Indicador On Balance Volume – descripción y aplicación

Indicador On Balance Volume (OBV): descripción del indicador, su esencia, vista en el gráfico.

¿Qué es el indicador On Balance Volume y cuál es el significado, fórmula de cálculo?

Para realizar una transacción, es necesario encontrar una situación de mercado tal que las posibilidades de obtener ganancias sean máximas. Para hacer esto, use los métodos de análisis fundamental y técnico. Sin embargo, la aplicación irreflexiva no conducirá al éxito. Un comerciante debe comprender qué hay detrás de este o aquel dato obtenido con la ayuda de indicadores técnicos, solo en este caso podrá usarlos con la máxima eficiencia.
Cuando aparece una tendencia en el mercado, es importante encontrar la confirmación de su fiabilidad. Por ejemplo, cuando crecen las cotizaciones, puede estar seguro de que las compras de activos son más activas que las ventas. Otra característica importante es el volumen de transacciones en curso. Si el aumento de precio se produce con un volumen de comercio pequeño, esto significará que es inestable. Por el contrario, un movimiento en el mercado, que va acompañado de una alta actividad, indica la presencia de razones serias para la tendencia. OBV está destinado a que el comerciante pueda evaluar el volumen de compras en el momento actual y compararlo con indicadores anteriores.

Este indicador fue descrito por primera vez por Joseph Granville en su libro titulado A New Stock Market Strategy en 1963. El autor justificó la efectividad del indicador por el hecho de que el volumen es en realidad la fuerza impulsora detrás de los cambios en las cotizaciones de valores.

Si el usuario utiliza el indicador de volumen On Balance, ve los volúmenes de compra y venta del mercado. Este indicador expresa la actividad de realizar transacciones para la compra o venta de activos. El cálculo es el siguiente:

1. Primero, se determina la dirección de la vela. Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, entonces es alcista. Si es menor, entonces bajista.
2. Se considera el volumen de transacciones realizadas durante el tiempo correspondiente a esta vela. Para alcista, este valor se toma con un signo más, para bajista, con un signo menos.
3. El valor resultante se suma al valor anterior del indicador OBV.

Fórmula de cálculo:
Para poder utilizar On Balance Volume, es necesario que los datos relevantes estén disponibles. La información sobre el volumen de transacciones, por ejemplo, está disponible cuando se negocian acciones y bonos, pero solo es parcial para transacciones de compra y venta de divisas. Formación del gráfico de indicadores:

Cómo usar el indicador de volumen de saldo, configuraciones, estrategias comerciales

En la mayoría de terminales, el indicador en cuestión es uno de los estándar. Es una línea cuyos valores corresponden al volumen de todas las transacciones, que incluyen tanto las compras como las ventas de valores. El método de uso se puede explicar mediante el siguiente ejemplo. Si un comerciante ve un aumento en las cotizaciones de acciones y al mismo tiempo corrige un gráfico OBV creciente, entonces tiene motivos para concluir que el crecimiento de las cotizaciones es estable. En tal situación, comprar acciones en lugar de venderlas será más prometedor. Por otro lado, si el OBV disminuye con el gráfico creciente, entonces esto nos permite concluir que la tendencia es incierta. Si había planes para comprar el activo en cuestión, entonces debe analizar la situación nuevamente. Quizás una solución más prometedora sería esperar un cambio de tendencia. Si los precios de las acciones caen, entonces la caída de este indicador confirma la expectativa de que este proceso continúe. Una disminución en el indicador de volumen de saldo indica una baja probabilidad de que continúe. Una técnica importante para trabajar con este indicador es el uso de la divergencia. A continuación, se explicará la técnica utilizando el ejemplo de una ejecución comercial alcista. En este caso, debe prestar atención a lo siguiente:

1. Durante una tendencia bajista, debe dibujar una línea que conecte los picos del gráfico de cotizaciones, apuntando hacia abajo. La línea recta resultante debe ir hacia abajo.
2. En los puntos de tiempo correspondientes a estos picos, debe prestar atención a la gráfica OBV.
3. Necesitas dibujar una línea que conecte los puntos correspondientes. Si tiene una dirección creciente, entonces podemos concluir que hay una divergencia.

