Description et application de l’indicateur ADX dans l’analyse technique

Indicateur ADX – quel type d’indicateur et quelle est sa signification, formule de calcul. ADX est utilisé pour déterminer la présence d’une tendance et ses caractéristiques. L’indicateur a été proposé par le trader américain Wells Wilder en 1978. ADX a été discuté en détail dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems. L’une des caractéristiques de l’indicateur est la présence de trois courbes (+DI, -DI et ADX) dessus en même temps. En analysant ces graphiques, le trader reçoit des signaux qui lui permettent de réaliser des trades rentables.
Afin de travailler avec succès sur l’échange, un commerçant doit choisir ou créer son propre système de négociation. Il se compose de plusieurs éléments, mais doit comprendre les parties suivantes :

1. Détermination de la structure du marché.
2. A la recherche d’opportunités pour entrer dans un métier.
3. Détermination précise du moment d’entrée dans la transaction.
4. Calcul du but de la transaction (points de sortie avec profit).
5. La gestion des risques, y compris la recherche du niveau de prix auquel une transaction perdante est clôturée.

L’indicateur considéré n’est pas conçu pour résoudre toutes les tâches ci-dessus à la fois, mais il peut être utilisé pour déterminer la structure des mouvements des prix du marché. Ce concept comprend l’obtention d’informations sur la tendance, sa direction et sa force. Par conséquent, dans le système commercial utilisé, en plus de l’ADX, il est avantageux d’utiliser d’autres indicateurs. Par exemple, il est souvent utilisé conjointement avec le MACD. Un exemple de système de trading avec MACD :
L’image ci-dessous décrit partiellement l’un de ces systèmes de trading. Voici une analyse des tendances et la détermination du point d’entrée commercial. Les valeurs ADX sont calculées en fonction de +DI et -DI, ​​qui doivent être prédéterminés. Pour effectuer des calculs, les valeurs maximales et minimales des barres, ainsi que le cours de clôture, sont utilisées. Pour travailler avec ADX, vous devez d’abord définir la période pour laquelle le calcul est effectué. Pour obtenir la valeur de l’indicateur, vous devez effectuer les actions suivantes :

1. Il faut comparer la valeur maximale de la barre actuelle et la précédente . S’il est supérieur, la différence entre eux devient la valeur actuelle. Sinon, une valeur de zéro est considérée. La valeur ainsi calculée est affectée à l’indicateur +DI1 au point considéré. Ces valeurs seront utilisées pour calculer le graphique +DI.
2. Vous devez calculer la valeur -DI1 . Pour l’obtenir, vous devez effectuer les étapes suivantes. Il est nécessaire de comparer la valeur minimale de la barre actuelle et la même valeur de la précédente. Si le premier est inférieur, vous devez déterminer la valeur absolue de la différence entre eux. Si la condition n’est pas remplie, la valeur est supposée être zéro. Sur la base de ces données, des calculs seront effectués, à l’aide desquels un graphique -DI sera créé.
3. Pour chaque barre, il faut comparer les valeurs reçues +DI et -DI . Le plus petit est pris égal à zéro. Si ces valeurs sont les mêmes, alors les deux prennent la valeur zéro.
4. Il faut maintenant calculer les trois valeurs suivantes en valeur absolue : la différence entre les valeurs maximum et minimum de la barre actuelle (High−Low), entre le maximum et le cours de clôture de la barre précédente (High−Close( i-1)), le cours de clôture de la barre précédente et le plus bas de la barre actuelle ( Low-Close(i-1)). Le maximum de ces valeurs sera affecté au paramètre TR.
5. Trouvez +SDI = (+DI1) / TR et -SDI = (-DI1) / TR.
6. Pour tracer +DI , calculez la moyenne exponentielle de +SDI pour un nombre de barres donné . Le graphique -DI est obtenu comme la moyenne exponentielle de -SDI sur le nombre de barres sélectionné.
7. D’autres calculs sont effectués sur la base des valeurs de ces deux graphiques. Dans ce cas, ADX1 = ((+DI – (-DI)) / (+DI + (-DI))) * 100% .
8. La valeur de l’indicateur est définie comme une moyenne exponentielle de l’ADX1 pour un nombre donné de barres.

