Indicatore On Balance Volume – descrizione e applicazione

Indicatore On Balance Volume (OBV): descrizione dell’indicatore, sua essenza, vista sul grafico.

Che cos’è l’indicatore On Balance Volume e qual è il significato, formula di calcolo

Per condurre una transazione, è necessario trovare una situazione di mercato tale che le possibilità di realizzare un profitto siano massime. Per fare ciò, utilizzare i metodi di analisi fondamentale e tecnica. Tuttavia, un’applicazione sconsiderata non porterà al successo. Un trader deve capire cosa c’è dietro questo o quel dato ottenuto con l’ausilio di indicatori tecnici, solo in questo caso potrà utilizzarli con la massima efficienza.
Quando sul mercato compare un trend, è importante trovare conferma della sua affidabilità. Ad esempio, quando le quotazioni crescono, puoi essere certo che gli acquisti di asset sono più attivi delle vendite. Un’altra caratteristica importante è il volume delle transazioni in corso. Se l’aumento del prezzo si verifica con un piccolo volume di scambi, significa che è instabile. Al contrario, un movimento del mercato, che è accompagnato da un’elevata attività, indica la presenza di seri motivi per l’andamento. L’OBV ha lo scopo di consentire al trader di valutare il volume degli acquisti in questo momento e confrontarlo con gli indicatori precedenti.

Questo indicatore è stato descritto per la prima volta da Joseph Granville nel suo libro intitolato A New Stock Market Strategy nel 1963. L’autore ha motivato l’efficacia dell’indicatore con il fatto che il volume è effettivamente la forza trainante delle variazioni delle quotazioni dei titoli.

Se l’utente utilizza l’On Balance Volume Indicator, vede i volumi di acquisto e vendita sul mercato. Questo indicatore esprime l’attività di conduzione di operazioni di acquisto o vendita di beni. Il calcolo è il seguente:

1. Innanzitutto, viene determinata la direzione della candela. Se il prezzo di chiusura è superiore al prezzo di apertura, allora è rialzista. Se inferiore, allora ribassista.
2. Viene considerato il volume delle transazioni effettuate durante il tempo corrispondente a questa candela. Per rialzista questo valore è preso con un segno più, per ribassista – con un segno meno.
3. Il valore risultante viene aggiunto al valore precedente dell’indicatore OBV.

Formula di calcolo:
Per poter utilizzare On Balance Volume, è necessario che i dati rilevanti siano disponibili. Le informazioni sul volume delle transazioni, ad esempio, sono disponibili quando si negoziano azioni e obbligazioni, ma sono solo parziali per le transazioni di acquisto e vendita di valute. Formazione del grafico indicatore:

Come utilizzare l’indicatore del volume del saldo, le impostazioni, le strategie di trading

Nella maggior parte dei terminali, l’indicatore in questione è uno di quelli standard. È una linea i cui valori corrispondono al volume di tutte le transazioni, che comprendono sia gli acquisti che le vendite di titoli. Il metodo di utilizzo può essere spiegato dal seguente esempio. Se un trader vede un aumento delle quotazioni azionarie e allo stesso tempo corregge un grafico OBV in crescita, ha motivo di concludere che la crescita delle quotazioni è stabile. In una situazione del genere, l’acquisto di azioni anziché la vendita sarà più promettente. D’altra parte, se l’OBV diminuisce con il grafico in crescita, questo ci consente di concludere che il trend è incerto. Se c’erano piani per acquistare l’attività in questione, è necessario analizzare nuovamente la situazione. Forse una soluzione più promettente sarebbe aspettare un’inversione di tendenza. Se i prezzi delle azioni scendono, quindi la caduta di questo indicatore conferma l’aspettativa che questo processo continui. Una diminuzione dell’indicatore del volume del saldo indica una bassa probabilità della sua continuazione. Una tecnica importante per lavorare con questo indicatore è l’uso della divergenza. Successivamente, la tecnica verrà spiegata utilizzando l’esempio di un’esecuzione commerciale rialzista. In questo caso, è necessario prestare attenzione a quanto segue:

1. Durante una tendenza al ribasso, devi tracciare una linea che collega i picchi del grafico delle quotazioni, puntando verso il basso. La linea retta risultante dovrebbe scendere.
2. Nei punti temporali corrispondenti a questi picchi, è necessario prestare attenzione al grafico OBV.
3. Devi tracciare una linea che collega i punti corrispondenti. Se ha una direzione crescente, allora possiamo concludere che c’è una divergenza.

