Comment analyser la saisonnalité des actions – Analyse saisonnière du marché boursier

Le phénomène où le prix d’une action change pendant une période chaque année est la saisonnalité de l’action. Un commerçant, basé sur la connaissance des changements, gagne des avantages en identifiant les principales tendances de développement, en identifiant les opportunités de marché à un moment précis.

Qu’est-ce que la saisonnalité des actions et comment l’utiliser en bourse

Deux composantes principales déterminent la situation du marché boursier. Il s’agit de la performance financière et du comportement des investisseurs. L’analyse des événements montre l’absence de schémas pendant longtemps. Mais une courte période d’événements similaires sur le marché boursier peut être identifiée en déterminant la saisonnalité de l’action en fonction du comportement des investisseurs. Les habitudes des investisseurs changent sous l’influence de nombreux facteurs. La saisonnalité affecte le cours des actions en raison d’une diminution de l’activité des commerçants en raison des vacances, d’une augmentation de leur efficacité en fin d’exercice. Les attentes des traders se réalisent d’elles-mêmes, changeant la donne sur le marché boursier. Agissant de sa propre initiative, un négociant en bourse utilise des graphiques des périodes précédentes pour l’analyse. L’identification des changements de prix des actifs pousse les traders à agir au cours de la même période. Un motif apparaîtqui est l’un des facteurs à considérer lorsque l’on travaille avec des stocks, mais ne l’utilisez pas comme point fondamental pour déterminer la stratégie de développement. La saisonnalité des actions est typique des marchés émergents, dont celui de la Russie. La profondeur et la stabilité du comportement des investisseurs sont caractéristiques des pays développés. En Russie, l’objectif principal des commerçants est d’obtenir des bénéfices à court terme basés sur la spéculation. Une faible liquidité augmente la volatilité des actions. Un gros investisseur vend des titres, les autres se joignent à l’affaire. Le marché boursier devient vulnérable aux influences extérieures, ce qui perturbe la stabilité. mais ne l’utilisez pas comme un point fondamental pour déterminer la stratégie de développement. La saisonnalité des actions est typique des marchés émergents, dont celui de la Russie. La profondeur et la stabilité du comportement des investisseurs sont caractéristiques des pays développés. En Russie, l’objectif principal des commerçants est d’obtenir des bénéfices à court terme basés sur la spéculation. Une faible liquidité augmente la volatilité des actions. Un gros investisseur vend des titres, les autres se joignent à l’affaire. Le marché boursier devient vulnérable aux influences extérieures, ce qui perturbe la stabilité. mais ne l’utilisez pas comme un point fondamental pour déterminer la stratégie de développement. La saisonnalité des actions est typique des marchés émergents, dont celui de la Russie. La profondeur et la stabilité du comportement des investisseurs sont caractéristiques des pays développés. En Russie, l’objectif principal des commerçants est d’obtenir des bénéfices à court terme basés sur la spéculation. Une faible liquidité augmente la volatilité des actions. Un gros investisseur vend des titres, les autres se joignent à l’affaire. Le marché boursier devient vulnérable aux influences extérieures, ce qui perturbe la stabilité. En Russie, l’objectif principal des commerçants est d’obtenir des bénéfices à court terme basés sur la spéculation. Une faible liquidité augmente la volatilité des actions. Un gros investisseur vend des titres, les autres se joignent à l’affaire. Le marché boursier devient vulnérable aux influences extérieures, ce qui perturbe la stabilité. En Russie, l’objectif principal des commerçants est d’obtenir des bénéfices à court terme basés sur la spéculation. Une faible liquidité augmente la volatilité des actions. Un gros investisseur vend des titres, les autres se joignent à l’affaire. Le marché boursier devient vulnérable aux influences extérieures, ce qui perturbe la stabilité.
Le comportement de l’indice snp500 en fonction de la saison – ce que l’on appelle l’effet septembre, croissance négative [/légende] Un autre élément d’instabilité du marché boursier émergent est la dépendance du budget fédéral russe vis-à-vis des prix du pétrole. Les pays développés sont axés sur les services, ils sont donc moins sujets à la volatilité des prix des matières premières combustibles. Le problème réside dans l’évolution de la production industrielle affectant le marché boursier des pays en développement. L’absence de valeurs défensives capables de stabiliser les fluctuations de prix réduit également la stabilité du marché émergent des valeurs mobilières.

