Indicateur On Balance Volume – description et application

Sur l’indicateur Balance Volume (OBV) – description de l’indicateur, son essence, vue sur le graphique.

Qu’est-ce que l’indicateur On Balance Volume et quelle est sa signification, formule de calcul

Pour effectuer une transaction, il est nécessaire de trouver une situation de marché telle que les chances de réaliser un profit soient maximales. Pour ce faire, utilisez les méthodes d’analyse fondamentale et technique. Cependant, une application irréfléchie ne mènera pas au succès. Un commerçant doit comprendre ce qui se cache derrière telle ou telle donnée obtenue à l’aide d’indicateurs techniques, ce n’est que dans ce cas qu’il pourra les utiliser avec une efficacité maximale.
Lorsqu’une tendance apparaît sur le marché, il est important de trouver une confirmation de sa fiabilité. Par exemple, lorsque les cotations augmentent, vous pouvez être sûr que les achats d’actifs sont plus actifs que les ventes. Une autre caractéristique importante est le volume des transactions en cours. Si l’augmentation des prix se produit avec un petit volume d’échanges, cela signifie qu’il est instable. A l’inverse, un mouvement du marché, qui s’accompagne d’une forte activité, indique la présence de raisons sérieuses à la tendance. L’OBV est destiné au commerçant pour pouvoir évaluer le volume des achats à l’heure actuelle et le comparer aux indicateurs précédents.

Cet indicateur a été décrit pour la première fois par Joseph Granville dans son livre intitulé A New Stock Market Strategy en 1963. L’auteur a étayé l’efficacité de l’indicateur par le fait que le volume est en fait le moteur de l’évolution des cours des titres.

Si l’utilisateur utilise l’indicateur de volume On Balance, il voit les volumes d’achat et de vente sur le marché. Cet indicateur exprime l’activité de réalisation d’opérations d’achat ou de vente d’actifs. Le calcul est le suivant :

1. Tout d’abord, la direction de la bougie est déterminée. Si le cours de clôture est supérieur au cours d’ouverture, alors il est haussier. Si moins, alors baissier.
2. Le volume de transactions réalisées pendant le temps correspondant à cette bougie est considéré. Pour haussier, cette valeur est prise avec un signe plus, pour baissier – avec un signe moins.
3. La valeur résultante est ajoutée à la valeur précédente de l’indicateur OBV.

Formule de calcul :
Afin de pouvoir utiliser On Balance Volume, il est nécessaire que les données pertinentes soient disponibles. Les informations sur le volume des transactions, par exemple, sont disponibles lors de la négociation d’actions et d’obligations, mais ne sont que partielles pour les transactions d’achat et de vente de devises. Formation du graphique indicateur :

Comment utiliser l’indicateur de volume de solde, les paramètres, les stratégies de trading

Dans la plupart des terminaux, l’indicateur en question est l’un des standards. C’est une ligne dont les valeurs correspondent au volume de toutes les transactions, qui comprennent à la fois les achats et les ventes de titres. La méthode d’utilisation peut être expliquée par l’exemple suivant. Si un trader constate une augmentation des cotations boursières et corrige en même temps un graphique OBV croissant, il a des raisons de conclure que la croissance des cotations est stable. Dans une telle situation, acheter plutôt que vendre des actions sera plus prometteur. En revanche, si l’OBV diminue avec la courbe croissante, cela nous permet de conclure que la tendance est incertaine. S’il était prévu d’acheter l’actif en question, vous devez alors analyser à nouveau la situation. Une solution plus prometteuse serait peut-être d’attendre un renversement de tendance. Si les cours boursiers chutent, alors la chute de cet indicateur confirme l’anticipation que ce processus va se poursuivre. Une diminution de l’indicateur de volume du solde indique une faible probabilité de sa poursuite. Une technique importante pour travailler avec cet indicateur est l’utilisation de la divergence. Ensuite, la technique sera expliquée en utilisant l’exemple d’une exécution commerciale haussière. Dans ce cas, vous devez faire attention aux points suivants :

1. Lors d’une tendance baissière, vous devez tracer une ligne reliant les pics du graphique des cotations, pointant vers le bas. La droite résultante doit descendre.
2. Aux points temporels correspondant à ces pics, vous devez faire attention au tracé OBV.
3. Vous devez tracer une ligne qui relie les points correspondants. S’il a une direction croissante, alors on peut conclure qu’il y a une divergence.

