Indicador de volum d’equilibri: descripció i aplicació

Indicador de volum de balanç (OBV): descripció de l’indicador, la seva essència, vista al gràfic.

Què és l’indicador de volum en balanç i quin és el significat, fórmula de càlcul

Per dur a terme una transacció, cal trobar una situació de mercat que les possibilitats d’obtenir beneficis siguin màximes. Per fer-ho, utilitzeu els mètodes d’anàlisi fonamental i tècnica. Tanmateix, l’aplicació sense reflexió no portarà a l’èxit. Un comerciant ha d’entendre què hi ha darrere d’aquestes o aquelles dades obtingudes amb l’ajuda d’indicadors tècnics, només en aquest cas podrà utilitzar-les amb la màxima eficiència.
Quan apareix una tendència al mercat, és important trobar confirmació de la seva fiabilitat. Per exemple, quan creixen les cotitzacions, podeu estar segur que les compres d’actius són més actives que les vendes. Una altra característica important és el volum de transaccions en curs. Si l’augment del preu es produeix amb un petit volum de comerç, això significarà que és inestable. Per contra, un moviment del mercat, que va acompanyat d’una alta activitat, indica la presència de motius seriosos per a la tendència. L’OBV pretén que el comerciant pugui valorar el volum de compres en el moment actual i comparar-lo amb indicadors anteriors.

Aquest indicador va ser descrit per primera vegada per Joseph Granville al seu llibre titulat A New Stock Market Strategy el 1963. L’autor va corroborar l’eficàcia de l’indicador pel fet que el volum és en realitat la força impulsora dels canvis en les cotitzacions dels valors.

Si l’usuari utilitza l’indicador de volum en balanç, veu els volums de compra i venda del mercat. Aquest indicador expressa l’activitat de realitzar transaccions de compra o venda d’actius. El càlcul és el següent:

1. En primer lloc, es determina la direcció de l’espelma. Si el preu de tancament és superior al preu d’obertura, és alcista. Si és menys, llavors baixista.
2. Es considera el volum de transaccions realitzades durant el temps corresponent a aquesta espelma. Per alcista, aquest valor es pren amb un signe més, per a baixista amb un signe menys.
3. El valor resultant s’afegeix al valor anterior de l’indicador OBV.

Fórmula de càlcul:
Per poder utilitzar On Balance Volume, és necessari que es disposi de les dades rellevants. La informació sobre el volum de transaccions, per exemple, està disponible quan es negocien accions i bons, però només és parcial per a les transaccions de compra i venda de divises. Formació del gràfic indicador:

Com utilitzar l’indicador de volum del saldo, la configuració, les estratègies comercials

A la majoria de terminals, l’indicador en qüestió és un dels estàndards. És una línia els valors de la qual corresponen al volum de totes les transaccions, que inclouen tant les compres com les vendes de valors. El mètode d’ús es pot explicar amb l’exemple següent. Si un comerciant veu un augment de les cotitzacions i al mateix temps fixa un gràfic OBV en creixement, té raons per concloure que el creixement de les cotitzacions és estable. En aquesta situació, comprar accions en lloc de vendre’s serà més prometedor. D’altra banda, si l’OBV disminueix amb el gràfic creixent, això ens permet concloure que la tendència és incerta. Si hi havia plans per comprar l’actiu en qüestió, cal tornar a analitzar la situació. Potser una solució més prometedora seria esperar una inversió de tendència. Si els preus de les accions cauen, aleshores la caiguda d’aquest indicador confirma l’expectativa que aquest procés continuarà. Una disminució de l’indicador de volum del saldo indica una baixa probabilitat de continuar. Una tècnica important per treballar amb aquest indicador és l’ús de la divergència. A continuació, s’explicarà la tècnica utilitzant l’exemple d’execució comercial alcista. En aquest cas, cal parar atenció al següent:

1. Durant una tendència a la baixa, heu de dibuixar una línia que connecti els pics del gràfic de cotitzacions, apuntant cap avall. La línia recta resultant hauria de baixar.
2. En els punts temporals corresponents a aquests pics, cal parar atenció a la trama OBV.
3. Cal traçar una línia que uneixi els punts corresponents. Si té una direcció creixent, podem concloure que hi ha una divergència.

