Opis i primjena ADX indikatora u tehničkoj analizi

ADX indikator – kakav indikator i koje je značenje, formula za izračun. ADX se koristi za određivanje prisutnosti trenda i njegovih karakteristika. Indikator je predložio američki trgovac Wells Wilder 1978. O ADX-u se detaljno raspravljalo u njegovoj knjizi New Concepts in Technical Trading Systems. Jedna od značajki indikatora je prisutnost tri krivulje (+DI, -DI i ADX) na njemu u isto vrijeme. Analizirajući te grafikone, trgovac prima signale koji mu omogućuju unosne trgovine.
Za uspješan rad na burzi, trgovac mora odabrati ili kreirati vlastiti sustav trgovanja. Sastoji se od nekoliko elemenata, ali mora sadržavati sljedeće dijelove:

1. Određivanje tržišne strukture.
2. Tražite prilike za ulazak u obrt.
3. Točno određivanje trenutka ulaska u transakciju.
4. Izračun svrhe transakcije (izlazne točke s dobiti).
5. Upravljanje rizikom, uključujući pronalaženje razine cijene na kojoj se gubitnička trgovina zatvara.

Indikator koji se razmatra nije dizajniran za rješavanje svih gore navedenih zadataka odjednom, ali se može koristiti za određivanje struktura kretanja tržišnih cijena. Ovaj koncept uključuje dobivanje informacija o trendu, njegovom smjeru i snazi. Stoga je u korištenom sustavu trgovanja, osim ADX-a, korisno koristiti i druge indikatore. Na primjer, često se koristi u kombinaciji s MACD-om. Primjer sustava trgovanja s MACD-om:
Slika u nastavku djelomično opisuje jedan od ovih sustava trgovanja. Ovdje je analiza trendova i određivanje ulazne točke trgovine. ADX vrijednosti se izračunavaju na temelju +DI i -DI, ​​koji moraju biti unaprijed određeni. Za izvođenje izračuna koriste se maksimalne i minimalne vrijednosti stupova, kao i cijena zatvaranja. Za rad s ADX-om prvo morate postaviti razdoblje za koje se provodi izračun. Da biste dobili vrijednost indikatora, morate poduzeti sljedeće radnje:

1. Potrebno je usporediti maksimalnu vrijednost trenutne trake i prethodne . Ako je veća, tada razlika između njih postaje trenutna vrijednost. Inače se uzima u obzir vrijednost nula. Tako izračunata vrijednost dodjeljuje se indikatoru +DI1 u dotičnoj točki. Ove vrijednosti će se koristiti za izračun +DI grafikona.
2. Trebate izračunati vrijednost -DI1 . Da biste ga dobili, morate izvršiti sljedeće korake. Potrebno je usporediti minimalnu vrijednost trenutne trake i istu vrijednost prethodne. Ako je prvi manji, trebate odrediti apsolutnu vrijednost razlike između njih. Ako uvjet nije ispunjen, pretpostavlja se da je vrijednost nula. Na temelju takvih podataka izvršit će se izračuni uz pomoć kojih će se izraditi -DI graf.
3. Za svaku traku potrebno je usporediti primljene vrijednosti +DI i -DI . Ono što je manje uzima se jednako nuli. Ako su ove vrijednosti iste, tada obje imaju vrijednost nula.
4. Sada trebate izračunati sljedeće tri vrijednosti po apsolutnoj vrijednosti : razlika između maksimalne i minimalne vrijednosti trenutne trake (High−Low), između maksimalne i cijene zatvaranja prethodne trake (High−Close (i-1)), cijena zatvaranja prethodne trake i najniža cijena trenutne ( Low-Close(i-1)). Maksimalna od ovih vrijednosti bit će dodijeljena TR parametru.
5. Pronađite +SDI = (+DI1) / TR i -SDI = (-DI1) / TR.
6. Za iscrtavanje +DI izračunajte eksponencijalni prosjek +SDI za zadani broj stupaca . Grafikon -DI dobiva se kao eksponencijalni prosjek -SDI preko odabranog broja stupaca.
7. Daljnji izračuni provode se na temelju vrijednosti ova dva grafikona. U ovom slučaju, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Vrijednost indikatora definirana je kao eksponencijalni prosjek ADX1 za određeni broj stupaca.