L’utilisation de la moyenne exponentielle est due au fait que ce type de calcul de la moyenne se caractérise par un retard relativement plus faible. Ainsi, trois lignes sont construites qui composent l’indicateur considéré. Chacune des lignes utilisées a sa propre signification. Les courbes +DI et -DI montrent respectivement l’intensité du mouvement vers le haut ou vers le bas. La ligne ADX caractérise la force de la tendance sans tenir compte de sa direction. Les trois lignes permettent au trader d’obtenir toutes les informations de base sur la tendance, ce qui est nécessaire pour prendre la décision dont il a besoin. Comment utiliser correctement l’indicateur ADX : https://youtu.be/L9bTGFC-ZX8

Comment utiliser l’indicateur ADX, la configuration, les stratégies de trading

L’indicateur prend des valeurs comprises entre 0 et 100. Cependant, en pratique, il atteint rarement des valeurs extrêmes. Il est généralement admis qu’une valeur qui ne dépasse pas 20 indique une faiblesse. Si l’indicateur dépasse 60, on parle alors d’une tendance forte et dynamique. Les traders expérimentés choisissent le niveau de signal dont ils ont besoin en fonction de leur expérience et de leurs connaissances. Dans le cas standard, le prix de clôture est utilisé pour le calcul, qu’il n’est pas recommandé de modifier. Choisir votre propre option pour cela n’a de sens que dans les cas où le commerçant a de bonnes raisons pour cela. La durée de la période de calcul doit être appropriée afin de couvrir la section requise de l’horaire et en même temps ne pas causer de retard excessif. Dans la plupart des cas, une valeur de 14 barres est utilisée, qui dans la plupart des cas est définie par défaut.

Quand utiliser

L’indicateur ADX est conçu pour être utilisé lors de mouvements de tendance. Pendant le plat, son utilisation sera inefficace. Étant donné que son application ne permet d’analyser que la structure du marché, il sera nécessaire de la compléter par un ou plusieurs autres indicateurs de manière à pouvoir construire un système commercial efficace sur leur base. Exemples d’utilisation de l’indicateur : Les
signaux indicateurs sont choisis de manière à ce qu’un trader puisse trouver une tendance à son début et en sortir lorsqu’elle s’affaiblit. La direction sera indiquée par les graphiques +DI et -DI. Si le premier monte, alors on parle d’une tendance haussière, sinon, d’une tendance baissière. Sa force est déterminée par la courbe ADX.

Avantages et inconvénients de l’application

L’avantage de cet indicateur est la capacité de déterminer la force de la tendance. Cela vous permettra d’entrer dans une transaction au cours de la phase initiale de la tendance et de la quitter lorsqu’elle se terminera. L’indicateur aide le trader à évaluer la force relative des haussiers et des baissiers sur la bourse, permettant une meilleure compréhension des raisons et des perspectives de mouvement du prix de l’instrument. L’inconvénient est le délai lié au fait que le calcul utilise le calcul de moyennes. Si la période de calcul est raccourcie, la réponse sera plus rapide, mais le nombre de faux signaux augmentera.

Application dans différents terminaux

Cet indicateur est inclus dans le nombre d’indicateurs standard pour la plupart des indicateurs. Dans le terminal Metatrader, l’utilisation est la suivante. Paramètres de l’indicateur :
pour commencer, vous devez sélectionner l’instrument souhaité et la période appropriée. Ensuite, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Dans le menu principal, vous devez cliquer sur l’élément « Insérer ».
2. Dans le menu, sélectionnez la ligne « Indicateurs ». Dans le sous-menu allez dans « Trend », puis dans « Average Directional Movement Index ».
3. Après cela, une fenêtre de saisie des paramètres s’ouvre. Dans celui-ci, vous devez spécifier la période de calcul, le prix auquel le calcul sera effectué. Dans le cas standard, Close est utilisé ici, cependant, s’il le souhaite, un trader peut utiliser d’autres options : Open, High, Max, Min, Median Price, Typique Price ou Weight Price.
4. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type, l’épaisseur et la couleur des lignes du graphique. Pour faciliter l’analyse sur le graphique, vous pouvez définir les niveaux horizontaux que le trader considère comme significatifs.
5. Par défaut, le graphique sera affiché pour toutes les périodes utilisées. S’il le souhaite, l’utilisateur peut n’en sélectionner que quelques-uns.

La possibilité de fixer le niveau zéro est prévue. Si vous placez un oiseau devant cette ligne, lorsque le graphique se déplace, le trader observera les données à partir de ce niveau. Sinon, seule la partie où il y a des courbes sera affichée. Si la période de calcul diminue, le délai sera réduit. Cependant, les tendances seront affichées pour une période plus courte. Dans ce cas, le nombre de signaux augmentera, mais certains d’entre eux peuvent être faux. Afin d’augmenter la probabilité de succès, dans de tels cas, vous pouvez appliquer un filtre supplémentaire qui suggérera les signaux les plus rentables.