L’anterior s’explica a la imatge següent. Un exemple d’aplicació de la divergència:
Cal tenir en compte que la construcció aquí descrita sovint es pot fer de diverses maneres. La presència de divergència en el cas considerat indica la debilitat de la tendència a la baixa i el seu possible canvi imminent. En una tendència alcista, les construccions es realitzen de manera similar. L’ús d’OBV no dóna una resposta clara sobre si val la pena entrar en un comerç ara. Tanmateix, si s’utilitza conjuntament amb altres eines d’anàlisi tècnica, pot formar part d’un sistema de comerç rendible. Per exemple, la presència d’un rebot del volum en balanç des de la línia dibuixada pot representar una bona oportunitat per entrar en un comerç al començament d’una nova tendència. Després d’entrar al comerç, cal sortir correctament. Per fer-ho, podeu utilitzar, per exemple, la divergència OBV, que avisarà d’una inversió imminent del mercat en sentit contrari. Quan treballeu amb OBV, també podeu utilitzar canals. Per exemple, si l’indicador té un indicador creixent que trenca en la direcció a la baixa, això pot ser un senyal per a un comerç baixista rendible. Això s’il·lustra amb l’exemple següent. Ús desglossat del canal:
L’ús de On Balance Volume pot ajudar a analitzar el desglossament del canal de cotitzacions de l’instrument. Si el preu va més enllà dels seus límits, cal veure com va canviar l’indicador. Si en aquest punt creixerà, això es pot considerar una confirmació de l’avaria. Si cau, és millor tractar-lo amb precaució. Aquest mètode d’operació es pot utilitzar, en particular, en el trencament d’un canal pla. Desglossament del canal de preus:
aquest indicador es pot utilitzar per confirmar una tendència de preus. Si les cotitzacions i els OBV són unidireccionals, augmenta la probabilitat que continuïn. Confirmació de tendència:
Un altre tipus de senyal és la intersecció del gràfic On Balance Volume amb la seva mitjana mòbil. Quan l’indicador en aquesta situació va de baix a dalt, podem parlar de la compra d’actius i, si de dalt a baix, de vendre. Utilitzant senyals de la intersecció d’OBV i la seva mitjana mòbil:

Quan utilitzar OBV, en quins instruments i viceversa, quan no utilitzar-lo

L’ús de l’indicador de volum en balanç és beneficiós quan hi ha una tendència alcista o a la baixa. Quan està lateral, no dóna senyals fiables. Quan un comerciant que utilitza un dels senyals d’aquest indicador veu l’oportunitat d’entrar en un comerç rendible, ha d’esperar la confirmació. Es pot obtenir mitjançant senyals d’oscil·lador o després de l’aparició de la combinació adequada de
canelobres japonesos . La manera més senzilla és comprovar els preus de tancament dels dos o tres bars següents. Si confirmen la nova direcció de tendència, és molt probable que el comerç sigui rendible. Indicador de volum de balanç (OBV): com utilitzar l’indicador en el comerç: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Pros i contres

La força de l’OBV és la manca de retard. Com que aquí no s’utilitzen valors mitjans, el valor resultant reflectirà l’estat en el moment actual. Aquest indicador crea indicacions fiables i diferents que poden convertir-se en una part útil del sistema comercial d’un comerciant. Un dels més significatius és l’ús de la divergència. OBV combina alta eficiència i facilitat d’operació. El desavantatge és que és significativament menys útil quan es treballa en tendències laterals. L’indicador no conté informació sobre els preus dels actius.

Aplicació en diferents terminals

L’indicador de volum de saldo s’inclou normalment al conjunt estàndard. Per utilitzar-lo, heu de fer el següent:

1. Heu de seleccionar l’instrument amb el qual treballareu, així com especificar el període de temps.
2. Aneu a la llista d’indicadors disponibles per al terminal que utilitzeu, seleccioneu OBV i activeu-lo.
3. A continuació, heu d’introduir els paràmetres necessaris.

Després de confirmar l’entrada, l’indicador apareixerà en una finestra independent. Per al càlcul, cal especificar quin valor de la barra s’utilitza. Normalment, Tanca està seleccionat per defecte. En diferents terminals, es pot utilitzar el següent:

1. El valor màxim o mínim.
2. Preu mitjà ((Max + Min) / 2).
3. El valor típic és ( ( Màx + Mín + Tanca ) / 3 ).
4. Preu de tancament ponderat ( ( Max + Min + 2 * Tanca ) / 4.
5. Obert – el preu d’obertura.

El comerciant ha de triar el valor que, des del seu punt de vista, serà el més informatiu i podrà crear senyals fiables. Haureu d’especificar les característiques visuals del gràfic: el gruix, el color i el tipus de línia, si cal fixar el màxim i el mínim.