pojawia się trend, ważne jest, aby znaleźć potwierdzenie jego wiarygodności. Na przykład, gdy ceny rosną, możesz być pewien, że zakupy aktywów są bardziej aktywne niż sprzedaż. Kolejną ważną cechą jest wielkość realizowanych transakcji. Jeśli wzrost ceny nastąpi przy niewielkim wolumenie handlu, będzie to oznaczać, że jest on niestabilny. Z kolei ruch na rynku, któremu towarzyszy duża aktywność, wskazuje na istnienie poważnych przyczyn trendu. OBV jest przeznaczony dla tradera, aby móc ocenić wielkość zakupów w bieżącym czasie i porównać go z poprzednimi wskaźnikami.

Wskaźnik ten został po raz pierwszy opisany przez Josepha Granville’a w jego książce A New Stock Market Strategy w 1963 roku. Autor uzasadnił skuteczność wskaźnika faktem, że wolumen jest w rzeczywistości motorem zmian notowań papierów wartościowych.

Jeśli użytkownik korzysta ze wskaźnika wolumenu przy bilansie, widzi wolumeny kupna i sprzedaży na rynku. Wskaźnik ten wyraża aktywność przeprowadzania transakcji kupna lub sprzedaży aktywów. Obliczenia są następujące:

1. Najpierw określany jest kierunek świecy. Jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, oznacza to, że jest byczy. Jeśli mniej, to niedźwiedzi.
2. Uwzględniany jest wolumen transakcji przeprowadzonych w czasie odpowiadającym tej świecy. Dla byka wartość tę przyjmuje się ze znakiem plus, dla niedźwiedzia – ze znakiem minus.
3. Otrzymana wartość jest dodawana do poprzedniej wartości wskaźnika OBV.

Formuła obliczania:
Aby móc korzystać z Objętości salda, konieczne jest posiadanie odpowiednich danych. Informacje o wolumenie transakcji są dostępne na przykład podczas handlu akcjami i obligacjami, ale są tylko częściowe w przypadku transakcji kupna i sprzedaży walut. Tworzenie wykresu wskaźników:

Jak korzystać ze wskaźnika wolumenu salda, ustawień, strategii handlowych

W większości terminali dany wskaźnik jest jednym ze standardowych. Jest to linia, której wartości odpowiadają wolumenowi wszystkich transakcji, które obejmują zarówno kupno, jak i sprzedaż papierów wartościowych. Sposób użycia można wyjaśnić na poniższym przykładzie. Jeśli trader widzi wzrost notowań giełdowych i jednocześnie ustala rosnący wykres OBV, to ma powody, by sądzić, że wzrost notowań jest stabilny. W takiej sytuacji kupno, a nie sprzedaż akcji będzie bardziej obiecujące. Z drugiej strony, jeśli OBV spada wraz ze wzrostem wykresu, to pozwala to stwierdzić, że trend jest niepewny. Jeśli istniały plany zakupu danego aktywa, należy ponownie przeanalizować sytuację. Być może bardziej obiecującym rozwiązaniem byłoby poczekanie na odwrócenie trendu. Jeśli ceny akcji spadną, wtedy spadek tego wskaźnika potwierdza oczekiwanie, że proces ten będzie kontynuowany. Spadek wskaźnika wolumenu salda wskazuje na małe prawdopodobieństwo jego kontynuacji. Ważną techniką pracy z tym wskaźnikiem jest wykorzystanie dywergencji. Następnie technika zostanie wyjaśniona na przykładzie byczej realizacji transakcji. W takim przypadku musisz zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. Podczas trendu spadkowego musisz narysować linię łączącą szczyty wykresu notowań, skierowaną w dół. Wynikowa linia prosta powinna zejść w dół.
2. W punktach czasowych odpowiadających tym szczytom należy zwrócić uwagę na wykres OBV.
3. Musisz narysować linię łączącą odpowiednie punkty. Jeśli ma rosnący kierunek, możemy stwierdzić, że istnieje rozbieżność.