Caractéristiques de la saisonnalité du marché

La saisonnalité du marché boursier peut être retracée au premier trimestre de l’année. Au cours des dix dernières années, le prix des titres a augmenté au premier trimestre. Cela est dû à l’allocation de fonds mondiaux au cours de cette période. La liquidité est renforcée par les fonds du budget des retraites, complétés par les transferts de décembre de la poche fédérale. Les rendements des investisseurs ont diminué au deuxième trimestre. L’explication de la tendance est simple, c’est que les nouveaux crédits ont été distribués. Les premières offres publiques sont faites en début d’année, les bénéfices sont fixés, après quoi une vague de ventes tombe à la fin du premier trimestre. En étudiant la dernière décennie, on peut conclure que la liquidité du troisième trimestre est faible. Les mois d’été sont une période de vacances, les investisseurs partent en vacances, le facteur saisonnier du marché affecte les prix des actions. En septembre, la situation changeune période de renouveau s’ouvre, caractérisée par de nouvelles appropriations. Au quatrième trimestre, les États-Unis donnent le ton au mouvement de Noël. En Russie, le consommateur devient plus actif sur le marché des valeurs mobilières.
L’analyse de la saisonnalité de l’indice Dow Jones depuis 1896 – septembre est également rouge [/légende] La saisonnalité des actions sur le marché russe est due à une combinaison de facteurs internes et de flux de trésorerie externes. Une volatilité accrue est caractéristique des structures en développement. La Russie fera preuve d’un manque de stabilité tant que le marché boursier sera caractérisé par un stade d’économie émergente.
Croissance moyenne sur les bourses russes pour toute la période de la RTS depuis 1995 et de la Bourse de Moscou depuis 1997 [/ caption]

Comment analyser la saisonnalité des stocks

Lors de l’élaboration des prévisions, l’analyse saisonnière profite aux traders. La stratégie de trading est basée sur de nombreuses années d’expérience en bourse. La source de la demande est tous les participants commerciaux : commerçants, investisseurs, agences gouvernementales, fonds de pension. Le but de l’analyse est d’identifier la période où la majorité des stocks sont en demande. L’approche la plus simple consiste à calculer les données moyennes. Le processus d’analyse se déroule comme suit :

• Les devis sont étudiés depuis plusieurs années.
• Les prix de chaque jour sont pris en addition.
• Les prix sont divisés par un facteur.

La représentation graphique du résultat obtenu sous la forme d’une ligne démontre la dynamique des prix pour la période sélectionnée. Une ligne passante à côté est la moyenne arithmétique, elle est surlignée dans une couleur différente.
Marchés émergents – Indice MSCI EM [/ caption] Le graphique identifie les cycles mondiaux. Si la moyenne augmente, la demande de stocks augmente. Pour l’analyse, les achats doivent être considérés à ce stade. Si la cotation baisse en moyenne, alors la demande diminue. Dans cette période, nous recherchons des opportunités de vente. Dans la deuxième étape de l’analyse, une entreprise qui opère avec un avantage est considérée. L’analyse technique doit être effectuée pour les échantillons où la dynamique de l’indicateur moyen est déterminée par une année « forte ». L’analyse de la saisonnalité des stocks doit être basée sur :

1. Opinions publiées d’analystes.
2. Rapports de tendances existants qui sont populaires à ce stade.
3. Tableaux d’analyse technique comparant les valeurs moyennes avec les chiffres actuels pour une période spécifique.
4. Analyse des entreprises un mois avant la publication des rapports. La pratique démontre la croissance du prix des actions des entreprises prospères avant le début de l’augmentation saisonnière.
5. Analyse sectorielle.
6. Analyse de l’évolution de la rentabilité par rapport à l’indice général.

