شرح و کاربرد اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

شاخص ADX – چه نوع شاخصی و معنی آن چیست، فرمول محاسبه. ADX برای تعیین حضور یک روند و ویژگی های آن استفاده می شود. این اندیکاتور توسط تاجر آمریکایی ولز وایلدر در سال 1978 پیشنهاد شد. ADX در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. یکی از ویژگی های نشانگر وجود سه منحنی (+DI، -DI و ADX) به طور همزمان بر روی آن است. با تجزیه و تحلیل این نمودارها، معامله گر سیگنال هایی دریافت می کند که به او اجازه می دهد معاملات سودآور انجام دهد.
برای اینکه بتواند با موفقیت در بورس کار کند، یک معامله گر باید سیستم معاملاتی خود را انتخاب یا ایجاد کند. این شامل چندین عنصر است، اما باید شامل بخش های زیر باشد:

1. تعیین ساختار بازار
2. به دنبال فرصت هایی برای ورود به یک تجارت هستید.
3. تعیین دقیق لحظه ورود به معامله.
4. محاسبه هدف از معامله (نقاط خروج با سود).
5. مدیریت ریسک، از جمله یافتن سطح قیمتی که در آن یک معامله بازنده بسته می شود.

نشانگر مورد بررسی برای حل همه وظایف فوق به طور همزمان طراحی نشده است، اما می توان از آن برای تعیین استفاده کرد. ساختار حرکات قیمت بازار این مفهوم شامل به دست آوردن اطلاعات در مورد روند، جهت و قدرت آن است. بنابراین، در سیستم معاملاتی مورد استفاده، علاوه بر ADX، استفاده از اندیکاتورهای دیگر نیز سودمند است. به عنوان مثال، اغلب در ارتباط با MACD استفاده می شود. نمونه ای از یک سیستم معاملاتی با MACD:
تصویر زیر تا حدی یکی از این سیستم های معاملاتی را توصیف می کند. در اینجا تجزیه و تحلیل روند و تعیین نقطه ورود تجارت است. مقادیر ADX بر اساس +DI و -DI محاسبه می شود که باید از قبل تعیین شده باشد. برای انجام محاسبات از حداکثر و حداقل مقادیر میله ها و همچنین قیمت بسته شدن استفاده می شود. برای کار با ADX، ابتدا باید دوره ای را که برای آن محاسبه انجام می شود تعیین کنید. برای به دست آوردن مقدار نشانگر، باید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. لازم است حداکثر مقدار نوار فعلی و قبلی را مقایسه کنید. اگر بیشتر باشد، تفاوت بین آنها به مقدار فعلی تبدیل می شود. در غیر این صورت مقدار صفر در نظر گرفته می شود. مقدار محاسبه شده به این ترتیب به نشانگر +DI1 در نقطه مورد نظر اختصاص داده می شود. از این مقادیر برای محاسبه نمودار +DI استفاده می شود.
2. شما باید مقدار -DI1 را محاسبه کنید . برای دریافت آن باید مراحل زیر را انجام دهید. لازم است حداقل مقدار نوار فعلی و همان مقدار قبلی مقایسه شود. اگر اولی کمتر است، باید مقدار مطلق تفاوت بین آنها را تعیین کنید. اگر شرط برآورده نشد، مقدار آن صفر در نظر گرفته می شود. بر اساس چنین داده هایی، محاسباتی انجام می شود که با کمک آنها نمودار -DI ساخته می شود.
3. برای هر نوار، لازم است مقادیر دریافتی +DI و -DI را با هم مقایسه کنید . هر کدام کوچکتر باشد برابر با صفر گرفته می شود. اگر این مقادیر یکسان باشند، هر دو مقدار صفر را می گیرند.
4. اکنون باید سه مقدار زیر را با مقدار مطلق محاسبه کنید: تفاوت بین حداکثر و حداقل مقادیر نوار فعلی (بالا-کم)، بین حداکثر و قیمت بسته شدن نوار قبلی (High-Close( i-1))، قیمت بسته شدن نوار قبلی و پایین ترین قیمت فعلی ( Low-Close(i-1)). حداکثر این مقادیر به پارامتر TR اختصاص داده می شود.
5. +SDI = (+DI1) / TR و -SDI = (-DI1) / TR را پیدا کنید.
6. برای رسم +DI ، میانگین نمایی +SDI را برای تعداد معینی از میله ها محاسبه کنید. نمودار -DI به عنوان میانگین نمایی -SDI بر روی تعداد میله های انتخاب شده به دست می آید.
7. محاسبات بیشتر بر اساس مقادیر این دو نمودار انجام می شود. در این مورد، ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100٪ .
8. مقدار نشانگر به عنوان میانگین نمایی ADX1 برای تعداد مشخصی از میله ها تعریف می شود.

