On Balance Volume индикаторы – сипаттамасы және қолданылуы

Баланс көлемі бойынша (OBV) индикаторы – көрсеткіштің сипаттамасы, оның мәні, диаграммадағы көрінісі.

Баланс көлемінің индикаторы дегеніміз не және мағынасы қандай, есептеу формуласы

Мәмілені жүргізу үшін пайда табу мүмкіндігі максималды болатындай нарықтық жағдайды табу керек. Ол үшін іргелі және техникалық талдау әдістерін қолданыңыз. Дегенмен, ойланбай қолдану сәттілікке әкелмейді. Трейдер техникалық көрсеткіштердің көмегімен алынған осы немесе басқа деректердің артында не жатқанын түсінуі керек, тек осы жағдайда ол оларды максималды тиімділікпен пайдалана алады.
Нарықта тренд пайда болған кезде оның сенімділігін растауды табу маңызды. Мысалы, баға белгілеулері өскенде, сатудан гөрі активтерді сатып алу белсендірек екеніне сенімді бола аласыз. Тағы бір маңызды ерекшелігі – жүргізіліп жатқан транзакциялардың көлемі. Егер бағаның өсуі сауда көлемінің аздығынан орын алса, бұл оның тұрақсыз екенін білдіреді. Керісінше, жоғары белсенділікпен бірге жүретін нарықтағы қозғалыс трендтің маңызды себептері бар екенін көрсетеді. OBV трейдерге ағымдағы уақыттағы сатып алу көлемін бағалауға және оны алдыңғы көрсеткіштермен салыстыруға арналған.

Бұл көрсеткішті алғаш рет 1963 жылы Джозеф Гранвилл өзінің «Қор нарығының жаңа стратегиясы» атты кітабында сипаттаған. Автор көрсеткіштің тиімділігін нақты көлемнің бағалы қағаздар бағамының өзгеруінің қозғаушы күші болуымен негіздеді.

Егер пайдаланушы теңгерімдегі көлем индикаторын пайдаланса, ол нарықтағы сатып алу және сату көлемдерін көреді. Бұл көрсеткіш активтерді сатып алу немесе сату бойынша операцияларды жүргізу белсенділігін білдіреді. Есептеу келесідей:

1. Біріншіден, шамның бағыты анықталады. Егер жабу бағасы ашылу бағасынан жоғары болса, онда ол бычий болып табылады. Егер аз болса, онда аю.
2. Осы шамға сәйкес уақыт ішінде жүргізілген транзакциялардың көлемі қарастырылады. Бичий үшін бұл мән плюс белгісімен, аю үшін – минус белгісімен қабылданады.
3. Алынған мән OBV индикаторының алдыңғы мәніне қосылады.

Есептеу формуласы:
On Balance Volume мүмкіндігін пайдалану үшін тиісті деректердің қолжетімді болуы қажет. Мәмілелердің көлемі туралы ақпарат, мысалы, акциялар мен облигациялар саудасы кезінде қол жетімді, бірақ валюталарды сатып алу және сату операциялары үшін тек ішінара болып табылады. Көрсеткіштер кестесін құру:

Баланс көлемінің индикаторын, параметрлерін, сауда стратегияларын қалай пайдалануға болады

Көптеген терминалдарда қарастырылып отырған көрсеткіш стандартты көрсеткіштердің бірі болып табылады. Бұл мәндері бағалы қағаздарды сатып алуды да, сатуды да қамтитын барлық операциялардың көлеміне сәйкес келетін сызық. Қолдану әдісін келесі мысалмен түсіндіруге болады. Егер трейдер биржалық баға белгілеулерінің өсуін байқаса және бір уақытта өсіп келе жатқан OBV диаграммасын түзетсе, онда оның баға ұсыныстарының өсуі тұрақты деп қорытынды жасауға негіз бар. Мұндай жағдайда акцияларды сатудан гөрі сатып алу перспективалы болады. Екінші жағынан, егер OBV өсіп келе жатқан диаграммамен төмендесе, онда бұл трендтің белгісіздігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Егер қарастырылып отырған активті сатып алу жоспарлары болса, жағдайды қайтадан талдау керек. Мүмкін, трендтің өзгеруін күту неғұрлым перспективалы шешім болар еді. Егер акциялардың бағасы төмендесе, онда бұл көрсеткіштің құлдырауы бұл үдеріс жалғасады деген үмітті растайды. Баланс көлемі индикаторының төмендеуі оның жалғасуының төмен ықтималдығын көрсетеді. Бұл көрсеткішпен жұмыс істеудің маңызды әдістемесі дивергенцияны қолдану болып табылады. Әрі қарай, техника бычий сауда-саттықты орындау мысалында түсіндіріледі. Бұл жағдайда сіз мыналарға назар аударуыңыз керек:

1. Төмендеу үрдісі кезінде тырнақшалар диаграммасының шыңдарын қосатын сызықты төмен қаратып салу керек. Алынған түзу сызық төмен түсуі керек.
2. Осы шыңдарға сәйкес келетін уақыт нүктелерінде сіз OBV сюжетіне назар аударуыңыз керек.
3. Сәйкес нүктелерді қосатын сызық сызу керек. Егер оның өсу бағыты болса, онда алшақтық бар деп қорытынды жасауға болады.

