คำอธิบายและการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ ADX ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตัวบ่งชี้ ADX – ตัวบ่งชี้ชนิดใดและความหมายสูตรการคำนวณคืออะไร ADX ใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มและลักษณะของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้นี้เสนอโดยผู้ค้าชาวอเมริกัน Wells Wilder ในปี 1978 ADX ถูกกล่าวถึงในรายละเอียดในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ของเขา หนึ่งในคุณสมบัติของตัวบ่งชี้คือการมีเส้นโค้งสามเส้น (+DI, -DI และ ADX) อยู่บนนั้นในเวลาเดียวกัน โดยการวิเคราะห์แผนภูมิเหล่านี้ ผู้ค้าจะได้รับสัญญาณที่ทำให้เขาสามารถทำการซื้อขายที่ทำกำไรได้
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยน ผู้ซื้อขายต้องเลือกหรือสร้างระบบการซื้อขายของตนเอง ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ต้องรวมถึงส่วนต่อไปนี้:

1. การกำหนดโครงสร้างตลาด
2. มองหาโอกาสในการเข้าสู่การค้าขาย
3. การกำหนดช่วงเวลาที่ถูกต้องในการทำธุรกรรม
4. การคำนวณวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม (จุดออกพร้อมกำไร)
5. การจัดการความเสี่ยง รวมถึงการค้นหาระดับราคาที่ปิดการซื้อขายที่ขาดทุน

ตัวบ่งชี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขงานทั้งหมดข้างต้นในคราวเดียว แต่สามารถใช้เพื่อกำหนด โครงสร้างการเคลื่อนไหวของราคาตลาด แนวคิดนี้รวมถึงการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม ทิศทางและความแข็งแกร่ง ดังนั้นในระบบการซื้อขายที่ใช้นอกเหนือจาก ADX จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น มักใช้ร่วมกับ MACD ตัวอย่างระบบการซื้อขายด้วย MACD:
ภาพด้านล่างอธิบายบางส่วนของระบบการซื้อขายเหล่านี้ นี่คือการวิเคราะห์แนวโน้มและการกำหนดจุดเริ่มต้นการค้า ค่า ADX คำนวณจาก +DI และ -DI ซึ่งต้องกำหนดไว้ล่วงหน้า ในการคำนวณจะใช้ค่าสูงสุดและต่ำสุดของแท่งรวมทั้งราคาปิด ในการทำงานกับ ADX คุณต้องกำหนดระยะเวลาที่จะทำการคำนวณก่อน ในการรับค่าตัวบ่งชี้ คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. จำเป็นต้องเปรียบเทียบค่าสูงสุดของแท่งปัจจุบันกับค่าก่อนหน้า หากมีค่ามากกว่า ผลต่างระหว่างค่าทั้งสองจะกลายเป็นค่าปัจจุบัน มิฉะนั้นจะถือว่ามีค่าเป็นศูนย์ ค่าที่คำนวณได้ถูกกำหนดให้กับตัวบ่งชี้ +DI1 ที่จุดที่ต้องการ ค่าเหล่านี้จะใช้ในการคำนวณกราฟ +DI
2. คุณต้องคำนวณค่า -DI1 ในการรับมัน คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ จำเป็นต้องเปรียบเทียบค่าต่ำสุดของแท่งปัจจุบันและค่าเดียวกันกับค่าก่อนหน้า หากค่าแรกน้อยกว่า คุณต้องกำหนดค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าเหล่านี้ หากไม่ตรงตามเงื่อนไข จะถือว่าค่าเป็นศูนย์ จากข้อมูลดังกล่าว การคำนวณจะดำเนินการโดยใช้กราฟ -DI
3. สำหรับแต่ละแถบจำเป็นต้องเปรียบเทียบค่าที่ได้รับ +DI และ -DI ค่าใดน้อยกว่าจะถูกนำมาเท่ากับศูนย์ หากค่าเหล่านี้เหมือนกัน ทั้งคู่ก็จะรับค่าเป็นศูนย์
4. ตอนนี้คุณต้องคำนวณค่าสามค่าต่อไปนี้ด้วยค่าสัมบูรณ์ : ความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดของแท่งปัจจุบัน (สูง – ต่ำ) ระหว่างราคาสูงสุดและราคาปิดของแท่งก่อนหน้า (สูง – ปิด (i-1)) ราคาปิดของแท่งก่อนหน้าและราคาต่ำสุดของแท่งปัจจุบัน ( Low-Close(i-1)) ค่าสูงสุดของค่าเหล่านี้จะถูกกำหนดให้กับพารามิเตอร์ TR
5. ค้นหา +SDI = (+DI1) / TR และ -SDI = (-DI1) / TR
6. ในการพล็อต +DI ให้คำนวณค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ +SDI สำหรับจำนวนแท่งที่กำหนด แผนภูมิ -DI ได้มาจากค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของ -SDI จากจำนวนแท่งที่เลือก
7. การคำนวณเพิ่มเติมจะดำเนินการตามค่าของกราฟทั้งสองนี้ ในกรณีนี้ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100 %
8. ค่าตัวบ่งชี้ถูกกำหนดเป็นค่าเฉลี่ยเลขชี้กำลังของ ADX1 สำหรับจำนวนแท่งที่กำหนด