Lo anterior se explica en la siguiente imagen. Un ejemplo de aplicación de divergencia:
Debe tenerse en cuenta que la construcción descrita aquí a menudo se puede realizar de varias maneras. La presencia de divergencia en el caso considerado indica la debilidad de la tendencia a la baja y su posible cambio inminente. En una tendencia alcista, las construcciones se llevan a cabo de manera similar. El uso de OBV no da una respuesta clara sobre si vale la pena ingresar a una operación ahora. Sin embargo, si se usa junto con otras herramientas de análisis técnico, puede convertirse en parte de un sistema comercial rentable. Por ejemplo, la presencia de un rebote de On Balance Volume desde la línea dibujada puede representar una buena oportunidad para ingresar a una operación al comienzo de una nueva tendencia. Después de ingresar a la operación, es necesario salir correctamente. Para hacer esto, puede usar, por ejemplo, la divergencia OBV, que le advertirá de una reversión inminente del mercado en la dirección opuesta. Cuando trabaje con OBV, también puede usar canales. Por ejemplo, si el indicador tiene uno creciente que se rompe en dirección a la baja, esto puede convertirse en una señal para una operación bajista rentable. Esto se ilustra con el siguiente ejemplo. Uso de desglose de canales:
El uso de On Balance Volume puede ayudar a analizar el desglose del canal de cotizaciones del instrumento. Si el precio superó sus límites, debe ver cómo cambió el indicador. Si en este punto crecerá, esto puede considerarse una confirmación del colapso. Si se cae, es mejor tratarlo con precaución. Este método de operación puede, en particular, ser utilizado en la ruptura de un canal plano. Desglose del canal de precios:
este indicador se puede utilizar para confirmar una tendencia de precios. Si las cotizaciones y los OBV son unidireccionales, aumenta la probabilidad de que continúen. Confirmación de tendencia:
Otro tipo de señal es la intersección del gráfico On Balance Volume con su media móvil. Cuando el indicador en tal situación va de abajo hacia arriba, entonces podemos hablar de comprar activos, y si es de arriba hacia abajo, entonces de vender. Usando señales de la intersección de OBV y su promedio móvil:

Cuándo usar OBV, en qué instrumentos y viceversa, cuándo no usar

Usar el indicador de volumen en balance es beneficioso cuando hay una tendencia alcista o bajista. Cuando es lateral, no da señales fiables. Cuando un comerciante que usa una de las señales de este indicador ve la oportunidad de ingresar a una operación rentable, debe esperar la confirmación. Puede obtenerse utilizando señales de oscilador o tras la aparición de la combinación adecuada de
velas japonesas . La forma más sencilla es comprobar los precios de cierre de las próximas dos o tres barras. Si confirman la nueva dirección de la tendencia, es muy probable que la operación sea rentable. Indicador On Balance Volume (OBV): cómo usar el indicador en el comercio: https://youtu.be/_EP-klQaI90

Pros y contras

La fuerza de OBV es la falta de retraso. Dado que aquí no se utilizan valores promedio, el valor resultante reflejará el estado en el momento actual. Este indicador crea indicaciones fiables y distintas que pueden convertirse en una parte útil del sistema de negociación de un comerciante. Uno de los más significativos es el uso de la divergencia. OBV combina alta eficiencia y facilidad de operación. La desventaja es que es significativamente menos útil cuando se trabaja en tendencias laterales. El indicador no contiene información sobre los precios de los activos.

Aplicación en diferentes terminales

El indicador de volumen de equilibrio generalmente se incluye en el conjunto estándar. Para usarlo, debes hacer lo siguiente:

1. Debe seleccionar el instrumento con el que trabajará, así como especificar el período de tiempo.
2. Ve a la lista de indicadores disponibles para el terminal que estás usando, selecciona OBV y actívalo.
3. A continuación, debe ingresar los parámetros requeridos.

Después de confirmar la entrada, el indicador aparecerá en una ventana separada. Para el cálculo, debe especificar qué valor de la barra se utiliza. Normalmente Cerrar está seleccionado de forma predeterminada. En varios terminales, se puede usar lo siguiente en su lugar:

1. El valor máximo o mínimo.
2. Precio medio ( (Máx. + Mín.) / 2 ).
3. El valor típico es ( ( Max + Min + Close ) / 3 ).
4. Precio de cierre ponderado ( ( Max + Min + 2 * Close ) / 4.
5. Abierto – el precio de apertura.

El comerciante debe elegir el valor que, desde su punto de vista, será el más informativo y podrá crear señales confiables. Deberá especificar las características visuales del gráfico: el grosor, el color y el tipo de línea, si es necesario fijar el máximo y el mínimo.