Ce qui précède est expliqué dans l’image suivante. Un exemple d’application de la divergence :
Il convient de garder à l’esprit que la construction décrite ici peut souvent être réalisée de plusieurs manières. La présence d’une divergence dans le cas considéré indique la faiblesse de la tendance baissière et son éventuel changement imminent. Sur une tendance haussière, les constructions sont réalisées de manière similaire. L’utilisation d’OBV ne donne pas de réponse claire quant à savoir s’il vaut la peine d’entrer dans un métier maintenant. Cependant, s’il est utilisé en conjonction avec d’autres outils d’analyse technique, il peut faire partie d’un système commercial rentable. Par exemple, la présence d’un rebond du volume On Balance à partir de la ligne tracée peut représenter une bonne opportunité d’entrer dans une transaction au tout début d’une nouvelle tendance. Après être entré dans le commerce, il est nécessaire de sortir correctement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser, par exemple, la divergence OBV, qui avertira d’un retournement imminent du marché dans la direction opposée. Lorsque vous travaillez avec OBV, vous pouvez également utiliser des canaux. Par exemple, si l’indicateur a un indicateur croissant qui casse dans le sens baissier, cela peut être le signal d’un commerce baissier rentable. Ceci est illustré par l’exemple suivant. Utilisation de la répartition des canaux :
L’utilisation de On Balance Volume peut aider à analyser la répartition du canal de cotations de l’instrument. Si le prix a dépassé ses limites, vous devez voir comment l’indicateur a changé. Si à ce stade, il se développe, cela peut être considéré comme une confirmation de la panne. S’il tombe, il vaut mieux le traiter avec prudence. Ce mode de fonctionnement peut notamment être utilisé dans le claquage d’un canal plat. Price Channel Breakout :
Cet indicateur peut être utilisé pour confirmer une tendance de prix. Si les guillemets et les OBV sont unidirectionnels, cela augmente la probabilité qu’ils se poursuivent. Confirmation de tendance :
Un autre type de signal est l’intersection du graphique On Balance Volume avec sa moyenne mobile. Lorsque l’indicateur dans une telle situation va de bas en haut, nous pouvons alors parler d’achat d’actifs, et si de haut en bas, alors de vente. En utilisant les signaux de l’intersection d’OBV et de sa moyenne mobile :

Quand utiliser l’OBV, sur quels instruments et vice versa, quand ne pas l’utiliser

L’utilisation de l’indicateur de volume en équilibre est bénéfique lorsqu’il y a une tendance à la hausse ou à la baisse. Lorsqu’il est latéral, il ne donne pas de signaux fiables. Lorsqu’un trader utilisant l’un des signaux de cet indicateur voit une opportunité d’entrer dans une transaction rentable, il doit attendre la confirmation. Il peut être obtenu à l’aide de signaux d’oscillateur ou après l’apparition de la combinaison appropriée de
chandeliers japonais . Le moyen le plus simple est de vérifier les cours de clôture des deux ou trois prochaines barres. S’ils confirment la nouvelle direction de la tendance, le commerce est très susceptible d’être rentable. Indicateur On Balance Volume (OBV) – comment utiliser l’indicateur dans le trading : https://youtu.be/_EP-klQaI90

Avantages et inconvénients

La force de l’OBV est l’absence de décalage. Puisqu’aucune valeur moyenne n’est utilisée ici, la valeur résultante reflétera l’état actuel. Cet indicateur crée des indications fiables et distinctes qui peuvent devenir une partie utile du système de négociation d’un commerçant. L’un des plus importants est l’utilisation de la divergence. OBV combine haute efficacité et facilité d’utilisation. L’inconvénient est qu’il est nettement moins utile lorsque l’on travaille dans des tendances latérales. L’indicateur ne contient pas d’informations sur les prix des actifs.

Application dans différents terminaux

L’indicateur Balance Volume est généralement inclus dans l’ensemble standard. Pour l’utiliser, vous devez procéder comme suit :

1. Vous devez sélectionner l’instrument avec lequel vous allez travailler, ainsi que spécifier le délai.
2. Accédez à la liste des indicateurs disponibles pour le terminal que vous utilisez, sélectionnez OBV et activez-le.
3. Ensuite, vous devez entrer les paramètres requis.

Après confirmation de l’entrée, l’indicateur apparaîtra dans une fenêtre séparée. Pour le calcul, vous devez spécifier quelle valeur de la barre est utilisée. Normalement fermé est sélectionné par défaut. Sur divers terminaux, les éléments suivants peuvent être utilisés à la place :

1. La valeur maximale ou minimale.
2. Prix ​​médian ( (Max + Min) / 2 ).
3. La valeur typique est ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. Cours de clôture pondéré ( ( Max + Min + 2 * Clôture ) / 4.
5. Ouvert – le prix d’ouverture.

Le trader doit choisir la valeur qui, de son point de vue, sera la plus informative et pourra créer des signaux fiables. Vous devrez spécifier les caractéristiques visuelles du graphique – l’épaisseur, la couleur et le type de ligne, s’il est nécessaire de fixer le maximum et le minimum.