การใช้ค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเกิดจากการที่การคำนวณค่าเฉลี่ยประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะโดยมีความล่าช้าน้อยกว่า ดังนั้น มีการสร้างสามบรรทัดที่ประกอบขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ละบรรทัดที่ใช้มีความหมายของตัวเอง Curves +DI และ -DI แสดงความแรงของการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามลำดับ เส้น ADX แสดงถึงความแข็งแกร่งของเทรนด์โดยไม่คำนึงถึงทิศทาง ทั้งสามบรรทัดช่วยให้ผู้ค้าได้รับข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับแนวโน้ม ซึ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่เขาต้องการ วิธีใช้ตัวบ่งชี้ ADX อย่างถูกต้อง: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ ADX, การตั้งค่า, กลยุทธ์การซื้อขาย

อินดิเคเตอร์ใช้ค่าระหว่าง 0 ถึง 100 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ค่านี้แทบจะไม่ถึงขีดสุด เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าค่าที่ไม่เกิน 20 หมายถึงจุดอ่อน หากตัวบ่งชี้เกิน 60 แสดงว่าเรากำลังพูดถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งและเป็นพลวัต ผู้ค้าที่มีประสบการณ์จะเลือกระดับสัญญาณที่ต้องการตามประสบการณ์และความรู้ ในกรณีมาตรฐาน ราคาปิดใช้สำหรับการคำนวณ ซึ่งไม่แนะนำให้เปลี่ยนแปลง การเลือกตัวเลือกของคุณเองนั้นสมเหตุสมผลในกรณีที่ผู้ค้ามีเหตุผลที่ดีในเรื่องนี้เท่านั้น ระยะเวลาของระยะเวลาการคำนวณควรเหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมส่วนที่ต้องการของกำหนดการโดยไม่ทำให้เกิดความล่าช้ามากเกินไป ในกรณีส่วนใหญ่ จะใช้ค่า 14 แท่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อใดควรใช้

ตัวบ่งชี้ ADX ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในระหว่างการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้ม ในระหว่างการแบนการใช้งานจะไม่ได้ผล เนื่องจากแอปพลิเคชันช่วยให้วิเคราะห์เฉพาะโครงสร้างของตลาด จึงจำเป็นต้องเสริมด้วยตัวบ่งชี้อื่นอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อให้สามารถสร้างระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของพวกเขาได้ ตัวอย่างการใช้อินดิเคเตอร์:
สัญญาณอินดิเคเตอร์จะถูกเลือกในลักษณะที่ผู้ค้าสามารถค้นหาแนวโน้มที่จุดเริ่มต้นและออกเมื่อมันอ่อนตัวลง ทิศทางจะได้รับแจ้งโดยกราฟ +DI และ -DI หากอันแรกสูงขึ้น แสดงว่าเรากำลังพูดถึงแนวโน้มขาขึ้น มิฉะนั้น แนวโน้มขาลง ความแข็งแรงถูกกำหนดโดยเส้นโค้ง ADX