استفاده از میانگین نمایی به این دلیل است که این نوع محاسبه میانگین با تاخیر نسبتاً کمتری مشخص می شود. بنابراین، سه خط ساخته شده است که نشانگر مورد بررسی را تشکیل می دهد. هر یک از خطوط استفاده شده معنای خاص خود را دارد. منحنی های +DI و -DI به ترتیب قدرت حرکت به سمت بالا یا پایین را نشان می دهند. خط ADX قدرت روند را بدون در نظر گرفتن جهت آن مشخص می کند. هر سه خط به معامله گر اجازه می دهد تا تمام اطلاعات اولیه در مورد روند را که برای تصمیم گیری مورد نیاز او ضروری است، به دست آورد. نحوه استفاده صحیح از نشانگر ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

نحوه استفاده از نشانگر ADX، راه اندازی، استراتژی های معاملاتی

این نشانگر مقادیری بین 0 تا 100 می گیرد. با این حال، در عمل به ندرت به مقادیر شدید می رسد. به طور کلی پذیرفته شده است که مقداری که از 20 تجاوز نمی کند نشان دهنده ضعف است. اگر این اندیکاتور از 60 تجاوز کند، پس ما در مورد یک روند قوی و پویا صحبت می کنیم. معامله گران با تجربه سطح سیگنال مورد نیاز خود را بر اساس تجربه و دانش خود انتخاب می کنند. در حالت استاندارد از قیمت Close برای محاسبه استفاده می شود که تغییر آن توصیه نمی شود. انتخاب گزینه خود برای این کار فقط در مواردی منطقی است که معامله گر دلایل خوبی برای این کار داشته باشد. مدت زمان محاسبه باید مناسب باشد تا بخش مورد نیاز برنامه را پوشش دهد و در عین حال باعث تاخیر بیش از حد نشود. در بیشتر موارد از مقدار 14 نوار استفاده می شود که در بیشتر موارد به صورت پیش فرض تنظیم می شود.

چه موقع باید استفاده کرد

نشانگر ADX به گونه ای طراحی شده است که در طول حرکت های پرطرفدار مورد استفاده قرار گیرد. در طول تخت، استفاده از آن بی اثر خواهد بود. از آنجایی که کاربرد آن تنها امکان تجزیه و تحلیل ساختار بازار را فراهم می کند، لازم است آن را با یک یا چند شاخص دیگر به گونه ای تکمیل کنیم که بتوان یک سیستم معاملاتی مؤثر بر اساس آنها ایجاد کرد. نمونه هایی از استفاده از اندیکاتور:
سیگنال های اندیکاتور به گونه ای انتخاب می شوند که معامله گر بتواند روندی را در ابتدای آن پیدا کند و در صورت ضعیف شدن از آن خارج شود. جهت توسط نمودارهای +DI و -DI نشان داده می شود. اگر اولی بالاتر رفت، ما در مورد یک روند صعودی صحبت می کنیم، در غیر این صورت، یک روند نزولی. قدرت آن توسط منحنی ADX تعیین می شود.

مزایا و معایب کاربرد

مزیت این اندیکاتور توانایی تعیین قدرت روند است. این به شما این امکان را می دهد که در مرحله اولیه روند وارد معامله شوید و پس از پایان آن از آن خارج شوید. این اندیکاتور به معامله گر کمک می کند تا قدرت نسبی گاوها و خرس ها را در بورس ارزیابی کند و به درک بهتر دلایل و چشم انداز حرکت قیمت ابزار کمک می کند. نقطه ضعف تاخیر مربوط به این واقعیت است که محاسبه از محاسبه میانگین ها استفاده می کند. اگر دوره محاسبه کوتاه شود، پاسخ سریعتر خواهد بود، اما تعداد سیگنال های غلط افزایش می یابد.

کاربرد در ترمینال های مختلف

این اندیکاتور در تعداد اندیکاتورهای استاندارد برای اکثر اندیکاتورها گنجانده شده است. در ترمینال متاتریدر کار با آن به صورت زیر است. پارامترهای اندیکاتور:
برای شروع باید ابزار مورد نظر و تایم فریم مناسب را انتخاب کنید. در مرحله بعد، باید عملیات زیر را انجام دهید:

1. در منوی اصلی، باید روی مورد “درج” کلیک کنید.
2. در منو، خط “شاخص ها” را انتخاب کنید. در زیر منو به “Trend” و سپس به “Average Directional Movement Index” بروید.
3. پس از آن، پنجره ای برای وارد کردن پارامترها باز می شود. در آن، شما باید دوره محاسبه، قیمتی که در آن محاسبه انجام می شود را مشخص کنید. در حالت استاندارد، Close در اینجا استفاده می شود، اما در صورت تمایل، معامله گر می تواند از گزینه های دیگر استفاده کند: باز، زیاد، حداکثر، حداقل، قیمت متوسط، قیمت معمولی یا قیمت وزن.
4. در مرحله بعد، می توانید نوع، ضخامت و رنگ خطوط نمودار را انتخاب کنید. برای راحتی تجزیه و تحلیل در نمودار، می توانید سطوح افقی را که معامله گر آن را قابل توجه می داند، تعیین کنید.
5. به طور پیش فرض، نمودار برای تمام تایم فریم های استفاده شده نشان داده می شود. در صورت تمایل، کاربر می تواند تنها برخی از آنها را انتخاب کند.

امکان تثبیت سطح صفر فراهم شده است. اگر یک پرنده را در مقابل این خط قرار دهید، وقتی نمودار حرکت می کند، معامله گر داده ها را از این سطح مشاهده می کند. در غیر این صورت فقط قسمتی که در آن منحنی وجود دارد نمایش داده می شود. اگر دوره محاسبه کاهش یابد، تاخیر کاهش می یابد. با این حال، روندها برای مدت زمان کوتاه تری نشان داده می شوند. در این صورت، تعداد سیگنال ها افزایش می یابد، اما ممکن است برخی از آنها نادرست باشند. به منظور افزایش احتمال موفقیت، در چنین مواردی، می توانید فیلتر اضافی را اعمال کنید که سودآورترین سیگنال ها را نشان می دهد.