Жоғарыда айтылғандар келесі суретте түсіндіріледі. Дивергенцияны қолданудың мысалы:
Мұнда сипатталған құрылысты жиі бірнеше жолмен жасауға болатынын есте ұстаған жөн. Қарастырылып отырған жағдайда алшақтықтардың болуы төмендеу тенденциясының әлсіздігін және оның жақын арада өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Жоғары тенденция бойынша құрылыстар ұқсас жолмен жүзеге асырылады. OBV пайдалану қазір саудаға түсу керек пе деген сұраққа нақты жауап бермейді. Дегенмен, басқа техникалық талдау құралдарымен бірге пайдаланылса, ол тиімді сауда жүйесінің бөлігі болуы мүмкін. Мысалы, сызылған сызықтан теңгерімдегі көлемнің көтерілуінің болуы жаңа трендтің ең басында саудаға кіруге жақсы мүмкіндік болуы мүмкін. Саудаға кіргеннен кейін дұрыс шығу керек. Мұны істеу үшін, мысалы, OBV дивергенциясын қолдануға болады, ол қарама-қарсы бағытта нарықтың жақын арада өзгеруі туралы ескертеді. OBV-мен жұмыс істегенде арналарды да пайдалануға болады. Мысалы, егер индикатор төмендеу бағытта бұзылатын өсіп келе жатқан болса, онда бұл тиімді аюлы сауда үшін сигнал болуы мүмкін. Бұл келесі мысалда көрсетілген. Арнаның үзілуін пайдалану:
Баланс көлемін пайдалану құралдың баға белгілеу арнасының бөлінуін талдауға көмектеседі. Егер баға өз шегінен асып кетсе, индикатордың қалай өзгергенін көру керек. Егер осы сәтте ол өсетін болса, онда бұл бұзылуды растау деп санауға болады. Егер ол құлап кетсе, оны абайлап емдеу жақсы. Бұл жұмыс әдісін, атап айтқанда, тегіс арнаны бұзу кезінде қолдануға болады. Баға арнасының үзілуі:
бұл көрсеткіш баға трендін растау үшін пайдаланылуы мүмкін. Егер тырнақшалар мен OBV бір бағытты болса, бұл олардың жалғасу ықтималдығын арттырады. Трендті растау:
Сигналдың тағы бір түрі – баланстағы көлем диаграммасының оның жылжымалы орташа мәнімен қиылысуы. Мұндай жағдайдағы көрсеткіш төменнен жоғарыға қарай кеткенде, активтерді сатып алу туралы, ал егер жоғарыдан төмен қарай болса, сату туралы айтуға болады. OBV қиылысындағы сигналдарды және оның жылжымалы орташа мәнін пайдалану:

OBV қашан қолдану керек, қай аспаптарда және керісінше, қашан қолданбау керек

Баланстағы көлем көрсеткішін пайдалану өсу немесе төмендеу тенденциясы болған кезде тиімді. Бүйірлік кезде ол сенімді сигналдар бермейді. Осы көрсеткіштің сигналдарының бірін пайдаланатын трейдер тиімді саудаға кіру мүмкіндігін көргенде, ол растауды күтуі керек. Оны осциллятор сигналдарының көмегімен алуға болады немесе жапондық шамдардың сәйкес комбинациясы пайда болғаннан кейін
. Ең қарапайым әдіс – келесі екі немесе үш бардың жабылу бағасын тексеру. Егер олар жаңа тренд бағытын растаса, сауданың тиімді болуы ықтимал. Баланс көлемі (OBV) көрсеткіші бойынша – индикаторды саудада қалай пайдалану керек: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Артықшылықтары мен кемшіліктері

OBV-нің күші – артта қалудың болмауы. Мұнда орташа мәндер пайдаланылмағандықтан, алынған мән ағымдағы сәттегі күйді көрсетеді. Бұл көрсеткіш трейдердің сауда жүйесінің пайдалы бөлігі бола алатын сенімді және айқын көрсеткіштерді жасайды. Ең маңыздыларының бірі – дивергенцияны қолдану. OBV жоғары тиімділік пен жұмыстың қарапайымдылығын біріктіреді. Кемшілігі – бүйірлік трендтерде жұмыс істегенде оның пайдалылығы айтарлықтай аз. Көрсеткіште активтердің бағасы туралы ақпарат жоқ.

Әртүрлі терминалдарда қолдану

Баланс көлемінің индикаторы әдетте стандартты жинаққа кіреді. Оны пайдалану үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Сіз жұмыс істейтін құралды таңдауыңыз керек, сонымен қатар уақыт аралығын көрсетуіңіз керек.
2. Пайдаланылатын терминал үшін қолжетімді индикаторлар тізіміне өтіп, OBV тармағын таңдап, оны іске қосыңыз.
3. Әрі қарай, қажетті параметрлерді енгізу керек.

Енгізуді растағаннан кейін индикатор бөлек терезеде пайда болады. Есептеу үшін жолақтың қандай мәні қолданылатынын көрсету керек. Әдетте жабу әдепкі бойынша таңдалады. Әртүрлі терминалдарда оның орнына келесілер қолданылуы мүмкін:

1. Ең үлкен немесе ең төменгі мән.
2. Медиандық баға ( (Макс + Мин) / 2 ).
3. Әдеттегі мән ( ( Макс + Мин + Жабу ) / 3 ).
4. Өлшенген жабылу бағасы ( ( Макс + Мин + 2 * Жабу ) / 4.
5. Ашық – ашылу бағасы.

Трейдер өзінің көзқарасы бойынша ең ақпаратты болатын және сенімді сигналдар жасай алатын мәнді таңдауы керек. Диаграмманың көрнекі сипаттамаларын – сызықтың қалыңдығын, түсін және түрін, максималды және минимумды бекіту қажет пе екенін көрсету керек.