Korištenje eksponencijalnog prosjeka je zbog činjenice da ovu vrstu izračuna prosjeka karakterizira relativno manje kašnjenje. Tako se grade tri linije koje čine indikator koji se razmatra. Svaka od korištenih linija ima svoje značenje. Krivulje +DI i -DI pokazuju snagu kretanja gore odnosno dolje. ADX linija karakterizira snagu trenda ne uzimajući u obzir njegov smjer. Sve tri linije omogućuju trgovcu da dobije sve osnovne informacije o trendu koje su mu potrebne za donošenje odluke koja mu je potrebna. Kako pravilno koristiti ADX indikator: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Kako koristiti ADX indikator, postavke, strategije trgovanja

Indikator ima vrijednosti između 0 i 100. Međutim, u praksi rijetko doseže ekstremne vrijednosti. Općenito je prihvaćeno da vrijednost koja ne prelazi 20 označava slabost. Ako indikator prelazi 60, tada govorimo o snažnom i dinamičnom trendu. Iskusni trgovci odabiru razinu signala koja im je potrebna na temelju svog iskustva i znanja. U standardnom slučaju za izračun se koristi cijena zatvaranja koju nije preporučljivo mijenjati. Odabir vlastite opcije za to ima smisla samo u slučajevima kada trgovac ima dobre razloge za to. Trajanje razdoblja izračuna mora biti prikladno za pokrivanje željenog dijela rasporeda bez uzrokovanja prekomjernog kašnjenja. U većini slučajeva koristi se vrijednost od 14 crtica, koja je u većini slučajeva postavljena prema zadanim postavkama.

Kada koristiti

ADX indikator dizajniran je za korištenje tijekom trending kretanja. Tijekom stana, njegova će uporaba biti neučinkovita. Budući da njegova primjena omogućuje analizu samo strukture tržišta, bit će potrebno dopuniti ga s jednim ili više drugih pokazatelja kako bi se na njihovoj osnovi moglo izgraditi učinkovit sustav trgovanja. Primjeri korištenja indikatora:
Signali indikatora biraju se na takav način da trgovac može pronaći trend na njegovom početku i izaći kada on oslabi. Smjer će biti određen grafovima +DI i -DI. Ako prvi ide više, onda govorimo o uzlaznom trendu, u suprotnom, o silaznom trendu. Njegovu čvrstoću određuje ADX krivulja.

Za i protiv primjene

Prednost ovog pokazatelja je mogućnost određivanja jačine trenda. To će vam omogućiti da uđete u trgovinu tijekom početne faze trenda i izađete iz nje kada završi. Indikator pomaže trgovcu da procijeni relativnu snagu bikova i medvjeda na burzi, omogućujući bolje razumijevanje razloga i izgleda za kretanje cijene instrumenta. Nedostatak je kašnjenje povezano s činjenicom da izračun koristi izračun prosječnih vrijednosti. Ako se obračunsko razdoblje skrati, odgovor će biti brži, ali će se povećati broj lažnih signala.

Primjena u različitim terminalima

Ovaj pokazatelj je uključen u broj standardnih pokazatelja za većinu pokazatelja. U Metatrader terminalu rad s njim je sljedeći. Parametri indikatora:
Da biste započeli, trebate odabrati željeni instrument i odgovarajući vremenski okvir. Zatim morate izvršiti sljedeće radnje:

1. U glavnom izborniku morate kliknuti na stavku “Umetni”.
2. U izborniku odaberite redak “Indikatori”. U podizborniku idite na “Trend”, zatim na “Average Directional Movement Index”.
3. Nakon toga se otvara prozor za unos parametara. U njemu morate navesti obračunsko razdoblje, cijenu po kojoj će se izvršiti obračun. U standardnom slučaju ovdje se koristi Close, međutim, ako želi, trgovac može koristiti druge opcije: Open, High, Max, Min, Median Price, Tipična cijena ili Weight Price.
4. Zatim možete odabrati vrstu, debljinu i boju linija grafikona. Za praktičnost analize na grafikonu možete postaviti one horizontalne razine koje trgovac smatra značajnim.
5. Prema zadanim postavkama, grafikon će biti prikazan za sve korištene vremenske okvire. Po želji korisnik može odabrati samo neke od njih.

Predviđena je mogućnost fiksiranja nulte razine. Ako stavite pticu ispred ove linije, kada se grafikon pomiče, trgovac će promatrati podatke počevši od ove razine. U suprotnom će se prikazati samo dio gdje postoje krivulje. Ako se obračunsko razdoblje smanji, odgoda će se smanjiti. No, trendovi će se prikazivati ​​kraće vrijeme. U tom slučaju, broj signala će se povećati, ali neki od njih mogu biti lažni. Kako biste povećali vjerojatnost uspjeha, u takvim slučajevima možete primijeniti dodatni filter koji će predložiti najprofitabilnije signale.