Описание и приложение на индикатора ADX в техническия анализ

Индикатор ADX – какъв индикатор и какво е значението, формула за изчисление. ADX се използва за определяне на наличието на тенденция и нейните характеристики. Индикаторът е предложен от американския търговец Уелс Уайлдър през 1978 г. ADX беше обсъден подробно в неговата книга New Concepts in Technical Trading Systems. Една от характеристиките на индикатора е наличието на три криви (+DI, -DI и ADX) върху него едновременно. Анализирайки тези графики, търговецът получава сигнали, които му позволяват да прави печеливши сделки.
За да работи успешно на борсата, търговецът трябва да избере или създаде своя собствена система за търговия. Състои се от няколко елемента, но трябва да включва следните части:

1. Определяне на пазарната структура.
2. Търсите възможности за влизане в търговия.
3. Точно определяне на момента на сключване на сделката.
4. Изчисляване на целта на сделката (изходни точки с печалба).
5. Управление на риска, включително намиране на ценовото ниво, при което се затваря губеща сделка.

Разглежданият индикатор не е предназначен да решава всички горепосочени задачи наведнъж, но може да се използва за определяне структурата на движението на пазарните цени. Тази концепция включва получаване на информация за тенденцията, нейната посока и сила. Следователно в използваната система за търговия, в допълнение към ADX, е полезно да се използват и други индикатори. Например, често се използва заедно с MACD. Пример за система за търговия с MACD:
Изображението по-долу частично описва една от тези системи за търговия. Ето анализ на тенденцията и определяне на входната точка на търговията. ADX стойностите се изчисляват въз основа на +DI и -DI, ​​които трябва да бъдат предварително определени. За извършване на изчисления се използват максималните и минималните стойности на лентите, както и цената на затваряне. За да работите с ADX, първо трябва да зададете периода, за който се извършва изчислението. За да получите стойността на индикатора, трябва да предприемете следните действия:

1. Необходимо е да се сравни максималната стойност на текущия бар и предишния . Ако е по-голяма, тогава разликата между тях става текущата стойност. В противен случай се приема стойност нула. Така изчислената стойност се присвоява на индикатора +DI1 във въпросната точка. Тези стойности ще се използват за изчисляване на +DI графиката.
2. Трябва да изчислите стойността -DI1 . За да го получите, трябва да изпълните следните стъпки. Необходимо е да се сравни минималната стойност на текущия бар и същата стойност на предишния. Ако първото е по-малко, трябва да определите абсолютната стойност на разликата между тях. Ако условието не е изпълнено, стойността се приема за нула. Въз основа на такива данни ще бъдат извършени изчисления, с помощта на които ще бъде направена -DI графика.
3. За всяка лента е необходимо да се сравнят получените стойности +DI и -DI . Което е по-малко, се приема равно на нула. Ако тези стойности са еднакви, тогава и двете приемат стойност нула.
4. Сега трябва да изчислите следните три стойности по абсолютна стойност : разликата между максималните и минималните стойности на текущия бар (High−Low), между максималната и цената на затваряне на предишния бар (High−Close (i-1)), цената на затваряне на предишния бар и дъното на текущия ( Low-Close(i-1)). Максималната от тези стойности ще бъде присвоена на параметъра TR.
5. Намерете +SDI = (+DI1) / TR и -SDI = (-DI1) / TR.
6. За да начертаете +DI , изчислете експоненциалната средна стойност на +SDI за даден брой ленти . Диаграмата -DI се получава като експоненциална средна стойност на -SDI върху избрания брой ленти.
7. Допълнителни изчисления се извършват въз основа на стойностите на тези две графики. В този случай ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. Стойността на индикатора се определя като експоненциална средна стойност на ADX1 за даден брой ленти.

