Як аналізувати сезонність акцій – сезонний аналіз на фондовому ринку

Явище, коли ціна акції змінюється протягом одного періоду щороку – це сезонність акцій. Трейдер на основі знань про зміни отримує переваги, виявляючи основні тенденції розвитку, визначаючи можливості ринку у конкретний час.

Що таке сезонність акцій та як її використовувати на фондовому ринку

Два основних компоненти визначають ситуацію над ринком акцій. Це фінансові показники та поведінка інвесторів. Аналіз подій показує відсутність закономірностей тривалий час. Але короткий проміжок аналогічних явищ на фондовому ринку можна виявити, визначаючи сезонність акцій, засновану на поведінці інвесторів. Звички осіб, які розміщують капітал, змінюються під впливом багатьох чинників. Сезонність впливає на вартість акцій через зниження активності трейдерів унаслідок відпусток, підвищення ефективності їхньої роботи при завершенні фінансового року. Очікування трейдерів самореалізуються, змінюючи ситуацію на фондовому ринку. Діючи з власної ініціативи, продавець акціями використовує аналізу графіки попередніх періодів. Ідентифікація змін цін на активи штовхає трейдерів до дій у той самий період. З’являється закономірність,яка є одним із факторів, який слід враховувати під час роботи з акціями, але не використовувати його як основний момент для визначення стратегії розвитку. Сезонність акцій характерна для ринків, до яких належить російський. Глибина та стабільність поведінки інвесторів властива розвиненим країнам. У Росії її основна мета трейдерів полягає у отриманні короткострокової вигоди, заснованої на спекуляції. Невисока ліквідність підвищує волатильність акцій. Великий інвестор продає папери, інші приєднуються до угоди. Фондовий ринок стає вразливим до зовнішнього впливу, що порушує стабільність.

Іншим елементом нестабільності ринку акцій, що розвивається, є залежність федерального бюджету Росії від цін на нафту. Розвинені країни орієнтовані на послуги, тому менше схильні до волатильних цін на паливну сировину. Проблема полягає у змінах промислового виробництва, що зачіпають фондовий ринок країн, що розвиваються. Відсутність захисних акцій, які можуть стабілізувати перепади цін, також знижує стабільність ринку цінних паперів, що розвивається.

Характеристика сезонності ринку

Сезонність ранку акцій простежується у першій чверті року. За останні десять років ціна на цінні папери зростала у першому кварталі. Це пояснюється асигнуваннями світових фондів у цей період. Ліквідність підвищується рахунок коштів з Пенсійного бюджету, доповнених грудневими трансфертами з федерального кишені. Прибутковість інвесторів знижується у другому кварталі. Пояснення тенденції просте, у тому, нові асигнування розподілені. Перші публічні пропозиції робляться на початку року, фіксується прибуток, після чого хвиля продажу припадає на кінець першого кварталу. Вивчаючи останнє десятиліття можна зробити висновок про низьку ліквідність третього кварталу. Літні місяці – це період відпусток, інвестори їдуть на канікули, сезонний фактор на ринку позначається на цінах акцій. У вересні ситуація змінюється,настає період відродження, що характеризується новими асигнуваннями. У четвертому кварталі США задають тон різдвяному руху. У Росії її споживач активізується над ринком цінних паперів.

Як аналізувати сезонність акцій

При складанні прогнозів сезонний аналіз приносить користь трейдерам. Торгова стратегія ґрунтується на багаторічному досвіді роботи фондового ринку. Джерелом попиту є учасники торгів: трейдери, інвестори, державні структури, пенсійні фонди. Завдання аналізу полягає у виявленні періоду, коли більшість акцій мають попит. Найпростіший підхід – це розрахунок усереднених даних. Відбувається процес аналізу в такий спосіб:

• Вивчаються котирування протягом кількох років.
• Беруться ціни кожного дня для додавання.
• Ціни поділяються на множник.

Графічне зображення отриманого результату як лінії демонструє динаміку цін за вибраний період. Поряд проходить риса – це середнє арифметичне число, що виділяється іншим кольором.