Powyższe zostało wyjaśnione na poniższym obrazku. Przykład zastosowania dywergencji:
Należy pamiętać, że opisaną tutaj konstrukcję można często wykonać na kilka sposobów. Obecność dywergencji w rozpatrywanym przypadku wskazuje na słabość trendu spadkowego i jego możliwą nieuchronną zmianę. W trendzie wzrostowym konstrukcje prowadzone są w podobny sposób. Korzystanie z OBV nie daje jasnej odpowiedzi, czy warto teraz wejść w transakcję. Jednak w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej może stać się częścią dochodowego systemu transakcyjnego. Na przykład obecność odbicia Wolumenu Bilansowego od narysowanej linii może stanowić dobrą okazję do wejścia w transakcję na samym początku nowego trendu. Po wejściu do handlu konieczne jest prawidłowe wyjście. Aby to zrobić, możesz użyć np. dywergencji OBV, która ostrzeże o nieuchronnym odwróceniu się rynku w przeciwnym kierunku. Podczas pracy z OBV możesz również korzystać z kanałów. Na przykład, jeśli wskaźnik ma rosnący, który załamuje się w kierunku zniżkowym, może to stać się sygnałem do zyskownego handlu niedźwiedziego. Ilustruje to następujący przykład. Wykorzystanie przerwania kanału:
Użycie On Balance Volume może pomóc w analizie rozkładu kanału notowań instrumentu. Jeśli cena przekroczyła swoje granice, musisz zobaczyć, jak zmienił się wskaźnik. Jeśli w tym momencie wzrośnie, można to uznać za potwierdzenie awarii. Jeśli upadnie, lepiej traktować go ostrożnie. Ten sposób działania można w szczególności zastosować przy rozbiciu kanału płaskiego. Przebicie kanału cenowego:
Ten wskaźnik może służyć do potwierdzenia trendu cenowego. Jeśli notowania i OBV są jednokierunkowe, zwiększa to prawdopodobieństwo ich kontynuacji. Potwierdzenie trendu:
Innym rodzajem sygnału jest przecięcie wykresu On Balance Volume z jego średnią ruchomą. Gdy wskaźnik w takiej sytuacji idzie od dołu do góry, to możemy mówić o kupowaniu aktywów, a jeśli od góry do dołu, to o sprzedaży. Wykorzystując sygnały z przecięcia OBV i jego średniej kroczącej:

Kiedy używać OBV, na jakich instrumentach i odwrotnie, kiedy nie używać

Korzystanie ze wskaźnika głośności na balansie jest korzystne, gdy występuje trend wzrostowy lub spadkowy. Gdy jest boczny, nie daje wiarygodnych sygnałów. Kiedy trader korzystający z jednego z sygnałów tego wskaźnika widzi możliwość wejścia w zyskowną transakcję, musi poczekać na potwierdzenie. Można ją uzyskać za pomocą sygnałów oscylatora lub po pojawieniu się odpowiedniej kombinacji
świec japońskich . Najprostszym sposobem jest sprawdzenie cen zamknięcia kolejnych dwóch lub trzech słupków. Jeśli potwierdzą nowy kierunek trendu, handel najprawdopodobniej będzie opłacalny. Wskaźnik On Balance Volume (OBV) – jak używać wskaźnika w handlu: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Plusy i minusy

Siłą OBV jest brak lagów. Ponieważ nie są tutaj używane żadne wartości średnie, wynikowa wartość będzie odzwierciedlać stan w chwili obecnej. Ten wskaźnik tworzy wiarygodne i wyraźne wskazania, które mogą stać się użyteczną częścią systemu transakcyjnego tradera. Jednym z najbardziej znaczących jest wykorzystanie dywergencji. OBV łączy w sobie wysoką wydajność i łatwość obsługi. Wadą jest to, że jest znacznie mniej przydatny podczas pracy w trendach bocznych. Wskaźnik nie zawiera informacji o cenach aktywów.

Aplikacja w różnych terminalach

Wskaźnik Balance Volume jest zwykle zawarty w standardowym zestawie. Aby z niego skorzystać, musisz wykonać następujące czynności:

1. Musisz wybrać instrument, z którym będziesz pracować, a także określić ramy czasowe.
2. Przejdź do listy dostępnych wskaźników dla używanego terminala, wybierz OBV i aktywuj go.
3. Następnie musisz wprowadzić wymagane parametry.

Po zatwierdzeniu wprowadzenia w osobnym oknie pojawi się wskaźnik. Do obliczeń należy określić, jaka wartość słupka jest używana. Opcja Normalnie zamknięta jest domyślnie wybrana. Na różnych terminalach można zamiast tego użyć:

1. Wartość maksymalna lub minimalna.
2. Mediana ceny ( (maks. + min.) / 2 ).
3. Typowa wartość to ( ( Maks. + Min. + Zamknij ) / 3 ).
4. Ważona cena zamknięcia ( ( Maks. + Min. + 2 * Zamknij ) / 4.
5. Open – cena otwarcia.

Trader powinien wybrać wartość, która z jego punktu widzenia będzie najbardziej informacyjna i będzie w stanie tworzyć wiarygodne sygnały. Będziesz musiał określić wizualne cechy wykresu – grubość, kolor i rodzaj linii, czy konieczne jest ustalenie maksimum i minimum.