Opis in uporaba indikatorja ADX v tehnični analizi

Indikator ADX – kakšen indikator in kakšen je pomen, formula za izračun. ADX se uporablja za ugotavljanje prisotnosti trenda in njegovih značilnosti. Indikator je leta 1978 predlagal ameriški trgovec Wells Wilder. ADX je podrobno obravnaval v svoji knjigi New Concepts in Technical Trading Systems. Ena od značilnosti indikatorja je prisotnost treh krivulj (+DI, -DI in ADX) na njem hkrati. Z analizo teh grafikonov trgovec prejme signale, ki mu omogočajo sklepanje donosnih poslov.
Za uspešno delo na borzi mora trgovec izbrati ali ustvariti svoj sistem trgovanja. Sestavljen je iz več elementov, vendar mora vsebovati naslednje dele:

1. Določitev tržne strukture.
2. Iščete priložnosti za vstop v trgovino.
3. Natančna določitev trenutka sklenitve posla.
4. Izračun namena posla (izstopne točke z dobičkom).
5. Obvladovanje tveganja, vključno z iskanjem ravni cene, pri kateri se izgubljajoča trgovina zaključi.

Obravnavani indikator ni zasnovan za reševanje vseh zgornjih nalog hkrati, vendar ga je mogoče uporabiti za določitev struktura gibanja tržnih cen. Ta koncept vključuje pridobivanje informacij o trendu, njegovi smeri in moči. Zato je v uporabljenem sistemu trgovanja poleg ADX koristno uporabiti tudi druge kazalnike. Na primer, pogosto se uporablja v povezavi z MACD. Primer trgovalnega sistema z MACD:
Spodnja slika delno opisuje enega od teh sistemov trgovanja. Tukaj je analiza trendov in določitev vstopne točke trgovine. Vrednosti ADX se izračunajo na podlagi +DI in -DI, ​​ki morata biti vnaprej določena. Za izvedbo izračunov se uporabljajo največje in najmanjše vrednosti palic ter zaključna cena. Za delo z ADX morate najprej nastaviti obdobje, za katero se izvede izračun. Če želite dobiti vrednost indikatorja, morate narediti naslednje:

1. Treba je primerjati največjo vrednost trenutne vrstice in prejšnje . Če je večja, postane razlika med njima trenutna vrednost. V nasprotnem primeru se upošteva vrednost nič. Tako izračunana vrednost je dodeljena indikatorju +DI1 na zadevni točki. Te vrednosti bodo uporabljene za izračun grafa +DI.
2. Izračunati morate vrednost -DI1 . Če ga želite pridobiti, morate izvesti naslednje korake. Potrebno je primerjati najmanjšo vrednost trenutne vrstice in enako vrednost prejšnje. Če je prvi manjši, morate določiti absolutno vrednost razlike med njima. Če pogoj ni izpolnjen, se predpostavlja, da je vrednost nič. Na podlagi takšnih podatkov bodo opravljeni izračuni, s pomočjo katerih bo izdelan -DI graf.
3. Za vsako vrstico je potrebno primerjati prejete vrednosti +DI in -DI . Tisto, kar je manjše, je enako nič. Če sta ti vrednosti enaki, potem imata obe vrednost nič.
4. Zdaj morate izračunati naslednje tri vrednosti po absolutni vrednosti : razlika med najvišjo in najmanjšo vrednostjo trenutne palice (High−Low), med najvišjo in zaključno ceno prejšnje palice (High−Close (i-1)), zaključno ceno prejšnjega bara in najnižjo ceno trenutnega ( Low-Close(i-1)). Največja od teh vrednosti bo dodeljena parametru TR.
5. Poiščite +SDI = (+DI1) / TR in -SDI = (-DI1) / TR.
6. Za prikaz +DI izračunajte eksponentno povprečje +SDI za dano število palic . Grafikon -DI se pridobi kot eksponentno povprečje -SDI za izbrano število stolpcev.
7. Nadaljnji izračuni se izvajajo na podlagi vrednosti teh dveh grafov. V tem primeru je ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100 % .
8. Vrednost indikatorja je opredeljena kot eksponentno povprečje ADX1 za dano število palic.