Схема виявляє глобальні цикли. Якщо середній показник зростає, то попит на акції зростає. Для аналізу слід розглядати покупки цьому етапі. Якщо котирування за середніми показниками падає, то й попит знижується. В даний час ми шукаємо можливості для продажу. На другому етапі аналізу розглядається компанія, яка працює з перевагою. Технічний аналіз необхідно проводити для вибірок, де динаміка усередненого показника визначено одним «сильним» роком. Аналіз сезонності акцій необхідно проводити на підставі:

1. Опубліковані думки аналітиків.
2. Існуючих звітів про тренди, популярні на даному етапі.
3. Графіків технічного аналізу, які порівнюють усереднені показники з діючими цифрами за конкретний період.
4. Аналіз компаній за місяць до публікації звітів. Практика демонструє зростання ціни на акції успішних фірм на початок сезонного підвищення.
5. Аналіз секторів.
6. Аналіз змін прибутковості порівняно із загальним індексом.

Сезонне коливання цін необхідно правильно використовувати для визначення стратегії. Цей показник є сприятливим чинником відкриття угоди з цінними паперами. Використовуючи перевагу сезонності, трейдери можуть успішно конкурувати на фондовому ринку. Що потрібно знати про сезонність акцій на фондовому ринку – коли найкращий час для інвестування на біржі: https://youtu.be/wDF1-SO5EkE

Практичні приклади – як шукати сезонні патерни в акціях

На фондовому ринку є сезонні акції. Частина пов’язані з поведінкою споживачів. Наприклад, туристичний бізнес базується на бажанні людей, які проживають на півночі, відпочивати на Карибах узимку. Покупці виявляють активність із листопада до Різдва. Будівельники активні влітку. Якщо розглядати сільськогосподарські культури, наприклад, кукурудзу, необхідно враховувати, що її садять навесні, а збирають восени. У момент збирання врожаю її завжди більше. Можна враховувати подібні факти, укладаючи угоди з акцій компаній. Сезонні тенденції ціни на акції розвиваються як результат подій на товарних ринках. Помилка торговців є неправильне використання динаміки ринку. Необхідно розглядати ціну цінних паперів без прив’язки до конкретних дат.Загальна тенденція схильності до зростання чи падіння має стати предметом вивчення для успішних дій.

Пошук сезонного патерну за допомогою виявлення середньорічного значення передбачає такі дії:

1. Визначення місячних цін із наступною фіксацією цифр у таблиці.
2. Математичний розрахунок середньої ціни протягом року.
3. Розділіть місячну ціну на середньорічну та відніміть 1.
4. Розрахуйте середньоарифметичний показник кожного місяця.

Вибудований графік демонструє найвищі показники ціни на кукурудзу під час посадки, низькі цифри при збиранні врожаю. Інший приклад сезонності акцій – ціни на мідь, кольорові метали, які залежить від активності будівельної промисловості.

Проте прогнози не завжди збігаються з реальністю. Все залежить від поведінки користувачів послугами. Змінюються схеми подорожей за рахунок знижок, які надають туристичні компанії. Покупки подарунків до Різдвяних свят починають робити з Дня подяки. Тому трейдер виявляє максимум і частоту позитивних результатів, коли ціна зростала протягом певного періоду часу. Визначення закономірності у плюсі ​​та мінусі дає прогноз, заснований на сезонності акцій. Приклад для кукурудзи з більш корисною інформацією: з лютого до квітня існує велика ймовірність доходу – 80%, з жовтня – 10%.
Акції, продані на початку року, що передбачають їхній викуп під час врожаю – матимуть велику ймовірність успіху. Сезонність акцій передбачає вибір частоти продажів. Розраховуючи стратегію, необхідно визначати місячну частоту за кілька років, виявляючи максимум та мінімум. Починайте діяльність, коли показник відповідає не нижче ніж 75 відсотків, вибираючи високочастотний місяць. Продаж та купівля акцій потребує аналізу для успішного інвестування на фондовому ринку. Метод усереднення значень певний проміжок часу виявляє максимальні ціни. Використання показників великої величини доповнюється виявлення частоти його прояви. Закономірності впливають підсумкові угоди. Сезонні акції обумовлені погодними та споживчими властивостями, які слід враховувати як інвесторам, так і трейдерам.Набір портфеля акцій на основі сезонності надає додаткову перспективу аналізу, дає перевагу при розміщенні акцентів на фондовій біржі цінних паперів.