DAX allemand [/ caption] Les fluctuations saisonnières des prix doivent être correctement utilisées pour déterminer la stratégie. Cet indicateur est un facteur favorable à l’ouverture d’une opération sur titres. En profitant de la saisonnalité, les commerçants peuvent rivaliser avec succès sur le marché boursier. Ce que vous devez savoir sur la saisonnalité des actions en bourse – quel est le meilleur moment pour investir en bourse : https://youtu.be/wDF1-SO5EkE

Exemples pratiques – Comment rechercher des tendances saisonnières dans les actions

Il y a des promotions saisonnières sur le marché boursier. Certains d’entre eux sont liés au comportement des consommateurs. Par exemple, l’activité touristique repose sur le désir des habitants du nord de passer des vacances dans les Caraïbes en hiver. Les acheteurs sont actifs de novembre à Noël. Les constructeurs sont actifs pendant l’été. Si nous considérons les cultures agricoles, par exemple le maïs, il ne faut pas oublier qu’il est planté au printemps et récolté à l’automne. Au moment de la récolte, il y en a toujours plus. Vous pouvez tenir compte de ces faits lors de la conclusion de transactions avec des actions de sociétés. Les tendances saisonnières des cours boursiers se développent à la suite d’événements sur les marchés des matières premières. L’erreur des commerçants est d’abuser de la dynamique du marché. Il est nécessaire de considérer le prix des titres sans référence à des dates spécifiques.La tendance générale d’une propension à monter ou à descendre doit être étudiée pour une action réussie.
Fluctuations saisonnières du marché boursier à l’aide de l’exemple des cotations de l’indice SNP 500 [/légende] La recherche d’un modèle saisonnier en identifiant la valeur annuelle moyenne implique les actions suivantes :

1. Détermination des prix mensuels avec fixation ultérieure des chiffres dans le tableau.
2. Calcul mathématique du prix moyen de l’année.
3. Divisez le prix mensuel par la moyenne annuelle et soustrayez 1.
4. Calculez la moyenne pour chaque mois.

Le graphique tracé montre des prix élevés du maïs à la plantation, des chiffres de récolte faibles. Un autre exemple de la saisonnalité des stocks est le prix du cuivre et des métaux non ferreux, qui dépendent de l’activité de l’industrie de la construction.
Dynamique des prix du cuivre [/ caption] Les tendances saisonnières affectent la valeur des actions dans les hôtels et les compagnies aériennes. Les stocks d’achats de Noël sont rentables à la veille des vacances. A d’autres moments, les marchés sont calmes. Toutes les informations sur la saisonnalité sont disponibles pour chaque investisseur. Lorsque vous obtenez des taux annuels moyens, vous devez les utiliser pour obtenir des prestations. Vendre des titres pendant la période de rentabilité la plus élevée, acheter pendant une faible activité – c’est ainsi qu’un commerçant compétent travaille sur le marché des valeurs mobilières. Par exemple, cette année, le dollar est en hausse de 1,36 en septembre. Cela est dû à la saisonnalité de la monnaie. C’est un mois traditionnellement fort sur plusieurs années. En Amérique, l’année fiscale se termine et le marché boursier est en baisse. Les statistiques n’ont pas changé depuis plusieurs années.
Saisonnalité des cours des devises en bourse [/légende] Cependant, les prévisions ne coïncident pas toujours avec la réalité. Tout dépend du comportement des utilisateurs des services. Les schémas de voyage changent en raison des réductions offertes par les agences de voyage. Les achats de cadeaux de Noël commencent à partir de Thanksgiving. Par conséquent, le trader identifiera le plus haut ainsi que la fréquence des résultats positifs lorsque le prix a augmenté sur une période de temps. La détermination du modèle en plus et en moins donne une prévision basée sur la saisonnalité du stock. Un exemple pour le maïs avec des informations plus utiles: de février à avril, il y a une forte probabilité de revenu – 80%, d’octobre – 10%.
Les stocks vendus en début d’année et censés être rachetés au moment de la récolte auront une plus grande probabilité de succès. La saisonnalité du stock implique le choix de la fréquence des ventes. Lors du calcul de la stratégie, il est nécessaire de déterminer la fréquence mensuelle sur plusieurs années, en identifiant le maximum et le minimum. Commencez lorsque le taux est d’au moins 75 % en choisissant un mois à fréquence élevée. Vendre et acheter des actions nécessite une analyse pour réussir à investir en bourse. La méthode de moyenne des valeurs sur une certaine période de temps révèle les prix maximum. L’utilisation d’indicateurs de grande valeur est complétée par l’identification de la fréquence de sa manifestation. Les modèles affectent les transactions finales. Les actions saisonnières sont déterminées par les conditions météorologiques et les propriétés de consommation qui devraient être prises en compte à la fois par les investisseurs et les commerçants.La sélection d’un portefeuille d’actions en fonction de la saisonnalité donne une perspective supplémentaire à l’analyse, donne un avantage lorsqu’on met l’accent sur la bourse.