Quanto sopra è spiegato nell’immagine seguente. Un esempio di applicazione della divergenza:
Va tenuto presente che la costruzione qui descritta può spesso essere eseguita in diversi modi. La presenza di divergenze nel caso in esame indica la debolezza del trend ribassista e il suo possibile cambiamento imminente. In una tendenza al rialzo, le costruzioni vengono eseguite in modo simile. L’uso di OBV non fornisce una risposta chiara sul fatto che valga la pena entrare in uno scambio ora. Tuttavia, se utilizzato insieme ad altri strumenti di analisi tecnica, può diventare parte di un sistema di trading redditizio. Ad esempio, la presenza di un rimbalzo di On Balance Volume dalla linea tracciata può rappresentare una buona opportunità per entrare in un trade proprio all’inizio di un nuovo trend. Dopo essere entrati nel commercio, è necessario uscire correttamente. Per fare ciò, puoi utilizzare, ad esempio, la divergenza OBV, che avviserà di un’imminente inversione di mercato nella direzione opposta. Quando si lavora con OBV, è anche possibile utilizzare i canali. Ad esempio, se l’indicatore ne ha uno in aumento che si interrompe nella direzione al ribasso, questo può essere un segnale per un commercio ribassista redditizio. Ciò è illustrato dal seguente esempio. Utilizzo del breakout del canale:
L’uso di On Balance Volume può aiutare nell’analisi della ripartizione del canale delle quotazioni dello strumento. Se il prezzo è andato oltre i suoi limiti, devi vedere come è cambiato l’indicatore. Se a questo punto crescerà, allora questa può essere considerata una conferma del guasto. Se cade, è meglio trattarlo con cautela. Questo metodo di funzionamento può, in particolare, essere utilizzato nella rottura di un canale piatto. Breakout del canale dei prezzi:
questo indicatore può essere utilizzato per confermare una tendenza dei prezzi. Se le virgolette e gli OBV sono unidirezionali, aumenta la probabilità che continuino. Conferma del trend:
Un altro tipo di segnale è l’intersezione del grafico On Balance Volume con la sua media mobile. Quando l’indicatore in una situazione del genere va dal basso verso l’alto, allora possiamo parlare di acquisto di asset e, se dall’alto verso il basso, di vendita. Utilizzando i segnali dall’intersezione di OBV e la sua media mobile:

Quando utilizzare OBV, su quali strumenti e viceversa, quando non utilizzare

L’uso dell’indicatore del volume in equilibrio è utile quando c’è una tendenza al rialzo o al ribasso. Quando è laterale, non fornisce segnali affidabili. Quando un trader che utilizza uno dei segnali di questo indicatore vede un’opportunità per entrare in uno scambio redditizio, deve attendere la conferma. Può essere ottenuto utilizzando segnali oscillatori o dopo la comparsa dell’opportuna combinazione di
candelieri giapponesi . Il modo più semplice è controllare i prezzi di chiusura delle prossime due o tre barre. Se confermano la nuova direzione del trend, è molto probabile che l’operazione sia redditizia. Indicatore On Balance Volume (OBV): come utilizzare l’indicatore nel trading: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Pro e contro

Il punto di forza di OBV è la mancanza di ritardo. Poiché qui non vengono utilizzati valori medi, il valore risultante rifletterà lo stato del momento attuale. Questo indicatore crea indicazioni affidabili e distinte che possono diventare una parte utile del sistema di trading di un trader. Uno dei più significativi è l’uso della divergenza. OBV combina alta efficienza e facilità d’uso. Lo svantaggio è che è significativamente meno utile quando si lavora in trend laterali. L’indicatore non contiene informazioni sui prezzi delle attività.

Applicazione in diversi terminali

L’indicatore Balance Volume è solitamente incluso nel set standard. Per utilizzarlo, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

1. Devi selezionare lo strumento con cui lavorerai, oltre a specificare il periodo di tempo.
2. Vai all’elenco degli indicatori disponibili per il terminale che stai utilizzando, seleziona OBV e attivalo.
3. Successivamente, è necessario inserire i parametri richiesti.

Dopo aver confermato l’immissione, l’indicatore apparirà in una finestra separata. Per il calcolo, è necessario specificare quale valore della barra viene utilizzato. Normalmente Chiudi è selezionato per impostazione predefinita. Su vari terminali, invece, possono essere utilizzati:

1. Il valore massimo o minimo.
2. Prezzo medio ((Max + Min) / 2).
3. Il valore tipico è ( ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. Prezzo di chiusura ponderato ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Aperto – il prezzo di apertura.

Il trader dovrebbe scegliere il valore che, dal suo punto di vista, sarà il più informativo e sarà in grado di creare segnali affidabili. Dovrai specificare le caratteristiche visive del grafico: lo spessore, il colore e il tipo della linea, se è necessario fissare il massimo e il minimo.