Използването на експоненциалната средна се дължи на факта, че този тип изчисляване на средната се характеризира с относително по-малко забавяне. Така се изграждат три линии, които съставляват разглеждания индикатор. Всяка от използваните линии има свое значение. Кривите +DI и -DI показват съответно силата на движението нагоре или надолу. Линията ADX характеризира силата на тенденцията, без да отчита нейната посока. И трите линии позволяват на търговеца да получи цялата основна информация за тренда, която е необходима за вземане на необходимото решение. Как да използвате индикатора ADX правилно: https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Как да използвате индикатора ADX, настройка, стратегии за търговия

Индикаторът приема стойности между 0 и 100. На практика обаче рядко достига екстремни стойности. Общоприето е, че стойност, която не надвишава 20, показва слабост. Ако индикаторът надвиши 60, тогава говорим за силен и динамичен тренд. Опитните търговци избират нивото на сигнала, от което се нуждаят, въз основа на своя опит и знания. В стандартния случай за изчисляване се използва цената на затваряне, която не се препоръчва да се променя. Изборът на собствена опция за това има смисъл само в случаите, когато търговецът има основателни причини за това. Продължителността на периода на изчисление трябва да е подходяща, за да покрие желаната част от графика, без да причинява прекомерно забавяне. В повечето случаи се използва стойност от 14 бара, която в повечето случаи е зададена по подразбиране.

Кога да използвате

Индикаторът ADX е проектиран да се използва по време на трендови движения. По време на апартамента използването му ще бъде неефективно. Тъй като приложението му позволява да се анализира само структурата на пазара, ще бъде необходимо да се допълни с един или повече други индикатори по такъв начин, че да бъде възможно да се изгради ефективна система за търговия на тяхна база. Примери за използване на индикатора:
Сигналите на индикатора са избрани по такъв начин, че търговецът да може да намери тренд в началото му и да излезе, когато той отслабне. Посоката ще бъде подканена от +DI и -DI графики. Ако първият се повиши, тогава говорим за възходящ тренд, в противен случай за низходящ тренд. Силата му се определя от ADX кривата.

Плюсове и минуси на приложението

Предимството на този индикатор е възможността да се определи силата на тренда. Това ще ви позволи да влезете в сделка по време на началния етап на тенденцията и да излезете от нея, когато тя приключи. Индикаторът помага на търговеца да оцени относителната сила на биковете и мечките на фондовата борса, позволявайки по-добро разбиране на причините и перспективите за движението на цената на инструмента. Недостатъкът е забавянето, свързано с факта, че изчислението използва изчислението на средни стойности. Ако периодът на изчисляване се съкрати, реакцията ще бъде по-бърза, но броят на фалшивите сигнали ще се увеличи.

Приложение в различни терминали

Този индикатор е включен в броя на стандартните индикатори за повечето индикатори. В терминала Metatrader работата с него е както следва. Параметри на индикатора:
За да започнете, трябва да изберете желания инструмент и подходящата времева рамка. След това трябва да извършите следните операции:

1. В главното меню трябва да кликнете върху елемента “Вмъкване”.
2. В менюто изберете реда “Индикатори”. В подменюто отидете на “Trend”, след това на “Average Directional Movement Index”.
3. След това се отваря прозорец за въвеждане на параметри. В него трябва да посочите периода на изчисление, цената, по която ще бъде направено изчислението. В стандартния случай тук се използва Close, но ако желае, търговецът може да използва други опции: Open, High, Max, Min, Median Price, Typical Price или Weight Price.
4. След това можете да изберете типа, дебелината и цвета на линиите на графиката. За удобство на анализа на графиката можете да зададете онези хоризонтални нива, които търговецът счита за значими.
5. По подразбиране графиката ще се показва за всички използвани времеви рамки. По желание потребителят може да избере само някои от тях.

Предвидена е възможност за фиксиране на нулевото ниво. Ако поставите птица пред тази линия, когато графиката се движи, търговецът ще наблюдава данните, започвайки от това ниво. В противен случай ще се покаже само частта, където има криви. Ако периодът на изчисление намалее, забавянето ще бъде намалено. Тенденциите обаче ще се показват за по-кратък период от време. В този случай броят на сигналите ще се увеличи, но някои от тях може да са фалшиви. За да увеличите вероятността за успех, в такива случаи можете да приложите допълнителен филтър, който ще предложи най-печелившите сигнали.