Uporaba eksponentnega povprečja je posledica dejstva, da je za to vrsto izračuna povprečja značilna relativno manjša zamuda. Tako so zgrajene tri vrstice, ki sestavljajo obravnavani indikator. Vsaka od uporabljenih vrstic ima svoj pomen. Krivulji +DI in -DI prikazujeta moč gibanja navzgor oziroma navzdol. Linija ADX označuje moč trenda, ne da bi upoštevala njegovo smer. Vse tri linije omogočajo trgovcu, da dobi vse osnovne informacije o trendu, ki so potrebne za odločitev, ki jo potrebuje. Kako pravilno uporabljati indikator ADX: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Kako uporabljati indikator ADX, nastavitev, strategije trgovanja

Indikator ima vrednosti med 0 in 100. Vendar pa v praksi le redko doseže ekstremne vrednosti. Na splošno velja, da vrednost, ki ne presega 20, kaže na šibkost. Če indikator preseže 60, potem govorimo o močnem in dinamičnem trendu. Izkušeni trgovci izberejo raven signala, ki jo potrebujejo, na podlagi svojih izkušenj in znanja. V standardnem primeru se za izračun uporablja cena zaprtja, ki je ni priporočljivo spreminjati. Izbira lastne možnosti za to je smiselna le v primerih, ko ima trgovec za to dobre razloge. Trajanje obračunskega obdobja mora biti primerno za pokritje želenega dela urnika brez povzročanja prevelike zamude. V večini primerov se uporablja vrednost 14 palic, ki je v večini primerov privzeto nastavljena.

Kdaj uporabiti

Indikator ADX je zasnovan za uporabo med trendnimi gibanji. Med stanovanjem bo njegova uporaba neučinkovita. Ker njegova uporaba omogoča analizo le strukture trga, jo bo treba dopolniti z enim ali več drugimi indikatorji na način, da bo na njihovi podlagi mogoče zgraditi učinkovit sistem trgovanja. Primeri uporabe indikatorja:
Signali indikatorja so izbrani tako, da lahko trgovec najde trend na njegovem začetku in izstopi, ko ta oslabi. Smer bo prikazana z grafi +DI in -DI. Če gre prvi višji, potem govorimo o naraščajočem trendu, sicer o padajočem. Njegova moč je določena s krivuljo ADX.

Prednosti in slabosti aplikacije

Prednost tega indikatorja je zmožnost določanja moči trenda. To vam bo omogočilo vstop v posel v začetni fazi trenda in izstop iz njega, ko se konča. Indikator pomaga trgovcu oceniti relativno moč bikov in medvedov na borzi, kar omogoča boljše razumevanje razlogov in obetov za gibanje cene instrumenta. Pomanjkljivost je zamuda, povezana z dejstvom, da izračun uporablja izračun povprečnih vrednosti. Če se obračunsko obdobje skrajša, bo odziv hitrejši, vendar se poveča število lažnih signalov.

Uporaba v različnih terminalih

Ta kazalnik je vključen v število standardnih kazalnikov za večino kazalnikov. V terminalu Metatrader je delo z njim naslednje. Parametri indikatorja:
Če želite začeti, morate izbrati želeni instrument in ustrezen časovni okvir. Nato morate izvesti naslednje operacije:

1. V glavnem meniju morate klikniti element “Vstavi”.
2. V meniju izberite vrstico “Indikatorji”. V podmeniju pojdite na “Trend”, nato na “Povprečni indeks smernega gibanja”.
3. Po tem se odpre okno za vnos parametrov. V njem morate določiti obračunsko obdobje, ceno, po kateri bo opravljen izračun. V standardnem primeru se tukaj uporablja Close, vendar lahko trgovec po želji uporabi druge možnosti: Open, High, Max, Min, Mediana Price, Tipična cena ali Weight Price.
4. Nato lahko izberete vrsto, debelino in barvo črt grafa. Za udobje analize na grafikonu lahko nastavite tiste vodoravne ravni, za katere trgovec meni, da so pomembne.
5. Privzeto bo grafikon prikazan za vse uporabljene časovne okvire. Po želji lahko uporabnik izbere le nekatere izmed njih.

Zagotovljena je možnost fiksiranja ničelne ravni. Če postavite ptico pred to črto, ko se grafikon premakne, bo trgovec opazoval podatke od te ravni. V nasprotnem primeru bo prikazan le del, kjer so krivulje. Če se obračunsko obdobje skrajša, se zamuda zmanjša. Vendar pa bodo trendi prikazani za krajši čas. V tem primeru se bo število signalov povečalo, vendar so lahko nekateri lažni. Da bi povečali verjetnost uspeha, lahko v takih primerih uporabite dodaten filter, ki bo predlagal najbolj donosne signale.