ข้อดีและข้อเสียของการสมัคร

ข้อดีของตัวบ่งชี้นี้คือความสามารถในการกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าสู่การซื้อขายในช่วงเริ่มต้นของเทรนด์และออกจากเทรนด์เมื่อสิ้นสุด ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้ผู้ค้าประเมินความแข็งแกร่งของตลาดกระทิงและตลาดหมีในตลาดหลักทรัพย์ ช่วยให้เข้าใจเหตุผลและแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารได้ดีขึ้น ข้อเสียคือความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าการคำนวณใช้การคำนวณค่าเฉลี่ย หากระยะเวลาในการคำนวณสั้นลง การตอบสนองจะเร็วขึ้น แต่จำนวนสัญญาณเท็จจะเพิ่มขึ้น

การใช้งานในเทอร์มินัลต่างๆ

ตัวบ่งชี้นี้รวมอยู่ในจำนวนของตัวบ่งชี้มาตรฐานสำหรับตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ ในเทอร์มินัล Metatrader การทำงานมีดังนี้ พารามิเตอร์ตัวบ่งชี้:
ในการเริ่มต้น คุณต้องเลือกเครื่องมือที่ต้องการและกรอบเวลาที่เหมาะสม ถัดไป คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ในเมนูหลัก คุณต้องคลิกที่รายการ “แทรก”
2. ในเมนู เลือกบรรทัด “ตัวบ่งชี้” ในเมนูย่อย ไปที่ “Trend” จากนั้นไปที่ “Average Directional Movement Index”
3. หลังจากนั้น หน้าต่างสำหรับป้อนพารามิเตอร์จะเปิดขึ้น ในนั้นคุณต้องระบุระยะเวลาการคำนวณราคาที่จะทำการคำนวณ ในกรณีมาตรฐาน การปิดใช้ที่นี่ อย่างไรก็ตาม หากต้องการ ผู้ค้าสามารถใช้ตัวเลือกอื่น: เปิด, สูง, สูงสุด, ต่ำสุด, ราคาเฉลี่ย, ราคาปกติหรือราคาน้ำหนัก
4. ถัดไป คุณสามารถเลือกชนิด ความหนา และสีของเส้นกราฟได้ เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์บนแผนภูมิ คุณสามารถตั้งค่าระดับแนวนอนที่ผู้ค้าพิจารณาว่ามีนัยสำคัญ
5. โดยค่าเริ่มต้น แผนภูมิจะแสดงสำหรับกรอบเวลาที่ใช้ทั้งหมด หากต้องการผู้ใช้สามารถเลือกได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขระดับศูนย์ หากคุณวางนกไว้ข้างหน้าเส้นนี้ เมื่อกราฟเคลื่อนไหว ผู้ค้าจะสังเกตข้อมูลที่เริ่มต้นจากระดับนี้ มิฉะนั้นจะแสดงเฉพาะส่วนที่มีส่วนโค้งเท่านั้น หากระยะเวลาในการคำนวณลดลง ความล่าช้าจะลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มจะแสดงในช่วงเวลาที่สั้นลง ในกรณีนี้จำนวนสัญญาณจะเพิ่มขึ้น แต่บางสัญญาณอาจเป็นเท็จ เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จ ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถใช้ตัวกรองเพิ่มเติมที่จะแนะนำสัญญาณที่ทำกำไรได้มากที่สุด